Klíčová slova - Backtestovat
Jak vytvořit a otestovat automatickou obchodní strategii (AOS) bez programování
21.02.2019 Návod na používání CLEO.one – nejjednodušší a nejrychlejší způsob na tvorbu automatické obchodní strategie (AOS).
Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
18.02.2019 Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.
Můj život s robotem (AOSem)
19.10.2018 V dnešním příspěvku bych se rád zaměřil na naše obchodování z hlediska vstupu emocí do procesu zadávání příkazů. Všichni víme, že naše obchodní systémy jsou vypilované do nejmenších detailů. Přesně víme jak spočítat velikost pozice, v jaké situaci vstoupit do trhu, kdy posunout SL na BE, s jakým ziskem, respektive RRR odejít, atp. Všichni ale také víme, jak silné emoce, nabité pochybami, nejistotou a mnohdy i panikou, prožíváme, když na připravený příkaz máme skutečně kliknout. Zodpovědnost ke svému účtu je obrovská a někdy je to opravdové peklo. Přiznejme si, že kdyby nám doktor v té chvíli měřil tlak, tak nás velmi často pošle okamžitě na JIP-ku. Pokud nejsme bezhlaví a nezodpovědní „střelci“, je to pro každého z nás mnohdy nepříjemný zážitek.
Toužili jste někdy po zasažení SL?
12.05.2018 Ne, to není překlep a v tradingu se to stává!
Opční strategie Strangle: spekulace na pohyb s malým rizikem
29.11.2017 Opční strategie strangle je podobná straddle. Nákup strangle také slouží jako spekulace na pohyb ceny podkladového aktiva, nehledě na směr pohybu. V rámci strangle dochází k nákupu call a put opce se stejným datem expirace.
Různé typy grafů a jejich využití pro automatické obchodní systémy (AOS)
28.11.2017 AOS neboli automatický obchodní systém je program, který není ničím jiným, než převedením obchodní strategie tradera do programovacího jazyka vaší obchodní platformy. Díky tomu je počítač, respektive vaše obchodní platforma, schopna realizovat obchodní příkazy přesně podle strategie tradera.
Opční straddle: optimální strategie pro zachycení pohybu
15.11.2017 Opční strategie mají jednu velkou výhodu. Vždy se najde taková, která lze na aktuální trhy aplikovat. V minulých článcích jsme se věnovali strategiím, které se využívají především když jsou trhy pomalé a cena jde do boku.
Butterfly: spekulativní opční strategie
18.10.2017 Představte si situaci, kdy chcete spekulovat na to, že cena podkladu se pohne pouze nepatrně a trh zůstane uzavřený v určitém pásmu.
Vertikální spready: Vertikální call spread a vertikální put spread
04.10.2017 Opční tradeři jen zřídkakdy kupují jednotlivé call nebo put opce. Mnohem oblíbenější jsou určité kombinace – konkrétně opční spready.
AOS a obchodné stratégie
03.08.2017 Základným stavebným kameňom obchodníka by mala byť jeho obchodná stratégia. Veľká väčšina obchodníkov – začiatočníkov, si nevie svoju obchodnú stratégiu nájsť, navrhnúť, otestovať a tak to častokrát končí zhlukom indikátorov či trendových čiar, ktoré viac či menej fungujú. No dlhodobá udržateľnosť a ziskovosť je minimálna. Preto sa v tomto článku pozrieme viac na to prečo mať obchodnú stratégiu ako ju možno naprogramovať, backtestovať a dostať až do podoby AOS – automatizovaného obchodného systému.
Jak efektivně backtestovat opce
14.10.2016 Pokud se pohybujete v oblasti tradingu, tak jste se s největší pravděpodobností setkali s pojmem backtest, resp. backtestování. Zejména u intradenního obchodování futures či akcií je to klíčová složka pro vytvoření efektivního obchodního systému. Jde o proces, kde se na základě historických dat ověřuje, jak by dopadly jednotlivé obchody, pokud by byla dodržena striktní pravidla daného obchodního systému. Samozřejmě že historický vývoj určitého instrumentu nezaručuje, že obdobný vývoj bude i v budoucnu, nicméně poskytuje určitý (statistický) obraz, co může trader očekávat. Na základě těchto údajů pak lze obchodní systém „doladit“, tj. optimalizovat.
V tradingu volíme AOS
16.09.2016 Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?
Jak získat data pro backtesty (jedna z možností)
28.05.2016 Pokud chceme backtestovat nějakou super slibnou AOS strategii neobejdeme se bez dat, a to nejlépe tickových. Jak je získat? Dovolte mi popsat způsob, jaký používám já s využitím Dukacopy JForex a platformy R.
Srovnání platforem MT4 vs. cTrader
03.03.2016 Nakonec jsem se odhodlal k napsání svého prvního blogu a vybral jsem si téma srovnání staré dobré platformy MT4, kterou všichni dobře známe a poměrně mladé platformy cTrader, o které jsem se dozvěděl nedávno. Hledal jsem na internetu srovnání, ale vesměs všechno bylo v angličtině a spousta článků byla ve smyslu MT4 je hračka pro děti, ale cTrader je opravdová platforma pro tradery. Během mého působení na forexu jsem obchodoval převážně přes MT4. Zkusil jsem i platformu Plus500, jForex a nyní jsem zakotvil u cTraderu. Předchozí dvě zmiňované platformy hodnotit nemůžu, protože s nimi moc zkušeností nemám. Zůstanu tedy u MT4 a cTraderu, se kterými jsem jednoznačně strávil nejvíce času.
Vytvořte si svého forexového robota
15.02.2016 Trading se ve 21. století značně změnil. Nyní se již nemusíme mačkat a přeřvávat na burzovním parketu...
Robotické obchodování
18.05.2015 Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
Jak správně backtestovat AOS v MT4
09.02.2015 Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál.
Jak se stát obchodníkem by REDY
06.05.2013 Jak sem se dostal k obchodováni,co od toho čekám a co pro to dělám.
Je možné zhodnotit účet o stovky procent?
09.08.2012 Odpověď je jako mnoho věcí v tradingu nejednoznačná... možná. Ale s odpovědným přístupem, studiem a přibývajícími zkušenostmi se zvyšuje pravděpodobnost. :)
Proč se na burze nedá prodělat?
31.10.2011 V mém dalším článku bych chtěl popsat své úvahy o tom, jak je důležité brát obchodování jako statistiku. A co to je vlastně ona statistická výhoda. Mnoho lidí v tom vidí věci zbytečně moc složité.
Mé začátky na forexu
30.10.2011 Ahoj, inspirací k napsání tohoto článku mi stal naprosto úžasný překlad článku ZDE (odkaz byl aktualizován na novější článek).
TRADING EXPO ŠPECIÁL - Forex konferencia
07.09.2011 Konferencia o tradingu aj o príležitostiach súčasnej hospodárskej krízy.
Forex a já - 4
10.06.2011 Rok 2010 znamenal pro mé obchodování výrazný posun vpřed... Již koncem roku 2009 jsem se začal více zajímat o price action. V této oblasti mě nejvíce inspirovali dva tradeři: Nial Fuller a Lance Beggs. U obou jsem se přihlásil k odběru jejich newsletteru a pilně studoval zveřejněné názory.
Filtrovanie - nástroj na prežitie
06.06.2011 Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.
Testování strategií: Automatický backtesting III
09.05.2011 V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
11.04.2011 V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
04.04.2011 Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
Další nová sekce na FX Street.cz
23.03.2011 Dnešním dnem jsme spustili novou sekci na webu fxstreet.cz. V této sekci věnované investiční platformě Metatrader a užitečným nástrojům technické analýzy najdete všechny potřebné základy k ovládání tohoto softwaru.
FXstreet.cz přináší další novinku: osvojování obchodního softwaru
23.03.2011 FX Street pokračuje ve své tradiční strategii rozšiřovat kvalitní služby a hledat pro své klienty další nové možnosti, jak obchodování na Forexu naučit, zefektivnit a zjednodušit.
Pokročilé funkce MetaTraderu
22.03.2011 Platforma MetaTrader nabízí také pokročilé funkce, které uspokojí i profesionálního tradera. Prostřednictvím platformy MT4 je možné vytvářet vlastní automatické obchodní systémy (AOS) nebo rychle backtestovat své obchodní strategie.
Jak na software pro obchodování
21.03.2011 K úspěšnému obchodování na finančních trzích je potřeba kromě znalostí a zkušeností mít obchodní software (někdy označován jako program, platforma nebo technicko-analytický software), pomocí kterého budeme analyzovat ceny nebo zadávat objednávky ke svému makléři (brokerovi).
MetaTrader
23.02.2011 Vítejte v sekci věnované investiční platformě MetaTrader a nástrojům technické analýzy. Zde najdete všechny potřebné základy k ovládání tohoto softwaru (návod na instalaci, nastavení a používání obchodních platforem, zadávání pokynů nebo vkládání nových indikátorů). Pro zkušenější obchodníky je připraven kompletní manuál MQL4, pomocí kterého si můžete vytvářet vlastní automatické obchodní systémy (AOS) nebo backtestovat své strategie.
Rozhovor s pánom Bittnerom
22.12.2010 Tradingu sa na Slovensku venuje veľa ľudí a v strednej a východnej Európe v tejto oblasti podniká veľa firiem.
Manuálne backtestovanie
17.11.2010 Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégií, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto činnosť, ja som sa však rozhodol pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, s jednoduchým používateľským rozhraním podobne ako MT4 avšak bez obmedzení na veľkosť historických dát. V článku sa vám pokúsim priblížiť hlavné funkcie a výhody mojej backtestovacej aplikácie.
Reference na kurzy FXstreet.cz
24.11.2009 Výpis referencí na kurzy a semináře FXstreet.cz. Zde si můžete přečíst reference absolventů našich kurzů a seminářů. Každý účastník našich kurzů má možnost ho ohodnotit, případně poslat email a připojit referenci shrnující jeho zkušenost s absolvovaným kurzem. Reference neupravujeme a prezentujeme je ve znění, jaké uvedli účastníci našich forex kurzů. Všechny reference pocházejí pouze od absolventů kurzů a jsou řazeny podle data, který jsme přijali emailem.
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Technická analýza | Psychologie | Money management | Obchodní systémy | Korelace měn | Kathy Lien | Fundamentální analýza | Price Action | Patrik Urban | Obchodní strategie | Video | Peníze | Disciplína | VIP zóna | Expert | Akciové indexy | Akciový index | Pullback | Korelace | Equity | Backtesting | EUR/USD | GBP/USD | Nasdaq | USA | NFP report | Británie | Obchodní deník | Obchodní plán | Fibonacci | MQL4 | Programování | Divergence | Pin Bar | Forexový trh | Profit-Target | Bankovní trader | Spekulace | Dividendy | Daně | Rizika | Svíčkové formace | Hloubka trhu | Intradenní obchodníci | Tradestation | Obchodování na burze | Binární opce | Spready | Jak se stát forexovým obchodníkem | CFDs | Kapitál | Sazby | Oscilátory | AOS | ATM | Akcie | Aktiva | Analýza | Zhodnocení | Ask | B/E | Transakce | Backtest (Backtesting) | Beta | Bid | Bod | Breakout | Broker | CBOT | CCI | CFD | COT report | Call opce | Centrální banky | Close | Demo účet | Downtrend | Drawdown | ECN | EMA | Euro | Exekuce | Expert Advisors | FX | Fed | Finanční trhy | Finančník | Futures | Grafy | HFT | High | Indikátor | Indikátory | Intraday | Investice | Investor | Investování | JForex | Klouzavý průměr | Komodity | Korekce | Kurz | LIBOR | Long | Lot | Low | MACD | MT4 | Margin | Margin call | Obchodní příkazy | Risk | Marže | MetaTrader | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Fluktuace | Nabídka | Nástroj | Obchodní systém | Obchodník | Opce | Open | Papertrading | Pip | Platforma | Podkladové aktivum | Poplatek | Portfolio | Pozice | Put opce | Příkaz | RRR | RSI | Resistence | Rezistence | Reálný účet | Riziko | STP | Scalper | Sentiment | Short | Skalper | Slippage | Spread | Stochastic | Stop-Loss | Support | Svíčkový graf | Take Profit | Technical analysis | Tick | Time frame | Timeframe | Trader | Trading | Trend | Tržní cena | Vega | Volatilita | Volume | Výkonnost | Výnosnost | Warren Buffett | Zlato | Časový rámec | Úrokové sazby | Analytici | Obchodní platforma | Deriváty | Banky | Doporučení | EUR | USD | Dluhopisy | GBP | ČEZ | Obchodování | Forex trading | Obchodování na forexu | EMU | Objem obchodů | XTB | Axiory | Indexy | Psychologie tradingu | Ekonomie | EU | Klouzavé průměry | Vývoj ceny | Zasedání Fedu | Ekonom | Myšlení | Pravděpodobnost | Zisk | Ziskový obchod | Breakout strategie | Spekulant | Jaroslav Tupý | Break-Even | Obchodování na finančních trzích | Zkušenosti | Euforie | Stres | Výsledky | Chamtivost | Strach | Emoce | Trpělivost | Plus 500 | Arbitráže | Bohatství | Oanda | Nial Fuller | BrokerJet | Jak obchodovat | Obchodovat | Financnik.cz | Jak se stát intradenním finančníkem | MT5 | Ondřej Hartman | Forex roboti | Investovat | Money-Management | Facebook | LYNX | Burzy | FX trh | FxPro | Trading Station | NinjaTrader | Forexový trader | Dukascopy | Obchodníci | Obchodní účet | Vzdělávání | Semináře | Praxe | EURUSD | USDCHF | GBPUSD | GBPJPY | EURJPY | Aktivum | Delta | Forex robot | Index | Likvidní | Podpora | OHLC | Théta | Uzavření pozice | Vnitřní hodnota | Volatilní | High-frequency trading | Forex pro začátečníky | Zlatý důl | Ruleta | Analýzy | Automatické obchodní systémy | Automatický obchodní systém | Break Even | Brokeři | Cena | CzechWealth | Česká spořitelna | Denník | Dolar | Dolary | Ekonomický kalendář | Expirace | Fibonaci | Forex VPS | Forexo | Forexový robot | Forexu | Full time | FX Street | FXstreet.cz | Graf | Hrajeme si na burze | Index Nasdaq | Inside | Instrumenty | Investiční | Investiční poradenství | Knihy o forexu | Konfluence | Kurzy | Ludvík Turek | Makléři | Management | Manuál | Maximální riziko | Meta Trader | Meta Trader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader4 | Moving Average | MQL | MyFxBook | Neuronové sítě | Obchodní platformy | Obchodní software | Obchodování s komoditami | Obchodování spreadů | Obchodujeme | Online kurz | Opční strategie | PinBar | Pips | Platforma MT4 | Plus500 | Portfolia | Pro investory | Programování AOS | Psychologie obchodování | Recenze | Roboti | Seminář | Signály | Saxo Trader | Hodnocení brokerů | Škola tradingu | Školení forex | Throwback | TopForex | Trading Expo | Transakční náklady | Trh | Turek | Twitter | Volatility | VT trader | Výběr brokera | Vydělat peníze | Webinář | Webináře | Zkušenost | Zpráva | Zpravodajství | Zprávy | Zůstatek na účtu | Czech Wealth | Předpověď | Zisky | Tradeři | Škola forexu | Opční prémium | Live účet | Backtestování | Obchodní pravidla | Trading Coach | ATR | ING | Buffett | DMA | OTM | Put | RSJ | Buy | Cenové rozpětí | EV | Gamma | Range | ROCE | Sell | Poskytovatel likvidity | StopLoss | Co je forex | Karel Janeček | Milionář | Equity křivka | Forex Pro | Ekvitní (equity) křivka | Zhodnocení účtu | Komise | Kontrakt | Mini lot | Martingale | Paper trading | Backtesty | Ticková data | DEMO account | Volby | S/R zóny | Rozhovor | Úspěšný trader | Úspěšný obchodník | Tick grafy | Iron Condor | Butterfly | E-mini | Know-how | Tickové grafy | Blog | Retail | Vzdělání | COT | Velcí hráči | Centrum finančního vzdělávání | Kompletní průvodce úspěšného finančníka | Kompletní průvodce psychologie obchodování | Disciplinovaný trader | Burze | Co je platforma | Czechwealth podvod | Investment | MetaStock | Server Finančník | Mark DOUGLAS | Lance Beggs | IMPOSSIBLE | Profi obchodní systémy | Kurz ziskového obchodování | Tomáš NESNÍDAL | Petr PODHAJSKÝ | John NOWAK | Microsoft | SaxoTrader | NATO | Zlaté mince | Technické indikátory | Forex asistent | Vývoj AOS | Hledání svatého grálu | Úspěch | Podnikání | BMW | Investovaný kapitál | Energie | Pro tradery | Obchodník na forexu | Znalost | Příprava | Volby v USA | Obchodování CFDs | London Breakout | Expirace opcí | Institucionální objednávky | Obchodní styl | Svatý grál | Den D | Forexoví obchodníci | Alerty | Velikosti pozic | Supporty a rezistence | Reálné obchody | Fibo | Propad | Bankovní tradeři | Kryptoměny | Index AEX | Ztráty | Obchodování AOS | CySEC | MetaQuotes | Úspěch v tradingu | Výhled | Poplatky | Historická data | Úspěšné obchodování | Makléřské společnosti | Začínající trader | Začínající obchodník | Krize | Výnosy | Měnový pár GBP/USD | Měnové krize | Nástroje technické analýzy | Volatilita trhů | cTrader | Mikro loty | Mini loty | Standardní loty | Obchodování forexu | Aktuální cena | Obchodní pozice | Backtestování AOS | Tester strategií | Profesionální trading | Očekávání | Informace o forexu | Robotické obchodování | Purple Trading | Obchodovat na forexu | MetaQuotes Software Corp. | Algotrading | Saxo | Propad kapitálu | Můj trading | Obchodní týden | CLEO.one | Trendové čáry | Pipy | Automatické obchodní strategie | Backtestování obchodních systémů
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Index | USA | Trh | Reuters | ČTK | Banky | Pozice | Banka | Výhled | EUR/USD | FOREX | Rezistence | Obchodování | FXstreet | Euro | Dolar | JPY | Graf
