Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Pip | Využití likvidity | Limity pozic | Rozložení investic | Obchodování na vlastní účet | Margin call | Account Balance | Hodnota v riziku | Statistiky | Automatické kopírování obchodů | Dividendové investory | Splnit obchodní výzvu | Cenový pohyb | Expected shortfall | MAE | Řecko | Agentura S&P | Vstupy | HFT | Limit order | Expert Advisors | EUR | Účet u XTB | Obchodník | Držení přes víkend | Otočení trhu | Trend | Měřitelné informace | Obchodní systém | Forexové seance | Aktiva | Kvantitativní modely | Splnění účtu | Market conditions | Tradingové prostředí | Výpočet páky | Použití finanční páky | Otevřené pozice | Longový obchod | Historie dividend | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Kvantitativní analýza na Forexu | Bank of Japan | Rizikový profil | Základní metriky | Vypořádání kontraktu | Take Profit | Výhled kurzu dolaru | Jak co nejlépe řídit risk | Britská libra | Korelace | Goldman Sachs | Výkyvy | Ekonomika Německa | Momentum | Sběr dat | Ekonomika Spojených států | Podmínka u prop firmy | Jak používat hedging? | Statistická arbitráž | Směrnice | Přesnost | Scaling plan | Kopírování obchodů | Pravděpodobnost | Sydney | Vyhlášení inflace | Efekt na psychiku | SL (stop-loss) | Loss rate | HFT (High-frequency trading) | Diverzifikace | Risk/Money management | Statistické metody | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Praktický příklad | Energetika | Riziko ztráty prop účtu | Celkový DD | Série ztrátových obchodů | Geografická diverzifikace | Trading u prop firmy | Trvání fundamentální zprávy | GDP | Typy hedgingových strategií | Deflace | Vrácení poplatku | NFP report | Ukončení pozice | Fundamentální zprávy | Využití technické a fundamentální analýzy | Ochrana kapitálu | Účetní hodnota na akcii | Jak diverzifikovat | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Maximální počet lotů | Výkyvy ceny | VaR (Value at Risk) | Trading Hours | Procentuální vstupy | Poplatky | Nezaměstnanost v USA | Měření rizika | Rizikové parametry Prop firem | Zvyšování sazeb | Freddie Mac | Dolarový index | Live účty | Dividendy | Win rate | Van Tharp | Swap-free | Klouzavé průměry | Strach | New York | Value at Risk (VaR) | Studie | Diseminační | News trading | Equity | Ceny aktiv | Přístupy v evaluaci | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Zůstatek účtu | Vysoké riziko | Peter Garnry | Simulace obchodního účtu | Monte Carlo simulátor | Maďarsko | Aritmetický průměr | Porušení pravidel | Zprávy s vysokým dopadem | Uzavření pozice | Funded účet | Rozložit riziko | Evaluation | ForexFactory | Cenové hladiny | Kvalitativní analýza | Náklady financování | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Pravidla prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Politika | Riziko při investování do akcií | Potenciální výnosy | Obchodní instrument | Očekávání | Ropa | Co je to kvantitativní analýza? | Expert | Šance na úspěch | Jak provést kvantitativní analýzu | Příkaz | ETF fondy | Příležitosti k nákupu | Časové řady | Volatilita | Růst | Příležitosti | MiFID II | MetaTrader | Monte Carlo simulace | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Slippage | Prognóza | Ziskové obchody | Kvantitativní analýzy | Swiss | Tradingové pojmy | RF-Trader | Rizikovější investice | Ask | Obchodní výkonnost | Výhled | Využití diverzifikace a hedgingu | Variabilní měna | Investice do AI | Objem obchodů | Snížit riziko | Pravidlo prop firmy | Funded | Denní limity | Challenge | Budoucnost | Vstup do obchodu | Mortgage | Long | ASK cena | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Více peněz | Seznámit se s platformou | Investiční portfolio | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Riskovat svůj kapitál | Používání rizikových ukazatelů | Investujte zodpovědně | Trh | Systematický přístup | Jak diverzifikovat? | Grafické znázornění | Digitální aktiva | Vývoj měnového páru | Vesmírné akcie | Jak získat velký účet | Prop firmy | První obchody | Book Value | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | Hlavní ekonom | B/E | Budoucí cenové pohyby | Vlastnění více účtů | Zpomalení v Číně | Elektřina | Lepší výsledky | Eura | Komise | Nejistoty | Vysoká volatilita | Kapitál | Fundamentální zpráva | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Konzistence | Unemployment Claims | Nařízení Evropského parlamentu | Investování | Domácnosti | Rizikové parametry | Poplatek | S&P | RebelsFunding | Průměrné RRR | Sázky | Procento ztrátových obchodů | Scalping | Limity ztrát | Zpráva | Pohyby trhu | Fannie Mae | CVaR | Sharpe ratio | Ekonomický kalendář | Centrální banky | Vyvažování portfolia | Inflace | Swing | Podstata analýzy | Tržní podmínky | Simulované obchodování | Dolarová hodnota | Dolary | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Významné fundamentální zprávy | Porušení podmínek prop firmy | Možné scénáře | Fee | Gaussovo rozdělení | Omezit potenciální ztráty | Porušení podmínek | Jak řídit riziko při investování do akcií | Podmíněná hodnota v riziku | Poptávka | Strategie řízení rizik | Graf | Světové ceny ropy | 3М | Pravidelné vyvažování portfolia | Postupné navyšování | Maximální ztráty | Investiční doporučení | Výhled kurzu eura | Náklady | Analýza akciových trhů | Balance | Futures | Finanční gramotnost | Chamtivost | Monte Carlo | Rizika a příležitosti | RebelsFunding.com | Riskovat méně | Twitter | Sortinův poměr | Ekonomické ukazatele | Jensenova alfa | Platformy | Volatility | Strategie prop tradingu | Společnosti | RRR | Finanční riziko | Testovací účet u XTB | BID cena | Rychlost a přesnost | Drawdown (DD) | Trailing DD | Nejziskovější | Postupné zisky | StopLoss | ETF | Profit factor | Znalost | Řízení rizika | Treynorův poměr | NO TIME LIMIT | Vice | Fundamentální analýzy | Americká měna | Pravidla řízení | Margin | Backtestovat | Jasná pravidla | Více riskovat | Typy diverzifikace | Odvětví | Jak řídit riziko | Nákup akcií | Rizikovost investice | CL | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vývoj | Saxo | Diverzifikace prop firem | Splnění evaluace | Prop firma | Rizikovost | Marketingová komunikace | Dluhopisy | Americké státní dluhopisy | Ztráta z otevřených obchodů | Obchodníci | Volatilní | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Riziko ztráty | EUR/USD | Obchodovat | Finance | MIFID | Požadovaný zisk | Růst HDP | Odhadovat fundamentální zprávy | Trend-following | Hlavní ekonomické události | Nevýhody | Firma | Denní DD | Podnikání | Dividendový výnos | Calmar ratio | Investiční strategie | Trailing drawdown | Burze | Payout | Velikost pohybů | AI | Byznys | USA | Cenové pohyby | Platební bilance | Globální finanční krize | Technické indikátory | Hodnota v riziku (VaR) | Spojené státy | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Výzva | Úrok | Investovat | Více volatilní | Vydělej peníze | Volume Oscillator | Investování do akcií | Trading PRO | Mean reversion | Expert Advisors (EA) | Nákup a prodej | Risk-Management | Průzkum | Firmy | R-kvadrát | Úrokové sazby | Výnosy | Lepší výkonnost | Historie | Náklady na hedging | Sazby | Zajištění | Výdaje | Akumulování účtů | RRR (risk reward ratio) | Sledování zpráv | Challenge - evaluace | Money management | Stop order | Backtestovat obchodní strategie | Finanční výkazy | Finanční gramotnost a poradenství | Distribuce | Kurz tradingu | Fed | Panika | Analýzy v prop tradingu | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Procento kapitálu | Maximální DD | Strategie řízení | Komise v přenesené pravomoci | Trhy | Tolerance rizika | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Riziko na obchod | Funkce v excelu | Trading | Copy trading | Expected shortfall (ES) | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Podnikání na kapitálovém trhu | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Maximální velikost pozice | Finanční poradenství | Zvýšit win rate | Investiční rozhodnutí | Největší trh | Swing Trading | ISM | B/E (Break/Even) | Vzdělávací materiály | Pšenice | Kvantitativní analýza | Parametry Prop firem | Implementace | Sharpeho poměr | Mortgage REIT | Denní limity ztrát | Tržní data | Vlastní kapitál | Euro vůči americkému dolaru | Maximální propad | Risk Reward Ratio | Konfluence | Nalezení souvislostí | První obchod | Zvyšování hotovostních rezerv | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | Ocenění | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
