Value at Risk

Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.

Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.

Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.

Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.

R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.

Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...

Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...

Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další články k tématu Value at Risk

Makroekonomické shrnutí: Kapitulace amerického trhu s dluhopisy
20.10.2014 Narazil jsem na velmi zajímavý graf od Credit Suisse. Investoři jen velmi neradi platí maximální spread, jak už jsem s...

Ken Veksler - How to catch a falling knife
27.05.2010 Catchy title isn't it?But truthfully that's what this market has been like for t...

eToro
24.09.2010 eToro je jednou z předních světových sítí pro sociální obchodování s více než 30 miliony registrovaných uživatelů a řadou inovativních obchodních a investičních nástrojů. Od roku 2007 je eToro lídrem v globální fintech revoluci.

Gold and Silver Futures Extend Decline Amidst Increasing US Yields
04.10.2023 Gold and silver futures extended their seven-day streak of decline on Wednesday, driven by the surge in US yields. Gold’s price dipped below Rs 57,000 per 10 grams, reflecting a decline in MCX gold futures for December 5 to Rs 56,845 per 10 grams. Similarly, silver futures for the same date also experienced a decrease, settling at Rs 67,046 per kilogram.

„Dr. Copper“ signals recession; Metal at best price since July
26.05.2023 Copper, which is often looked to by economists for the health of the economy, is sending recession signals through its price, which has fallen more than 10% in the past 2 months.

German consumers raise their income expectations in line with their morals
26.04.2023 Consumer sentiment in Germany is set to rise in May as softening energy prices and expected wage growth help to dispel households‘ initial fears of a loss of purchasing power.

USD/JPY: demand for Dollar is going to rise
24.08.2015 Since the end of last week, the USD is falling amid the stock markets troubles. The Yen, at the same time, serves as t...

DAX scalpingová strategie - “vyšší dívčí” tradingu
06.08.2021 Vysoká intradenní volatilita i v řádu stovek pipů denně, zvýšené nároky na margin, několikanásobně vyšší hodnota pipu oproti měnovým indexům, to vše činí z německého akciového indexu DAX instrument hodný respektu. Jak se však říká: “Kdo nehraje, nevyhraje”, a proto si dnes ukážeme, jak využít dynamiky trhu a obchodovat rychlé a krátkodobé pohyby na DAXu. Zkrátka a dobře - budeme skalpovat.

Jakou roli hraje model brokera v otázce vaší ziskovosti?
30.06.2022 Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.

Obchodujeme na základě reality, nikoliv podle vlastních představ
13.02.2022 Snad každý forexový obchodník četl někdy o tom, jak je důležité, naučit se analyzovat trhy a vyčkat na příhodné obchodní situace. A také jak čelit strachu, vyhýbat se chamtivosti a tak dále. To vše jsou zajisté velmi důležité faktory mající podstatný vliv na budoucnost každého tradera. Kromě těchto zmíněných však existují i další, neméně důležité, osobní psychologické faktory. Ty mohou mít na trading stejný, ba často i mnohem větší vliv, a proto by se i s těmi měl naučit každý obchodník zacházet.
Další odkazy na téma Value at Risk

Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |

Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...

Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie

USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...

Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...

NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)

Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)

Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout

Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight

Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...

Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník

Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...

Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)

Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU

Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...

Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops

Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...

Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...

Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout

Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Limity pozic | Požadovaný zisk | Drawdown (DD) | Splnění účtu | Rozložení investic | EUR | Řecko | Vstupy | Sběr dat | Ochrana kapitálu | Otočení trhu | Splnit obchodní výzvu | Obchodník | Podmíněná hodnota v riziku | Trend | Hodnota v riziku | Diverzifikace | Expected shortfall | Agentura S&P | Bank of Japan | Vyhlášení inflace | Aktiva | Využití likvidity | Statistiky | Longový obchod | Korelace | Statistické metody | Pravděpodobnost | Energetika | Obchodování na vlastní účet | Obchodní systém | Série ztrátových obchodů | Ekonomika Spojených států | Jak používat hedging? | Van Tharp | Kvantitativní analýza na Forexu | Britská libra | Market conditions | Rizikový profil | Výkyvy | Win rate | Backtestovat | Měřitelné informace | Nákup akcií | Goldman Sachs | Celkový DD | Trvání fundamentální zprávy | Obchodní výkonnost | SL (stop-loss) | StopLoss | Ekonomika Německa | Výpočet páky | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Dolarový index | GDP | Saxo | Vstup do obchodu | Maximální počet lotů | Deflace | Geografická diverzifikace | Základní metriky | Výhled | Rizikové parametry Prop firem | Stochastické modely | Sortinův poměr | Výdaje | Úrokové sazby | Peter Garnry | Risk/Money management | Strach | HFT (High-frequency trading) | VaR (Value at Risk) | Výhled kurzu dolaru | Vypořádání kontraktu | Klouzavé průměry | Potenciální výnosy | Sharpe ratio | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Efekt na psychiku | Simulace obchodního účtu | Dividendy | Diseminační | Trading u prop firmy | Value at Risk (VaR) | Monte Carlo simulátor | Analýzy | Jak diverzifikovat | Ceny aktiv | Nezaměstnanost | Rizika a příležitosti | Denní limity | Příležitosti k nákupu | Pohyby trhu | Zvyšování sazeb | Přístupy v evaluaci | Podstata analýzy | Riziko ztráty prop účtu | Loss rate | Vývoj měnového páru | NFP report | Pravidla prop firmy | Tržní data | Burze | Kvalitativní analýza | První obchody | Co je to kvantitativní analýza? | Aritmetický průměr | Volatilita | Statistická arbitráž | Maďarsko | Jak řídit riziko | Možné scénáře | Typy diverzifikace | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Výdělek online bez podvodu | Inflace | Více peněz | Jak provést kvantitativní analýzu | Peníze | ForexFactory | Politika | Obchodní instrument | Očekávání | Šance na úspěch | Fundamentální zpráva | Velikost pohybů | Chamtivost | Omezit potenciální ztráty | Časové řady | Zvýšit win rate | Variabilní měna | Růst | Příležitosti | Poplatek | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Lepší výsledky | Prognóza | Ziskové obchody | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Swiss | Rizikovější investice | Zpráva | Limity ztrát | B/E | Objem obchodů | Výhled kurzu eura | Hodnota v riziku (VaR) | Challenge | Diverzifikace prop firem | Systematický přístup | Long | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Graf | Dolary | Investiční portfolio | Vývoj měnového páru GBP/USD | Porušení podmínek prop firmy | Praktický příklad | Nezaměstnanost v USA | Trh | Centrální banky | Analýzy v prop tradingu | Podmínka u prop firmy | Snížit riziko | Procentuální vstupy | Využití diverzifikace a hedgingu | Prop firmy | Používání rizikových ukazatelů | Procento ztrátových obchodů | Jak získat velký účet | Index | Studie | Futures | Budoucí cenové pohyby | Zpomalení v Číně | Elektřina | Riziko při investování do akcií | USA | Eura | Komise | Nejistoty | Kapitál | Vlastnění více účtů | Vysoká volatilita | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Trading | S&P | Americké státní dluhopisy | Gaussovo rozdělení | Sázky | Pravidelné vyvažování portfolia | Jak řídit riziko při investování do akcií | Vice | Kvantitativní modely | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Globální finanční krize | Fundamentální zprávy | Monte Carlo | Zprávy s vysokým dopadem | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Světové ceny ropy | Postupné zisky | Volatility | Americká měna | Kvantitativní analýzy | Ekonomické ukazatele | Budoucnost | Maximální ztráty | Monte Carlo simulace | Významné fundamentální zprávy | Trailing DD | Měření rizika | Mean reversion | Společnosti | Pravidlo prop firmy | Treynorův poměr | Typy hedgingových strategií | Twitter | Porušení podmínek | Finanční gramotnost | Jensenova alfa | Řízení rizika | Jak co nejlépe řídit risk | Strategie prop tradingu | Momentum | Domácnosti | Rizikovost investice | Nejziskovější | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Prop firma | RRR | Znalost | Platformy | Více volatilní | Obchodovat | Trend-following | Finance | Denní DD | Regresní analýza | ETF | Dluhopisy | Firma | Strategie řízení rizik | Obchodníci | Poptávka | Fundamentální analýzy | Více riskovat | Splnění evaluace | CVaR | Non-Farm Employment Change | Odhadovat fundamentální zprávy | Unemployment Claims | 3М | Růst HDP | Vyvažování portfolia | Spojené státy | Vývoj | Investování do akcií | Využití technické a fundamentální analýzy | Analýza v prop tradingu | Výzva | Rizikovost | R-kvadrát | Jasná pravidla | Volume Oscillator | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Risk-Management | Backtestovat obchodní strategie | Vydělej peníze | Challenge - evaluace | Akumulování účtů | Sledování zpráv | Nevýhody | Výnosy | Maximální DD | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | RRR (risk reward ratio) | Cenové pohyby | Funkce v excelu | Platební bilance | Break/Even | Technické indikátory | Odvětví | Sazby | Finanční poradenství | Hlavní ekonom | Strategie řízení | HFT | B/E (Break/Even) | Investovat | Expected shortfall (ES) | Nákup a prodej | Průzkum | Rizikové parametry | Firmy | Lepší výkonnost | Výkyvy ceny | Náklady na hedging | Panika | Zajištění | Parametry Prop firem | Průměrné RRR | Nalezení souvislostí | Denní limity ztrát | Money management | Euro vůči americkému dolaru | Finanční výkazy | Maximální velikost pozice | Investování | Jak diverzifikovat? | Fed | Riskovat méně | Trhy | Potencionální zisk | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Investiční rozhodnutí | ISM | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Zvyšování hotovostních rezerv | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | Maximální propad | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | NinjaTrader | USDX | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | Vlastní účet | Výnos | Frank | Pasiva | Algoritmy | Internetová bublina | Vývoj měnového páru EUR/USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | HDP | Ekonom | Rozhodování | Dolar | Euro | Výprodej | Obchodní systémy | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Fondy | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Spread | Řízení rizik | High-frequency trading | Potenciální ztráty | Technická analýza | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Hlavní indexy | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Risk Management | DAX | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | BlackRock | Šance | Wall Street | Instrumenty | Analýza | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Ropy | Vývoj měnového páru EUR/JPY | USD | Vývoj dolarového indexu | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Ekonomie | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Firemní dluhopisy | Časové rámce | Poradci | FUNDING | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot