Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Limity pozic | Vstupy | Expected shortfall | Pip | Rozložení investic | Margin call | Investování | Statistiky | Kvantitativní modely | Automatické kopírování obchodů | Hodnota v riziku | Dividendové investory | Splnit obchodní výzvu | Cenový pohyb | Splnění účtu | Hlavní ekonom | Limit order | MAE | Riskovat svůj kapitál | Řecko | Použití finanční páky | Kvantitativní analýza na Forexu | Agentura S&P | Expert Advisors | Využití likvidity | Historie dividend | EUR | Účet u XTB | Obchodník | Držení přes víkend | Otočení trhu | Trend | Obchodní systém | Volatility | Vlastnění více účtů | Aktiva | Směrnice | Mean reversion | Market conditions | Otevřené pozice | Rizikový profil | Měřitelné informace | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Pravidla řízení | Bank of Japan | Take Profit | Jak co nejlépe řídit risk | Britská libra | Korelace | Goldman Sachs | Výkyvy | Ekonomika Německa | Trvání fundamentální zprávy | Sběr dat | Maximální počet lotů | Podmínka u prop firmy | Jak používat hedging? | Přesnost | Výpočet páky | Vypořádání kontraktu | Kopírování obchodů | Longový obchod | Pravděpodobnost | Efekt na psychiku | Sydney | Swap-free | Vyhlášení inflace | Porušení podmínek prop firmy | SL (stop-loss) | Forexové seance | Kvalitativní analýza | Diverzifikace | Statistické metody | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Tradingové prostředí | Energetika | Procento ztrátových obchodů | Celkový DD | Série ztrátových obchodů | Geografická diverzifikace | Trading u prop firmy | GDP | Seznámit se s platformou | Co je to kvantitativní analýza? | Centrální banky | Deflace | Základní metriky | Vrácení poplatku | Účetní hodnota na akcii | Ukončení pozice | Ochrana kapitálu | Freddie Mac | Volatilita | Domácnosti | Jak diverzifikovat | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Maďarsko | News trading | Book Value | Poplatky | Používání rizikových ukazatelů | Rizikové parametry Prop firem | Zvyšování sazeb | Dolarový index | Live účty | Dividendy | Win rate | Kvantitativní analýzy | Value at Risk (VaR) | Van Tharp | Riziko ztráty prop účtu | Klouzavé průměry | Strach | New York | Strategie řízení rizik | VaR (Value at Risk) | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Ekonomika Spojených států | Jensenova alfa | Zůstatek účtu | ForexFactory | Studie | Výhled kurzu dolaru | Diseminační | Potenciální výnosy | HFT (High-frequency trading) | Ceny aktiv | Podstata analýzy | Rizika a příležitosti | Risk/Money management | Přístupy v evaluaci | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Procentuální vstupy | Stochastické modely | Ropa | Vysoké riziko | Peter Garnry | Monte Carlo simulátor | Porušení pravidel | Uzavření pozice | Rozložit riziko | Pravidla prop firmy | Cenové hladiny | Náklady financování | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Snížit riziko | Nákup akcií | Politika | Obchodní instrument | Očekávání | Monte Carlo simulace | Expert | Šance na úspěch | Příkaz | Fundamentální zprávy | Treynorův poměr | ETF fondy | Jak provést kvantitativní analýzu | Příležitosti k nákupu | Sortinův poměr | Časové řady | Odvětví | Nařízení Evropského parlamentu | Růst | Příležitosti | MiFID II | MetaTrader | Obchodníci | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Slippage | Typy hedgingových strategií | Prognóza | ASK cena | Aritmetický průměr | Ziskové obchody | Swiss | Tradingové pojmy | RF-Trader | Rizikovější investice | Ask | Investice do AI | Obchodní výkonnost | Výhled | Variabilní měna | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | První obchody | Obchodovat | Vstup do obchodu | Mortgage | Long | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Více peněz | Investiční portfolio | StopLoss | Statistická arbitráž | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Investujte zodpovědně | Využití technické a fundamentální analýzy | Strategie řízení | NFP report | Trh | Systematický přístup | Grafické znázornění | Digitální aktiva | Praktický příklad | Vývoj měnového páru | Vesmírné akcie | Prop firmy | Znalost | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Jak řídit riziko při investování do akcií | Zpomalení v Číně | Elektřina | Lepší výsledky | Eura | Zprávy s vysokým dopadem | Komise | Nejistoty | Denní limity ztrát | Kapitál | Fundamentální zpráva | Inflace | Rizikové parametry | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | NO TIME LIMIT | Konzistence | Poplatek | S&P | Úrokové sazby | RebelsFunding | CVaR | Řízení rizika | Vyvažování portfolia | Sázky | Sharpe ratio | Scalping | Limity ztrát | Zpráva | Pohyby trhu | Fannie Mae | Scaling plan | Ekonomický kalendář | Využití diverzifikace a hedgingu | Swing | Tržní podmínky | Budoucnost | Dolarová hodnota | Dolary | Loss rate | Poptávka | Významné fundamentální zprávy | Nezaměstnanost v USA | Možné scénáře | Fee | Pravidlo prop firmy | Pravidelné vyvažování portfolia | Riziko při investování do akcií | Omezit potenciální ztráty | Ekonomické ukazatele | BID cena | Porušení podmínek | Firma | Swing Trading | Prop firma | Graf | Světové ceny ropy | Postupné navyšování | Maximální ztráty | Gaussovo rozdělení | Výhled kurzu eura | Riskovat méně | Náklady | Twitter | Balance | Futures | Chamtivost | Monte Carlo | RebelsFunding.com | Dluhopisy | Měření rizika | Platformy | Jak řídit riziko | Trailing DD | Strategie prop tradingu | Společnosti | Finanční riziko | Testovací účet u XTB | Rychlost a přesnost | Account Balance | Drawdown (DD) | Postupné zisky | Výnosy | ETF | Expert Advisors (EA) | Nejziskovější | Finanční gramotnost | Profit factor | Vice | Momentum | Fundamentální analýzy | Americká měna | Margin | Backtestovat | Equity | Futures kontrakty | Rizikovost investice | Vysoká volatilita | Jak získat velký účet | HFT | CL | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Vývoj | Saxo | Splnění evaluace | Diverzifikace prop firem | Rizikovost | Marketingová komunikace | Finance | RRR (risk reward ratio) | Americké státní dluhopisy | RRR | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Volatilní | Ztráta z otevřených obchodů | Riziko ztráty | EUR/USD | Analýza akciových trhů | Více riskovat | Růst HDP | Hlavní ekonomické události | Dividendový výnos | Požadovaný zisk | Odhadovat fundamentální zprávy | Funded účet | Trend-following | Více volatilní | Nevýhody | MIFID | Denní DD | Podnikání | Investiční doporučení | Průměrné RRR | Calmar ratio | Investiční strategie | Trailing drawdown | Byznys | Velikost pohybů | AI | Historie | 3М | Výkyvy ceny | USA | Cenové pohyby | Platební bilance | Globální finanční krize | Technické indikátory | Regresní analýza | Hodnota v riziku (VaR) | Spojené státy | Analýza v prop tradingu | Panika | Výzva | Jasná pravidla | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Úrok | Investovat | Trading Hours | Investování do akcií | Trading PRO | Volume Oscillator | Nákup a prodej | Risk-Management | Průzkum | Firmy | R-kvadrát | Lepší výkonnost | Jak diverzifikovat? | Vydělej peníze | Náklady na hedging | Sazby | Zajištění | Evaluation | Výdaje | Sledování zpráv | Money management | Finanční gramotnost a poradenství | Parametry Prop firem | Copy trading | Finanční výkazy | Distribuce | Non-Farm Employment Change | Kurz tradingu | Fed | Maximální DD | Analýzy v prop tradingu | Break/Even | Procento kapitálu | Burze | Backtestovat obchodní strategie | Stop order | Komise v přenesené pravomoci | Payout | Tolerance rizika | Trhy | Obchodování na vlastní účet | Zvýšit win rate | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Trading | Simulované obchodování | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Podnikání na kapitálovém trhu | Funkce v excelu | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Maximální velikost pozice | Unemployment Claims | Finanční poradenství | Investiční rozhodnutí | Největší trh | Riziko na obchod | ISM | Vzdělávací materiály | B/E (Break/Even) | Expected shortfall (ES) | Pšenice | Tržní data | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Mortgage REIT | Euro vůči americkému dolaru | Vlastní kapitál | Maximální propad | Risk Reward Ratio | Konfluence | Nalezení souvislostí | První obchod | Zvyšování hotovostních rezerv | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | Ocenění | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot