Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Využití likvidity | Automatické kopírování obchodů | 3М | MAE | Historie dividend | Aktiva | EUR | Rozložení investic | Expected shortfall | Margin call | Challenge - evaluace | Historie | Hodnota v riziku | Trend | Vstupy | Market conditions | Dividendové investory | Cenový pohyb | Agentura S&P | Vypořádání kontraktu | Statistiky | Řecko | Limit order | Limity pozic | Sběr dat | Účet u XTB | Jak používat hedging? | Celkový DD | Obchodní systém | Splnit obchodní výzvu | Držení přes víkend | Pip | Obchodník | Expert Advisors | B/E (Break/Even) | Statistické metody | Britská libra | Otevřené pozice | Odvětví | Bank of Japan | Rizikový profil | Kvantitativní analýza na Forexu | Denní limity ztrát | Take Profit | Otočení trhu | Trading PRO | Pravděpodobnost | Kopírování obchodů | Nákup akcií | MIFID | Kvantitativní modely | Obchodování na vlastní účet | Základní metriky | Měřitelné informace | Trading u prop firmy | Korelace | Výkyvy | Ekonomika Německa | Účetní hodnota na akcii | Trvání fundamentální zprávy | NFP report | Funkce v excelu | Procento ztrátových obchodů | Van Tharp | Podmínka u prop firmy | Splnění účtu | Domácnosti | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Value at Risk (VaR) | Použití finanční páky | Vyhlášení inflace | Scaling plan | Sydney | RF-Trader | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | SL (stop-loss) | Přesnost | Jak co nejlépe řídit risk | Live účty | Longový obchod | Diverzifikace | Jak provést kvantitativní analýzu | Výpočet páky | HFT (High-frequency trading) | Hlavní ekonom | Goldman Sachs | Freddie Mac | Série ztrátových obchodů | Nařízení Evropského parlamentu | Deflace | Forexové seance | Simulované obchodování | Vrácení poplatku | Dividendy | Ukončení pozice | Evaluation | Kvalitativní analýza | Tradingové prostředí | Ochrana kapitálu | GDP | Směrnice | Jak diverzifikovat | Ekonomika Spojených států | Jak řídit riziko | Poplatky | ForexFactory | Rizikové parametry Prop firem | Efekt na psychiku | Zvyšování sazeb | Geografická diverzifikace | Dolarový index | Ceny aktiv | Výhled kurzu dolaru | Win rate | Slippage | Energetika | Strategie řízení rizik | Klouzavé průměry | New York | Diseminační | Strach | Lepší výsledky | Funded účet | Procentuální vstupy | Přístupy v evaluaci | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Riziko ztráty prop účtu | Stochastické modely | Vysoké riziko | Maďarsko | Peter Garnry | Maximální počet lotů | B/E | Pravidla prop firmy | Porušení pravidel | Risk/Money management | Swap-free | Rozložit riziko | Aritmetický průměr | Treynorův poměr | Cenové hladiny | Náklady financování | Denní limity | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Příkaz | Monte Carlo simulace | Politika | VaR (Value at Risk) | Potenciální výnosy | Obchodní instrument | Monte Carlo simulátor | Řízení rizika | Očekávání | Systematický přístup | Expert | Šance na úspěch | Studie | ETF fondy | Trading Hours | Uzavření pozice | Příležitosti k nákupu | Vývoj měnového páru | Finance | Časové řady | Kvantitativní analýzy | Volatilita | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Prognóza | Limity ztrát | Ziskové obchody | MiFID II | Swiss | Rizikovější investice | Ask | Obchodní výkonnost | Statistická arbitráž | Pohyby trhu | Variabilní měna | Snížit riziko | Objem obchodů | Funded | Challenge | ASK cena | Vstup do obchodu | Mortgage | Long | Vlastnění více účtů | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Výhled | Account Balance | Investiční portfolio | NO TIME LIMIT | Praktický příklad | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Investujte zodpovědně | Pravidlo prop firmy | Trh | Používání rizikových ukazatelů | Grafické znázornění | Digitální aktiva | Využití technické a fundamentální analýzy | Vesmírné akcie | Fannie Mae | Prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Budoucnost | První obchody | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | Budoucí cenové pohyby | Fundamentální zpráva | Zpomalení v Číně | Co je to kvantitativní analýza? | Elektřina | Eura | Komise | Nejistoty | Poplatek | Kapitál | Fundamentální zprávy | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Největší trh | S&P | Mortgage REIT | Průměrné RRR | Sázky | Scalping | Zpráva | Ekonomický kalendář | Inflace | Zprávy s vysokým dopadem | Vyvažování portfolia | Konzistence | Více peněz | Swing | Podstata analýzy | Vysoká volatilita | Book Value | Seznámit se s platformou | Dolarová hodnota | Investice do AI | RebelsFunding | Dluhopisy | Dolary | Centrální banky | Významné fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Měření rizika | Sharpe ratio | Možné scénáře | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Fee | Využití diverzifikace a hedgingu | USA | News trading | Nezaměstnanost v USA | Omezit potenciální ztráty | Porušení podmínek | Společnosti | Podmíněná hodnota v riziku | Loss rate | Pravidelné vyvažování portfolia | Sortinův poměr | Graf | Postupné navyšování | Jak řídit riziko při investování do akcií | Gaussovo rozdělení | Testovací účet u XTB | Jensenova alfa | Světové ceny ropy | Typy hedgingových strategií | Maximální ztráty | Balance | Monte Carlo | Výhled kurzu eura | Chamtivost | RebelsFunding.com | Rizika a příležitosti | Futures | Analýzy v prop tradingu | Trailing DD | Riskovat méně | Riziko při investování do akcií | Riskovat svůj kapitál | Tradingové pojmy | Ekonomické ukazatele | Platformy | Rychlost a přesnost | Finanční riziko | Strategie prop tradingu | Technické indikátory | Calmar ratio | Drawdown (DD) | Typy diverzifikace | Postupné zisky | Nejziskovější | Porušení podmínek prop firmy | ETF | BID cena | Fundamentální analýza akciových trhů | Volatility | Vice | Fundamentální analýzy | Znalost | Finanční gramotnost | Margin | Profit factor | Momentum | Ztráta z otevřených obchodů | Backtestovat | Twitter | Pravidla řízení | Náklady | Prop firma | StopLoss | Rizikovost investice | CL | Americká měna | Vývoj | Marketingová komunikace | Jak získat velký účet | Náklady na hedging | Equity | Diverzifikace prop firem | Rizikovost | Splnění evaluace | Futures kontrakty | Poptávka | RRR | CVaR | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Americké státní dluhopisy | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Obchodovat | Saxo | Úrokové sazby | Odhadovat fundamentální zprávy | Obchodníci | Růst HDP | Hlavní ekonomické události | Nevýhody | Požadovaný zisk | RRR (risk reward ratio) | Více riskovat | Denní DD | Trend-following | Podnikání | Investiční strategie | Firma | Trailing drawdown | Ropa | AI | Velikost pohybů | Jak diverzifikovat? | Cenové pohyby | Výzva | Dividendový výnos | Byznys | Platební bilance | Spojené státy | Investování do akcií | Globální finanční krize | Hodnota v riziku (VaR) | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Úrok | Investovat | Nákup a prodej | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Volume Oscillator | Expert Advisors (EA) | Zůstatek účtu | Zajištění | R-kvadrát | Více volatilní | Risk-Management | Money management | Vydělej peníze | Akumulování účtů | Jasná pravidla | Strategie řízení | Sledování zpráv | Finanční výkazy | Analýza akciových trhů | Sazby | Distribuce | Fed | Výnosy | Výdaje | Finanční gramotnost a poradenství | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Kurz tradingu | Stop order | Maximální DD | Procento kapitálu | Investování | Burze | Trhy | Backtestovat obchodní strategie | Komise v přenesené pravomoci | Payout | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Tolerance rizika | Podnikání na kapitálovém trhu | Finanční poradenství | Investiční doporučení | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Trading | Investiční rozhodnutí | ISM | Maximální velikost pozice | Copy trading | Nalezení souvislostí | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Pšenice | Swing Trading | Parametry Prop firem | Kvantitativní analýza | Vzdělávací materiály | Expected shortfall (ES) | Riziko na obchod | Implementace | Sharpeho poměr | Rizikové parametry | Panika | Vlastní kapitál | Risk Reward Ratio | Konfluence | Maximální propad | První obchod | Výkyvy ceny | Euro vůči americkému dolaru | Tržní data | Zvyšování hotovostních rezerv | HFT | Mean reversion | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | Ocenění | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
