Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Expected shortfall | Využití likvidity | Americká měna | MAE | Sběr dat | EUR | Historie | Rozložení investic | Hodnota v riziku | Margin call | Automatické kopírování obchodů | Evaluation | Historie dividend | Vstupy | Dividendové investory | Cenový pohyb | Market conditions | Agentura S&P | Řecko | Jak používat hedging? | Limity pozic | Účet u XTB | Držení přes víkend | Limit order | Statistiky | Obchodní systém | Splnit obchodní výzvu | Trend | Pip | Vypořádání kontraktu | Aktiva | Expert Advisors | Obchodník | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Longový obchod | Celkový DD | Kvantitativní analýza na Forexu | Trading u prop firmy | Otevřené pozice | Splnění účtu | Obchodování na vlastní účet | Vyhlášení inflace | Bank of Japan | Britská libra | Rizikový profil | Strategie prop tradingu | Take Profit | Otočení trhu | RRR (risk reward ratio) | Prop firma | Kopírování obchodů | Kvantitativní modely | Měřitelné informace | Korelace | Simulované obchodování | Obchodovat | Výkyvy | Ekonomika Německa | Účetní hodnota na akcii | Pravděpodobnost | Freddie Mac | Používání rizikových ukazatelů | Podmínka u prop firmy | Statistické metody | Jak diverzifikovat? | HFT (High-frequency trading) | Van Tharp | NO TIME LIMIT | Kvalitativní analýza | Základní metriky | Použití finanční páky | Geografická diverzifikace | Sydney | SL (stop-loss) | Přesnost | Jak co nejlépe řídit risk | Monte Carlo simulace | Parametry Prop firem | Diverzifikace | Goldman Sachs | Jak provést kvantitativní analýzu | RF-Trader | Live účty | Výpočet páky | Série ztrátových obchodů | Systematický přístup | Tradingové prostředí | Deflace | Měření rizika | Forexové seance | Procentuální vstupy | Trvání fundamentální zprávy | Vrácení poplatku | Dividendy | Ceny aktiv | Ukončení pozice | Scaling plan | Řízení rizika | Pravidla prop firmy | Ochrana kapitálu | GDP | Směrnice | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Denní limity | Energetika | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Jak diverzifikovat | Ekonomika Spojených států | Poplatky | Testovací účet u XTB | Value at Risk (VaR) | Slippage | Rizikové parametry Prop firem | Efekt na psychiku | Podstata analýzy | Zvyšování sazeb | Maďarsko | Trading Hours | Hlavní ekonom | Dolarový index | Výhled kurzu dolaru | Win rate | Maximální počet lotů | Klouzavé průměry | B/E | New York | Příkaz | Diseminační | Strach | Funded účet | Vice | Sortinův poměr | Přístupy v evaluaci | Spojené státy | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Vysoké riziko | Peter Garnry | Uzavření pozice | Pohyby trhu | Kvantitativní analýzy | Porušení pravidel | Risk/Money management | Swap-free | VaR (Value at Risk) | Rozložit riziko | Studie | Cenové hladiny | Porušení podmínek prop firmy | Náklady financování | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Riskovat svůj kapitál | Politika | Potenciální výnosy | Obchodní instrument | Očekávání | Expert | Jak řídit riziko při investování do akcií | Aritmetický průměr | Šance na úspěch | ETF fondy | Monte Carlo simulátor | Příležitosti k nákupu | Vývoj měnového páru | Pravidlo prop firmy | Trailing DD | Časové řady | Volatilita | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Prognóza | Ziskové obchody | MiFID II | Swiss | Tradingové pojmy | Rizikovější investice | Riziko ztráty prop účtu | Ask | Procento ztrátových obchodů | Společnosti | Obchodní výkonnost | Statistická arbitráž | Variabilní měna | Objem obchodů | Funded | Challenge | ForexFactory | Vstup do obchodu | Mortgage | Long | Bullish | Kontrakty | Fundamentální zprávy | Váš trading | Výhled | Account Balance | Investiční portfolio | 3М | Limity ztrát | Praktický příklad | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Investujte zodpovědně | Trh | Grafické znázornění | Digitální aktiva | NFP report | Využití technické a fundamentální analýzy | Vesmírné akcie | Fannie Mae | Prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | První obchody | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | Budoucí cenové pohyby | Zpomalení v Číně | Co je to kvantitativní analýza? | Elektřina | Expected shortfall (ES) | Konzistence | Eura | Komise | Nejistoty | Poplatek | Kapitál | RRR | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Gaussovo rozdělení | Více volatilní | Využití diverzifikace a hedgingu | S&P | Zprávy s vysokým dopadem | RebelsFunding | Strategie řízení | Vlastnění více účtů | Sázky | Scalping | Zpráva | Ekonomický kalendář | Inflace | Lepší výsledky | Fundamentální zpráva | Dluhopisy | Ekonomické ukazatele | Více peněz | Pravidelné vyvažování portfolia | Snížit riziko | Swing | News trading | ASK cena | Nařízení Evropského parlamentu | Dolarová hodnota | Investice do AI | Jensenova alfa | Dolary | Centrální banky | Významné fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Sharpe ratio | Možné scénáře | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Fee | Budoucnost | Nezaměstnanost v USA | Omezit potenciální ztráty | Porušení podmínek | Podmíněná hodnota v riziku | Loss rate | Rychlost a přesnost | Book Value | Fundamentální analýza akciových trhů | Odhadovat fundamentální zprávy | Graf | Postupné navyšování | Maximální ztráty | Treynorův poměr | Světové ceny ropy | Americké státní dluhopisy | Riskovat méně | Poptávka | Balance | Monte Carlo | Výhled kurzu eura | Chamtivost | Rizika a příležitosti | RebelsFunding.com | Futures | Analýzy v prop tradingu | Seznámit se s platformou | Riziko při investování do akcií | Platformy | Calmar ratio | Postupné zisky | Finanční riziko | Technické indikátory | Typy hedgingových strategií | Drawdown (DD) | Nejziskovější | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | ETF | BID cena | Volatility | Náklady | Fundamentální analýzy | Znalost | Finanční gramotnost | Pravidla řízení | Margin | Profit factor | Momentum | Backtestovat | Twitter | Typy diverzifikace | StopLoss | Domácnosti | Rizikovost investice | CL | Diverzifikace prop firem | Vysoká volatilita | Riziko na obchod | Jak řídit riziko | Vývoj | Jak získat velký účet | Equity | Náklady na hedging | Rizikovost | Nákup akcií | Splnění evaluace | Marketingová komunikace | Futures kontrakty | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Ztráta z otevřených obchodů | Denní DD | Finance | Saxo | Obchodníci | Růst HDP | Hlavní ekonomické události | Nevýhody | Požadovaný zisk | Strategie řízení rizik | Více riskovat | MIFID | Trend-following | Podnikání | Firma | Ropa | Investiční strategie | Trailing drawdown | AI | Finanční poradenství | Velikost pohybů | Byznys | USA | Cenové pohyby | Dividendový výnos | Platební bilance | Globální finanční krize | Regresní analýza | Výzva | Hodnota v riziku (VaR) | Největší trh | Analýza v prop tradingu | Volume Oscillator | Úrok | Investovat | Investiční doporučení | Nákup a prodej | Průzkum | Trading PRO | Firmy | Lepší výkonnost | Investování do akcií | R-kvadrát | Podnikání na kapitálovém trhu | Expert Advisors (EA) | Challenge - evaluace | Zůstatek účtu | Zajištění | Analýza akciových trhů | Risk-Management | Money management | Vydělej peníze | Jasná pravidla | Akumulování účtů | Sledování zpráv | Maximální DD | Sazby | Finanční výkazy | Unemployment Claims | Distribuce | Fed | Výnosy | Výdaje | Mortgage REIT | Úrokové sazby | Finanční gramotnost a poradenství | Non-Farm Employment Change | Průměrné RRR | Break/Even | Maximální propad | Kurz tradingu | Procento kapitálu | Komise v přenesené pravomoci | Stop order | Payout | Burze | Backtestovat obchodní strategie | Investování | Trhy | CVaR | Vyvažování portfolia | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Tolerance rizika | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Trading | Odvětví | Investiční rozhodnutí | Maximální velikost pozice | Copy trading | Funkce v excelu | ISM | Zvýšit win rate | Rizikové parametry | Pšenice | Swing Trading | B/E (Break/Even) | Vzdělávací materiály | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Panika | Vlastní kapitál | Risk Reward Ratio | Konfluence | Euro vůči americkému dolaru | Výkyvy ceny | První obchod | Nalezení souvislostí | Denní limity ztrát | Tržní data | HFT | Zvyšování hotovostních rezerv | Mean reversion | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | News | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
