Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Řecko | Využití likvidity | Limity pozic | Strategie řízení rizik | Rozložení investic | B/E (Break/Even) | Margin call | Trading PRO | Market conditions | Evaluation | MAE | Hodnota v riziku | Automatické kopírování obchodů | Trend | Dividendové investory | Expected shortfall | Cenový pohyb | Výkyvy ceny | EUR | Agentura S&P | Vstupy | Limit order | Longový obchod | Statistiky | Sběr dat | Účet u XTB | Scaling plan | Vyhlášení inflace | Bank of Japan | Obchodní systém | Držení přes víkend | Pip | Hlavní ekonomické události | Diseminační | Fundamentální zprávy | Splnit obchodní výzvu | Obchodník | Hlavní ekonom | Trading u prop firmy | Otevřené pozice | Britská libra | Jak používat hedging? | Rizikový profil | Kvantitativní analýza na Forexu | Take Profit | Otočení trhu | Maximální propad | Pravděpodobnost | Kvantitativní modely | CVaR | Zprávy s vysokým dopadem | Vyvažování portfolia | Korelace | Měřitelné informace | Expert Advisors | Výkyvy | Ekonomika Německa | Účetní hodnota na akcii | Parametry Prop firem | Splnění účtu | Kopírování obchodů | Vypořádání kontraktu | Podmínka u prop firmy | Vlastnění více účtů | Van Tharp | Riziko ztráty prop účtu | Trvání fundamentální zprávy | Obchodování na vlastní účet | Aktiva | Výdaje | Použití finanční páky | Celkový DD | SL (stop-loss) | Přesnost | Jak co nejlépe řídit risk | Politika | Fannie Mae | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Sortinův poměr | Diverzifikace | Forexové seance | Výpočet páky | Statistické metody | Porušení podmínek prop firmy | Denní limity | Goldman Sachs | Maďarsko | Live účty | Série ztrátových obchodů | Sledování zpráv | 3М | Deflace | Firma | Jak provést kvantitativní analýzu | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Ukončení pozice | Sydney | Vrácení poplatku | Ochrana kapitálu | GDP | Podnikání na kapitálovém trhu | Směrnice | Základní metriky | Freddie Mac | Tradingové prostředí | Kvalitativní analýza | Jak diverzifikovat | Systematický přístup | Ekonomika Spojených států | Poplatky | Dividendy | Rizikové parametry Prop firem | Zvyšování sazeb | Geografická diverzifikace | Dolarový index | Volatility | HFT (High-frequency trading) | Výhled kurzu dolaru | Win rate | Energetika | Efekt na psychiku | Procentuální vstupy | Klouzavé průměry | New York | Monte Carlo simulátor | RF-Trader | Strach | Lepší výsledky | Slippage | Přístupy v evaluaci | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Vysoké riziko | Graf | Peter Garnry | VaR (Value at Risk) | B/E | Aritmetický průměr | Kvantitativní analýzy | Value at Risk (VaR) | Maximální počet lotů | Ceny aktiv | Porušení pravidel | Risk/Money management | Jensenova alfa | Swap-free | NFP report | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Náklady financování | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Příkaz | Využití technické a fundamentální analýzy | Potenciální výnosy | Obchodní instrument | Očekávání | Expert | Odvětví | Jak řídit riziko | Šance na úspěch | Studie | Snížit riziko | ETF fondy | Pravidla prop firmy | Uzavření pozice | Příležitosti k nákupu | Monte Carlo simulace | Časové řady | Volatilita | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Výhled kurzu eura | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Denní limity ztrát | Prognóza | Limity ztrát | Ziskové obchody | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | MiFID II | Swiss | Rizikovější investice | Strategie řízení | Ask | Obchodní výkonnost | Pohyby trhu | Variabilní měna | Objem obchodů | Funded | Finanční riziko | Challenge | Vstup do obchodu | Mortgage | Vývoj měnového páru | Long | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Výhled | Account Balance | Investiční portfolio | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Sharpe ratio | Ropa | Jak řídit riziko při investování do akcií | Riskovat méně | Statistická arbitráž | Investujte zodpovědně | Trh | Grafické znázornění | Digitální aktiva | Vesmírné akcie | ForexFactory | Využití diverzifikace a hedgingu | Používání rizikových ukazatelů | Prop firmy | Praktický příklad | Trading Hours | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | První obchody | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | Budoucí cenové pohyby | Zpomalení v Číně | Co je to kvantitativní analýza? | Elektřina | Byznys | Výzva | Eura | Komise | Nejistoty | Poplatek | Kapitál | ASK cena | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Fundamentální zpráva | S&P | Sázky | Scalping | Zpráva | Ekonomický kalendář | Inflace | Podstata analýzy | Více peněz | Nařízení Evropského parlamentu | Konzistence | Swing | Poptávka | Futures | Loss rate | Analýza akciových trhů | Dolarová hodnota | Vice | RebelsFunding | Dolary | Centrální banky | Významné fundamentální zprávy | Obchodovat | Pravidlo prop firmy | Tržní podmínky | Možné scénáře | Gaussovo rozdělení | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Fee | Budoucnost | News trading | Book Value | Procento ztrátových obchodů | Nezaměstnanost v USA | Omezit potenciální ztráty | Testovací účet u XTB | Porušení podmínek | Měření rizika | Podmíněná hodnota v riziku | NO TIME LIMIT | Pravidelné vyvažování portfolia | RRR (risk reward ratio) | Postupné navyšování | Margin | Seznámit se s platformou | Světové ceny ropy | Maximální ztráty | Investice do AI | Balance | Typy diverzifikace | Monte Carlo | Chamtivost | Společnosti | Trading | RebelsFunding.com | Rizika a příležitosti | Analýzy v prop tradingu | Trailing DD | Calmar ratio | USA | Riziko při investování do akcií | Tradingové pojmy | Ekonomické ukazatele | Platformy | Rychlost a přesnost | Riskovat svůj kapitál | Typy hedgingových strategií | Technické indikátory | Strategie prop tradingu | Řízení rizika | Drawdown (DD) | Postupné zisky | ETF | Kvantitativní analýza v prop tradingu | BID cena | Nejziskovější | Expected shortfall (ES) | Treynorův poměr | Fundamentální analýzy | Znalost | Profit factor | Finanční gramotnost | Momentum | Backtestovat | Twitter | Pravidla řízení | Náklady | StopLoss | Rizikovost investice | CL | Domácnosti | Americká měna | Vývoj | Vysoká volatilita | Jak získat velký účet | Fundamentální analýza akciových trhů | Equity | Diverzifikace prop firem | Nákup akcií | Expert Advisors (EA) | Prop firma | Marketingová komunikace | Rizikovost | Splnění evaluace | Náklady na hedging | Futures kontrakty | Americké státní dluhopisy | RRR | Volatilní | Dluhopisy | Riziko ztráty | EUR/USD | Ztráta z otevřených obchodů | Saxo | MIFID | Obchodníci | Růst HDP | Nevýhody | Požadovaný zisk | Více riskovat | Odhadovat fundamentální zprávy | Funded účet | Denní DD | Trend-following | Podnikání | Investiční strategie | Trailing drawdown | Finance | AI | Velikost pohybů | Dividendový výnos | Cenové pohyby | Platební bilance | Investování | Spojené státy | Globální finanční krize | Regresní analýza | Hodnota v riziku (VaR) | Analýza v prop tradingu | Úrok | Investovat | R-kvadrát | Riziko na obchod | Volume Oscillator | Jasná pravidla | Nákup a prodej | Průzkum | Investování do akcií | Firmy | Lepší výkonnost | Zůstatek účtu | Zajištění | Více volatilní | Risk-Management | Money management | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Vydělej peníze | Finanční výkazy | Historie | Sazby | Distribuce | Fed | První obchod | Výnosy | Finanční gramotnost a poradenství | Úrokové sazby | Maximální DD | Non-Farm Employment Change | Procento kapitálu | Break/Even | Kurz tradingu | Vzdělávací materiály | Burze | Stop order | Trhy | Backtestovat obchodní strategie | Payout | Potencionální zisk | Komise v přenesené pravomoci | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Tolerance rizika | Rizika | Investiční doporučení | Americký dolar vůči japonskému jenu | Investiční rozhodnutí | ISM | Simulované obchodování | Copy trading | Funkce v excelu | Maximální velikost pozice | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | Největší trh | Finanční poradenství | Pšenice | Swing Trading | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Jak diverzifikovat? | Vlastní kapitál | Rizikové parametry | Panika | Risk Reward Ratio | Mortgage REIT | Konfluence | Průměrné RRR | Euro vůči americkému dolaru | Historie dividend | Zvyšování hotovostních rezerv | Nalezení souvislostí | Mean reversion | Tržní data | HFT | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | Ocenění | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | 3М | Obchodování | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
