Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Fundamentální zprávy | Využití likvidity | Limity pozic | Expert Advisors (EA) | MAE | RRR (risk reward ratio) | Rozložení investic | Margin call | Fannie Mae | Hodnota v riziku | Automatické kopírování obchodů | Market conditions | Trend | Scaling plan | Dividendové investory | Expected shortfall | Cenový pohyb | Kvantitativní analýzy | Live účty | EUR | Agentura S&P | Vstupy | Celkový DD | Řecko | Bank of Japan | Limit order | Statistiky | Sběr dat | Účet u XTB | Strategie řízení | Obchodní systém | Držení přes víkend | Pip | Splnit obchodní výzvu | Obchodník | Trading u prop firmy | Jak používat hedging? | Otevřené pozice | Rizikový profil | Kvantitativní analýza na Forexu | Take Profit | Splnění účtu | Otočení trhu | Britská libra | Expert Advisors | Pravděpodobnost | Měřitelné informace | Denní limity | Kvantitativní modely | Korelace | Vypořádání kontraktu | Výkyvy | Ekonomika Německa | Účetní hodnota na akcii | Kopírování obchodů | Podmínka u prop firmy | Výdaje | Vyhlášení inflace | Van Tharp | Trvání fundamentální zprávy | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Obchodování na vlastní účet | Aktiva | Použití finanční páky | Diseminační | SL (stop-loss) | Přesnost | Jak co nejlépe řídit risk | Politika | Podnikání na kapitálovém trhu | Diverzifikace | Forexové seance | Výpočet páky | Statistické metody | Longový obchod | Goldman Sachs | Procentuální vstupy | Maďarsko | Série ztrátových obchodů | Deflace | Loss rate | Systematický přístup | Jak provést kvantitativní analýzu | Maximální ztráty | Vrácení poplatku | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Ukončení pozice | Sydney | Ochrana kapitálu | Výzva | GDP | Směrnice | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Tradingové prostředí | Základní metriky | Freddie Mac | Kvalitativní analýza | Denní DD | Jak diverzifikovat | Ekonomika Spojených států | Poplatky | ASK cena | Dividendy | Rizikové parametry Prop firem | Efekt na psychiku | Aritmetický průměr | Zvyšování sazeb | Geografická diverzifikace | RF-Trader | Dolarový index | HFT (High-frequency trading) | Výhled kurzu dolaru | Win rate | Trading | Energetika | Graf | Klouzavé průměry | New York | Strach | Monte Carlo simulátor | Stop order | Maximální velikost pozice | Unemployment Claims | Lepší výsledky | Slippage | Přístupy v evaluaci | Finanční riziko | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | CVaR | Riziko ztráty prop účtu | Stochastické modely | Vyvažování portfolia | Vysoké riziko | Peter Garnry | Měření rizika | VaR (Value at Risk) | B/E | Vice | Value at Risk (VaR) | Maximální počet lotů | Ceny aktiv | Porušení pravidel | Risk/Money management | Swap-free | NFP report | Rozložit riziko | Odvětví | Cenové hladiny | Náklady financování | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Výhled kurzu eura | Příkaz | Poptávka | Potenciální výnosy | Obchodní instrument | Očekávání | NO TIME LIMIT | Expert | Denní limity ztrát | Šance na úspěch | Studie | Snížit riziko | ETF fondy | Pravidla prop firmy | Uzavření pozice | Příležitosti k nákupu | Monte Carlo simulace | Časové řady | Volatilita | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Odhadovat fundamentální zprávy | Jak řídit riziko při investování do akcií | Ropa | Prognóza | Limity ztrát | Analýza akciových trhů | Ziskové obchody | MiFID II | Swiss | Rizikovější investice | Ask | Obchodní výkonnost | Pohyby trhu | Variabilní měna | Objem obchodů | Funded | Challenge | Vstup do obchodu | Mortgage | Vývoj měnového páru | Long | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Výhled | Account Balance | Investiční portfolio | Jak řídit riziko | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Sharpe ratio | Nařízení Evropského parlamentu | Statistická arbitráž | Investujte zodpovědně | Trh | Grafické znázornění | Digitální aktiva | Využití technické a fundamentální analýzy | Vesmírné akcie | ForexFactory | Používání rizikových ukazatelů | Prop firmy | Praktický příklad | Trading Hours | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Budoucnost | První obchody | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | Budoucí cenové pohyby | Zpomalení v Číně | Co je to kvantitativní analýza? | Elektřina | Byznys | 3М | Eura | Komise | Nejistoty | Poplatek | Kapitál | USA | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Fundamentální zpráva | Zprávy s vysokým dopadem | S&P | Sázky | Scalping | Zpráva | Gaussovo rozdělení | Ekonomický kalendář | Inflace | Více peněz | Konzistence | Swing | Vlastnění více účtů | Futures | Typy hedgingových strategií | Obchodovat | Dolarová hodnota | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Parametry Prop firem | RebelsFunding | Výkyvy ceny | Dolary | Centrální banky | Významné fundamentální zprávy | Pravidlo prop firmy | Tržní podmínky | Možné scénáře | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Fee | Využití diverzifikace a hedgingu | News trading | Jensenova alfa | Procento ztrátových obchodů | Nezaměstnanost v USA | Omezit potenciální ztráty | Nalezení souvislostí | Porušení podmínek | První obchod | Podmíněná hodnota v riziku | Podstata analýzy | Pravidelné vyvažování portfolia | Sortinův poměr | Postupné navyšování | Riziko na obchod | Světové ceny ropy | Book Value | Investice do AI | Balance | Monte Carlo | Strategie prop tradingu | Seznámit se s platformou | Chamtivost | Společnosti | Rizika a příležitosti | RebelsFunding.com | Analýzy v prop tradingu | Riskovat méně | Trailing DD | Trading PRO | Calmar ratio | Riziko při investování do akcií | Tradingové pojmy | Ekonomické ukazatele | Platformy | Testovací účet u XTB | Rychlost a přesnost | Riskovat svůj kapitál | Technické indikátory | Drawdown (DD) | Postupné zisky | ETF | BID cena | Nejziskovější | Volatility | Řízení rizika | Treynorův poměr | Fundamentální analýzy | Znalost | Finanční gramotnost | Margin | Profit factor | Momentum | Backtestovat | Investování | Twitter | Pravidla řízení | Vysoká volatilita | Náklady | StopLoss | Rizikovost investice | Typy diverzifikace | CL | Domácnosti | Porušení podmínek prop firmy | Americká měna | Vývoj | Jak získat velký účet | Fundamentální analýza akciových trhů | Hlavní ekonom | Equity | Diverzifikace prop firem | Nákup akcií | Prop firma | Strategie řízení rizik | Marketingová komunikace | Rizikovost | Americké státní dluhopisy | Splnění evaluace | Náklady na hedging | Futures kontrakty | Dluhopisy | RRR | Volatilní | Hlavní ekonomické události | Riziko ztráty | EUR/USD | Jak diverzifikovat? | Ztráta z otevřených obchodů | Saxo | Jasná pravidla | MIFID | Firma | Obchodníci | Funded účet | Růst HDP | Nevýhody | Požadovaný zisk | Více riskovat | Trend-following | Podnikání | Dividendový výnos | Investiční strategie | Trailing drawdown | Regresní analýza | Finance | AI | Velikost pohybů | Cenové pohyby | Platební bilance | Spojené státy | Backtestovat obchodní strategie | Analýza v prop tradingu | Globální finanční krize | Hodnota v riziku (VaR) | Úrok | Investovat | Sledování zpráv | Investování do akcií | Nákup a prodej | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Volume Oscillator | Zůstatek účtu | Zajištění | R-kvadrát | Více volatilní | Risk-Management | Money management | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Vydělej peníze | Finanční výkazy | Historie | Sazby | Distribuce | Fed | Výnosy | Non-Farm Employment Change | Finanční gramotnost a poradenství | Úrokové sazby | Procento kapitálu | Break/Even | Maximální DD | Kurz tradingu | Vzdělávací materiály | Burze | Trhy | Payout | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Komise v přenesené pravomoci | Evaluation | Investiční doporučení | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Tolerance rizika | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Investiční rozhodnutí | Funkce v excelu | ISM | Simulované obchodování | Copy trading | Expected shortfall (ES) | Zvýšit win rate | Největší trh | Finanční poradenství | Pšenice | Swing Trading | B/E (Break/Even) | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Rizikové parametry | Panika | Mortgage REIT | Risk Reward Ratio | Konfluence | Průměrné RRR | Euro vůči americkému dolaru | Historie dividend | Maximální propad | Zvyšování hotovostních rezerv | Mean reversion | Tržní data | HFT | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | Ocenění | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | 3М | Obchodování | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
