Value at Risk
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
12.05.2026 AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Komise v přenesené pravomoci (EU) | Limity pozic | Centrální banky | Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Margin call | Analýza akciových trhů | Použití finanční páky | Statistiky | Kvantitativní analýza na Forexu | Komise v přenesené pravomoci | Hodnota v riziku | Automatické kopírování obchodů | Dividendové investory | Splnit obchodní výzvu | Cenový pohyb | Účet u XTB | Limit order | MAE | Řecko | Otočení trhu | Expected shortfall | Agentura S&P | Využití diverzifikace a hedgingu | Vstupy | Britská libra | Využití likvidity | Kvantitativní modely | EUR | Obchodník | Držení přes víkend | Náklady | Trend | Historie dividend | Obchodní systém | Aktiva | Směrnice | Jasná pravidla | Dividendový výnos | Market conditions | Otevřené pozice | Rizikový profil | Měřitelné informace | Vývoj měnového páru | Account Balance | Expert Advisors | Trvání fundamentální zprávy | Bank of Japan | Take Profit | Jak co nejlépe řídit risk | Pip | Korelace | Goldman Sachs | Výkyvy | Ekonomika Německa | Sběr dat | Forexové seance | Obchodovat | Podmínka u prop firmy | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Jak používat hedging? | Přesnost | Sydney | Více volatilní | Vypořádání kontraktu | Kopírování obchodů | Volatilita | Pravděpodobnost | Longový obchod | Kvalitativní analýza | Vyhlášení inflace | Energetika | Gaussovo rozdělení | SL (stop-loss) | Maximální počet lotů | Statistické metody | Diverzifikace | Výpočet páky | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Tradingové prostředí | Monte Carlo simulátor | Celkový DD | Účetní hodnota na akcii | Série ztrátových obchodů | Geografická diverzifikace | Tržní data | Trading u prop firmy | Pravidla prop firmy | Live účty | Základní metriky | GDP | Měření rizika | Jak řídit riziko při investování do akcií | Nařízení Evropského parlamentu | Simulace obchodního účtu | Deflace | Vrácení poplatku | Pravidlo prop firmy | Ukončení pozice | Efekt na psychiku | RRR (risk reward ratio) | Ochrana kapitálu | Freddie Mac | StopLoss | Jak diverzifikovat | Poplatky | Zůstatek účtu | Kurz tradingu | Splnění účtu | Dluhopisy | Rizikové parametry Prop firem | Zvyšování sazeb | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Dolarový index | Dividendy | Win rate | Value at Risk (VaR) | Výkyvy ceny | Van Tharp | VaR (Value at Risk) | ASK cena | Klouzavé průměry | Strach | New York | Potenciální výnosy | Ekonomika Spojených států | Studie | ForexFactory | Výhled kurzu dolaru | Diseminační | HFT (High-frequency trading) | Obchodníci | Ceny aktiv | Rizika a příležitosti | Risk/Money management | Sortinův poměr | Finance | Přístupy v evaluaci | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Co je to kvantitativní analýza? | Vysoké riziko | Peter Garnry | Procentuální vstupy | Porušení pravidel | Uzavření pozice | Rozložit riziko | Fundamentální zprávy | Cenové hladiny | Loss rate | Náklady financování | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Výdělek online bez podvodu | Snížit riziko | Peníze | Jak provést kvantitativní analýzu | Politika | Obchodní instrument | Očekávání | Expert | Kvantitativní analýzy | Šance na úspěch | Příkaz | Riziko ztráty prop účtu | ETF fondy | Aritmetický průměr | Příležitosti k nákupu | Maďarsko | Časové řady | Růst | Příležitosti | MiFID II | MetaTrader | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Slippage | Prognóza | Swap-free | Ziskové obchody | Monte Carlo simulace | Swiss | Tradingové pojmy | RF-Trader | Rizikovější investice | Ask | Investice do AI | Obchodní výkonnost | Výhled | Variabilní měna | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | První obchody | Vstup do obchodu | Mortgage | Long | Bullish | Kontrakty | BID cena | Váš trading | Více peněz | Investiční portfolio | Statistická arbitráž | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Investujte zodpovědně | Využití technické a fundamentální analýzy | NFP report | Trh | Systematický přístup | Prop firma | Grafické znázornění | Digitální aktiva | Používání rizikových ukazatelů | Praktický příklad | Vesmírné akcie | Prop firmy | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Omezení obchodování | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Riziko na obchod | Zpomalení v Číně | Elektřina | Lepší výsledky | Eura | Komise | Nejistoty | Kapitál | News trading | Fundamentální zpráva | Inflace | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Zprávy s vysokým dopadem | Konzistence | Sharpe ratio | Funkce v excelu | Poplatek | S&P | RebelsFunding | Trailing DD | Sázky | Scalping | Limity ztrát | Výhled kurzu eura | Zpráva | Pohyby trhu | Fannie Mae | Scaling plan | Ekonomický kalendář | NO TIME LIMIT | Swing | Tržní podmínky | Dolary | Budoucnost | Dolarová hodnota | Poptávka | Významné fundamentální zprávy | Procento ztrátových obchodů | Nezaměstnanost v USA | Možné scénáře | Fee | Riskovat méně | Pravidelné vyvažování portfolia | Historie | Panika | Saxo | Omezit potenciální ztráty | Book Value | Porušení podmínek | Graf | Světové ceny ropy | Podstata analýzy | Postupné navyšování | Maximální ztráty | Futures | Výnosy | Porušení podmínek prop firmy | Ekonomické ukazatele | HFT | Twitter | Balance | RebelsFunding.com | Seznámit se s platformou | Chamtivost | Monte Carlo | Znalost | Jak získat velký účet | Riziko při investování do akcií | Volatility | Riskovat svůj kapitál | Ztráta z otevřených obchodů | Splnění evaluace | Platformy | Jak řídit riziko | Společnosti | Vlastnění více účtů | Finanční riziko | Testovací účet u XTB | Postupné zisky | Typy hedgingových strategií | Rychlost a přesnost | Jak diverzifikovat? | Drawdown (DD) | Treynorův poměr | Futures kontrakty | Výdaje | Strategie prop tradingu | Finanční gramotnost | ETF | Domácnosti | Nejziskovější | Řízení rizika | Jensenova alfa | Profit factor | Vice | Momentum | Fundamentální analýzy | Největší trh | B/E (Break/Even) | Americká měna | Rizikové parametry | Margin | Nákup akcií | Backtestovat | Equity | Pravidla řízení | CVaR | Vyvažování portfolia | Rizikovost investice | Vysoká volatilita | CL | Typy diverzifikace | Parametry Prop firem | Marketingová komunikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Vývoj | Diverzifikace prop firem | Investování | Rizikovost | RRR | Požadovaný zisk | Americké státní dluhopisy | Volatilní | 3М | Riziko ztráty | EUR/USD | Více riskovat | Funded účet | Strategie řízení rizik | Růst HDP | Hlavní ekonomické události | Zvýšit win rate | MIFID | Odhadovat fundamentální zprávy | Nevýhody | Denní DD | Trend-following | Podnikání | Ropa | Firma | Calmar ratio | Investiční strategie | Velikost pohybů | Trailing drawdown | Trading PRO | AI | Byznys | Tolerance rizika | USA | Cenové pohyby | Investiční doporučení | Platební bilance | Spojené státy | Globální finanční krize | Hodnota v riziku (VaR) | Technické indikátory | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Investování do akcií | Výzva | Úrok | Investovat | Expert Advisors (EA) | Trading Hours | Volume Oscillator | Copy trading | Strategie řízení | Nákup a prodej | R-kvadrát | Průzkum | Firmy | Úrokové sazby | Risk-Management | Lepší výkonnost | Vydělej peníze | Evaluation | Náklady na hedging | Sazby | Sledování zpráv | Akumulování účtů | Zajištění | Challenge - evaluace | Money management | Finanční gramotnost a poradenství | Finanční výkazy | Distribuce | Non-Farm Employment Change | Fed | Maximální DD | Break/Even | Analýzy v prop tradingu | Procento kapitálu | Burze | Backtestovat obchodní strategie | Stop order | Mean reversion | Payout | Odvětví | Trhy | Obchodování na vlastní účet | Swing Trading | Finanční poradenství | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Trading | Unemployment Claims | Simulované obchodování | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Podnikání na kapitálovém trhu | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Maximální velikost pozice | Investiční rozhodnutí | ISM | Vzdělávací materiály | Expected shortfall (ES) | Pšenice | Hlavní ekonom | Průměrné RRR | Kvantitativní analýza | Implementace | Mortgage REIT | Sharpeho poměr | Nalezení souvislostí | Euro vůči americkému dolaru | Vlastní kapitál | Denní limity ztrát | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Zvyšování hotovostních rezerv | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | Maximální propad | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Denní zisk | Společnost | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Navyšování kapitálu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | Rollover | NinjaTrader | Pravidlo konzistence | Transakce | USDX | Order | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Testovací účet | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | CFD na akcie | Držení pozic | Vlastní účet | Výnos | Frank | CFD | Pasiva | Algoritmy | 256/2004 | Internetová bublina | Nerealizovaný zisk | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Bid | Společnost XTB | Začínající trader | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | Trader | Dividenda | Spready | HDP | Ekonom | Rozhodování | Demo účet | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | Obchodní systémy | Zdraví | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Exekuce | Kurz | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Investujte | Londýn | Komunikace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Tick | Diverzifikovat | Fondy | Zotavení | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Dollar | Splnění challenge | Burzy | Spread | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Ceny surovin | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Držení pozice | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Day trading | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Position sizing | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Upozornění | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Kurzy | Risk Management | DAX | Velikost účtu | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Rychlost | Šance | Fundamenty | Rozdělení zisku | Wall Street | Instrumenty | Analýza | XTB | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Reálná hodnota | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | NYSE | Investoři | Stop-Loss | Celková ztráta | Politika Fedu | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Nařízení | Ropy | Struktura | Vývoj měnového páru EUR/JPY | MT5 | USD | Vývoj dolarového indexu | Split | Tokio | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Market Order | Ekonomie | Investment | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Doporučení | ECN | Body | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Miliardy | Firemní dluhopisy | Časové rámce | REIT | Materiály | Poradci | Trading pro začátečníky | Obchodní hodiny | FUNDING | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Vlastnictví | Statistika | Ocenění | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot