Value at Risk
🟦 Tradingové pojmy, které by měl znát každý začínající trader
14.04.2026 Aby sis vybudoval pevné základy v prop tradingu, je nutné porozumět jeho klíčovým principům a základním pojmům. Níže najdeš nejdůležitější termíny, které by měl znát každý nový trader.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
3М | Hodnota v riziku | Trvání fundamentální zprávy | Rozložení investic | Expected shortfall | Podmíněná hodnota v riziku | Statistiky | Limity pozic | Obchodník | Řecko | Kvantitativní modely | Agentura S&P | Vstupy | Využití likvidity | Market conditions | EUR | Goldman Sachs | Strategie prop tradingu | Trend | Obchodní systém | Měřitelné informace | Otočení trhu | Rizikový profil | Saxo | Jak používat hedging? | Kvantitativní analýza na Forexu | Diverzifikace | Bank of Japan | Jak co nejlépe řídit risk | Celkový DD | Risk/Money management | Korelace | Výkyvy | Ekonomika Německa | Geografická diverzifikace | Základní metriky | Aktiva | Ceny aktiv | Fundamentální zprávy | Value at Risk (VaR) | Sběr dat | Splnit obchodní výzvu | Podmínka u prop firmy | Britská libra | Vypořádání kontraktu | Pravděpodobnost | Procentuální vstupy | Trailing DD | Energetika | SL (stop-loss) | Simulace obchodního účtu | Longový obchod | Výpočet páky | Vyhlášení inflace | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Statistické metody | Pravidla prop firmy | Série ztrátových obchodů | Trading u prop firmy | Co je to kvantitativní analýza? | Ochrana kapitálu | Využití technické a fundamentální analýzy | GDP | Sledování zpráv | Deflace | Volatilita | Efekt na psychiku | Hlavní ekonom | Jensenova alfa | Strategie řízení rizik | Maďarsko | Jak diverzifikovat | Potenciální výnosy | Maximální počet lotů | Jak řídit riziko při investování do akcií | Splnění účtu | Rizikové parametry Prop firem | Aritmetický průměr | Zvyšování sazeb | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Dolarový index | Dividendy | Kvalitativní analýza | Úrokové sazby | HFT (High-frequency trading) | Win rate | Investování do akcií | Van Tharp | Obchodovat | Klouzavé průměry | Strach | Ekonomika Spojených států | Podstata analýzy | Studie | Výhled kurzu dolaru | Nezaměstnanost | Diseminační | Investování | Dolary | Nákup akcií | Rizika a příležitosti | Monte Carlo simulace | Přístupy v evaluaci | Stochastické modely | Peter Garnry | Využití diverzifikace a hedgingu | RRR (risk reward ratio) | Porušení podmínek prop firmy | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Politika | Obchodní instrument | Očekávání | Jak provést kvantitativní analýzu | Šance na úspěch | Typy hedgingových strategií | Používání rizikových ukazatelů | Příležitosti k nákupu | Časové řady | Twitter | Růst | Příležitosti | Gaussovo rozdělení | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Prognóza | Ziskové obchody | Swiss | Rizikovější investice | Budoucnost | Obchodní výkonnost | První obchody | Výhled | Variabilní měna | Objem obchodů | Denní limity | Challenge | Pravidlo prop firmy | Vstup do obchodu | Long | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Inflace | Limity ztrát | Více peněz | Investiční portfolio | Statistická arbitráž | Analýzy | Vývoj měnového páru GBP/USD | Futures kontrakty | NFP report | Trh | Systematický přístup | Praktický příklad | Riziko ztráty prop účtu | Prop firmy | Jak řídit riziko | Kvantitativní analýzy | Vývoj měnového páru | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Snížit riziko | ForexFactory | Tržní podmínky | Zpomalení v Číně | Elektřina | Lepší výsledky | Eura | Komise | Nejistoty | Kapitál | Fundamentální zpráva | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Sharpe ratio | Monte Carlo simulátor | Riskovat méně | VaR (Value at Risk) | Poplatek | S&P | Sázky | Centrální banky | Zpráva | Pohyby trhu | Ekonomický kalendář | Pravidelné vyvažování portfolia | Sortinův poměr | Významné fundamentální zprávy | Nezaměstnanost v USA | Více volatilní | Futures | Možné scénáře | Domácnosti | Omezit potenciální ztráty | Porušení podmínek | Procento ztrátových obchodů | Měření rizika | Nejziskovější | Riziko při investování do akcií | Finanční gramotnost a poradenství | Loss rate | Graf | Světové ceny ropy | Výhled kurzu eura | Zprávy s vysokým dopadem | Maximální ztráty | Finance | Americké státní dluhopisy | Společnosti | Postupné zisky | Chamtivost | Monte Carlo | Ekonomické ukazatele | Volatility | Nalezení souvislostí | Znalost | Platformy | Analýzy v prop tradingu | Vlastnění více účtů | Finanční gramotnost | Obchodníci | Odvětví | Drawdown (DD) | ETF | Řízení rizika | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Denní limity ztrát | Vice | Momentum | Fundamentální analýzy | Prop firma | Americká měna | Backtestovat | Treynorův poměr | StopLoss | Jak získat velký účet | Parametry Prop firem | Rizikovost investice | Vysoká volatilita | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Regresní analýza | Splnění evaluace | Vývoj | Panika | Jak diverzifikovat? | Požadovaný zisk | Diverzifikace prop firem | RRR | Dluhopisy | Rizikovost | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Poptávka | Růst HDP | Analýza akciových trhů | Více riskovat | HFT | Odhadovat fundamentální zprávy | Denní DD | Nevýhody | Firma | Trend-following | Průměrné RRR | CVaR | Výkyvy ceny | Vyvažování portfolia | Investiční strategie | Velikost pohybů | Hodnota v riziku (VaR) | USA | Globální finanční krize | Výzva | Cenové pohyby | Spojené státy | Analýza v prop tradingu | Platební bilance | Technické indikátory | Mean reversion | Volume Oscillator | Investovat | Výdaje | R-kvadrát | Risk-Management | Jasná pravidla | Nákup a prodej | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Vydělej peníze | Akumulování účtů | Náklady na hedging | Výnosy | Sazby | Zajištění | Challenge - evaluace | Money management | Finanční výkazy | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Maximální DD | Strategie řízení | Fed | Burze | Backtestovat obchodní strategie | Trading | Trhy | Obchodování na vlastní účet | Finanční poradenství | Funkce v excelu | Potencionální zisk | Zvýšit win rate | Vyšší riziko | Maximální velikost pozice | Vysokofrekvenční obchodování | Unemployment Claims | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | B/E (Break/Even) | Investiční rozhodnutí | ISM | Rizikové parametry | Expected shortfall (ES) | Euro vůči americkému dolaru | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Tržní data | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Zvyšování hotovostních rezerv | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | Maximální propad | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | NinjaTrader | USDX | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | Vlastní účet | Výnos | Frank | Pasiva | Algoritmy | Internetová bublina | Vývoj měnového páru EUR/USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | HDP | Ekonom | Rozhodování | Dolar | Euro | Výprodej | Obchodní systémy | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Fondy | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Spread | Řízení rizik | High-frequency trading | Potenciální ztráty | Technická analýza | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Hlavní indexy | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Risk Management | DAX | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | BlackRock | Šance | Wall Street | Instrumenty | Analýza | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Ropy | Vývoj měnového páru EUR/JPY | USD | Vývoj dolarového indexu | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Ekonomie | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Firemní dluhopisy | Časové rámce | Poradci | FUNDING | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot