Neděle 25. srpen 2019 05:11
reklama
Globtrex
reklama
XTB letni kurz tradingu
reklama
RoboMarkets

Různé typy grafů a jejich využití pro automatické obchodní systémy (AOS)

Napsal:   Sekce: AOS

AOS neboli automatický obchodní systém je program, který není ničím jiným, než převedením obchodní strategie tradera do programovacího jazyka vaší obchodní platformy. Díky tomu je počítač, respektive vaše obchodní platforma, schopna realizovat obchodní příkazy přesně podle strategie tradera.


Ve své jednoduchosti se jedná o soubor podmínek, na které tzv. forexový robot reaguje tak, jak je mu předem stanoveno.

AOS se dělí na:

- plně automatické obchodní systémy

Tento typ systému je schopen vstupovat do obchodů, zadávat či průběžně měnit Stop-Lossy a Profit-Targety podle potřeby či vystupovat z otevřených pozic. To vše bez toho, aniž by musel samotný trader nějakým způsobem zasahovat. Trader se tak v tomto případě stará hlavně o to, aby byl AOS v pořádu po technické stránce. Následně trader vyhodnocuje dosažené výsledky, na základě kterých AOS dále optimalizuje.

- poloautomatické obchodní systémy

Zde není automatickému obchodnímu systému umožněno, aby vstupoval a zároveň vystupoval z obchodů bez účasti (povolení) tradera. Poloautomatický obchodní systém může buď do trhu vstupovat nebo z něj vystupovat. Záleží jen na samotném taderovi, do jaké míry své kompetence přenechá tomuto AOS (tzn. zda pouze povoluje vstupy do pozic, výstupy z trhu či libovolné další úkony).

Vhodnost grafů pro použití AOS

Jaký graf a časový rámec je nejvhodnější pro obchodování s AOS?

Tato otázka určitě potrápila nejednoho forexového tradera. Stejně jako u manuálního obchodování, může vhodně zvolený graf a časový rámec zásadně ovlivnit profitabilitu strategie tradera, a tak ani v případě AOS tomu není jinak.

Nelze jednoznačně říci, jestli jsou pro automatické obchodní systémy lepší kratší nebo delší časové rámce, vždy totiž bude záležet na zvolené strategii.

Pro vhodné zvolení časového rámce či grafu je nejlepší u vytvořeného AOS provést takzvaný backtest, tedy automatické testování systému na historických datech, které poskytne forexovým traderům potřebné informace pro rozhodování a které zároveň obchodní platforma MetaTrader 4 nabízí.

Pro relevantní backtest je vhodné položit a zodpovědět několik zásadních otázek:

Je hardware počítače dostačující pro relativně rychlý backtest?

Časový rámec, počet obchodů a celková délka backtestu mimo jiné značně ovlivňují dobu backtestu. Pokud budeme backtestovat na 4H grafu, pak bude provedený backtest obvykle podstatně rychlejší, než v případě minutových grafů, pakliže budeme testovat stejnou časovou periodu do historie.

V případě, že backtestujeme například 5ti letou historii grafu s časovým rámcem H4 a výše, měly by dnešní běžné počítače zvládnout tuto činnost v rámci několika desítek minut.

Při backtestu stejné historie na grafu M1 až M5, už je v tomto případě zapotřebí mít opravdu poměrně výkonný počítač. Pravdou však zůstává, že obchodní platforma MetaTrader 4 obvykle není schopná využít výkon počítače na maximum, a tedy jednoduše i tato platforma má své limity. Pro profesionální testování AOS na přesných datech by však tato platforma měla většině obchodníkům plně dostačovat.

Zároveň je vhodné se zmínit, že při backtestu se spotřebovává dočasně i místo na harddisku, a proto je nutné mít neustále k dispozici dostatek volného místa. V opačném případě by se mohlo snadno stát, že ve vašem počítači nebudete mít dostatek místa pro historická data.

Jak dlouho do historie backtestovat?

Aby mohl být AOS považován za velmi odolný a vhodný, pak musí být otestován do dlouhé historie. Přestože samozřejmě dosažené výsledky v minulosti negarantují budoucí výsledky.

Když je AOS testován v rámci dnů a měsíců, pak mohou mít výsledky sice vysoké procento úspěšnosti, ale se značně nízkou pravděpodobností, že AOS bude takto dlouhodobě obchodovat.

Proto je potřeba zvolit optimální délku historie, která poskytne forexovým obchodníkům korektní a spolehlivé výsledky, kterých bude AOS s pravděpodobností dosahovat.

Zde opět velmi záleží na obchodované strategii. Z toho důvodu se obvykle optimální časová délka backtestu do historie nestanovuje na časový úsek (například 5 let), ale na dostatečně velký vzorek obchodů. Ideálně by tedy každý AOS měl být prověřený alespoň na 100, či nejlépe ještě více vzorkových obchodech.

Je zvolený typ grafu ten nejoptimálnější?

Po zodpovězení prvních dvou otázek, tedy jestli má forexový trader dobrý hardware a dostatečnou délku historie, je ještě zapotřebí zvolit správný typ grafu. Ten se může zvolit optimalizací, kdy se otestují různé typy grafů s různými časovými rámci a následně se vybere pro obchodování AOS ten graf, který má za stejné časové období potencionálně nejvyšší úspěšnost a na kterém AOS dosahuje z vašeho úhlu pohledu nejoptimálnějších výsledků.

Závěr

Správně naprogramované AOS, které funguje přesně podle obchodní strategie tradera, může být opravdu silným pomocníkem k samotnému obchodování.

V případě zvolení optimální délky historie a profesionálního provedení backtestu je značnou  výhodou AOS získání v poměrně krátkém časovém intervalu hypotetické výsledky z backtestů, které můžete mezi dalšími testy porovnávat a na základě toho následně zdokonalovat svoji obchodní strategii.

Pro backtest vašich strategií je možné využít naši obchodní platformu MetaTrader 4 od Purple Trading, forexového brokera plně regulovaného v rámci celé Evropské unie. Rádi bychom také připomenuli, že našim VIP klientům rádi zprostředkujeme službu vývoje AOS na míru dle vaší obchodní strategie zcela zdarma.

Více informací o Purple Trading či založit si zkušební demo účet zcela zdarma a bez rizika můžete na našich webových stránkách zde: https://www.purple-trading.com/cs/

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktů níže, náš přátelský tým podpory se vám bude velmi rád věnovat a pomůže vám případně objasnit jakékoliv nejasnosti. Také se s námi můžete setkat v našich pražských kancelářích v ulici Vinohradská v Praze.

Jaroslav Tupý - ředitel pražské kanceláře Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)

Representative office: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora

www.purple-trading.com/cs

Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.

Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Ruská centrální banka skupuje zlato
    Zlato se v letošním roce příliš netěšilo přízni investorů. Sílící americký dolar a růst úrokových sazeb nemotivoval k uložení přebytečných prostředků právě do žlutého kovu. Tento vliv můžeme vidět i v posledních dnech, kdy se po zasedání amerického Fedu vydal dolar vzhůru a stáhl s sebou zlato zpět k hranici 1200 USD za inci.
  • Rusko nakoupilo dalších 800 tisíc uncí zlata, jaký k tomu má důvod?
    Rusko již několik let nakupuje zlato a zvyšuje tak množství zlatých rezerv. Podle názorů některých ekonomů se tímto připravuje na „možnou“ nadcházející krizi. Naopak podle Ruska se jedná pouze o investici do komodity, která svou podstatou může v případě nouze sloužit jako nezávislá měna, díky níž bude moci tato zem kdykoliv dostát svým závazkům.
  • Ruský rubl a jeho závislost na ropě
    Měny zemí, které mají vysoký podíl komodit na exportech, se často pohybují v závislosti na cenách těchto surovin. Vysvětlení je jasné – vyšší ceny znamenají rostoucí exportní inkaso a příliv deviz do země.
  • Ruský rubl je na odpis
    Nejméně atraktivní měnou na forexu je pro následující měsíce ruský rubl. Rizika se na tuto měnu valí ze všech stran – situace v domácí ekonomice i zahraniční vlivy napovídají tomu, že Rusko se dostane do nemilosti investorů, zažije prudký odliv kapitálu a USD/RUB bude růst.
  • Ruský rubl oceňujeme ropou
    Ceny ropy nadále rostou a smazávají alespoň část ohromných ztrát, které nabraly během posledních dvou let. To má na ruský rubl pozitivní a zejména stabilizační efekt. Měnový pár USD/RUB se dostal z lednových 85 rublů za dolar výrazně níže a už několik týdnů se obchoduje v blízkosti 65 rublů za dolar. Můžeme proto říci, že aktuálně neovlivňuje USD/RUB žádná spekulativní vlna a kurz odráží fundamentální pozici ruské ekonomiky.
  • Ruský rubl přehlíží rally na ropě
    Za posledních 12 měsíců vyrostly ceny ropy o 40 % a ruský rubl za stejné období odepsal více než 10 %. Přitom ropné futures a měnový pár USD/RUB se tradičně pohybují proti sobě. Co za tímto nezvyklým pohybem stojí a vytváří se obchodní příležitost?
  • Růst amerických výnosů opět straší investory
    Guvernér americké centrální banky Jerome Powell minulý týden pomohl svým projevem výnosům z amerických dluhopisů, aby se dostaly na nejvyšší úrovně za posledních 7 let. Určitě si vzpomínáte na únorovou korekci na akciových trzích, kterou částečně způsobil právě růst výnosů z desetiletých splatností k 3%. Právě aktuální růst výnosů opět živý spekulace o další korekci a investoři neskrývají svou nervozitu. Nejedná se však pouze o finanční sektor, v ohrožení je také americká inflace, jakožto nejdůležitější ekonomická proměnná na světě.
  • Růstové akcie: HLG, SKY, BXC
    V tomto přehledu se zaměříme na akcie, které zaznamenaly během jednoho roku největší růsty cen. Při analyzování těchto cenných papírů jsme vyřadili biotechnologický sektor.
  • Růst sazeb v USA bude pomalejší
    Páteční data z amerického trhu práce přinesla smíšený obrázek. Na jednu stranu vytvořila největší světová ekonomika během ledna úctyhodných 227 tisíc pracovních míst, což silně překonalo odhady nastavené okolo 170 tisíc. Ani to však americkému dolaru k ziskům nestačilo a kvůli růstu nezaměstnanosti a zpomalující dynamice mezd nakonec vůči euru v rámci odpolední obchodní seance ztratil několik desítek pipů.
  • Růst trhů jako reakce na výroky z Číny
    USD Index, USDCAD, EURGBP, USDCHF
  • Různé způsoby dimenzování pozice v závislosti na riziku – část 1.
    Dimenzování pozice je objektivním rozhodováním o tom, jaká velikost by měla být zvolena pro nově otevíranou pozici. Stanovování velikosti pozic je z velké části individuální záležitost, ovšem trading ve své historii již utvořil několik celosvětově užívaných metodik (poměr zisku/ztráty, % na základě velikosti kapitálu, v souvislosti s odhadovanou rizikovostí obchodu a mnohé další) pro stanovování velikosti pozic, které jsou využívány profesionálními obchodníky po celém světě do dnes.
  • Rychlé a nečekané poklesy na trzích představují pro obchodníky užitečný test řízení rizik
    Každý, kdo byl v uplynulých dnech obchodně přítomen na trzích, se tak stal reálným účastníkem další z historicky zajímavých a důležitých událostí na finančních trzích, o kterých se bude ještě dlouho mluvit a psát. Akciové trhy, některé komodity či měnové páry předvedly několik let nevídané rekordní pohyby, které budou i na dlouhodobých grafech ještě dlouho patrné?
  • Rychlý přehled mých obchodních příležitostí
    Americký prezident Trump překvapil o víkendu neohlášeným rozhodnutím. V důsledku toho většina měnových párů, které sleduji otevřela v neděli v noci gapem. Může se zdát, že tento jev narušil strukturu trhu. V některých případech tomu tak skutečně je. Na druhou stranu jsem díky tomu našel i zajímavé obchodní příležitosti. Posuďte sami...
  • Řecko čekají předčasné volby, euro ztrácí půdu pod nohama
    Řecko směřuje k předčasným volbám.
  • Řecko znovu vystrašilo Evropu. Euro zpět pod 1,30 EURUSD
    Výsledky řeckých voleb dostaly Řecko do patové situace, když se dvěma donedávna vládnoucím pro evropským stranám nepodařilo získat v 300 čelném parlamentu většinu a země je tak na cestě k předčasným volbám.
  • Řízené martingale
    Predem musim upozornit ze system je dlohodobe testovan na nanolotech.
  • Santa zatím na akcie kašle, investoři počítají největší ztráty od letní korekce. Fed může investorům vrátit klid
    Trh má za sebou velice výživný týden. Americký akciový index S&P 500 odepsal 3,9 %, když v pátek proběhl takřka panický výprodej za silného objemu obchodů.
  • Saúdové přiškrtí trh s ropou
    Jako přinejmenším překvapivý by se dal popsat závěr alžírské schůzky ropných ministrů členů kartelu OPEC. Ti se v čele se Saúdskou Arábií dohodli na celkové produkci v pásmu 32,5 – 33 milionu barelů denně, což by v případě naplnění těchto závazků znamenalo snížení těžby kartelu o 250 až 750 tisíc barelů denně ve srovnání s hodnotami z letošního léta (viz tabulka).
  • Sazby porostou rychleji
    Včerejší report Českého statistického úřadu (ČSÚ) o vývoji HDP v druhém čtvrtletí jako by přišel z jiné dimenze. 2,3procentní růst mezičtvrtletně znamená raketové tempo, které česká ekonomika nezažila ani v rámci předkrizového boomu.
  • Sázky na pokles sazeb i dolaru rostou
    Poslední sada čísel z USA ukazuje na ochlazení, které ve druhém čtvrtletí už americkou ekonomiku nejspíš nemine. Dubnové maloobchodní tržby klesly meziměsíčně o 0,2 % a průmyslová výroba o 0,5 %. Úspěšný predikční index atlantského Fedu GDPNow nyní odhaduje růst HDP v druhém čtvrtletí na pouhých 1,1 % ve srovnání s 3,2 % na začátku roku.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets