Kvantitativní analýzy
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Blue Guardian
01.09.2024 Blue Guardian je globální prop firma, která působí ve více než 130 zemích, vyplatila za své působení více než 10 milionů dolarů a poskytuje kapitál pro více než 25 000 obchodníků. Samotná firma nezačínala své podnikání jako prop firma, v roce 2019 začínala totiž jako poskytovatel FX signálů a edukační platforma. Následně v roce 2020 se firma transformovala a začala vyvíjet obchodní systémy na bázi strojového učení a kvantitativní analýzy. Až s příchodem roku 2021 firma začala nabízet prop trading pro široké publikum obchodníků. Blue Guardian má sídlo v Arabských emirátech. CEO firmy a zároveň zakladatel je Sean Bainton. Sean má dlouholeté zkušenosti s obchodováním a s vývojem softwaru.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
Další články k tématu Kvantitativní analýzy
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!
21.01.2016 Patria Finance začíná od dnešního dne, tj. od 21. ledna 2016, nabízet k úpisu první strukturovaný podílový fond, nesou...
Co čeká centrální banky v červnu?
02.06.2015 Není to tak dávno, co se červnové jednání FOMC považovalo za pravděpodobný zdroj prvního zvýšení úrokových sazeb od roku 2004, avšak díky nedávným slabým ekonomickým datům USA – podobným těm, která jsme zažili v loňském roce – a stabilně nízké inflaci je tento scénář v podstatě ze hry.
Fundamentální analýza kryptoměn – psychologické faktory a analýza tržních nálad (4. díl)
08.08.2024 Tento článek zkoumá, jak veřejné mínění a média ovlivňují hodnotu kryptoměn. Pozitivní sentiment může zvýšit ceny, zatímco negativní je snižuje. Média hrají klíčovou roli při šíření informací, které formují náladu trhu, například zprávy o regulacích nebo hackerských útocích. Psychologické aspekty, jako je strach z promeškání (FOMO), a vliv influencerů jsou také významné. Článek dále představuje nástroje pro měření nálady na trhu, které pomáhají investorům pochopit krátkodobé i dlouhodobé trendy.
Přečtěte si, proč Forex a CFD obchodníci těží z Bollinger Bands ve svých grafech
22.06.2017 Vážení obchodníci,máte v grafu Bollinger Bands? Většina obchodníků o Bollinger Bands slyšela, ale nemusí znát pozadí t...
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Analýza: Euro long - Nůžky v objemu tištění peněz mezi ECB a Fedem se stále rozevírají
03.03.2014 27. července 2013 jsme doporučovali nakupovat euro s cílovou hodnotou 1,45 USD za euro. Od té doby euro realizovalo růst z 1,32 USD za euro na současných 1,36 USD za euro. Máme za to, že fundamentální důvody pro původní cíl zůstávají stejné a stále existuje prostor na trhu pro další růst ceny eura vůči dolaru. USA a Eurozóna procházejí od roku 2008 výraznou finanční a dluhovou krizí. Nárůst dluhů v obou regiónech je dramatický, přesto je na tom eurozóna, alespoň z pohledu růstu dluhu i celkového objemu zadlužení, lépe než USA.
US Open: Wall Street den před rozhodnutím Fedu ve smíšených náladách 📃
30.07.2024 V USA se indexy otevírají ve smíšeném duchu s mírným upřednostňováním růstu mezi společnostmi s menší kapitalizací. Je tu mírná nervozita typická pro období před oznámením Fedu. Investoři na akciovém trhu odkládají nákupy, dokud nebude zveřejněno rozhodnutí a projev předsedy Jeroma Powella. Dolar při větší nejistotě posiluje a zisky mírně zrychlují po zveřejnění nových údajů o pracovních pozicích JOLTS a sentimentu spotřebitelů konferenčním výborem.
Volby a snížení sazeb Fedu: Ideální recept?
30.10.2024 Jsme svědky rarity: Fed zahajující cyklus uvolňování během dvou předvolebních měsíců. Mohl by to být ideální recept pro riziková aktiva? Po volbách obvykle následuje slušná výkonnost dluhu a akcií, ale v případě uvolňování ze strany Fedu jsou důkazy smíšené. Pokud by byla vzorem polovina 90. let, očekávání by byla dobrá, ale obávám se pomalého růstu, valuací a politiky.
Související klíčová slova:
Systém řízení peněz | Micro kontrakty | Obchodní účet | Vyplnění osobních údajů | Diverzifikace | Naprogramování | Zkušenosti | Obchodník | Sloupcový graf | Testování obchodních strategií | High-Frequency Trading (HFT) | Longový obchod | Korelace | Cenový pohyb | Programování | Funded prop | Výkyvy | Trend | Arbitrážní roboti | Forex Flex | Poplatek prop firmě | Trading u prop firmy | Spekulace u prop firmy | Žádná korelace | Kvantitativní modely | Otevřené pozice | Finance | Supporty a resistence | Obchodní styly | Sběr dat | Kvantitativní analýza na Forexu | Standardní odchylky | Arbitráž s prodlevou | Pravděpodobnost | Doplňková strategie | Kopírování obchodů | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Reverzní arbitráž | Vyhlášení inflace | Cenná informace | Zlato hedgovat | Účet 100 000$ | Otevření nové short pozice | Zneužití platformy | Jaké strategie jsou povoleny? | Jak provést kvantitativní analýzu | Statistické metody | Nalezení souvislostí | Nejrychlejší přenos dat | SL (stop-loss) | Elite účet | Trvání fundamentální zprávy | Break-Even | Naprogramování vzorečku | Latency arbitráž | Klouzavé průměry | Deskriptivní statistika | Micro NAS100 | GDP | High-frequency trading (HFT) | Obchodní výzva | Volatilita | Latenční obchodníci | Algoritmický trading | Diseminační | HFT (High-frequency trading) | Vysokofrekvenční obchodování (HFT) | USA | Poplatky | Poměr risku k zisku | Value at Risk (VaR) | Prop účty | Unlimited účet | Win rate | Malé zisky | Ceny aktiv | Obchodování v párech | Čistý hedging | Tick scalpingové strategie | Strach | Guardian | Odhadovat fundamentální zprávy | Nezaměstnanost | Typy účtů | Podvádění | Obchodní výkonnost | Grid trading | Hedging - příklad | Přístup ke kvantitativní analýze | Stochastické modely | Funded fáze | Forex měnový pár | Hodnocení rizika | Forex Fury | Obchodovať kryptomeny | Peníze | Příkaz | Cross-hedging | Obchodní instrument | Očekávání | Equity | Bankovní účet | Šance na úspěch | Fáze evaluace | Strategie v Prop Tradingu | Stažení dat AUD/USD | Transparentní | Časové řady | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Poplatek | Sean Bainton | Trader z USA | Párové obchodování | Super trader | Maximální celková ztráta | Způsob obchodování | Co je to kvantitativní analýza? | Nesoulad | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Challenge | ForexFactory | Systematický přístup | Inflace | Statistická arbitráž | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Praktický příklad | AUD | Obchodovat | Analýzy | Jasná pravidla | Monte Carlo simulace | Trh | Tick scalping | Vstoupit do obchodu | NFP report | Obchodní fáze | Prop firmy | Hedgeová arbitráž | News trading | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Komise | Kapitál | Fundamentální zpráva | Edukační platforma | Scalping | Obchodní signál | Sázky | Zpráva | Ekonomický kalendář | Fundamentální zprávy | Chamtivost | Rapid účet | Swing | Podstata analýzy | Analýzy v prop tradingu | Scalpingové strategie | Regulace v prop tradingu | Standard Deviation | Mean reversion | Poskytovatel FX signálů | Tržní podmínky | Nezaměstnanost v USA | RRR | 3 Step | Zprávy s vysokým dopadem | Auditovaný účet | Kvalitativní analýza | Maximální ztráty | Porušení podmínek | Backtestovat | Začít obchodovat | Jednofázový obchodní účet | Flex EA | Srovnání prop trading firem | Graf | Požadovaný zisk | Robotron | Futures | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Prop účet | Monte Carlo | Swing obchody | Firma | Sell | Významný fundament | Funded prop účty | Platformy | Velikosti pozice | Kvantitativní analýza v prop tradingu | MatchTrader | Statistické údaje | Tradingová rozhodnutí | Vice | Příkazy buy | Kontroverzní téma | Prop firma | Diverzifikace prop firem | Indikátor | Transparentní účet | Kvantitativně analyzovat | Obchodníci | Non-Farm Employment Change | Latenční obchodování | Unemployment Claims | B/E (Break/Even) | Podnikání | Časový rámec | Trend-following | Profit-Target | Sázky po každé prohře | Martingale strategie | Třífázová obchodní výzva | Supporty | Světový pokrok | Prop Trading | Otevření nové short | Benziga | Indikátor Stochastic | Platforma | Velikost pohybů | Latency | Blue Guardian | Výkonné počítače | Zdvojnásobení velikosti | Mini NAS100 | Analýza v prop tradingu | Break/Even | Výzva | Dosáhnout zisku | Regresní analýza | Směr trhu | Short pozice | 3М | Význam backtestingu | Cenové pohyby | FAP Turbo | Forex Flex EA | Typ algoritmického obchodování | Technické indikátory | Roboti | Forexové páry | Ticky | Nákup a prodej | Firmy | Backtestovat obchodní strategie | Páka | Zpoždění v aktualizaci cen | Rozdělení zisku a navyšování účtu | Zajištění | Tržní data | Trading | Raw spread | Výkyvy ceny | Dvoufázový obchodní účet | Hypotéza | Funkce v excelu | Distribuce | Zvýšit win rate | Účet u prop firmy | NASDAQ 100 | Trhy | HFT | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Zajištění v prop tradingu | Latency arbitráž u prop firmy | Kvantitativní analýza | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Pravidlo maximální ztráty | Konfluence | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Komodity | Cenové úrovně | Ztráta | FXstreet | Obchod | AUD/USD | NinjaTrader | Nástroj | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Radek Zalubil | Yahoo | Finanční páka | Negativní korelace | Prop obchodování | Algoritmy | CEO | Žádosti o výplatu | FTMO | Topstep | MetaTrader 5 | Otevřený obchod | Maximální denní ztráta | Histogram | Change | Zisk | Výše kapitálu a ceny | Maximální ztráta | Obchodování | MetaTrader 5 (MT5) | Management | Nasdaq | Zprávy | Miliony dolarů | Úspěch v obchodování | Předpověď | Údaje | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Tržní změny | Obchodní systémy | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Flash Crash | Technologie | Daně | Výsledky | Automatizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Používané platformy | Výše kapitálu | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Backtesting | Provádění obchodů | Měny | Spread | Řízení rizik | Počet fází | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Dosažení zisku | Resistence | NFP | Obchodní dny | Srovnání prop trading | Sázení | TradeLocker | Evaluace | TIM | Konzistentní zisky | Objem | Prodej | Bloomberg | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Short | High | Navyšování účtu | Zakladatel | Podpora | Měny účtu | Cena | ATF | Close | Pozitivní korelace | Risk Management | Globální prop firma | Forexu | Zlato | Indikátory | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Buy | Velká výhoda | Šance | Denní ztráta | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Pozice | Standardní odchylka | FX | Služby | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | MT5 | USD | Měny účtů | Emoce | Jaké strategie jsou povoleny | CZ | Znovuzvolení | Prop Trading firmy | Objemy obchodů | Bearish | Vydělat peníze | Rise | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | Indexy | VaR | RISE | SMC | Obchodní instrumenty | Krypto | Trading firmy | ROCE | Spekulace | Lot | Hedging | Časové rámce | Martingale | Prodeje | Stochastic | Měnový pár | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot