Kvantitativní analýzy
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Blue Guardian
01.09.2024 Blue Guardian je globální prop firma, která působí ve více než 130 zemích, vyplatila za své působení více než 10 milionů dolarů a poskytuje kapitál pro více než 25 000 obchodníků. Samotná firma nezačínala své podnikání jako prop firma, v roce 2019 začínala totiž jako poskytovatel FX signálů a edukační platforma. Následně v roce 2020 se firma transformovala a začala vyvíjet obchodní systémy na bázi strojového učení a kvantitativní analýzy. Až s příchodem roku 2021 firma začala nabízet prop trading pro široké publikum obchodníků. Blue Guardian má sídlo v Arabských emirátech. CEO firmy a zároveň zakladatel je Sean Bainton. Sean má dlouholeté zkušenosti s obchodováním a s vývojem softwaru.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
Další články k tématu Kvantitativní analýzy
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!
21.01.2016 Patria Finance začíná od dnešního dne, tj. od 21. ledna 2016, nabízet k úpisu první strukturovaný podílový fond, nesou...
Co čeká centrální banky v červnu?
02.06.2015 Není to tak dávno, co se červnové jednání FOMC považovalo za pravděpodobný zdroj prvního zvýšení úrokových sazeb od roku 2004, avšak díky nedávným slabým ekonomickým datům USA – podobným těm, která jsme zažili v loňském roce – a stabilně nízké inflaci je tento scénář v podstatě ze hry.
Fundamentální analýza kryptoměn – psychologické faktory a analýza tržních nálad (4. díl)
08.08.2024 Tento článek zkoumá, jak veřejné mínění a média ovlivňují hodnotu kryptoměn. Pozitivní sentiment může zvýšit ceny, zatímco negativní je snižuje. Média hrají klíčovou roli při šíření informací, které formují náladu trhu, například zprávy o regulacích nebo hackerských útocích. Psychologické aspekty, jako je strach z promeškání (FOMO), a vliv influencerů jsou také významné. Článek dále představuje nástroje pro měření nálady na trhu, které pomáhají investorům pochopit krátkodobé i dlouhodobé trendy.
Přečtěte si, proč Forex a CFD obchodníci těží z Bollinger Bands ve svých grafech
22.06.2017 Vážení obchodníci,máte v grafu Bollinger Bands? Většina obchodníků o Bollinger Bands slyšela, ale nemusí znát pozadí t...
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Analýza: Euro long - Nůžky v objemu tištění peněz mezi ECB a Fedem se stále rozevírají
03.03.2014 27. července 2013 jsme doporučovali nakupovat euro s cílovou hodnotou 1,45 USD za euro. Od té doby euro realizovalo růst z 1,32 USD za euro na současných 1,36 USD za euro. Máme za to, že fundamentální důvody pro původní cíl zůstávají stejné a stále existuje prostor na trhu pro další růst ceny eura vůči dolaru. USA a Eurozóna procházejí od roku 2008 výraznou finanční a dluhovou krizí. Nárůst dluhů v obou regiónech je dramatický, přesto je na tom eurozóna, alespoň z pohledu růstu dluhu i celkového objemu zadlužení, lépe než USA.
US Open: Wall Street den před rozhodnutím Fedu ve smíšených náladách 📃
30.07.2024 V USA se indexy otevírají ve smíšeném duchu s mírným upřednostňováním růstu mezi společnostmi s menší kapitalizací. Je tu mírná nervozita typická pro období před oznámením Fedu. Investoři na akciovém trhu odkládají nákupy, dokud nebude zveřejněno rozhodnutí a projev předsedy Jeroma Powella. Dolar při větší nejistotě posiluje a zisky mírně zrychlují po zveřejnění nových údajů o pracovních pozicích JOLTS a sentimentu spotřebitelů konferenčním výborem.
Volby a snížení sazeb Fedu: Ideální recept?
30.10.2024 Jsme svědky rarity: Fed zahajující cyklus uvolňování během dvou předvolebních měsíců. Mohl by to být ideální recept pro riziková aktiva? Po volbách obvykle následuje slušná výkonnost dluhu a akcií, ale v případě uvolňování ze strany Fedu jsou důkazy smíšené. Pokud by byla vzorem polovina 90. let, očekávání by byla dobrá, ale obávám se pomalého růstu, valuací a politiky.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Micro kontrakty | Testování obchodních strategií | Zkušenosti | Vyplnění osobních údajů | Cenový pohyb | Programování | Kvantitativní modely | Reverzní arbitráž | Break-Even | Jak provést kvantitativní analýzu | Funded prop | Sloupcový graf | High-Frequency Trading (HFT) | Poplatek prop firmě | Obchodník | Otevření nové short pozice | Cenná informace | Latenční obchodníci | Algoritmický trading | Trend | Doplňková strategie | Forex Fury | Trvání fundamentální zprávy | Aktiva | Supporty a resistence | Obchodní styly | Otevřené pozice | Forex Flex | Měřitelné informace | Kvantitativní analýza na Forexu | Korelace | Výkyvy | Short pozice | Výzvy u prop firmy | Sběr dat | Kvalitativní analýza | Arbitráž s prodlevou | Zneužití platformy | Kopírování obchodů | Žádná korelace | Účet 100 000$ | Longový obchod | Pravděpodobnost | Arbitrážní roboti | Vyhlášení inflace | SL (stop-loss) | High-frequency trading (HFT) | Diverzifikace | Statistické metody | Latency arbitráž | Deskriptivní statistika | Trading u prop firmy | GDP | Value at Risk (VaR) | Obchodní výzva | Fundamentální zprávy | Poměr risku k zisku | Nejrychlejší přenos dat | Unlimited účet | Micro NAS100 | Guardian | Tick scalping | News trading | Poplatky | Zlato hedgovat | Hodnocení rizika | Prop účty | Vysokofrekvenční obchodování (HFT) | Win rate | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Obchodování v párech | Regulace v prop tradingu | Klouzavé průměry | Strach | Systém řízení peněz | ForexFactory | Diseminační | Typy účtů | HFT (High-frequency trading) | Ceny aktiv | Fáze evaluace | Grid trading | Robotron | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Elite účet | Významný fundament | Podvádění | Pravidla prop firmy | Peníze | Malé zisky | Obchodní instrument | Očekávání | Co je to kvantitativní analýza? | Obchodovať kryptomeny | Šance na úspěch | Čistý hedging | Příkaz | Zdvojnásobení velikosti | Způsob obchodování | Transparentní | Super trader | Podstata analýzy | Časové řady | Forex měnový pár | Volatilita | Equity | MetaTrader | Monte Carlo simulace | Martingale strategie | Třífázová obchodní výzva | Obchodníci | Trader z USA | Párové obchodování | Latency arbitráž u prop firmy | Tick scalpingové strategie | Jasná pravidla | Cross-hedging | Obchodní výkonnost | Benziga | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Challenge | Maximální celková ztráta | Hedging - příklad | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | AUD | Statistická arbitráž | Analýzy | NFP report | Trh | Systematický přístup | Flex EA | Stažení dat AUD/USD | Obchodní fáze | Prop firmy | Hedgeová arbitráž | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Zprávy s vysokým dopadem | Komise | Kapitál | Přístup ke kvantitativní analýze | Fundamentální zpráva | Inflace | Praktický příklad | Poplatek | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Funded prop účty | Sázky | Sean Bainton | Scalping | Zpráva | Ekonomický kalendář | Edukační platforma | Swing | Mean reversion | Tržní podmínky | Poskytovatel FX signálů | Obchodní účet | Nezaměstnanost v USA | Jednofázový obchodní účet | 3 Step | Scalpingové strategie | Standard Deviation | Porušení podmínek | Firma | Začít obchodovat | Strategie v Prop Tradingu | Graf | Spekulace u prop firmy | Maximální ztráty | Sell | Podmínka pro Stochastic | Futures | Swing obchody | Auditovaný účet | Chamtivost | Monte Carlo | Rapid účet | Transparentní účet | Platformy | Význam backtestingu | Srovnání prop trading firem | Kontroverzní téma | Vice | Statistické údaje | Backtestovat | MatchTrader | Funded fáze | Velikosti pozice | Prop firma | Kvantitativně analyzovat | Indikátor | Naprogramování vzorečku | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | FAP Turbo | Tradingová rozhodnutí | Účet u prop firmy | Finance | Prop Trading | RRR | Obchodovat | Indikátor Stochastic | Latency | Požadovaný zisk | Latenční obchodování | Odhadovat fundamentální zprávy | Trend-following | Profit-Target | Sázky po každé prohře | Světový pokrok | Podnikání | Dosáhnout zisku | Blue Guardian | Mini NAS100 | Supporty | Velikost pohybů | Příkazy buy | 3М | Výkonné počítače | USA | Cenové pohyby | Regresní analýza | Bankovní účet | Technické indikátory | HFT | Analýza v prop tradingu | Platforma | Roboti | Směr trhu | Výzva | Nákup a prodej | Firmy | Páka | Forex Flex EA | Typ algoritmického obchodování | Zajištění | Hypotéza | Standardní odchylky | Ticky | Distribuce | Non-Farm Employment Change | Analýzy v prop tradingu | Break/Even | Zpoždění v aktualizaci cen | Forexové páry | NASDAQ 100 | Backtestovat obchodní strategie | Raw spread | Trhy | Prop účet | Dvoufázový obchodní účet | Funkce v excelu | Trading | Nesoulad | Rozdělení zisku a navyšování účtu | Vysokofrekvenční obchodování | Zvýšit win rate | Rizika | Unemployment Claims | B/E (Break/Even) | Tržní data | Kvantitativní analýza | Jaké strategie jsou povoleny? | Historie obchodů | Výkyvy ceny | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Pravidlo maximální ztráty | Konfluence | Nalezení souvislostí | Zajištění v prop tradingu | Otevření nové short | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Komodity | Cenové úrovně | Ztráta | FXstreet | Obchod | AUD/USD | NinjaTrader | Nástroj | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Radek Zalubil | Yahoo | Finanční páka | Negativní korelace | Prop obchodování | Algoritmy | CEO | Žádosti o výplatu | FTMO | Topstep | MetaTrader 5 | Otevřený obchod | Maximální denní ztráta | Histogram | Change | Zisk | Výše kapitálu a ceny | Maximální ztráta | Obchodování | MetaTrader 5 (MT5) | Management | Nasdaq | Zprávy | Miliony dolarů | Úspěch v obchodování | Předpověď | Údaje | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Tržní změny | Obchodní systémy | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Flash Crash | Technologie | Daně | Výsledky | Automatizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Používané platformy | Výše kapitálu | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Backtesting | Provádění obchodů | Měny | Spread | Řízení rizik | Počet fází | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Dosažení zisku | Resistence | NFP | Obchodní dny | Srovnání prop trading | Sázení | TradeLocker | Evaluace | TIM | Konzistentní zisky | Objem | Prodej | Bloomberg | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Short | High | Navyšování účtu | Zakladatel | Podpora | Měny účtu | Cena | ATF | Close | Pozitivní korelace | Risk Management | Globální prop firma | Forexu | Zlato | Indikátory | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Buy | Velká výhoda | Šance | Denní ztráta | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Pozice | Standardní odchylka | FX | Služby | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | MT5 | USD | Měny účtů | Emoce | Jaké strategie jsou povoleny | CZ | Znovuzvolení | Prop Trading firmy | Objemy obchodů | Bearish | Vydělat peníze | Rise | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | Indexy | VaR | RISE | SMC | Obchodní instrumenty | Krypto | Trading firmy | ROCE | Spekulace | Lot | Hedging | Časové rámce | Martingale | Prodeje | Stochastic | Měnový pár | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot