Pondělí 06. duben 2020 11:03
reklama
Admiral Markets Affil new
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama

Jak vytvořit a otestovat automatickou obchodní strategii (AOS) bez programování

Napsal:   Sekce: Automatické Obchodní Strategie (AOS)

Návod na používání CLEO.one – nejjednodušší a nejrychlejší způsob na tvorbu automatické obchodní strategie (AOS).

Líbí se vám co CLEO.one nabízí, ale je to všechno až příliš nové? Žádný strach, provedeme vás tím, co platforma umí – začínaje s tvorbou a backtestováním vlastního AOS pomocí CLEO.one Builderu. Potřebujete pouze umět psát a mít pár nápadů, které chcete otestovat! Nezáleží na tom, jestli jste zkušený akciový investor nebo začínající obchodník na forexu – CLEO.one je nástroj pro každého.

Kde vytvořím obchodní strategie?

Začněme tam, kde se po přihlášení objevíte – v přehledu svých vytvořených strategií:


CLEO.one Builder je tu pro vaše nápady!

Všimněte si rozdělení prostoru jedné podmínky do 3 částí:

1. Na levé straně píšete podmínky pravidel

2. Uprostřed specifikujete akci (jestli koupit či prodat)

3. Na pravé straně vybíráte aktiva a jejich množství.

Tvorba vaší první strategie

Pojďme si ukázat jak Builder funguje na velmi jednoduché strategii. Začneme specifikací vstupních pravidel:


Jakmile začnete psát, rozbalí se nabídka s možnými akcemi a příkazy Pravidla. Pravidlo můžete vypsat nebo vyklikat z rozbalené nabídky. Builder vás procesem tvorby strategie provází rozbalováním proměnlivé nabídky. Ta se mění podle toho, jaké akce a podmínky jste v Pravidlu použili a také dle toho, kde se ve větě aktuálně nacházíte. Jakmile máte podmínku Pravidla hotovou, klikněte kdekoliv na stránce či zmáčkněte klávesu Enter pro její potvrzení.

Můžete ve svých podmínkách využít i cenu, svíčku či celé svíčkové formace. Klasické technické indikátory jako je RSI, MACD, Stochastic nebo klouzavé průměry jsou vám samozřejmě taktéž k dispozici.

Jak specifikovat aktivum a množství, nastavit Stop Loss a Take Profit příkazy

Dalším krokem je potvrzení akce nákupu či prodeje a výběr a specifikací aktiva:


V tuto chvíli si můžete vybrat mezi měnovými páry a akciemi. Množství můžete specifikovat v jednotkách aktiva, nebo jako procentuální částku z aktuální výše kapitálu, procentuální částku z počátečního kapitálu či statickou částku v měně vašeho portfolia (nastavíte v druhém kroku).

Zde zároveň můžete nastavit Take Profit a Stop Loss příkazy. Ty mohou být definovány v pipech, jako fixní tržní cena aktiva, procento z tržní ceny aktiva, procentuální částka z aktuálního kapitálu nebo jako statická částka v měně portfolia. Výběr z těchto možností záleží na tom, jak o obchodním systému přemýšlíte.

Mohu pozici zavřít i nějakou podmínkou?

Ano, tvorba podmínky uzavření pozice je zcela identická k tvorbě podmínky otevírací:


Každý parametr může být dále upřesněn - máte možnost upravit hodnoty každého technického indikátoru, či zvolit na jakém aktivu či timeframu poběží. Tato flexibilita vám nabízí plnou kontrolu nad vaší obchodní strategií a umožňuje tak tvořit vysoce komplexní strategie.

Kolik obchodních pravidel můžu ve strategii vytvořit?

Můžete vytvořit až 10 pravidel v jedné strategii:


Stačí kliknout na tlačítko „Přidat pravidlo“, nacházející se pod posledním pravidlem, které jste napsali. Pokud systém nerozpozná, co jste napsali, podmínka se podsvítí červeně a dá vám najevo, že je ji třeba opravit či dokončit.

Jak můžu upravit co jsem již napsal/a?

Pro jednoduchost použijeme v tomto příkladě jediné pravidlo:


V tuto chvíli doporučujeme řádek parametru smazat a přepsat ho znovu s novými hodnotami. V dalších verzích nabídneme přímou editaci parametru. Pokud si přejete smazat vše a začít odznovu, klikněte na tlačítko “Vyčistit” v pravém horním rohu.

Jdeme backtestovat!

Jakmile dokončíte psaní své strategie, přechod na backtest strategie je již přímočarý:


Pojmenujte svou strategii, přidejte si k ní popis a vyberte si timeframe, neboli nad jak detailními daty bude systém testován (pro testování na intradenních timeframech zakupte Premium). Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit strategii“ nastavte testovací období (pro testování na období delším než 1 rok zakupte Premium) a nastavte pár dalších detailů pro tvorbu testu, který odpovídá vašim požadavkům – finanční páku, velikost vstupního kapitálu a měnu svého portfolia.

Klikněte na „Spusť backtest“. Během pár sekund uvidíte notifikaci v pravém horním rohu oznamující, že výsledky backtestu vaší strategie jsou připravené. Seznam pozic je k nalezení pod grafem.

Pokud se vám strategie libí, dejte si ji do simulátoru reálného obchodování kliknutím na tlačítko “Trading Simulator” a nastavením požadovaných vlastností. Budete tak moci sledovat jak se strategii daří v reálném čase a vše budete mít plně pod kontrolou prostřednictvím zasílaných notifikací.

Pár důležitých bodů, které je třeba držet na paměti:

  • Jsme v režimu nového spuštění Beta a proto máme skvělou nabídku pro naše první příznivce. Podpořte nás a ušetřete při nákupu Premium účtu 70 euro – nabídka platí pouze 1 měsíc!
  • Premium účet umožňuje testování na až 5 letém historickém období, intradenních timeframech a dá vám přístup k CLEO.one Optimizeru.
  • CLEO.one Optimizer umožňuje vylepšit vaše strategie jediným kliknutím. Vytvořili jsme algoritmy postavené na strojovém učení, které během pár minut najdou nejlepší verzi vašeho systému.
  • Přidáváme další aktiva – americké i mezinárodní akcie, dluhopisy, akciové indexy, komodity, ETFs, kryptoměny a novou funkci – CLEO.one Analyzer, který vám poskytne profesionální statistický pohled do vašeho obchodování.
  • Platforma CLEO.one je vytvořena v cloudu a je proto neskutečně rychlá a dostupná odkudkoliv! Vaše strategie tak běží neustále a nemusíte se tak starat o žádné aktualizace nebo instalace software na všech svých zařízení.

Cílem CLEO.one je poskytnout vám nejjednodušší a zároveň nejsilnější obchodní nástroj pro vaše úspěšné obchodování. A proto bychom ocenili vaši zpětnou vazbu! Dejte nám vědět zde: support@cleo.one nebo nás sledujte na:

Vyzkoušejte si to sami - je to zdarma! Klikněte sem a vytvořte vlastní strategii.

Tým CLEO.one

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak to vidíte 5 ?
    Zhodnocení 8/2010, Výhled březen 2010
  • Jak to vidíte 6 ?
    zhodnocení stávajících pozic, výhled na párech AUDUSD, EURGBP, USDJPY
  • Jak to vidíte 9. (EURUSD) ?
    Analýza, vývoj, přehled, predikce měnového páru EURUSD
  • Jak určit trend a jeho sílu s indikátorem Moving Average
    Určení trendu a obchodování ve směru trendu je jedním ze základních pravidel při obchodování na burze a proto jsou klouzavé průměry důležitým indikátorem.
  • Jak úspěšně obchodovat divergence
    Na počátku obchodování divergencí stála potřeba nalézt alternativu k chaotickým cenovým pohybům. Byl to vynález osobního počítače, který obchodníkům umožnil nové možnosti zobrazování grafů a aplikaci výpočtů komplikovaných oscilátorů založených na sofistikovaných matematických vzorcích.
  • Jak v hlavě zmáčknout tlačítko „Profesionální trading“ aneb někdy se začít musí
    Každá lidská činnost, má-li být efektivní, vyžaduje odpovídající stav vědomí. Sportovci tomuto konceptu říkají „zóna“. Před každým zápasem se do ní snaží dostat, aby byli plně koncentrovaní na výkon a nijak je neovlivňovalo okolí. Ten stejný přístup platí samozřejmě i pro trading a jakoukoliv další vědomou lidskou činnost. A jedním z největších „hybatelů“ vaší tradingové mysli je vaše konkrétní tradingová historie.
  • Jak vidím situaci na hlavním měnovém páru EUR/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat situaci na měnovému páru EUR/USD. Vysvětlím, proč jsem v pondělí věřil v otočení trendu, nakoupil a kam očekávám, že kurz tohoto měnového páru poroste.
  • Jak vidím situaci na měnovém páru EUR/USD
    Dnes máte opět možnost se mnou navštívit eurodolar. Důvod je jednoduchý. Právě se nachází v situaci, která se příliš často nevyskytuje. Podíváme se do historie a na základě její studie budu predikovat další možný vývoj.
  • Jak vydělat na substituci?
    Cena je na finančních trzích vždy až na prvním místě a stejně jako v reálném obchodě, i zde platí, že při srovnatelném zboží je to levnější vždy více v kurzu. S vyšší poptávkou po výprodejových aktivech se můžeme setkat jak na měnových, tak především pak na komoditních trzích, kde substituce levnějšího za dražší funguje velmi často.
  • Jak vypadá stav Live Trading účtu po necelém roce obchodování?
    Je možné na forexu fungovat dlouhodobě se ziskem? To je věčná otázka, kterou si kladou nejen začínající tradeři, ale i ti, kteří to už nějaký ten měsíc zkouší. A nejen my v XTB Akademii na to odpovídáme, že při dodržování určitých pravidel a sebekontroly ano.
  • Jak využít index peněžních toků (MFI) na forexu
    Dozvíte se co je index peněžních toků a jak ho číst. Především vám ale ukážeme 4 nejznámější přístupy, jak MFI používají obchodníci na forexu.
  • Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?
    Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta přinesl na finanční trhy hodně optimismu, který podpořil apetit po rizikových aktivech, mezi něž se řadí i měny rozvíjejících se zemí. Dokonce i mexickému pesu (MXN), které je vystavené výhrůžkám výstavby zdi na hranicích a zrušení obchodní dohody (NAFTA) s USA, se podařilo vymazat část předvolebních ztrát. Mexické peso oslabilo po prezidentských volbách proti americkému dolaru o 16 procent.
  • Jaký bude vývoj ceny bitcoinu?
    Často se nás lidé ptají, jak je možné, že něco co je jen virtuální, může mít takovou hodnotu.
  • Jaký je dopad ECB na českou korunu?
    Evropská centrální banka (ECB) na včerejším zasedání ponechala svou ultrauvolněnou měnovou politiku beze změny a potvrdila, že nehodlá zvyšovat úrokové sazby ještě dalších 12 měsíců. To by za normálních okolností znamenalo stopku pro ČNB, co se týče dalšího zvyšování úrokových sazeb.
  • Jaký je přínos skeptiků pro trading?
    Je to stará známá věc, stará jako lidstvo samo. Touha člověka podívat se za obzor, který je už pro něj dávno známý a zjistit, co je za tím lesem, mořem, pohořím. Nikdo neví, co tam najde, ale ví, co by tam najít chtěl. A přesně tato představa ho pohání k překonání nejistoty, nebezpečí, hloupých řeči skeptického okolí a vyrazí na cestu.
  • Jaký jsem typ tradera? Kdo mi poradí?
    Jednou z důležitých věcí, kterou musí udělat každý začínající obchodník, je ujasnění si toho, jakým obchodníkem chce vlastně být. Není to úplně snadná věc, tím spíš, že v začátcích neví, jaký obchodní styl mu bude vyhovovat. Neví, jestli bude mít dost trpělivosti "vysedět" obchod. Neví, jak velké nervy bude, anebo nebude mít, když cena půjde proti jeho příkazu a co je ještě těžší, jak dlouho udrží otevřený obchod v zisku. Neví, kolik času chce u obchodování trávit a neví, jestli chce obchodovat přes zavírací hodiny. Vlastně v začátku ani moc nerozumí tomu, jaký je rozdíl mezi traderem a investorem.
  • Jaký kurz koruny předpovídá ČNB?
    Tlaku zvýšeného vnímání rizika a volatility na finanční trzích se nevyhnula ani česká koruna, kterou velcí hráči ještě částečně řadí mezi měny rozvíjejících se trhů. Naše domácí měna tak mírně oslabila na 25,37 korun za euro a v sílícím trendu si na chvíli dala pauzu.
  • Jakým směrem se vydá americký dolar?
    Velkou neznámou dalšího směřování měnových trhů je aktuální pozice amerického dolaru. Často zde zmiňuji, že s přicházejícím ochlazením globální ekonomiky není zdaleka jasné, jestli dolar bude dále vnímán jako bezpečné útočiště a bude dále posilovat nebo při spekulaci na pokles úrokových sazeb v USA (eurozóna a Japonsko nemají kam snižovat) bude spíše slábnout.
  • Jaký nás čeká týden z pohledu fundamentů?
    Tento týden bude relativně klidný co se týče nových makro zpráv. Zveřejnění významných dat bude zahájeno ve středu. Největší roli na trhu budou hrát zprávy ohledně cen ropy a dění kolem koronaviru.
  • Jaký software používám při vývoji AOS?
    V dnešním svém příspěvku vysvětlím, jaký software jsem si vybral ke stavbě a testování automatických obchodních strategií. Když jsem se na internetu rozhlížel, jaké jsou vlastně možnosti vytváření automatických obchodních strategií, zjistil jsem, že mám, vzhledem ke svým nulovým programátorským schopnostem v podstatě dvě možnosti.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy