Úterý 10. prosinec 2019 15:37
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama

V tradingu volíme AOS

Napsal:   Sekce: 

Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?


Zkratka AOS

Zkratka AOS, znamená Automatický Obchodní Systém. Tradeři ho volí proto, aby sami nemuseli obchodovat, myslí si, že tím vyřeší to, že sami neumí. Neumí obchodovat klasicky z nejrůznějších důvodů a chtějí to hodit na stroj (počítač).

Nejznámější trader AOSů

Karel Janeček

Celé té popularitě AOSů zajisté velice pomohl i velice známý matematik Karel Janeček a jeho  RSJ, určitě spoustu traderů by se chtělo pustit jeho směrem. Ano je to velice zajímavý člověk. Ale je tu jedna skutečnost, pan Karel Janeček není žádný trader!, jeho programy které má puštěny na burzách nejsou AOSy v tom "našem" slova smyslu. Takže Karel Janeček není trader, Karel Janeček je hlavně poskytovatel likvidity! Mě osobně není úplně jasné, kde je ta matematika, když je tak skvělý matematik!, ale popravdě to není vůbec důležité.

Pan Karel Janeček není trader, je poskytovatel likvidity a sám to tvrdí. On nevstupuje do obchodů proto aby vydělal na cenovém pohybu, ale aby dělal protistranu obchodníkům, kteří chtějí vydělat na cenovém pohybu. Dělá to pomocí HFT. Provozovat HFT (High-frequency trading) je v našich podmínkách nesmysl. Budeme potřebovat určitě jiné softwarové vybavení než MetaTrader 4 a pravděpodobně ani běžný retail broker není to pravé.

Co se týče AOSů existují dva směry, jeden dobrej druhej špatnej!

Ten špatnej je založen na tradingu prakticky bez SL (stop-lossu) respektive se SL někde hodně daleko, nebo také na principu martingiale.

Druhý způsob je ten, který není založen na obchodování bez SL, SL má někde v normální vzdálenosti, a nepoužívá princip martigiale.

První způsob - martingale

První systém, martingale je špatnej proto, protože jeho proklamované výsledky jsou buď krátkodobé, nebo optimalizované na historická data, po ostrém nasazení se takový AOS zhroutí.

Při tomto způsobu zprvu vše vypadá skvěle a jednoduše, equity nám krásně strmě stoupá aby se nakonec zřítila dolů.

Martingale

Průběh martingale

Při martingale nás čeká zprvu jednoduché vydělávání, equity stoupá a má krásný tvar, sem tam občas zobáček dolů, občas větší zobáček, poté eště větší, až nakonec zobák, který to celé ukončí.

Druhý způsob

Druhý systém může používat všechny možná způsoby, kreativitě se meze nekladou. Někto používá věci jako neuronové sítě, někdo zase genetické algotitmy. Když jsem se dozvěděl jaké jsou výnosy uvedených způsobů, tak jsem se ani nezajímal co ty uvedené způsoby (neuronové sítě, genetické algoritmy) vlastně znamenají. Po nasazení se nemusí zhroutit, ale bohužel pro všechny AOSy platí jedna věc.

Výsledek

Výsledky AOSů nejsou žádný zázrak, dokonce se říká, že zhodnocení 100% za rok je dobré. Každý si musí zodpovědět, zda je to pro něj dobré, zda se mu vůbec vyplatí se AOSem zabývat. Ono mít AOS není bohužel vůbec jednoduché, jak se to někomu může zdát.

Hodláme mít AOS

Chceme mít AOS, kde kdo si ho chce vytvořit sám, klidně, ale bohužel to vyžaduje více znalostí než v případě běžného manuálního tradingu.

Co pozoruji, tak málo kdo si uvědomuje, že abychom si chtěli naprogramovat AOS, tak musíme vědět co programovat, musíme vědět, kdy vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit. Vstup do obchodu provede ten AOS, ale aby to věděl AOS musí to vědět jeho tvůrce a jeho tvůrci to neřekne AOS, musíte vědět sám tvůrce! A to je to co by měl tvůrce AOSu vědět před tím, než začne onen AOS vůbec tvořit! Mám pocit, že každej se soustředí na na tu technickou stránku tvorby AOSu, na platformu a programování.

Programování AOSu

Pozoruji, že díky AOSům se o programování začínají zajímat lidi, kteří se o programování jinak vůbec nezajímají. Nicméně pokud nemáte o programování ani páru, tak může být programování (AOSů) složité.

Pomůcka

Někde na internetu jsem s setkal s nástrojem, který údajně ten AOS sám vytvoří, zadá se z jakých indikátorů a prý to vyplivne AOS. Myslím, že nikomu kdo třeba už AOSy programuje, nebo třeba jenom umí programovat by ničemu takovému nevěřila. Teda respektive ono to vyplivne něco co bude fungovat - vstupovat a vystupovat z obchodů podle zadaných pravidel, ale nebude to dlouhodobě vydělávat. 

Je pravda, že to je dobré jako pomůcka, ono nám to něco vytvoří nějaký základ kódu, se kterým bude tvůrce nějak dál pracovat.

kód v MQL (MT4)

Máme tu už dvě věci, samotné obchodování a potom programování, to máme dvě věci, které musí trader AOSů zvládnout. Pokud neumíte ani jedno, máte problém.

Ono to má ještě jeden důvod a to ono samotné zhodnocení, prostě zda se to vůbec celé vyplatí. 

Pro toho, kdo programuje, tak programování třeba v MetaTraderu 4 není nic složitého, ale pro toho kdo o tom nemá ani páru je to trošku problém.

Koupit AOS

Osobně mě napadá, zda by nebylo lepší si ten AOS někde koupit, pokud někdo prodává AOS, nebo prodává signály z AOSu, tak by měl deklarovat to, že onen AOS skutečně funguje. Prostě doložit nějaké výsledky.

Je důležité koupit to správné, nabídek je hodně a vyskytují se divnosti.

Viz. následující equity:

průběh

Ze začátku je to moc hezké, equity letí nahoru, ale potom - 2 roky do strany! Bohužel nevím zda je uvedená křivka vůbec reálná, zda začátek není vytvořen na historických datech po optimalizaci AOSu na ona data. Nikdo nechce koupit AOS aby byl dva roky kolem nuly.

Ono to bude asi tak, že AOS dokáže fungovat jenom chvíly, málo který AOS dokáže fungovat dlouhodobě. A tak by potom musel trader AOSů ony AOSy pořád někde shánět.

Životnost

AOSy mají asi také problémy s životností, prostě mohou fungovat jenom omezenou dobu. A pokud chceme obchodovat AOSy musíme pořád vymýšlet nové. Pokud neumíme programovat, tak je řešení platit si programátora, potom by ale očekáváme, že nám ty AOSy vynesou dostatečné množství peněz aby se to celé vyplatilo.

Data

V jednom článku o AOSech jsem se dočetl o tomto problému: AOSem se dá jednoduše backtestovat, platforma MT4 na to má nástroj. Onen problém je v údajné kvalitě dat, já tomu moc nerozumím, netuším proč by měl být problém s daty, jde asi o to, že každý broker může mít data rozdílná, u manuálního obchodování to není zas takový problém, protože nerozhoduje pár bodíků, ale u AOSů vstup do obchodu záleží na přesném výpočtu údajně stačí malý rozdíl v kvalitě dat aby backtest dával velmi rozdílné výsledky.

Tímto blogem jsem chtěl uvézt můj pohled na AOSy.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • VLNA 26MAJ -17pip
    Vstup short EURUSD...
  • Volatilita je na minime, GBP/NZD ukazuje buy signál
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Volatilita na Forexe
    Na to, aké inštrumenty alebo ktoré konkrétne menové páry obchodovať má každý človek iný názor ale na čom sa všetci zhodujú je fakt, že bez dostatočnej volatility by sme sa v tradingu nikam nepohli. Ktoré menové páry majú dobrú volatilitu a vedia si ju udržať čo najdlhšie?
  • Volatilita pokračuje, akcioví býci měli díky pátečnímu vývoji navrch
    Uplynulý týden byl opět celkem divoký, když propad v jeho úvodu byl napraven až pátečním silným růstem. Celkově index S&P 500 přidal 0,62 %.
  • Volatilní týden za námi, zisky sbíralo zlato, SPX stojí těsně pod vrcholem
    Týden technicky z pohledu týmu Patria Forex.
  • Vplyv regulátora ESMA na finančné trhy
    S nariadeniami ESMA sa stretol už asi každý trader, pre obchodníkov na forexe bola najvýraznejším zásahom smernica MiFID II ale hlavný európsky regulátor má toho na práci oveľa viac. Pozrime sa v skratke na smernice a regulácie ESMA naprieč celým finančným systémom.
  • VPS a AOS – (a nejen AOS)
    Obvykle si každý obchodník, toužící po zjednodušení obchodování myslí, že stačí, když si pořídí nějaký Automatický Obchodní Systém (AOS) a má vyhráno. Při troše štěstí skutečně vyhráno může mít, ale většinou málo kdo ví, že potřebuje nezbytně nutně ještě jednu důležitou technickou pomůcku a tou je VPS (virtual private server) nebo také Remote Desktop (vzdálená plocha).
  • V stredu uvidíme rast sadzieb
    V stredu bude na programe zasadnutie FOMC, na ktorom s istotou uvidíme rast sadzieb. Avšak tento rast je trhom očakávaný a prím zohrajú nové projekcie FOMC a slovník smerom k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb. Obávam sa však, že prekvapenie neuvidíme.
  • Všechno padá!
    Tento týden se finanční trhy, především ty americké, začaly chovat nezvykle. Hodnota akcií, dluhopisů i zlata klesá, a to ve stejný okamžik. Tento synchronní medvědí pohyb přichází velice málo často. Rizikové akcie se totiž po většinu času pohybují opačným směrem než bezrizikové vládní dluhopisy a zlato. Pokud nedržíte hotovost, není se příliš kam schovat.
  • Všetky oči na Britskej libre!
    Za posledné mesiace sa libra predviedla na všetkých librových pároch a veľa obchodníkom musela narobiť na účte škody. Na niektorých librových pároch poklesla aj o vyše 1000 pipov, no za posledné dni sa stalo niečo, čo by mohlo sklamaných býkov zaujímať. Poďme sa pozrieť na to čo sa deje.
  • Výběr z nedělní přípravy: EUR/USD
    V dnešní nedělní přípravě se budu věnovat pouze měnovému páru EUR/USD. Za poslední období se udály zajímavé cenové pohyby, které si zaslouží pozornost. Tentokráte zveřejním i úroveň, kde očekávám obchodní příležitost.
  • Výběr z nedělní přípravy: EUR/USD a AUD/JPY
    Opět je tu neděle a můj výběr z přípravy. Dnes o nejsledovanějším měnovém páru EUR/USD, který se nachází v zajímavé situaci a letmo o AUD/JPY, nacházejícím se na dlouhodobém supportu.
  • Výběr z nedělní přípravy: EUR/USD a AUD/USD
    V dnešním pravidelném nedělním blogu se budu věnovat dolarovým měnovým párům EUR/USD a AUD/USD. Probíhá právě korekce týdenního trendu a já budu hledat úrovně vhodné pro trendové obchody vycházející z denního časového rámce.
  • Výběr z nedělní přípravy: EUR/USD, GBP/AUD
    Eurodolar našel ztracenou volatilitu. Medvědi však nestačili na rozehranou hru býků a podlehli v zápase nekompromisně 4:1. I takto by se dal popsat uplynulý obchodní týden na měnovém páru EUR/USD. Jestli jsem naladěn býčím optimismem k nákupům tohoto měnového páru se dočtete v tomto blogu. Při dnešní přípravě mě však nejvíce zaujal GBP/AUD. Zde se rýsuje býčí pattern.
  • Výběr z nedělní přípravy: EUR/USD, GBP/CHF a USD/CAD
    Ani tentokrát nebude chybět výběr z nedělní přípravy. Jen z časových důvodů o den později. Dnes se budu věnovat měnovému páru EUR/USD, který se opět vrátil k supportu nejvyššího časového rámce. Také GBP/CHF hlásí návrat k dlouhodobému supportu. Zde po jedenácti týdenních medvědích svících přišla reakce v podobě nesmělé býčí svíce. Jde o náznak obratu trendu nebo o pouhou reakci na support? Na závěr komplikovaná situace na měnovém páru USD/CAD.
  • Výběr z nedělní přípravy: GBP/USD a očekávání na zlatě
    Během uplynulého obchodního týdne cenová akce na GBP/USD potvrdila, že dlouhodobý support 1.2573 vydrží pravděpodobně i nadále. Během příštích několika obchodních dní budeme hrát býčí obratový pattern (W1). Mé obchodní nastavení najdete v tomto blogu. Také zde najdete něco málo o zlatě.
  • Výběr z nedělní přípravy: GBP/USD, AUD/USD a USD/CAD
    Oslabení dolaru v závěru uplynulého týdne nabídne pravděpodobně obchodí příležitosti v týdnu nadcházejícím. Zde je výběr měnových párů, které mě zaujaly.
  • Výběr z nedělní přípravy: GBP/USD a USD/CHF
    Dnešní blog bude věnován měnovým párům GBP/USD a USD/CHF. Na těchto měnových párech jsou shodně rozhozené trendové kanály na týdenních a denních časových rámcích. Zároveň se cena obou měnových párů nachází na důležité S/R úrovni. Jak budu řešit tuto situaci se dočtete níže.
  • Výběr z nedělní přípravy: Jak vidím situaci na USD/JPY
    Supporty a rezistence jsou zbraní každého diskréčního obchodníka. Patří mezi zbraně dvousečné a je potřeba s nimi podle toho zacházet. V souboji o zisky nám mohou pomoci dosáhnout kýženého triumfu v podobě profit targetu a stejně tak, při špatném zacházení újmu v podobě stop-lossu. Myslím, že současná situace na měnovém páru USD/JPY brzy prověří schopnosti FOREX bojovníků v používání této efektivní zbraně.
  • Výběr z nedělní přípravy: Křížové měny CAD/JPY a EUR/NZD
    Je tu opět neděle, čas přípravy na nový obchodní týden. Vyplní japonský jen na svém měnovém páru gap? Odolá dlouhodobá rezistence měnového páru EUR/NZD býkům? Téma dnešního blogu...
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama