Manuálne backtestovanie

Napsal:   Sekce: 

Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégií, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto činnosť, ja som sa však rozhodol pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, s jednoduchým používateľským rozhraním podobne ako MT4 avšak bez obmedzení na veľkosť historických dát. V článku sa vám pokúsim priblížiť hlavné funkcie a výhody mojej backtestovacej aplikácie.

 

Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégii, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto bohumilú činnosť, avšak vo väčšine prípadov sa jedná o platený software, pričom chceme využiť len malú časť jeho funkčnosti. Podobný problém je získanie kvalitných historických dát trhu, ktorý sa chystáme backtestovať.

Ako veľká časť začínajúcich obchodníkov som bol i ja odchovaný na platforme MetaTrader4 (MT4) o ktorej sa tu na fxstreet.cz už veľa popísalo. Aj vďaka tomu, že ju brokeri ponúkajú zadarmo, si získala širokú masu používateľov. Problém však nastáva akonáhle chceme začať s poctivým backtestom diskrečného systému, keď už nestačí naprogramovať v MQL svätý grál na základe prekríženia dvoch kĺzavých priemerov s magickou fibbonaci periódou. Samozrejme môžeme sa uchýliť k ručnému posúvaniu grafu v MT4 a hľadať signály na close sviečkach, ale chvíľa radosti už čoskoro opadne keď zistíme, že broker poskytuje z histórie len cca 65000 sviečok, za čo ani veľmi nemôže, keďže je to obmedzenie samotnej MT4 platformy. Navyše stále pracujeme len s uzavretými sviečkami, čo má od "feelingu" skutočného živého trhu stále ďaleko.

Rozhodol som sa preto pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, na ľubovoľnom timeframe, bez obmedzení na veľkosť historických dát a samozrejme bude mať podobné intuitívne rozhranie ako MT4. A tak sa stalo, po niekoľkých mesiacoch zrodil sa FXSim. Ako zdroj trhových dát som použil švajčiarskeho ECN FX brokera Dukascopy, ktorý svoje dáta ponúka voľne na stiahnutie. V skomprimovanej forme sú historické dáta dostupné na domovskej stránke FXSim.

 

Používateľské rozhranie

Rozhranie aplikácie je jednoduché a intuitívne, podobne ako je tomu u platformy MT4. Hlavná výhoda aplikácie FXSim spočíva v časovej synchronizácii na všetkých grafoch, čo umožňuje získať celkový pohľad tzv. "big picture" na dianie na forexovom trhu v ktoromkoľvek časovom okamihu.

FXSim používateľské rozhranie

Graf je možné efektívne posúvať rôznou rýchlosťou klávesmi. Záleží len na samotnom používateľovi, aké si  zvolí tempo pri testovaní. Nezaujímavé chopy na trhu je možné rýchlo preskočiť po celých sviečkach a pozornosť upriamiť len na dôležité breakouty. Vďaka tomuto systému testovania je možné získať cit pre trh a to oveľa rýchlejšie, ako pri zdĺhavom vysedávaní pred živými grafmi.

Časová synchronizácia grafov

TIP: Klávesové skratky a postup pri konfigurácii inštrumentov je možné nájsť na domovskej stránke FXsim. Pokiaľ nebudú správne nakonfigurované inštrumenty, zobrazí sa pri spustení chybová hláška! 

 

Indikátory

Aplikácia obsahuje základné indikátory, ktoré sa budú časom dopĺňať podľa potreby. Žiaľ neexistuje ani nikdy nebude kompatibilita s indikátormi v MQL4. Indikátory je možné pridávať vo forme pluginov.

Navyše obsahuje netradičný indikátor, ktorý v MT4 štandardne nenájdete, a to OverlayChart. Umožní na základný graf naniesť ďalší ľubovoľný graf iného trhu, vďaka čomu je možné efektívne testovať koreláciu jednotlivých menových párov či úrokových sadzieb. V najbližšej budúcnosti sa plánuje pridať indikátor sentimentu z viacerých zdrojov ako COT report, Oanda, myfxbook community outlook, Dukascopy, FXOnline...

 

Ekonomický kalendár

Najväčšia volatilita na forexe vzniká práve v čase zverejňovania dôležitých fundamentov. Je preto dôležité s týmito pohybmi rátať už pri backtestovaní. To nám uľahčí modul ekonomicky kalendár, v ktorom nájdeme zoznam plánovaných udalostí na každý deň pre danú menu, ich vplyv na trh, predpoveď, aktuálny stav atď. Kalendár sa automaticky aktualizuje pri prvom otvorení.

Ekonomický kalendár


História obchodov

FXSim priamo neriadi žiadne otváranie/zatváranie pozícií, obsahuje však modul, ktorý odosiela príkazy objednávok a aktuálne ceny inštrumentov pomocou protokolu DDE do MS Excel. Stop loss a Take profit úrovne je možné nastaviť myšou ukázaním na grafe, čo nám výrazne urýchľuje backtesting.

Komplexný model money managementu (MM) je možné vytvoriť v samotnom Exceli pomocou vzorcov, vďaka čomu sa okamžite prejaví zmena každého parametru MM v celej histórii obchodov. Taktiež je možné počítať Risk Revard Ratio podľa zadaných T/P a S/L úrovní.

História obchodov

 

 

 

 

Všetky bunky v tabuľke boli vyplnené automaticky pomocou vzorcov a makier

Šablónu pre MS Excel so všetkými potrebnými makrami je možné stiahnuť z domovskej stránky FXSim, kde rovnako nájdete podrobnejší popis funkcií, novšie verzie FXSim, ďalšie indikátory a historické dáta voľne dostupné pre všetkých:

http://www.fxsim.net 

Verím, že aplikáciu ocenia najmä začínajúci obchodníci, keďže ide o lacné riešenie ako efektívne otestovať svoje nápady, či vylepšiť už funkčný obchodný systém. Prepojením na Excel sa stáva z FXSim nástroj, ktorý isto ocenia i pokročilí obchodníci.


Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • LYNX Pro: První broker zaměřený na profesionální investory
    Zajímáte se o profesionální správu kapitálu? Právě pro Vás rozjíždí brokerská společnost LYNX svou novou divizi LYNX Pro, která zajišťuje komplexní služby pro profesionální a institucionální investory.
  • Maďarsko příštím Řeckem?
    Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
  • Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?
    Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.
  • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
    Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
  • Mají středoevropské měny potenciál?
    Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
  • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
    Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
  • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (2. díl)
    V prvním díle miniseriálu, ve kterém se soustředíme na zveřejňovaná makrodata, jsme se zaměřili na data z trhu práce. Zmíněna byla také ostatní makrodata, která jsou s určitou pravidelností publikována, jako například zásoby ropy a ropných destilátů, data z realitního trhu a měkká data ve formě indexů z Chicaga, filadelfského Fedu či michiganské univerzity
  • Makroekonomické události v 1. týdnu reálného kola soutěže BOSSA
    V neděli večer 4. listopadu se začátkem týdenní obchodní seance odstartovala 1. investiční soutěž v ČR na reálných účtech. První výsledky ukazují, že soutěžící přistupují k investování zodpovědně a hlavně opatrně.
  • "Malá domů" pro medvídky ? Nebo pořádná korekce ?
    Vše nasvědčuje tomu, že byla zahájena dlouho očekávaná korekce na dolarovém indexu. Jak dlouho vydrží, to ukáží nejbližší dny.
  • Máme alternativu k bublinovým investicím?
    Americké akcie jsou nadhodnocené. Ať se podíváme na široký index blue-chips akcií S&P 500 nebo technologický NASDAQ, oba jsou vysoko nad svými historickými standardy podle spousty indikátorů od P/E až po jejich poměr k HDP. Otázkou ale zůstává: Mají investoři po výběru zisků na akcií kam investovat?
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

sarge

Hodnocení autora:
Profitabilný AOS | Vlastný backtestovací software | Timeframe H1 | ZigZag, Trendlines, SAR, ATR
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Bossa mentoring

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
LYNX kredit
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets