Úterý 19. březen 2024 03:28
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple pivot points
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster

Manuálne backtestovanie

Napsal:   Sekce: 

Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégií, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto činnosť, ja som sa však rozhodol pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, s jednoduchým používateľským rozhraním podobne ako MT4 avšak bez obmedzení na veľkosť historických dát. V článku sa vám pokúsim priblížiť hlavné funkcie a výhody mojej backtestovacej aplikácie.

 

Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégii, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto bohumilú činnosť, avšak vo väčšine prípadov sa jedná o platený software, pričom chceme využiť len malú časť jeho funkčnosti. Podobný problém je získanie kvalitných historických dát trhu, ktorý sa chystáme backtestovať.

Ako veľká časť začínajúcich obchodníkov som bol i ja odchovaný na platforme MetaTrader4 (MT4) o ktorej sa tu na fxstreet.cz už veľa popísalo. Aj vďaka tomu, že ju brokeri ponúkajú zadarmo, si získala širokú masu používateľov. Problém však nastáva akonáhle chceme začať s poctivým backtestom diskrečného systému, keď už nestačí naprogramovať v MQL svätý grál na základe prekríženia dvoch kĺzavých priemerov s magickou fibbonaci periódou. Samozrejme môžeme sa uchýliť k ručnému posúvaniu grafu v MT4 a hľadať signály na close sviečkach, ale chvíľa radosti už čoskoro opadne keď zistíme, že broker poskytuje z histórie len cca 65000 sviečok, za čo ani veľmi nemôže, keďže je to obmedzenie samotnej MT4 platformy. Navyše stále pracujeme len s uzavretými sviečkami, čo má od "feelingu" skutočného živého trhu stále ďaleko.

Rozhodol som sa preto pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, na ľubovoľnom timeframe, bez obmedzení na veľkosť historických dát a samozrejme bude mať podobné intuitívne rozhranie ako MT4. A tak sa stalo, po niekoľkých mesiacoch zrodil sa FXSim. Ako zdroj trhových dát som použil švajčiarskeho ECN FX brokera Dukascopy, ktorý svoje dáta ponúka voľne na stiahnutie. V skomprimovanej forme sú historické dáta dostupné na domovskej stránke FXSim.

 

Používateľské rozhranie

Rozhranie aplikácie je jednoduché a intuitívne, podobne ako je tomu u platformy MT4. Hlavná výhoda aplikácie FXSim spočíva v časovej synchronizácii na všetkých grafoch, čo umožňuje získať celkový pohľad tzv. "big picture" na dianie na forexovom trhu v ktoromkoľvek časovom okamihu.

FXSim používateľské rozhranie

Graf je možné efektívne posúvať rôznou rýchlosťou klávesmi. Záleží len na samotnom používateľovi, aké si  zvolí tempo pri testovaní. Nezaujímavé chopy na trhu je možné rýchlo preskočiť po celých sviečkach a pozornosť upriamiť len na dôležité breakouty. Vďaka tomuto systému testovania je možné získať cit pre trh a to oveľa rýchlejšie, ako pri zdĺhavom vysedávaní pred živými grafmi.

Časová synchronizácia grafov

TIP: Klávesové skratky a postup pri konfigurácii inštrumentov je možné nájsť na domovskej stránke FXsim. Pokiaľ nebudú správne nakonfigurované inštrumenty, zobrazí sa pri spustení chybová hláška! 

 

Indikátory

Aplikácia obsahuje základné indikátory, ktoré sa budú časom dopĺňať podľa potreby. Žiaľ neexistuje ani nikdy nebude kompatibilita s indikátormi v MQL4. Indikátory je možné pridávať vo forme pluginov.

Navyše obsahuje netradičný indikátor, ktorý v MT4 štandardne nenájdete, a to OverlayChart. Umožní na základný graf naniesť ďalší ľubovoľný graf iného trhu, vďaka čomu je možné efektívne testovať koreláciu jednotlivých menových párov či úrokových sadzieb. V najbližšej budúcnosti sa plánuje pridať indikátor sentimentu z viacerých zdrojov ako COT report, Oanda, myfxbook community outlook, Dukascopy, FXOnline...

 

Ekonomický kalendár

Najväčšia volatilita na forexe vzniká práve v čase zverejňovania dôležitých fundamentov. Je preto dôležité s týmito pohybmi rátať už pri backtestovaní. To nám uľahčí modul ekonomicky kalendár, v ktorom nájdeme zoznam plánovaných udalostí na každý deň pre danú menu, ich vplyv na trh, predpoveď, aktuálny stav atď. Kalendár sa automaticky aktualizuje pri prvom otvorení.

Ekonomický kalendár


História obchodov

FXSim priamo neriadi žiadne otváranie/zatváranie pozícií, obsahuje však modul, ktorý odosiela príkazy objednávok a aktuálne ceny inštrumentov pomocou protokolu DDE do MS Excel. Stop loss a Take profit úrovne je možné nastaviť myšou ukázaním na grafe, čo nám výrazne urýchľuje backtesting.

Komplexný model money managementu (MM) je možné vytvoriť v samotnom Exceli pomocou vzorcov, vďaka čomu sa okamžite prejaví zmena každého parametru MM v celej histórii obchodov. Taktiež je možné počítať Risk Revard Ratio podľa zadaných T/P a S/L úrovní.

História obchodov

 

 

 

 

Všetky bunky v tabuľke boli vyplnené automaticky pomocou vzorcov a makier

Šablónu pre MS Excel so všetkými potrebnými makrami je možné stiahnuť z domovskej stránky FXSim, kde rovnako nájdete podrobnejší popis funkcií, novšie verzie FXSim, ďalšie indikátory a historické dáta voľne dostupné pre všetkých:

http://www.fxsim.net 

Verím, že aplikáciu ocenia najmä začínajúci obchodníci, keďže ide o lacné riešenie ako efektívne otestovať svoje nápady, či vylepšiť už funkčný obchodný systém. Prepojením na Excel sa stáva z FXSim nástroj, ktorý isto ocenia i pokročilí obchodníci.


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Makroekonomické faktory - obchod a mezinárodní ekonomika (8. díl)
    Seznamte se s obchodem a mezinárodní ekonomikou. Nastíníme vám, co je to Světová obchodní organizace a kdo ji řídí. Povíme si o faktorech, které ovlivňují mezinárodní ekonomiku, a vysvětlíme si, jak funguje nabídka a poptávka.
  • Makroekonomické faktory - rozpočtové deficity a přebytky (9. díl)
    V dnešním článku se zaměříme především na vysvětlení rozpočtových deficitů a přebytků. Dále se budeme zabývat dopady rozpočtových deficitů a přebytků na různé oblasti ekonomiky a také si rozebereme některé faktory, které je ovlivňují. Nakonec uvedeme příklad z Ameriky pro lepší pochopení jejich podstaty v ekonomice.
  • Makroekonomické faktory - úrokové sazby (3. díl)
    Článek zaměřený na jednoduché pochopení podstaty úrokových sazeb. Dozvíte se, jaké typy úrokových sazeb známe, jaký mají vliv na ekonomiku a na nás samotné. Projdeme si několik příkladů z minulosti, a nakonec si stručně projdeme některé faktory, které úrokové sazby ovlivňují.
  • Makroekonomické události v 1. týdnu reálného kola soutěže BOSSA
    V neděli večer 4. listopadu se začátkem týdenní obchodní seance odstartovala 1. investiční soutěž v ČR na reálných účtech. První výsledky ukazují, že soutěžící přistupují k investování zodpovědně a hlavně opatrně.
  • Makro prostředí podporuje akcie
    Makroekonomická data z minulého pátku byla skutečně výživná, jak to tradičně na přelomu měsíce bývá. Jejich mix pak z fundamentálního pohledu vyznívá skutečně dobře pro americké akcie. Index S&P 500 reagoval mírným růstem a pohybuje se na historických maximech nad 4400 body.
  • "Malá domů" pro medvídky ? Nebo pořádná korekce ?
    Vše nasvědčuje tomu, že byla zahájena dlouho očekávaná korekce na dolarovém indexu. Jak dlouho vydrží, to ukáží nejbližší dny.
  • Malá pomůcka pro řízení obchodní pozice
    Dnešní článek je průnik technické stránky obchodování, která ovšem podléhá psychologickým mantinelům každého obchodníka.
  • Malé ztráty jsou klíč ke konzistenci
    Dlouhodobé konzistence se v tradingu dosahuje řízením obchodů a money managementem. Jaké jsou hlavní překážky v této činnosti, se dočtete v tomto článku.
  • Máme alternativu k bublinovým investicím?
    Americké akcie jsou nadhodnocené. Ať se podíváme na široký index blue-chips akcií S&P 500 nebo technologický NASDAQ, oba jsou vysoko nad svými historickými standardy podle spousty indikátorů od P/E až po jejich poměr k HDP. Otázkou ale zůstává: Mají investoři po výběru zisků na akcií kam investovat?
  • Mám obchodovat spíše zlato, nebo stříbro?
    Zlato i stříbro patří k nejoblíbenějším komoditám mezi zkušenými obchodníky a často bývají i první volbou u těch začínajících. Avšak který z těchto drahých kovů se v dnešní době více hodí pro trading? Na to se zaměříme v dnešním článku.
  • Mapa 10/11
    Náhled na desátý týden roku 2011
  • Mapa 10/12
    Pokus o výhled na tento týden.......
  • Mapa 11/11
    Tak se holt podíváme na další týden...........
  • Mapa 11/12
    Možnosti tohoto týdne...........
  • Mapa 12/11
    Tento týden poněkud abstraktněji :-))))
  • Mapa 12/12
    Náhled na jarní pohyb tohoto týdne....
  • Mapa 13/11
    Tak tento týden už ( snad) normálně........
  • Mapa 13/12
    Pokus o náhled na tento týden........
  • MAPA 14/11
    Začíná jaro, tak pěkně long,long........
  • Mapa 14/12
    Představa o tom, co by se mohlo tento týden udát ......
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex ebook