Monte Carlo
Prop trading účet není účet, ale pravděpodobnostní hra?
01.06.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali, proč vzniká stále více crypto prop firem, tedy prop tradingových společností zaměřených primárně na obchodování kryptoměn. Ukázali jsme si, že tento trend souvisí hlavně s rostoucím zájmem o kryptoměny, jejich vyšší volatilitou, nepřetržitým obchodováním a také s nižšími technologickými bariérami pro vznik nových prop firem. Zároveň jsme upozornili, že rychlý růst tohoto segmentu přináší nejen nové příležitosti, ale také větší nároky na řízení rizika, transparentnost pravidel a schopnost rozlišit kvalitní firmu od společnosti postavené především na marketingu.
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Pravděpodobnost | Vstupy | Limity pozic | Obchodní seance | Soustředění | Expected shortfall | Lidské chyby | Celkový DD | Statistiky | Vyhlášení inflace | Očekávání (expectancy) | EA advisoři | Kvantitativní analýza na Forexu | EUR | Velikonoční slevy | Úspěšný obchodník | RRR | Poměr rizika a zisku (RRR) | Živé výsledky | Trend | Výsledky zpětného testování | Obchodní systém | Splnit obchodní výzvu | Měřitelné informace | Aktiva | Obchodník | Trading u prop firmy | Splnění účtu | Slevy na challenge | Výzva | Sortino Ratio | Aritmetický průměr | Prop challenge | Expected shortfall (ES) | Kvantitativní modely | Riziko ztráty prop účtu | Otočení trhu | Graf | Výsledky backtestu | Dlouhodobý úspěch | Smluvní podmínky | Dovednosti | Monte Carlo simulátor | Korelace | Výkyvy | Market conditions | Výzvy u prop firmy | Správný money-management | Sběr dat | Podmínka u prop firmy | Stanovená pravidla | Longový obchod | Škoda Auto | Statistické metody | SL (stop-loss) | Obchodování na vlastní účet | Moje strategie | Jak co nejlépe řídit risk | Diverzifikace | Paul Pogba | Učení v prop tradingu | Série ztrátových obchodů | Ukázka Monte Carlo simulace | Úspěch v prop tradingu | Kvalitativní analýza | Profesionální obchodníci | Trvání fundamentální zprávy | Měření rizika | Cílový zisk | Zkušený obchodník | Pravidla prop firmy | Testování obchodní strategie | GDP | Risk of Ruin | Systematický přístup | Efekt na psychiku | Trading účet | Value at Risk (VaR) | Kvantitativní analýzy | Poplatky | HFT (High-frequency trading) | Rozložení obchodů | Rizikové parametry Prop firem | Silné a slabé stránky | Skutečný kapitál | VaR (Value at Risk) | Win rate | Nejčastější chyby | Maximální počet lotů | Řízení rizika | Klouzavé průměry | Strach | Diseminační | Interpretace výsledků | Novinky z prop tradingu | Ceny aktiv | Návyk | Ukončení obchodu | Vysoká očekávání | Jak provést kvantitativní analýzu | Přístupy v evaluaci | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Peter Garnry | Simulace Monte Carlo | Tým Saxo Strats | Úspěšné obchodování | Monte Carlo simulace | Emocionální stav | Porušení pravidel | Risk/Money management | Technické znalosti | Rozložit riziko | NFP report | Cenové hladiny | Fáze trhu | Vstup do prop tradingu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Limity ztrát | Větší částky peněz | Prop Trading účet | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Uzavírání pozic | Nepříznivé období | Šance na úspěch | Vlastnění více účtů | Časové řady | Prop výzvy | ForexFactory | Volatilita | Růst | Příležitosti | Statistická arbitráž | MetaTrader | Fundamentální zprávy | Ziskové obchody | Bariéra | Crypto | Obchodní výkonnost | Pochybnosti | Můj trading | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | Vstup do obchodu | Náklady na obchodování | Bullish | Boubacar Kamara | Váš trading | Černý kůň | Zvýšit pravděpodobnost | Nastavení RRR | Portál FXstreet.cz | Analýzy | Rozptýlení | Praktický příklad | Trpělivost | Trh | Minimalizovat ztráty | Gaussovo rozdělení | Makroekonomické zprávy | Prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | První obchody | Sortino ratio | Zkušenost | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Rychlá cesta k bohatství | Nejvyšší pravděpodobnost | Co je to kvantitativní analýza? | Fáze trhů | Komise | Předsudky | Nejistoty | Zprávy s vysokým dopadem | Kapitál | Fundamentální zpráva | Poměr rizika a zisku | Cesta k bohatství | Saxo Strats | Testování strategie | Profi obchodníci | Dlouhodobý proces | RebelsFunding | Jak na to | Poplatek | Nastavení rizika | Redukce extrémů | Scalping | Anglie | Strategie prop tradingu | Prop trading účet | Zpráva | Pohyby trhu | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Mistrovství světa ve fotbale | Inflace | Nezaměstnanost v USA | Více peněz | Swing | Pravidlo prop firmy | Dolary | Výkon | Trend-following | MQL5 | Technické nastavení | Prop tradeři | Ukončit obchod | Významné fundamentální zprávy | Správná rozhodnutí | Tržní podmínky | Sharpe ratio | Možné scénáře | Risk na jeden obchod | Budoucnost | Omezit potenciální ztráty | Pozitivní expectancy | Porušení podmínek | Obchodníci | Základy backtestingu | Procento ztrátových obchodů | Loss rate | Porušení podmínek prop firmy | Bohatství | Obchodní účet | Nejziskovější | Maximální ztráty | Předčasné uzavírání pozic | Hodnota spreadu | Obchodní plán | Podstata analýzy | Obchodování na prop tradingovém účtu | Balance | Průměrné RRR | Chamtivost | Pandemie koronaviru | Disciplína | RebelsFunding.com | Procentuální vstupy | Splnění evaluace | Analýzy v prop tradingu | Cvičení | Ziskovost strategie | Výzvy prop firem | Parametry Prop firem | Propad kapitálu | Riskovat méně | Platformy | Riskovat svůj kapitál | R-Squared | Plnění challenge | Trailing DD | Společnosti | Crypto prop | Technické indikátory | Vice | Ztrátové obchody | Drawdown (DD) | Sortinův poměr | Postupné zisky | Vliv volatility | Obchodování kryptoměn | Obchodní výkon | Denní limity ztrát | Volatility | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Prognózy Saxo Strats | Fundovaný účet | N’golo Kante | Znalost | Proočkovanost | Rostoucí potenciál | Backtestovat | Ukázka Monte Carlo | Backtest | Ziskový systém | Velikosti pozice | Funded účet | Diverzifikace prop firem | Equity křivky | Vývoj | Jak získat velký účet | RRR vs. Volatilita | Equity | Finance | Časový rámec | Prop firma | Likvidita a volatilita | Slevy | Prop Trading | Indikátor | Změna systému | Riziko ztráty | Chování | Spolehlivost | EUR/USD | Odhadovat fundamentální zprávy | Saxo | Stačilo | Obchodovat | Požadovaný zisk | Denní DD | 3М | Více riskovat | Výdělky | Problémy | Firma | Akciový stratég | Problémy s nedostatkem čipů | Změny trhu | Panika | Velikost pohybů | Byznys | Škoda Plus | Intradenní strategie | USA | Cenové pohyby | Win-rate | Kasina | Čekat na příležitost | Automobilka | Roboti | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Ziskový obchod | Investovat | Balance křivky | Připravenost na ztráty | Směr trhu | Sebevědomí | Nákup a prodej | Firmy | Pandemie | Historie | RRR (risk reward ratio) | Budoucí vývoj | Challenge - evaluace | Realistická očekávání | Jasná pravidla | Zisková strategie | Co je to proprietární obchodování | Risk-Management | Money management | Akumulování účtů | Hypotéza | Sharpeův poměr | Presnel Kimpembe | Expectancy | Argentina | Maximální DD | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Automobilka Škoda Auto | Hon za ziskem | Hry | Rizikové parametry | Backtestovat obchodní strategie | Trhy | Správné řízení peněz | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Generovat zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Prop účet | Pravděpodobnostní hra | Funkce v excelu | Rizika | Statistická analýza | Trading | Maximální velikost pozice | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Tržní data | Swing strategie | B/E (Break/Even) | Kvantitativní analýza | RRR a nastavení rizika | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Výkyvy ceny | První obchod | Dostatek finančního zázemí | Vývoj kapitálu | Nalezení souvislostí | Mean reversion | HFT | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Expected Value | Riziko | Jak vydělat | MAM | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Úspěšný trader | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Histogram | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Grafy | Aktivum | CARA | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Target | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Ztrátový obchod | Výsledky | Rychlý růst | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | BAT | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Velikost účtu | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Transparentnost | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Nové příležitosti | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Vydělat peníze | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot