Monte Carlo
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Limity pozic | Výzva | Velikonoční slevy | Výkyvy | Živé výsledky | Poměr rizika a zisku (RRR) | Interpretace výsledků | Obchodník | Korelace | Vstupy | Otočení trhu | Drawdown (DD) | Dostatek finančního zázemí | Nalezení souvislostí | Statistiky | EUR | Správný money-management | Soustředění | Limity ztrát | Jak co nejlépe řídit risk | Testování obchodní strategie | Dovednosti | Byznys | Trend | Splnit obchodní výzvu | Market conditions | Trading u prop firmy | Obchodní systém | Expected shortfall | Diverzifikace | Kvantitativní modely | Slevy na challenge | Maximální počet lotů | Úspěšný obchodník | Očekávání (expectancy) | Výsledky zpětného testování | Sběr dat | Kvantitativní analýza na Forexu | Dlouhodobý úspěch | Pravděpodobnost | VaR (Value at Risk) | Lidské chyby | Obchodování na vlastní účet | Finance | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Škoda Auto | Vyhlášení inflace | Stanovená pravidla | Longový obchod | Rozložení obchodů | Gaussovo rozdělení | Value at Risk (VaR) | Větší částky peněz | Jak provést kvantitativní analýzu | Statistické metody | SL (stop-loss) | Aritmetický průměr | Trvání fundamentální zprávy | Série ztrátových obchodů | Monte Carlo simulátor | Úspěch v prop tradingu | Profesionální obchodníci | Klouzavé průměry | GDP | Zkušený obchodník | Volatilita | Cesta k bohatství | Rizikové parametry Prop firem | Obchodní seance | Diseminační | Emocionální stav | Vysoká očekávání | Celkový DD | Nejvyšší pravděpodobnost | HFT (High-frequency trading) | Tým Saxo Strats | USA | Fáze trhů | Přístupy v evaluaci | Denní limity ztrát | Riskovat méně | Peter Garnry | Nejčastější chyby | Efekt na psychiku | Simulace Monte Carlo | Silné a slabé stránky | Makroekonomické zprávy | Monte Carlo simulace | Ukončení obchodu | Win rate | Ceny aktiv | Splnění účtu | Simulace obchodního účtu | Strach | Boubacar Kamara | Nezaměstnanost | Obchodní výkonnost | Návyk | Technické znalosti | Vstup do prop tradingu | Loss rate | Stochastické modely | Úspěšné obchodování | Risk/Money management | Riziko ztráty prop účtu | Disciplína | Rozložit riziko | Správné řízení peněz | Cenové hladiny | Fáze trhu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Ukončit obchod | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Uzavírání pozic | Intradenní strategie | Equity | Šance na úspěch | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Časové řady | Sortino Ratio | Růst | Trpělivost | Příležitosti | Odhadovat fundamentální zprávy | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Pohyby trhu | Poplatek | První obchody | Pandemie koronaviru | Ziskové obchody | Co je to kvantitativní analýza? | Učení v prop tradingu | Pochybnosti | Výkon | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | Unemployment Claims | ForexFactory | Systematický přístup | Vstup do obchodu | Inflace | Statistická arbitráž | Chování | Náklady na obchodování | Bullish | Procentuální vstupy | Váš trading | Průměrné RRR | Černý kůň | Více peněz | Nastavení RRR | Praktický příklad | Analýzy | Portál FXstreet.cz | RebelsFunding.com | Výkyvy ceny | Procento ztrátových obchodů | Rozptýlení | Obchodní plán | Saxo Strats | Trh | Jasná pravidla | Obchodovat | Podmínka u prop firmy | NFP report | Zkušenost | Prop firmy | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Dlouhodobý proces | Analýzy v prop tradingu | Nastavení rizika | Komise | Nejistoty | Mistrovství světa ve fotbale | Kapitál | Fundamentální zpráva | Sortino ratio | Scalping | Technické nastavení | RebelsFunding | Sharpe ratio | Jak na to | Redukce extrémů | Zpráva | Break/Even | Minimalizovat ztráty | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Dolary | Fundamentální zprávy | Chamtivost | Trend-following | Swing | Anglie | Omezit potenciální ztráty | Testování strategie | Podstata analýzy | Řízení rizika | Vlastnění více účtů | Výsledky backtestu | Historie | Budoucnost | MQL5 | Prop tradeři | Předsudky | Poměr rizika a zisku | Významné fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Správná rozhodnutí | Nezaměstnanost v USA | Sortinův poměr | Likvidita a volatilita | RRR | Pravidlo prop firmy | Kvantitativní analýzy | Zprávy s vysokým dopadem | Kvalitativní analýza | Cvičení | Měření rizika | Porušení podmínek | Trailing DD | Backtestovat | Předčasné uzavírání pozic | Obchodní výkon | Základy backtestingu | Postupné zisky | Bohatství | Graf | Volatility | Strategie prop tradingu | Paul Pogba | Riskovat svůj kapitál | Měřitelné informace | Prop účet | Panika | Balance | Firma | Plnění challenge | Ztrátové obchody | R-Squared | Propad kapitálu | Znalost | Platformy | Maximální velikost pozice | Jak získat velký účet | Nejziskovější | Proočkovanost | Vice | Obchodování na prop tradingovém účtu | Risk-Management | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Vliv volatility | Velikosti pozice | Fundovaný účet | Výzvy prop firem | Porušení podmínek prop firmy | Parametry Prop firem | Můj trading | Splnění evaluace | Ziskový systém | N’golo Kante | Prop firma | Diverzifikace prop firem | Rostoucí potenciál | Požadovaný zisk | Změny trhu | Mean reversion | Indikátor | Backtest | Prognózy Saxo Strats | Profi obchodníci | Více riskovat | Saxo | Změna systému | Obchodníci | Equity křivky | Vývoj | RRR vs. Volatilita | Funded účet | Časový rámec | Slevy | Denní DD | Prop Trading | Problémy | Riziko ztráty | Spolehlivost | EUR/USD | Problémy s nedostatkem čipů | Velikost pohybů | Akciový stratég | Čekat na příležitost | Analýza v prop tradingu | Škoda Plus | Výdělky | Regresní analýza | Připravenost na ztráty | Balance křivky | Sebevědomí | EA advisoři | RRR (risk reward ratio) | 3М | Pandemie | Cenové pohyby | Co je to proprietární obchodování | Kasina | Automobilka | Technické indikátory | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Roboti | Expectancy | Statistická analýza | Sharpeův poměr | Investovat | Non-Farm Employment Change | Maximální DD | Nákup a prodej | Firmy | Hon za ziskem | Backtestovat obchodní strategie | Automobilka Škoda Auto | Budoucí vývoj | Tržní data | Trading | Realistická očekávání | Money management | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Rizikové parametry | Funkce v excelu | Argentina | Smluvní podmínky | Zvýšit win rate | Novinky z prop tradingu | Swing strategie | B/E (Break/Even) | Expected shortfall (ES) | Hry | Trhy | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | RRR a nastavení rizika | Vysokofrekvenční obchodování | Rychlá cesta k bohatství | Hodnota spreadu | Rizika | HFT | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot