Monte Carlo
Očekávaná hodnota prop výzvy: Kdy se nákup challenge vyplatí?
06.08.2026 V předchozích kapitolách jsme si ukázali, že prop účet není klasický obchodní účet, ale spíše pravděpodobnostní hra s přesně danými bariérami. Následně jsme si rozebrali pojem Risk of Ruin, tedy pravděpodobnost, že trader narazí na ztrátový limit dříve, než dosáhne cílového zisku. V dnešní kapitole na tuto myšlenku navážeme z pohledu samotného nákupu obchodní výzvy. Nebudeme se ptát pouze na to, zda trader dokáže výzvu splnit, ale hlavně na to, zda se mu její nákup dlouhodobě vyplatí. Jinými slovy se podíváme na prop challenge jako na investici, která má své náklady, pravděpodobnost úspěchu, možný výnos a tím pádem i očekávanou hodnotu.
Prop trading účet není účet, ale pravděpodobnostní hra?
01.06.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali, proč vzniká stále více crypto prop firem, tedy prop tradingových společností zaměřených primárně na obchodování kryptoměn. Ukázali jsme si, že tento trend souvisí hlavně s rostoucím zájmem o kryptoměny, jejich vyšší volatilitou, nepřetržitým obchodováním a také s nižšími technologickými bariérami pro vznik nových prop firem. Zároveň jsme upozornili, že rychlý růst tohoto segmentu přináší nejen nové příležitosti, ale také větší nároky na řízení rizika, transparentnost pravidel a schopnost rozlišit kvalitní firmu od společnosti postavené především na marketingu.
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Limity pozic | EUR | Vstupy | Soustředění | Zkušenosti | Obchodní seance | Poplatky za challenge | Expected shortfall | Market conditions | Výsledky zpětného testování | Statistiky | Očekávání (expectancy) | Lidské chyby | Velikonoční slevy | Úspěšný obchodník | Pravděpodobnost úspěchu | Poměr rizika a zisku (RRR) | Trend | Živé výsledky | Pravidlo prop firmy | Obchodní systém | Splnit obchodní výzvu | Kvantitativní analýza na Forexu | Výsledky backtestu | Trading u prop firmy | Aktiva | Limity ztrát | Obchodník | Pravděpodobnost | Slevy na challenge | Vyhlášení inflace | Série ztrátových obchodů | Intradenní strategie | Splnění účtu | Správný money-management | Kvantitativní modely | Otočení trhu | Náklady | Celkový DD | Co je očekávaná hodnota? | Dlouhodobý úspěch | Obchodování na vlastní účet | Měřitelné informace | Dovednosti | Korelace | Výkyvy | Výzvy u prop firmy | Sběr dat | Ceny aktiv | Podmínka u prop firmy | Stanovená pravidla | Ukázka Monte Carlo simulace | Škoda Auto | Kvalitativní analýza | Praktický příklad | Profi obchodníci | Longový obchod | Úspěch v prop tradingu | Testování obchodní strategie | SL (stop-loss) | Výše výplaty | Moje strategie | Jak co nejlépe řídit risk | Vstup do prop tradingu | Dlouhodobý výsledek | Prop výzvy | Diverzifikace | Statistické metody | Balance křivky | Podmínky výzvy | Očekávaná hodnota | Profesionální obchodníci | Trvání fundamentální zprávy | Trailing DD | Měření rizika | Cílový zisk | Pandemie | VaR (Value at Risk) | Akciový stratég | Zkušený obchodník | Sortino ratio | Pravidla prop firmy | Obchodní výzva | Value at Risk (VaR) | Procentuální vstupy | GDP | Předčasné uzavírání pozic | Risk of Ruin | Trading účet | Cena obchodní výzvy | Větší účet | Break-Even | Obchodní výkon | Poplatky | HFT (High-frequency trading) | Průměrné RRR | Rozložení obchodů | Rizikové parametry Prop firem | Smluvní podmínky | Silné a slabé stránky | Win rate | Nejčastější chyby | Monte Carlo simulace | Hodnota prop výzvy | Efekt na psychiku | Jak provést kvantitativní analýzu | Monte Carlo simulátor | Maximální počet lotů | Možnost obchodovat | Systematický přístup | Klouzavé průměry | Diseminační | Interpretace výsledků | Strach | Pohyby trhu | Návyk | Ukončení obchodu | Vysoká očekávání | Poplatek za výzvu | Skutečný kapitál | Přístupy v evaluaci | Učení v prop tradingu | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Peter Garnry | Aritmetický průměr | Risk na jeden obchod | Simulace Monte Carlo | Společnosti | Tým Saxo Strats | Riskovat méně | Úspěšné obchodování | Vysoký payout | Emocionální stav | Porušení pravidel | Risk/Money management | Technické znalosti | Rozložit riziko | NFP report | Cenové hladiny | Peníze | Nastavení RRR | Simulace obchodních strategií | Větší částky peněz | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Diverzifikace prop firem | Uzavírání pozic | Šance na úspěch | Časové řady | Fáze trhu | Volatilita | Růst | Příležitosti | Statistická arbitráž | MetaTrader | Kdy se nákup challenge vyplatí? | Sortino Ratio | ForexFactory | Vlastnění více účtů | Ziskové obchody | Bariéra | Crypto | Riziko ztráty prop účtu | Kvantitativní analýzy | Minimalizovat ztráty | Obchodní výkonnost | Pochybnosti | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Prop challenge | Challenge | Očekávaný výnos | Vstup do obchodu | Náklady na obchodování | Bullish | Boubacar Kamara | Váš trading | Zvýšit pravděpodobnost | Prop trading účet | Portál FXstreet.cz | Analýzy | Rozptýlení | Paul Pogba | Trpělivost | Trh | Makroekonomické zprávy | Fundamentální zprávy | Prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | První obchody | Vliv volatility | Zkušenost | Černý kůň | Index | Poměr rizika a zisku | B/E | Budoucí cenové pohyby | Nejvyšší pravděpodobnost | Co je to kvantitativní analýza? | Fáze trhů | Nákup prop challenge | Komise | Předsudky | Nejistoty | Kapitál | Výzva | Cesta k bohatství | Testování strategie | Saxo Strats | Obchodní příležitost | Dlouhodobý proces | RebelsFunding | Poplatek | Jak na to | Redukce extrémů | Scalping | Anglie | Zpráva | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Mistrovství světa ve fotbale | Inflace | Fundamentální zpráva | Prop Trading účet | Více peněz | Maximální DD | Swing | Maximální velikost pozice | Swing strategie | Nastavení rizika | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Dolary | Výkon | MQL5 | Technické nastavení | Prop tradeři | Podíl zisku | Ukončit obchod | Loss rate | Významné fundamentální zprávy | Správná rozhodnutí | Tržní podmínky | Sharpe ratio | Ziskovost strategie | Možné scénáře | Parametry Prop firem | Fee | Budoucnost | Zprávy s vysokým dopadem | Gaussovo rozdělení | Nezaměstnanost v USA | Omezit potenciální ztráty | Pozitivní expectancy | Porušení podmínek | Základy backtestingu | Pravděpodobnost ztráty | Bohatství | Procento ztrátových obchodů | Graf | Nejziskovější | Maximální ztráty | Obchodní účet | Obchodní plán | Podstata analýzy | Porušení podmínek prop firmy | Balance | Postupné zisky | Chamtivost | Disciplína | Pandemie koronaviru | Nepříznivé období | RebelsFunding.com | Analýzy v prop tradingu | Cvičení | Obchodování na prop tradingovém účtu | Propad kapitálu | Platformy | Strategie prop tradingu | Riskovat svůj kapitál | Výzvy prop firem | Plnění challenge | Technické indikátory | Ztrátové obchody | RRR | R-Squared | Likvidita a volatilita | Drawdown (DD) | Sortinův poměr | Řízení rizika | Crypto prop | Obchodování kryptoměn | Volatility | Prognózy Saxo Strats | Fundovaný účet | N’golo Kante | Znalost | Vice | RRR (risk reward ratio) | Novinky z prop tradingu | Rostoucí potenciál | Backtestovat | Ukázka Monte Carlo | Backtest | Proočkovanost | Ziskový systém | Expected shortfall (ES) | Velikosti pozice | Denní limity ztrát | Rychlá cesta k bohatství | Panika | Equity křivky | Vývoj | Jak získat velký účet | RRR vs. Volatilita | Hodnota spreadu | Equity | Splnění evaluace | Časový rámec | Prop firma | Slevy | Prop Trading | Nákup challenge | Indikátor | Změna systému | Volatilní | Analýza v prop tradingu | Chování | Riziko ztráty | Spolehlivost | EUR/USD | Obchodníci | Finance | Denní DD | Saxo | Stačilo | Obchodovat | Odhadovat fundamentální zprávy | Funded účet | Ztrátové série | 3М | Požadovaný zisk | Problémy | Více riskovat | Výdělky | Trend-following | Firma | Změny trhu | Win-rate | Problémy s nedostatkem čipů | Očekávaná hodnota prop výzvy | Velikost pohybů | Můj trading | Škoda Plus | Byznys | USA | Cenové pohyby | Kasina | Čekat na příležitost | Automobilka | Obchodní příležitosti | Roboti | Regresní analýza | Ziskový obchod | Investovat | Připravenost na ztráty | Směr trhu | Akumulování účtů | EA advisoři | Sebevědomí | Nákup a prodej | Firmy | Historie | Budoucí vývoj | Realistická očekávání | Zisková strategie | Co je to proprietární obchodování | Risk-Management | Money management | Jasná pravidla | Challenge - evaluace | Hypotéza | Sharpeův poměr | Presnel Kimpembe | Expectancy | Argentina | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Hon za ziskem | Hry | Backtestovat obchodní strategie | Payout | Trhy | Automobilka Škoda Auto | Správné řízení peněz | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Generovat zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Pravděpodobnostní hra | Prop účet | Rizika | Statistická analýza | Challenge fee | Trading | Investiční rozhodnutí | Funkce v excelu | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Rizikové parametry | B/E (Break/Even) | Kvantitativní analýza | RRR a nastavení rizika | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Výkyvy ceny | První obchod | Dostatek finančního zázemí | Vývoj kapitálu | Nalezení souvislostí | Mean reversion | Tržní data | HFT | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Výpočet očekávané hodnoty | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Expected Value | Riziko | Jak vydělat | MAM | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | EV | Obchodní úspěch | Výnos | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Úspěšný trader | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Histogram | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Grafy | Aktivum | CARA | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Target | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Ztrátový obchod | Výsledky | Rychlý růst | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Deriváty | Podíl na zisku | Backtesting | Výplata | Ukazatel | Měny | Profit split | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Možný scénář | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Velikosti účtu | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | CHF | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | BAT | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Velikost účtu | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Transparentnost | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Split | Emoce | Nové příležitosti | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Vydělat peníze | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot