Monte Carlo
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Znalost | Celkový DD | Správný money-management | Limity pozic | Obchodník | Market conditions | Expected shortfall | Makroekonomické zprávy | Velikonoční slevy | Lidské chyby | Podmínka u prop firmy | Vstupy | Regresní analýza | Pravidla prop firmy | EUR | Soustředění | Živé výsledky | Jak co nejlépe řídit risk | Trend | Obchodní systém | Kvantitativní modely | Slevy na challenge | Otočení trhu | Kvantitativní analýza na Forexu | Úspěšný obchodník | Statistiky | Poměr rizika a zisku (RRR) | Očekávání (expectancy) | Dovednosti | Dlouhodobý úspěch | Vyhlášení inflace | Výsledky zpětného testování | HFT | Trvání fundamentální zprávy | Diverzifikace | Parametry Prop firem | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Škoda Auto | Sběr dat | Splnit obchodní výzvu | Stanovená pravidla | Měřitelné informace | Longový obchod | Pravděpodobnost | Inflace | Trading u prop firmy | Tržní data | SL (stop-loss) | Vstup do prop tradingu | RRR a nastavení rizika | Dolary | Obchodování na vlastní účet | Testování obchodní strategie | Profesionální obchodníci | GDP | Zkušený obchodník | Maximální počet lotů | Problémy | Interpretace výsledků | Vliv volatility | Obchodní seance | Série ztrátových obchodů | Procento ztrátových obchodů | Rozložení obchodů | Analýza v prop tradingu | Vysoká očekávání | Porušení podmínek prop firmy | Efekt na psychiku | Testování strategie | Splnění účtu | Rizikové parametry Prop firem | HFT (High-frequency trading) | Silné a slabé stránky | Obchodní výkonnost | Nejčastější chyby | Emocionální stav | Ukončení obchodu | Win rate | Kvalitativní analýza | Peter Garnry | Učení v prop tradingu | Ceny aktiv | Klouzavé průměry | Strach | Nezaměstnanost | Diseminační | Risk/Money management | Sortino Ratio | Monte Carlo simulace | Statistické metody | Value at Risk (VaR) | Procentuální vstupy | Větší částky peněz | Kvantitativní analýzy | Předsudky | Omezit potenciální ztráty | Praktický příklad | Úspěch v prop tradingu | Přístupy v evaluaci | Budoucnost | Návyk | Technické znalosti | Stochastické modely | Mean reversion | RRR | Simulace Monte Carlo | Simulace obchodního účtu | Tým Saxo Strats | Úspěšné obchodování | Monte Carlo simulátor | Aritmetický průměr | Volatilita | Rozložit riziko | VaR (Value at Risk) | Cenové hladiny | Fáze trhu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Tržní podmínky | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Uzavírání pozic | Šance na úspěch | Nejvyšší pravděpodobnost | Změny trhu | Časové řady | Riziko ztráty prop účtu | Jak provést kvantitativní analýzu | Nastavení rizika | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Ziskové obchody | Pochybnosti | První obchody | Trpělivost | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | Vstup do obchodu | Chování | Náklady na obchodování | Bullish | Boubacar Kamara | Váš trading | Limity ztrát | Více peněz | Statistická arbitráž | Více riskovat | Analýzy | Portál FXstreet.cz | Rozptýlení | Pravidlo prop firmy | NFP report | Trh | Systematický přístup | Zkušenost | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Prop firmy | Co je to kvantitativní analýza? | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | ForexFactory | Výkon | Komise | Nejistoty | Kapitál | Mistrovství světa ve fotbale | Fundamentální zpráva | Diverzifikace prop firem | Nastavení RRR | Pohyby trhu | Dlouhodobý proces | Poplatek | Fáze trhů | RebelsFunding | Jak na to | Sortinův poměr | Gaussovo rozdělení | Ziskový systém | Redukce extrémů | Zpráva | Scalping | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Fundamentální zprávy | Cesta k bohatství | Swing | Anglie | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Ukončit obchod | 3М | Rychlá cesta k bohatství | Sharpe ratio | Výsledky backtestu | MQL5 | Prop tradeři | Poměr rizika a zisku | Významné fundamentální zprávy | Správná rozhodnutí | Nezaměstnanost v USA | Odhadovat fundamentální zprávy | Měření rizika | Podstata analýzy | Loss rate | Saxo Strats | Porušení podmínek | Prop firma | Technické nastavení | Disciplína | Základy backtestingu | Profi obchodníci | Bohatství | Graf | Denní DD | Paul Pogba | Předčasné uzavírání pozic | Postupné zisky | RebelsFunding.com | Obchodní plán | Balance | Riskovat méně | Chamtivost | Pandemie koronaviru | Zprávy s vysokým dopadem | Ztrátové obchody | Správné řízení peněz | Cvičení | Riskovat svůj kapitál | Trailing DD | Propad kapitálu | Strategie prop tradingu | Platformy | Analýzy v prop tradingu | Vlastnění více účtů | Plnění challenge | Sortino ratio | Volatility | Firma | Saxo | R-Squared | Nejziskovější | Drawdown (DD) | Výzvy prop firem | Vice | Intradenní strategie | Řízení rizika | Fundovaný účet | N’golo Kante | Obchodování na prop tradingovém účtu | Proočkovanost | Obchodní výkon | Backtestovat | Jak získat velký účet | Rostoucí potenciál | Denní limity ztrát | Backtest | Velikosti pozice | Prognózy Saxo Strats | Equity | Výzva | Obchodníci | Splnění evaluace | Equity křivky | Vývoj | Likvidita a volatilita | RRR vs. Volatilita | Změna systému | Indikátor | Finance | Časový rámec | Požadovaný zisk | Slevy | Prop Trading | Obchodovat | Funded účet | Riziko ztráty | Spolehlivost | EUR/USD | Trading | Trend-following | Velikost pohybů | Problémy s nedostatkem čipů | Výdělky | Akciový stratég | Škoda Plus | USA | Byznys | Čekat na příležitost | Jasná pravidla | Připravenost na ztráty | Balance křivky | Sebevědomí | Cenové pohyby | EA advisoři | Kasina | Pandemie | Automobilka | Můj trading | Technické indikátory | Roboti | Co je to proprietární obchodování | Risk-Management | Challenge - evaluace | Akumulování účtů | Expectancy | Investovat | Černý kůň | Sharpeův poměr | Historie | Nákup a prodej | Firmy | Dostatek finančního zázemí | Maximální DD | Budoucí vývoj | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Realistická očekávání | Hon za ziskem | Automobilka Škoda Auto | Money management | Backtestovat obchodní strategie | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Argentina | RRR (risk reward ratio) | Smluvní podmínky | Prop účet | Statistická analýza | Swing strategie | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | Minimalizovat ztráty | Expected shortfall (ES) | Panika | Maximální velikost pozice | Funkce v excelu | Hry | Trhy | Potencionální zisk | B/E (Break/Even) | Tým RebelsFunding | Novinky z prop tradingu | Vysokofrekvenční obchodování | Hodnota spreadu | Rizika | Rizikové parametry | Průměrné RRR | Výkyvy ceny | Kvantitativní analýza | Nalezení souvislostí | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot