Monte Carlo
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Market conditions | Limity pozic | Poměr rizika a zisku (RRR) | Novinky z prop tradingu | Obchodník | Drawdown (DD) | Lidské chyby | VaR (Value at Risk) | Expected shortfall | Velikonoční slevy | Inflace | Podmínka u prop firmy | Vstupy | EUR | Kvantitativní analýza na Forexu | Živé výsledky | Soustředění | Nejčastější chyby | Jak co nejlépe řídit risk | Trend | Diverzifikace prop firem | Obchodní systém | Kvantitativní modely | Správný money-management | Slevy na challenge | Otočení trhu | Úspěšný obchodník | Diverzifikace | Statistiky | Očekávání (expectancy) | Dovednosti | Dlouhodobý úspěch | Výsledky zpětného testování | Testování strategie | Připravenost na ztráty | Jasná pravidla | Korelace | Longový obchod | Výkyvy | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Škoda Auto | Sběr dat | Splnit obchodní výzvu | Stanovená pravidla | Měřitelné informace | Pravděpodobnost | Vyhlášení inflace | Diseminační | Trvání fundamentální zprávy | Trading u prop firmy | Testování obchodní strategie | SL (stop-loss) | Obchodování na vlastní účet | Interpretace výsledků | Procentuální vstupy | Value at Risk (VaR) | Profesionální obchodníci | GDP | Saxo Strats | Zkušený obchodník | Ziskový systém | B/E (Break/Even) | Učení v prop tradingu | HFT (High-frequency trading) | Efekt na psychiku | Obchodní seance | Série ztrátových obchodů | Obchodní výkonnost | Rozložení obchodů | Vysoká očekávání | Celkový DD | Nalezení souvislostí | Rizikové parametry | Splnění účtu | Minimalizovat ztráty | Rizikové parametry Prop firem | Monte Carlo simulace | Silné a slabé stránky | Ukončení obchodu | Win rate | Peter Garnry | Ceny aktiv | Intradenní strategie | Trailing DD | Makroekonomické zprávy | Emocionální stav | Klouzavé průměry | Strach | Sortinův poměr | Nezaměstnanost | Risk/Money management | Statistické metody | Větší částky peněz | Předsudky | Postupné zisky | Regresní analýza | Úspěch v prop tradingu | Přístupy v evaluaci | Návyk | Technické znalosti | Stochastické modely | Saxo | Simulace Monte Carlo | Obchodování na prop tradingovém účtu | Simulace obchodního účtu | Tým Saxo Strats | Úspěšné obchodování | Jak získat velký účet | Správné řízení peněz | Monte Carlo simulátor | Strategie prop tradingu | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Fáze trhu | Peníze | Panika | Simulace obchodních strategií | NFP report | Tržní podmínky | 3М | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Nejvyšší pravděpodobnost | Volatilita | Uzavírání pozic | Šance na úspěch | Aritmetický průměr | Riziko ztráty prop účtu | Časové řady | Vlastnění více účtů | Jak provést kvantitativní analýzu | Sortino Ratio | Budoucnost | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Ziskové obchody | Fáze trhů | Pochybnosti | První obchody | Trpělivost | Maximální počet lotů | Pravidlo prop firmy | Objem obchodů | Funded | Profi obchodníci | Denní limity | Challenge | Černý kůň | Vstup do obchodu | Vstup do prop tradingu | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Boubacar Kamara | Váš trading | Limity ztrát | Více peněz | Loss rate | Statistická arbitráž | Analýzy | Portál FXstreet.cz | ForexFactory | Rozptýlení | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Trh | Systematický přístup | Zkušenost | Prop firmy | Pravidla prop firmy | Znalost | Ukončit obchod | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Výkon | Nastavení rizika | Komise | Nejistoty | Co je to kvantitativní analýza? | Kapitál | Mistrovství světa ve fotbale | Fundamentální zpráva | Podstata analýzy | Nastavení RRR | Dostatek finančního zázemí | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Pohyby trhu | RebelsFunding.com | Dlouhodobý proces | Poplatek | RebelsFunding | Jak na to | Redukce extrémů | Zpráva | Praktický příklad | Scalping | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Měření rizika | Fundamentální zprávy | Výzvy prop firem | Cesta k bohatství | Swing | Anglie | Omezit potenciální ztráty | Dolary | Sharpe ratio | Výsledky backtestu | MQL5 | Prop tradeři | Poměr rizika a zisku | Významné fundamentální zprávy | Správná rozhodnutí | Nezaměstnanost v USA | Gaussovo rozdělení | Kvantitativní analýzy | Kvalitativní analýza | Porušení podmínek | Technické nastavení | Disciplína | Základy backtestingu | Procento ztrátových obchodů | Bohatství | Graf | Paul Pogba | Předčasné uzavírání pozic | Obchodní plán | Balance | Riskovat méně | Chamtivost | Pandemie koronaviru | Zprávy s vysokým dopadem | Ztrátové obchody | Sortino ratio | Cvičení | Riskovat svůj kapitál | Propad kapitálu | Porušení podmínek prop firmy | Platformy | Analýzy v prop tradingu | Vliv volatility | Plnění challenge | Volatility | Firma | R-Squared | Nejziskovější | Vice | Řízení rizika | Fundovaný účet | Trend-following | Parametry Prop firem | Proočkovanost | Finance | N’golo Kante | Backtestovat | Rostoucí potenciál | Rychlá cesta k bohatství | HFT | Výkyvy ceny | Backtest | Velikosti pozice | Prop firma | Splnění evaluace | Prognózy Saxo Strats | Equity | Likvidita a volatilita | Změna systému | Equity křivky | Vývoj | RRR | RRR vs. Volatilita | Obchodníci | Indikátor | Časový rámec | Slevy | Prop Trading | Obchodovat | Denní DD | Více riskovat | Odhadovat fundamentální zprávy | Požadovaný zisk | Funded účet | Riziko ztráty | Spolehlivost | EUR/USD | Problémy | Obchodní výkon | Změny trhu | Velikost pohybů | Problémy s nedostatkem čipů | Akciový stratég | Výdělky | Škoda Plus | USA | Byznys | RRR a nastavení rizika | Čekat na příležitost | Výzva | Analýza v prop tradingu | Balance křivky | Sebevědomí | Cenové pohyby | EA advisoři | Kasina | Pandemie | Automobilka | Můj trading | Technické indikátory | Co je to proprietární obchodování | Roboti | Risk-Management | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Investovat | Smluvní podmínky | Expectancy | Sharpeův poměr | Historie | Nákup a prodej | Firmy | Budoucí vývoj | Non-Farm Employment Change | Hon za ziskem | Maximální DD | Break/Even | Automobilka Škoda Auto | Trading | Realistická očekávání | Money management | Backtestovat obchodní strategie | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Argentina | RRR (risk reward ratio) | Prop účet | Statistická analýza | Zvýšit win rate | Maximální velikost pozice | Funkce v excelu | Hry | Unemployment Claims | Trhy | Swing strategie | Expected shortfall (ES) | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Vysokofrekvenční obchodování | Denní limity ztrát | Hodnota spreadu | Rizika | Průměrné RRR | Mean reversion | Tržní data | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot