Monte Carlo
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Limity pozic | Fundovaný účet | Vstupy | Obchodní seance | Statistiky | Soustředění | Splnit obchodní výzvu | Živé výsledky | Expected shortfall | Minimalizovat ztráty | Úspěšný obchodník | Lidské chyby | EUR | Velikonoční slevy | Volatility | Obchodník | Výsledky backtestu | Otočení trhu | Trend | Obchodní systém | Aktiva | Kvantitativní modely | Poměr rizika a zisku (RRR) | Market conditions | Slevy na challenge | Kvantitativní analýza na Forexu | Měřitelné informace | Očekávání (expectancy) | Dovednosti | Výsledky zpětného testování | Procento ztrátových obchodů | Jak co nejlépe řídit risk | Černý kůň | Dlouhodobý úspěch | Firma | Rozložení obchodů | Trvání fundamentální zprávy | Korelace | Výkyvy | Výzvy u prop firmy | Správný money-management | Proočkovanost | Sběr dat | Ukončení obchodu | Předsudky | Obchodovat | Podmínka u prop firmy | Stanovená pravidla | Vlastnění více účtů | R-Squared | Škoda Auto | Longový obchod | Pravděpodobnost | Monte Carlo simulace | Sortino ratio | Efekt na psychiku | Vyhlášení inflace | SL (stop-loss) | Kvalitativní analýza | Diverzifikace | Statistické metody | Celkový DD | Série ztrátových obchodů | Trading u prop firmy | Vstup do prop tradingu | Profesionální obchodníci | Úspěch v prop tradingu | GDP | Zkušený obchodník | Testování obchodní strategie | Volatilita | Větší částky peněz | HFT | Maximální počet lotů | Nastavení RRR | Návyk | Splnění účtu | Rizikové parametry Prop firem | Silné a slabé stránky | Nejčastější chyby | Win rate | Sortino Ratio | Kvantitativní analýzy | Value at Risk (VaR) | Riziko ztráty prop účtu | Správné řízení peněz | VaR (Value at Risk) | Klouzavé průměry | Strach | Jak získat velký účet | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | ForexFactory | Vliv volatility | Diseminační | HFT (High-frequency trading) | Ceny aktiv | Vysoká očekávání | Předčasné uzavírání pozic | Risk/Money management | Učení v prop tradingu | Přístupy v evaluaci | Parametry Prop firem | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Procentuální vstupy | Stochastické modely | Anglie | Pravidlo prop firmy | Co je to kvantitativní analýza? | Peter Garnry | Simulace Monte Carlo | Tým Saxo Strats | Úspěšné obchodování | Technické znalosti | Obchodníci | Rozložit riziko | Pravidla prop firmy | Cenové hladiny | Fáze trhu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Monte Carlo simulátor | Strategie prop tradingu | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Uzavírání pozic | Šance na úspěch | Mistrovství světa ve fotbale | Fundamentální zprávy | Emocionální stav | Jak provést kvantitativní analýzu | Aritmetický průměr | Sortinův poměr | Časové řady | Dostatek finančního zázemí | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Ziskové obchody | Obchodní výkonnost | Pochybnosti | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | První obchody | Vstup do obchodu | Náklady na obchodování | Bullish | Boubacar Kamara | Váš trading | Více peněz | Funded účet | Statistická arbitráž | Analýzy | Portál FXstreet.cz | Podstata analýzy | Rozptýlení | Trpělivost | NFP report | Trh | Systematický přístup | Makroekonomické zprávy | Porušení podmínek prop firmy | Nastavení rizika | Praktický příklad | Prop firmy | Fáze trhů | Zkušenost | Prop firma | Testování strategie | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Výkon | Nejvyšší pravděpodobnost | Poměr rizika a zisku | Komise | Nejistoty | Výkyvy ceny | Risk-Management | Kapitál | Intradenní strategie | Fundamentální zpráva | Inflace | Cesta k bohatství | Dlouhodobý proces | Poplatek | Sharpe ratio | RebelsFunding | Jak na to | Mean reversion | Redukce extrémů | Scalping | Limity ztrát | Zpráva | Pohyby trhu | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Riskovat méně | Swing | Tržní podmínky | Interpretace výsledků | Ukončit obchod | Budoucnost | Dolary | MQL5 | Prop tradeři | Zprávy s vysokým dopadem | Významné fundamentální zprávy | Správná rozhodnutí | Nezaměstnanost v USA | Loss rate | Historie | Nalezení souvislostí | Omezit potenciální ztráty | Obchodování na prop tradingovém účtu | Porušení podmínek | Gaussovo rozdělení | Technické nastavení | Hon za ziskem | Základy backtestingu | Bohatství | Graf | Saxo Strats | Zvýšit win rate | Paul Pogba | Obchodní plán | Výzvy prop firem | Balance | Profi obchodníci | Chamtivost | Pandemie koronaviru | Disciplína | RebelsFunding.com | Znalost | Jasná pravidla | Cvičení | Riskovat svůj kapitál | EA advisoři | Propad kapitálu | Měření rizika | Platformy | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Trailing DD | Plnění challenge | Ztrátové obchody | Drawdown (DD) | Prognózy Saxo Strats | Postupné zisky | Nejziskovější | Řízení rizika | Vice | Co je to proprietární obchodování | N’golo Kante | Non-Farm Employment Change | Indikátor | Splnění evaluace | Rostoucí potenciál | Swing strategie | Backtestovat | RRR (risk reward ratio) | Equity | Rizikové parametry | Backtest | Průměrné RRR | Ziskový systém | Rychlá cesta k bohatství | Velikosti pozice | Equity křivky | Vývoj | Saxo | Trend-following | RRR vs. Volatilita | Likvidita a volatilita | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | Slevy | Finance | Prop Trading | Změna systému | RRR | Riziko ztráty | Chování | EUR/USD | Spolehlivost | Více riskovat | Požadovaný zisk | Odhadovat fundamentální zprávy | Denní DD | Výdělky | Problémy | Obchodní výkon | Změny trhu | Problémy s nedostatkem čipů | Byznys | Velikost pohybů | Škoda Plus | Sebevědomí | Akciový stratég | 3М | USA | Čekat na příležitost | Cenové pohyby | Připravenost na ztráty | Kasina | Automobilka | Technické indikátory | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Roboti | Můj trading | Panika | Výzva | Automobilka Škoda Auto | Balance křivky | Investovat | Tržní data | Pandemie | Nákup a prodej | Firmy | Budoucí vývoj | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Realistická očekávání | Expectancy | Sharpeův poměr | Money management | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Argentina | Break/Even | Maximální DD | Analýzy v prop tradingu | B/E (Break/Even) | Backtestovat obchodní strategie | Hry | Trhy | Obchodování na vlastní účet | Prop účet | Smluvní podmínky | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Statistická analýza | Trading | Vysokofrekvenční obchodování | Funkce v excelu | Hodnota spreadu | Rizika | Maximální velikost pozice | Unemployment Claims | Novinky z prop tradingu | Expected shortfall (ES) | RRR a nastavení rizika | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Denní limity ztrát | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot