Monte Carlo
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Obchodník | Limity pozic | Market conditions | Trading | Korelace | VaR (Value at Risk) | Správný money-management | Velikonoční slevy | Drawdown (DD) | Poměr rizika a zisku (RRR) | Vstupy | Soustředění | Velikosti pozice | EUR | Úspěch v prop tradingu | Trading u prop firmy | Trend | Kvantitativní modely | Obchodní systém | Lidské chyby | Expected shortfall | Kvantitativní analýza na Forexu | Slevy na challenge | Otočení trhu | Úspěšný obchodník | Statistiky | Živé výsledky | Dovednosti | Očekávání (expectancy) | Výsledky zpětného testování | Sběr dat | Akciový stratég | Dlouhodobý úspěch | Testování strategie | Pravděpodobnost | Jak co nejlépe řídit risk | Výkyvy | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Škoda Auto | Statistické metody | Efekt na psychiku | Jak provést kvantitativní analýzu | Splnit obchodní výzvu | Stanovená pravidla | Větší částky peněz | Měřitelné informace | Novinky z prop tradingu | RRR (risk reward ratio) | Ceny aktiv | Interpretace výsledků | SL (stop-loss) | Obchodování na vlastní účet | Trvání fundamentální zprávy | Longový obchod | Diverzifikace | Klouzavé průměry | Rizikové parametry Prop firem | Postupné zisky | Profesionální obchodníci | Aritmetický průměr | GDP | Obchodní výkonnost | Zkušený obchodník | Čekat na příležitost | Rozložení obchodů | Value at Risk (VaR) | Vyhlášení inflace | Simulace obchodního účtu | Obchodní seance | Denní DD | Série ztrátových obchodů | Vliv volatility | Diseminační | HFT (High-frequency trading) | Obchodování na prop tradingovém účtu | Vysoká očekávání | Celkový DD | Připravenost na ztráty | Automobilka Škoda Auto | Swing strategie | Tým Saxo Strats | Průměrné RRR | Předsudky | Ukončit obchod | Nejvyšší pravděpodobnost | Silné a slabé stránky | Denní limity ztrát | Peter Garnry | Ukončení obchodu | Win rate | První obchody | Předčasné uzavírání pozic | Testování obchodní strategie | Splnění účtu | Volatilita | Strach | Nezaměstnanost | Jak získat velký účet | Risk/Money management | Emocionální stav | Návyk | Nejčastější chyby | Přístupy v evaluaci | Vstup do prop tradingu | Technické znalosti | Stochastické modely | Cesta k bohatství | Makroekonomické zprávy | Monte Carlo simulace | Simulace Monte Carlo | Úspěšné obchodování | ForexFactory | Rozložit riziko | Monte Carlo simulátor | Cenové hladiny | Maximální počet lotů | Obchodní výkon | Fáze trhu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Správné řízení peněz | RebelsFunding.com | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Uzavírání pozic | Šance na úspěch | Disciplína | Challenge - evaluace | Časové řady | Sortino Ratio | Růst | Trpělivost | Příležitosti | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Pandemie koronaviru | Ziskové obchody | Výkyvy ceny | Pochybnosti | Řízení rizika | Objem obchodů | Boubacar Kamara | Funded | Denní limity | Inflace | Riziko ztráty prop účtu | Challenge | Poplatek | Učení v prop tradingu | Systematický přístup | Vstup do obchodu | Statistická arbitráž | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Váš trading | Limity ztrát | Více peněz | Podstata analýzy | Procentuální vstupy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Analýzy | Portál FXstreet.cz | Rozptýlení | Riskovat méně | Trh | Podmínka u prop firmy | NFP report | Zkušenost | Prop firmy | Index | Trend-following | B/E | Budoucí cenové pohyby | Výkon | Komise | Nejistoty | Černý kůň | Co je to kvantitativní analýza? | Kapitál | Mistrovství světa ve fotbale | Fundamentální zpráva | Vlastnění více účtů | Pohyby trhu | Nastavení RRR | Dlouhodobý proces | RebelsFunding | Jak na to | Redukce extrémů | Zpráva | Praktický příklad | Nalezení souvislostí | Scalping | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Fundamentální zprávy | Indikátor | Swing | Parametry Prop firem | Anglie | Omezit potenciální ztráty | Dolary | Sharpe ratio | Analýzy v prop tradingu | Fáze trhů | Výsledky backtestu | Technické nastavení | Budoucnost | MQL5 | Intradenní strategie | Prop tradeři | Poměr rizika a zisku | Významné fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Správná rozhodnutí | Saxo Strats | Nezaměstnanost v USA | Pravidlo prop firmy | Kvantitativní analýzy | Gaussovo rozdělení | Kvalitativní analýza | Procento ztrátových obchodů | Porušení podmínek | Základy backtestingu | Loss rate | Bohatství | Graf | Nastavení rizika | Sortinův poměr | Diverzifikace prop firem | Riskovat svůj kapitál | Paul Pogba | Obchodní plán | Balance | Měření rizika | Cvičení | Plnění challenge | Chamtivost | Zprávy s vysokým dopadem | Ztrátové obchody | Trailing DD | Volatility | Kvantitativní analýza v prop tradingu | R-Squared | Propad kapitálu | Strategie prop tradingu | Znalost | Platformy | Nejziskovější | Sortino ratio | Minimalizovat ztráty | Ziskový systém | Vice | Fundovaný účet | Výzvy prop firem | Proočkovanost | Finance | N’golo Kante | Obchodníci | Backtestovat | Změny trhu | Porušení podmínek prop firmy | Rostoucí potenciál | Splnění evaluace | Prop firma | Backtest | Akumulování účtů | Likvidita a volatilita | Prognózy Saxo Strats | Změna systému | Equity | RRR | Profi obchodníci | Equity křivky | Vývoj | Požadovaný zisk | RRR vs. Volatilita | Saxo | Časový rámec | Více riskovat | Slevy | Obchodovat | Prop Trading | Odhadovat fundamentální zprávy | Funded účet | USA | Riziko ztráty | Spolehlivost | EUR/USD | Firma | Problémy | Problémy s nedostatkem čipů | Velikost pohybů | Expectancy | Byznys | Škoda Plus | Výdělky | Balance křivky | Sebevědomí | Výzva | Analýza v prop tradingu | Regresní analýza | Pandemie | 3М | EA advisoři | Cenové pohyby | Můj trading | Kasina | Automobilka | Technické indikátory | Co je to proprietární obchodování | Roboti | Jasná pravidla | Sharpeův poměr | Risk-Management | Historie | Investovat | Break/Even | Non-Farm Employment Change | Nákup a prodej | Firmy | Tržní data | Budoucí vývoj | Maximální DD | Hon za ziskem | Backtestovat obchodní strategie | Realistická očekávání | Money management | Hypotéza | Prop účet | Presnel Kimpembe | Statistická analýza | Rizikové parametry | Argentina | Panika | Zvýšit win rate | Smluvní podmínky | Maximální velikost pozice | Funkce v excelu | Unemployment Claims | Dostatek finančního zázemí | Expected shortfall (ES) | Hry | B/E (Break/Even) | Trhy | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | RRR a nastavení rizika | Vysokofrekvenční obchodování | Rychlá cesta k bohatství | Hodnota spreadu | Rizika | Mean reversion | HFT | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot