Monte Carlo
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Limity pozic | Korelace | Požadovaný zisk | Historie | Výkyvy | Diverzifikace | Drawdown (DD) | Novinky z prop tradingu | Poměr rizika a zisku (RRR) | Obchodník | Kvantitativní analýza na Forexu | Vstupy | Panika | Otočení trhu | Lidské chyby | Intradenní strategie | Market conditions | Jak co nejlépe řídit risk | Statistiky | EUR | Soustředění | Dovednosti | Živé výsledky | Tržní data | Trend | Splnit obchodní výzvu | Obchodní systém | Expected shortfall | Trading u prop firmy | Výsledky zpětného testování | Velikonoční slevy | Kvantitativní modely | Aktiva | Slevy na challenge | Win rate | Správný money-management | Úspěšný obchodník | Sběr dat | Dlouhodobý úspěch | Očekávání (expectancy) | Obchodování na vlastní účet | Pravděpodobnost | Výzvy u prop firmy | Škoda Auto | Longový obchod | Vyhlášení inflace | Stanovená pravidla | Změny trhu | Celkový DD | Diseminační | SL (stop-loss) | Úspěch v prop tradingu | Trvání fundamentální zprávy | Správné řízení peněz | Minimalizovat ztráty | Risk/Money management | Cesta k bohatství | Profesionální obchodníci | Klouzavé průměry | Postupné zisky | Prop účet | Nejvyšší pravděpodobnost | Maximální počet lotů | Rozložení obchodů | GDP | Zkušený obchodník | Ukončit obchod | Série ztrátových obchodů | Nejčastější chyby | Rizikové parametry Prop firem | Obchodní seance | Vysoká očekávání | Vliv volatility | Větší částky peněz | Testování obchodní strategie | Value at Risk (VaR) | Nezaměstnanost | Tým Saxo Strats | Návyk | Simulace Monte Carlo | Makroekonomické zprávy | Emocionální stav | Interpretace výsledků | Peter Garnry | Efekt na psychiku | Ceny aktiv | Monte Carlo simulátor | Silné a slabé stránky | Přístupy v evaluaci | Fáze trhů | Ukončení obchodu | Denní DD | Procentuální vstupy | Procento ztrátových obchodů | Splnění účtu | Simulace obchodního účtu | Strach | Boubacar Kamara | Vice | VaR (Value at Risk) | Riskovat méně | Obchodní výkonnost | Vstup do prop tradingu | Automobilka Škoda Auto | Stochastické modely | Učení v prop tradingu | HFT (High-frequency trading) | Technické znalosti | Jak provést kvantitativní analýzu | Úspěšné obchodování | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Výkon | Aritmetický průměr | Riziko ztráty prop účtu | Čekat na příležitost | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Limity ztrát | Fáze trhu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Uzavírání pozic | Loss rate | Šance na úspěch | Praktický příklad | Trpělivost | Časové řady | Sortino Ratio | Růst | Příležitosti | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Pohyby trhu | Poplatek | První obchody | Více peněz | Volatilita | Nezaměstnanost v USA | Ziskové obchody | RRR (risk reward ratio) | Pochybnosti | Poměr rizika a zisku | Technické nastavení | Objem obchodů | Funded | Denní limity | Challenge | ForexFactory | Systematický přístup | Vstup do obchodu | Inflace | Statistická arbitráž | Chování | Náklady na obchodování | Bullish | Měření rizika | Váš trading | Chamtivost | Obchodovat | RebelsFunding.com | Analýzy | Portál FXstreet.cz | Obchodní plán | Černý kůň | Analýzy v prop tradingu | Rozptýlení | Trh | Vlastnění více účtů | Podmínka u prop firmy | NFP report | Zkušenost | Sortino ratio | Prop firmy | Co je to kvantitativní analýza? | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Komise | Pandemie | Nejistoty | Mistrovství světa ve fotbale | Kapitál | Statistické metody | Fundamentální zpráva | Scalping | RebelsFunding | Sharpe ratio | Jak na to | Redukce extrémů | R-Squared | Zpráva | Testování strategie | Ekonomický kalendář | Nastavení rizika | Bod zlomu | Cvičení | Dolary | Fundamentální zprávy | Swing | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Anglie | Omezit potenciální ztráty | Zprávy s vysokým dopadem | Podstata analýzy | RRR | Gaussovo rozdělení | Dlouhodobý proces | Pandemie koronaviru | Výsledky backtestu | Saxo Strats | Budoucnost | MQL5 | Prop tradeři | Předsudky | Významné fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Správná rozhodnutí | Porušení podmínek prop firmy | Pravidlo prop firmy | Trailing DD | Kvantitativní analýzy | Disciplína | Kvalitativní analýza | Předčasné uzavírání pozic | Porušení podmínek | Backtestovat | Akciový stratég | Základy backtestingu | Volatility | Sortinův poměr | Bohatství | Graf | Plnění challenge | Ztrátové obchody | Paul Pogba | Riskovat svůj kapitál | Měřitelné informace | Monte Carlo simulace | Jak získat velký účet | Balance | Break/Even | Firma | Můj trading | Trend-following | Řízení rizika | Strategie prop tradingu | Prognózy Saxo Strats | Propad kapitálu | Fundovaný účet | Obchodníci | Znalost | Platformy | Nastavení RRR | Velikosti pozice | Nejziskovější | Jasná pravidla | Obchodování na prop tradingovém účtu | Proočkovanost | Equity | Výzvy prop firem | Diverzifikace prop firem | Ziskový systém | Prop firma | Splnění evaluace | N’golo Kante | Likvidita a volatilita | Profi obchodníci | Rostoucí potenciál | Indikátor | Backtest | Parametry Prop firem | Více riskovat | Finance | Funded účet | Saxo | Změna systému | Obchodní výkon | Equity křivky | Odhadovat fundamentální zprávy | Vývoj | EA advisoři | RRR vs. Volatilita | Časový rámec | Problémy | Zvýšit win rate | Slevy | Prop Trading | Škoda Plus | Riziko ztráty | Spolehlivost | EUR/USD | Byznys | Expectancy | USA | Problémy s nedostatkem čipů | Velikost pohybů | Unemployment Claims | Swing strategie | 3М | Regresní analýza | Výdělky | Výzva | Průměrné RRR | Balance křivky | Sebevědomí | Risk-Management | Analýza v prop tradingu | Připravenost na ztráty | Maximální DD | Co je to proprietární obchodování | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Cenové pohyby | Sharpeův poměr | Kasina | Automobilka | Technické indikátory | Non-Farm Employment Change | Roboti | Hon za ziskem | Investovat | Backtestovat obchodní strategie | Nalezení souvislostí | Trading | Nákup a prodej | Firmy | Statistická analýza | Budoucí vývoj | Smluvní podmínky | Maximální velikost pozice | Realistická očekávání | Funkce v excelu | Money management | Expected shortfall (ES) | B/E (Break/Even) | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Argentina | Rizikové parametry | Dostatek finančního zázemí | RRR a nastavení rizika | Hry | Trhy | Výkyvy ceny | Mean reversion | Denní limity ztrát | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | HFT | Vysokofrekvenční obchodování | Rychlá cesta k bohatství | Hodnota spreadu | Rizika | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot