Monte Carlo
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Další články k tématu Monte Carlo
Money Management %R
31.01.2012 Zarobil som na danom obchode? OK. Prerobil som? Tiež OK!
FxPro SuperTrader - sestavte si vlastní FX portfolio
02.12.2015 FxPro SuperTrader* je plně automatizovaná investiční platforma, která umožňuje obchodníkům budovat své vlastní portfolio a nabízí tak přístup na devizový trh bez nutnosti manuálního obchodování.
Metody testování MOS
05.10.2010 Mechanické / automatické obchodní systémy
Dialogy s brejk-auťákem
11.06.2019 V tomto příspěvku bych chtěl trpělivým čtenářům (trpělivost je jedna z vlastností, která ctí tradera) přiblížit svůj život s breakouty a taky trochu narušit tu myšlenku, že kdo má AOSka, nemusí nic řešit co se týče psychologie obchodování. Ujišťuju všechny, že jsem zcela duševně zdráv, nicméně pro účely tohoto článečku si zahraju na rozdvojenou osobnost a ukážu pár dialogů sebe sama s mým druhým já – kovaným a zoceleným statistickým brejk-auťákem (dále jen „BA“).
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
29.12.2016 1) Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 odepsal během dnešní obchodní seance 1,32 %, když na investory působily sílící jen a pokračující propad akcií japonského průmyslového konglomerátu Toshiby v důsledku avizovaného odpisu hodnoty v řádu miliard dolarů. Od pondělí akcie Toshiby klesly kumulovaně o více než 41 %.
Zadlužená Itálie se bojí o své banky, krize by zasáhla celou Evropu
11.07.2016 Po britském referendu o odchodu z Evropské unie je ekonomická nejistota všudypřítomná. Nejvíce se však...
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Money management | Obchodní systémy | Price Action | Obchodní strategie | Japonsko | Peníze | Korelace | Equity | Backtesting | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | Francie | Španělsko | Daně | Rizika | Kapitál | AOS | Akcie | Aktiva | Zhodnocení | Bod | Drawdown | Exekuce | Finanční trh | Fundamentální zprávy | Indikátor | Korekce | Kurz | Risk | Nástroj | Obchodní systém | Obchodník | Poplatek | Portfolio | Pozice | Profit Target | RRR | Realizovat zisk | Rezistence | Riziko | Scalping | Spread | Stop-Loss | Support | Swap | Swing | Trader | Trading | Trend | Ukazatel | VaR | Value at Risk | Volatilita | Výkonnost | Časový rámec | Banky | EUR | USD | GBP | Obchodování | Saxo Bank | Pravděpodobnost | Zisk | Výsledky | Obchodovat | Investovat | Praxe | Index | Cena | Dolary | FXstreet.cz | Graf | Instrument | Kurzy | Management | Market | Pips | Portfolia | Risk Management | Řízení rizika | Trh | Tržní podíl | Volatility | Volkswagen | Zprávy | Zisky | Indie | Redukce | ROCE | Equity křivka | Komise | Drawdown (DD) | S/R zóny | Brazílie | Úspěch | Znalost | Firmy | Propad | Kryptoměny | Sázkové kanceláře | Ztráty | Konsensus | Řízení peněz | Predikce | Krize | ČTK | Očekávání | Sázkaři | Saxo | Vstupní poplatek | Propad kapitálu | Intradenní trading | Akciový stratég | Intradenní strategie | Vývoj kapitálu | Swing strategie | Ziskové obchody | Risk Reward Ratio | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Automobilky | Peter Garnry | Obchod | Hypotéza | Předseda představenstva | Firma | Equity křivky | Zůstatek | Počet obchodů | Statistika | Velikost pozice | Problémy | Cvičení | Prognózy | Škoda Auto | Předseda | Nejziskovější | První obchod | Ztráta | Stratég | Ziskovost | Technické ukazatele | Ukazatele | Anglie | Pokles | Situace | Pandemie koronaviru | Pandemie | Vstupy | Obchody | Vývoj | Tržní podmínky | Automobilka | Škoda | Ukončit obchod | Růst | Potenciál | Více peněz | Statistiky | Nejvyšší pravděpodobnost | Automobilka Škoda Auto | Automobilka Škoda | Vliv volatility | RRR a nastavení rizika | Nastavení rizika | RRR vs. Volatilita | Nastavení RRR | Série ztrátových obchodů | Obchodní kapitál | Rostoucí potenciál | Vstup do obchodu | Více riskovat | Argentina | JDE | ČR | Risk na obchod | Riskovat méně | Ocenění | Šance | Cenové hladiny | Očkování | Černý kůň | Stop-Loss příkazy | Riziko ztráty | Martin Klass | Velký účet | Příležitosti | Prodej | První obchody | Thomas Schäfer | Slabé stránky | Proočkovanost | Náklady na obchodování | Risk-Management | Simulace Monte Carlo | Výsledky backtestu | Hodnota spreadu | Simulace obchodních strategií | Testování obchodní strategie | Základy backtestingu | TIM | 3М | Problémy s nedostatkem čipů | Škoda Plus | Hry | Pohyby trhu | Potencionální zisk | Obchodní instrument | CZ | Mistrovství světa ve fotbale | Saxo Strats | Prognózy Saxo Strats | Tým Saxo Strats | Redukce extrémů | Paul Pogba | Boubacar Kamara | Presnel Kimpembe | Christopher Nkunku | N’golo Kante | Koeficienty Elo | Challenge | Prop firma | Vice | Potenciální ztráty | Prop firmy | Evaluace | ProCent | FUNDING | RRR (risk reward ratio) | Výzva | Maximální ztráta | Radek Zalubil | Rozložit riziko | Splnění výzvy | Denní drawdown | Omezit potenciální ztráty | Efekt na psychiku | Ochrany kapitálu | Market conditions | Celkový limit ztráty | Limit ztráty | Pravidla prop firmy | Strategie prop tradingu | Splnit obchodní výzvu | Vlastní účet | Váš kapitál | Plnění výzvy | Konzervativní přístup | Požadovaný zisk | Procentuální vstupy | Průměrné RRR | Celkový DD | Splnění účtu | Porušení podmínek | Jak získat velký účet | Obchodování na vlastní účet | Challenge - evaluace | Nárok na výplatu | Jak co nejlépe řídit risk | Rizikové parametry Prop firem | Parametry Prop firem | Rizikové parametry | Limity pozic | Maximální velikost pozice | Denní limity ztrát | Denní limity | Limity ztrát | Podmínka u prop firmy | Trailing DD | Postupné zisky | Otočení trhu | Maximální počet lotů | Splnění evaluace | Monte Carlo simulace | Porušení podmínek prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Loss rate | Procento ztrátových obchodů | Win rate | DD prop firmy | Denní DD | Pravidlo prop firmy | Aritmetický průměr | Významné fundamentální zprávy | Budoucí výsledky | Monte Carlo simulátor | Simulace obchodního účtu | Přístupy v evaluaci | Vlastnění více účtů | Maximální DD | Akumulování účtů | Riziko ztráty prop účtu | VaR (Value at Risk) | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Měření rizika | Nástroje pro měření rizika | Gaussovo rozdělení | Risk/Money management
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Indikátor | Růst | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot