Monte Carlo
Prop trading účet není účet, ale pravděpodobnostní hra?
01.06.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali, proč vzniká stále více crypto prop firem, tedy prop tradingových společností zaměřených primárně na obchodování kryptoměn. Ukázali jsme si, že tento trend souvisí hlavně s rostoucím zájmem o kryptoměny, jejich vyšší volatilitou, nepřetržitým obchodováním a také s nižšími technologickými bariérami pro vznik nových prop firem. Zároveň jsme upozornili, že rychlý růst tohoto segmentu přináší nejen nové příležitosti, ale také větší nároky na řízení rizika, transparentnost pravidel a schopnost rozlišit kvalitní firmu od společnosti postavené především na marketingu.
Prop Trading: Co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy?
11.08.2025 V minulé kapitole jsme si řekli, zda je důvod obávat se změn smluvních podmínek v rámci prop firmy včetně toho, co jsou to vůbec ty smluvní podmínky, rozdíl oproti obchodním podmínkám a to, zda je možné vůbec něco namítat prop firmě, pokud je změní v průběhu vašeho obchodování. V dnešní kapitole se podíváme na úplný začátek toho, co byste měli umět ještě předtím, než se pustíte do obchodování na prop tradingovém účtu. Pokud náhodou netušíte, co to vůbec prop trading je, tak se můžete podívat na kapitolu s názvem „Co je to proprietární obchodování?“.
Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.
Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Limity pozic | Soustředění | Indikátor | Statistiky | Akciový stratég | NFP report | Splnit obchodní výzvu | Živé výsledky | Výsledky backtestu | Ukázka Monte Carlo simulace | Obchodní seance | Expected shortfall | Riskovat svůj kapitál | Měřitelné informace | Úspěšný obchodník | Lidské chyby | Vstupy | Splnění účtu | HFT | Poměr rizika a zisku (RRR) | EUR | Velikonoční slevy | Kvantitativní modely | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Obchodní systém | Praktický příklad | Vlastnění více účtů | Aktiva | Správný money-management | Equity | Market conditions | Slevy na challenge | Longový obchod | Očekávání (expectancy) | Dovednosti | Kvantitativní analýza na Forexu | Efekt na psychiku | Výsledky zpětného testování | Smluvní podmínky | Jak co nejlépe řídit risk | Dlouhodobý úspěch | Korelace | Funded účet | Výkyvy | Výzvy u prop firmy | Trvání fundamentální zprávy | Sběr dat | Ukázka Monte Carlo | Podmínka u prop firmy | Stanovená pravidla | Statistická arbitráž | Škoda Auto | Pravděpodobnost | Nepříznivé období | Risk/Money management | Nastavení RRR | Vyhlášení inflace | Testování obchodní strategie | SL (stop-loss) | Moje strategie | Výkyvy ceny | Diverzifikace | Statistické metody | Riziko ztráty prop účtu | Zprávy s vysokým dopadem | Celkový DD | Série ztrátových obchodů | Rozložení obchodů | Trading u prop firmy | Profesionální obchodníci | GDP | Cílový zisk | Zkušený obchodník | Fundamentální zprávy | Úspěch v prop tradingu | Dostatek finančního zázemí | Ukončení obchodu | Trading účet | Sortino Ratio | Emocionální stav | Maximální počet lotů | VaR (Value at Risk) | Procentuální vstupy | Poplatky | Nezaměstnanost v USA | Rizikové parametry Prop firem | Učení v prop tradingu | Expected shortfall (ES) | Silné a slabé stránky | Aritmetický průměr | Nejčastější chyby | Win rate | Value at Risk (VaR) | Klouzavé průměry | Strach | Risk na jeden obchod | Diseminační | HFT (High-frequency trading) | Ceny aktiv | Návyk | Vysoká očekávání | Přístupy v evaluaci | Vstup do prop tradingu | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Skutečný kapitál | Černý kůň | Peter Garnry | Simulace obchodního účtu | Simulace Monte Carlo | Monte Carlo simulátor | Tým Saxo Strats | Úspěšné obchodování | Porušení pravidel | Technické znalosti | Rozložit riziko | Prop výzvy | ForexFactory | Cenové hladiny | Kvalitativní analýza | Fáze trhu | Peníze | Simulace obchodních strategií | Pravidla prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Větší částky peněz | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Co je to kvantitativní analýza? | Prop challenge | Uzavírání pozic | Šance na úspěch | Jak provést kvantitativní analýzu | Podstata analýzy | Časové řady | Volatilita | Prop trading účet | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Monte Carlo simulace | Předsudky | 3М | Ziskové obchody | Bariéra | Kvantitativní analýzy | Crypto | Rizikové parametry | Obchodní výkonnost | Pochybnosti | Předčasné uzavírání pozic | Objem obchodů | Pravidlo prop firmy | Funded | Denní limity | Challenge | Budoucnost | Vstup do obchodu | Náklady na obchodování | Bullish | Ziskovost strategie | Boubacar Kamara | Váš trading | Parametry Prop firem | Obchodování na prop tradingovém účtu | Více peněz | Zvýšit pravděpodobnost | Analýzy | Portál FXstreet.cz | Rozptýlení | Trpělivost | Trh | Systematický přístup | Makroekonomické zprávy | Prop firmy | První obchody | Zkušenost | Fáze trhů | Index | B/E | Budoucí cenové pohyby | Crypto prop | Výkon | Nejvyšší pravděpodobnost | Automobilka Škoda Auto | Anglie | Komise | Nejistoty | Kapitál | Fundamentální zpráva | Intradenní strategie | Mistrovství světa ve fotbale | Cesta k bohatství | Testování strategie | Dlouhodobý proces | Poplatek | RebelsFunding | Jak na to | Redukce extrémů | Procento ztrátových obchodů | Pozitivní expectancy | Scalping | Limity ztrát | Zpráva | Pohyby trhu | Sharpe ratio | Ekonomický kalendář | Porušení podmínek prop firmy | Bod zlomu | Inflace | Stačilo | Swing | Tržní podmínky | Správné řízení peněz | Interpretace výsledků | Ukončit obchod | Dolary | MQL5 | Prop tradeři | Poměr rizika a zisku | Významné fundamentální zprávy | Správná rozhodnutí | Loss rate | Obchodní účet | Možné scénáře | Nastavení rizika | Gaussovo rozdělení | Omezit potenciální ztráty | Porušení podmínek | Technické nastavení | Základy backtestingu | Bohatství | Graf | Saxo Strats | Maximální ztráty | Paul Pogba | Obchodní plán | Balance | Prop Trading účet | Škoda Plus | Chamtivost | Pandemie koronaviru | Disciplína | RebelsFunding.com | Riskovat méně | Měření rizika | Sortinův poměr | Sortino ratio | Cvičení | Výzvy prop firem | Propad kapitálu | Platformy | Volatility | Strategie prop tradingu | Společnosti | Plnění challenge | R-Squared | Ztrátové obchody | Drawdown (DD) | Trailing DD | Nejziskovější | Obchodování kryptoměn | Postupné zisky | Vliv volatility | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Win-rate | Řízení rizika | Znalost | Prognózy Saxo Strats | Fundovaný účet | Vice | Proočkovanost | N’golo Kante | Risk of Ruin | Rostoucí potenciál | Backtestovat | Jasná pravidla | Více riskovat | Firma | Backtest | Ziskový systém | Jak získat velký účet | Velikosti pozice | Prop firma | Rychlá cesta k bohatství | Equity křivky | Vývoj | Saxo | Splnění evaluace | RRR vs. Volatilita | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | Likvidita a volatilita | Obchodníci | Slevy | Profi obchodníci | Prop Trading | Změna systému | RRR | Riziko ztráty | Chování | EUR/USD | Spolehlivost | Obchodovat | Finance | Požadovaný zisk | Odhadovat fundamentální zprávy | Trend-following | Problémy | Denní DD | Sebevědomí | Výdělky | Obchodní výkon | Změny trhu | Velikost pohybů | Problémy s nedostatkem čipů | Byznys | USA | Připravenost na ztráty | Čekat na příležitost | Cenové pohyby | Kasina | Automobilka | Ziskový obchod | Technické indikátory | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Roboti | Směr trhu | Panika | Výzva | Balance křivky | Investovat | EA advisoři | Pandemie | Mean reversion | Nákup a prodej | Risk-Management | Můj trading | Firmy | Co je to proprietární obchodování | Historie | Backtestovat obchodní strategie | Budoucí vývoj | RRR (risk reward ratio) | Hon za ziskem | Akumulování účtů | Realistická očekávání | Challenge - evaluace | Expectancy | Money management | Zisková strategie | Sharpeův poměr | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Pravděpodobnostní hra | Funkce v excelu | Argentina | Minimalizovat ztráty | Analýzy v prop tradingu | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Maximální DD | Statistická analýza | Hry | Trhy | Obchodování na vlastní účet | Unemployment Claims | Prop účet | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Trading | Generovat zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Tržní data | Swing strategie | Průměrné RRR | Hodnota spreadu | Rizika | Maximální velikost pozice | Zvýšit win rate | Novinky z prop tradingu | B/E (Break/Even) | RRR a nastavení rizika | Kvantitativní analýza | Denní limity ztrát | Vlastní kapitál | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Nalezení souvislostí | První obchod | Vývoj kapitálu | Finanční polštář | Stabilita | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | Cesta Prop Tradingem | Optimalizace obchodní strategie | DD prop firmy | Komodity | ICT | Vstupní poplatek | Významný dopad | Dodržovat pravidla | Ztráta | Psychická odolnost | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Volkswagen | Expected Value | Riziko | Jak vydělat | MAM | NinjaTrader | AOS | Volatilita trhů | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Nadšení | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Obchodní úspěch | Balance křivka | Optimalizace | Algoritmy | Obchodní den | Úspěšný trader | Money-Management | S/R zóny | MetaTrader 5 | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Histogram | Bez rizika | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Medián | Index CPI | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Různé trhy | Grafy | Aktivum | CARA | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Živé obchodování | Rozhodování | Klid | Loterie | Brazílie | Bonusy | Provize | Obchodní systémy | ČTK | Novinky | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Target | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Ztrátový obchod | Výsledky | Rychlý růst | Nejlepší strategie | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Série ztrát | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | Velikonoce | High-frequency trading | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Technické ukazatele | Krize | High | Různé tržní podmínky | Navyšování účtu | Technické problémy | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Interpretace | BAT | Proprietární obchodování | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Velikost účtu | Forexu | Soubor pravidel | Indikátory | Dobrý obchodní plán | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Market | MQL4 | Support | Transparentnost | Moje cesta Prop Tradingem | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Nové příležitosti | Tržní podíl | Obchodní výzvy | CZ | Maximální drawdown | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Vydělat peníze | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | MetaTrader 4 | Swap | Počet obchodů | VaR | Klíčový faktor | SMC | Vytrvalost | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Vzrušení | Denní drawdown | Cykly | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot