Úterý 25. června 2024 14:43
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei léto akce
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader

Risk-Management v Prop Tradingu

10.05.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Prop Trading   Tisk


V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.

Rizikové parametry Prop firem

První je potřeba se podívat na to, jaké rizikové parametry má právě daná prop firma, u které si chcete koupit výzvu, tyto parametry budou například tyto:

1.     Limity pozic: limity pozic odkazují na maximální velikost pozice, kterou může obchodník zaujmout v konkrétní skupině aktiv (akcie, Forex, kryptoměny). Tyto limity jsou navrženy tak, aby zabránily tomu, že by byla prop firma příliš vystavena jednomu obchodnímu instrumentu.
2.     Denní limity ztrát: denní limity ztrát se týkají maximální částky peněz, kterou může obchodník ztratit za jediný den.
3.     Celkový limit ztráty: celkový limit ztráty se týká maximální částky peněz, kterou můžete ztratit na vašem obchodním účtu.
4.     Stop-Loss příkazy: Stop-Loss příkazy se používají k automatickému zavření pozice, pokud dosáhne předem stanovené cenové hladiny. Tyto příkazy jsou navrženy tak, aby pomohly omezit potenciální ztráty a chránit před nepříznivými pohyby trhu. Podmínka u prop firmy může být například ta, že u každého obchodu musíte právě Stop-Loss (SL) použít.

Toto byly nejčastější rizikové parametry, na které u prop firem narazíte. Když se podíváte na vaši strategii a vámi aktuálně používaný risk management a vaše statistiky, tak je potřeba je nastavit tak, aby vše vyhovovalo pravidlům prop firmy. Vám sice osobně vyhovovat nemusí, ale to v prop tradingu nikoho nezajímá, musíte splnit pravidla dané firmy. Tedy pokud je pravidla prop firmy, že denní drawdown (DD) je 5 % a vaše strategie normálně dosahuje denní DD více než těchto 5 %, musíte se přizpůsobit třeba tak, že snížíte risk na jeden obchod úměrně tomu, abyste se vešli do těchto 5 % nebo tak, že otevřete ve vaší nákupní zóně více menších obchodů a cena a procentuální vstupy se zprůměrují, tím dosáhnete nižšího DD, ale oberete se o případný potencionální zisk. To samé platí i u celkového DD.

Důležité je taky poznamenat, že prop firmy dávají čím dál častěji DD ve stylu trailingu, což znamená, že se aktuální denní či celkový DD počítá z nejvýše dosaženého zůstatku na účtu. To platí především u jednofázových výzev. Příklad na trailing DD jsme si rozebrali v minulé kapitole, kde byly popsány základních strategie prop tradingu – jak získat velký účet. Proto je u tohoto typu DD lepší brát postupné zisky z pozice a tím se nevystavit případnému otočení trhu proti vám, což by mohlo mít za následek právě dosažení trailing DD.

Limitování pozic, to může znamenat například to, že na jednom obchodním instrumentu či na vašem účtu můžete otevřít maximální počet lotů nebo kontraktů. Pokud se jedná o možnost limitování pozic celkově na jednom účtu bez ohledu na obchodní instrument, tak s tím nic neuděláte a tento problém nevyřešíte žádným nastavením, pokud se ale jedná o limitování pozic na jeden obchodní instrument, tak to už vyřešit lze. Problém vám vzniká, jestliže například obvykle vstupujete za vyšší procento do obchodu, přičemž berete malé RRR (Risk Reward Ratio) a takový limit vám nedovolí vstoupit podle vaší původní strategie u prop firmy. Vyřešit to jde například tím, že si najdete podobný obchodní instrument, který co nejvíce koreluje s vaším původním instrumentem. Korelace těchto párů by měla být co nejvyšší, ideálně nad 90 %. Díky tomu můžete otevřít dva extrémně podobné obchody na dvou instrumentech, což znamená, že se váš risk na obchod zvýší alespoň na dvojnásobek.

U posledního rizikového požadavku prop firmy ohledně toho, že Stop-Loss musíte dávat ke každému obchodu se snad ani nemusíme bavit. Pro správné řízení risk managementu je Stop-Loss nevyhnutelný.

V evaluaci a na fundovaném účtu

Nyní můžeme přejít k risk managementu u účtů, které jsou v prvotní fázi, tedy v evaluaci a následně i na fundovaném účtu, tedy po splnění evaluace. Jednotlivé řízení risk/money managementu může být klidně odlišné v různých fázích, jelikož na tom není nic špatného a spíše to může být pro vás i výhodou. Většinou jsou to právě dvě fáze, které vás dělí od získání plnohodnotného fundovaného účtu.

První si řekněme, co riskujete. Z vaší strany riskujete pouze vstupní poplatek, za který si výzvu kupujete, a váš čas, který si každý cení jiným způsobem. Z toho vyplívá, že ten, kdo má více peněz, které může investovat do výzev, může taky více riskovat a přizpůsobit tomu svůj risk management, jelikož mu nebude úplně vadit, když nesplní výzvu napoprvé na rozdíl od druhého člověka, který nemá tolik našetřeno a jeho čas se cení míň, proto je donucen riskovat méně a věnovat se výzvě delší dobu. Pokud patříte do první skupiny, tak můžete obchodovat ve fázi výzev agresivně a pokud jste ve druhé skupině je lepší konzervativní přístup. V dnešních modelech prop firem je jedna výhoda, která dříve nebyla tak častá, a to je neomezená doba na splnění výzvy, kterou už nabízí právě většina prop firem, což může využít převážně druhá skupina, která si může dovolit investovat svůj čas do výzvy.

Každopádně obecně je lepší být ve fázi evaluace agresivnější, tedy pokud si spočítáme, že vaše průměrné RRR (Risk Reward Ratio) je například 1:3 (to znamená, že na každý obchod můžete vydělat 3x více než kolik riskujete) a prop firma požaduje zisk 10 %, tak potřebujete při risku 1 % na obchod udělat 3 ziskové obchody a k tomu ještě jeden obchod 1:1 (první obchod vydělá 3 %, druhý obchod 3 %, třetí obchod 3 % a čtvrtý obchod 1 %). Pokud je vaše průměrné RRR menší, tak zvyšte svůj risk v rozmezí od 1 do 2 %. Budete mít tím pádem rezervu 5 až 10 obchodů na to selhat, pokud chytíte ztrátovou sérii, což ale pokud jste agresivní a nevadí vám ztratit poplatek za odměnu ušetřeného času, můžete to tak provést.

Pokud zavedeme tyto čísla do Monte Carlo simulace, tak v 10 obchodech s maximálním počtem po sobě jdoucích SL za den, tedy pěti, a pravděpodobností ztráty 50 % máte 10,94 % pravděpodobnost na to, že tato série pěti ztrát v řadě nastane minimálně jednou, pokud si vezmeme 10 ztrát v řadě, což by znamenalo porušení podmínek prop firmy a ztrátu účtu, tak máte pravděpodobnost 0,1 %, že tato situace nastane.

V příkladu, kde jsme si brali 4 obchody na splnění účtu, tedy tři obchody s RRR 1:3 a jeden s RRR 1:1, tak při úspěšnosti 50 % a ztrátové série všech 4 obchodů nám vychází pravděpodobnost této série 6,25 %, že nastane minimálně jednou. Pro lepší představu si tyto výpočty můžeme zobrazit na obrázku níže.


Tabulka zobrazující pravděpodobnost série ztrátových obchodů za sebou

Tato tabulka byla sestavená na vzorku 500 obchodů, v horní části tabulky jsou čísla od 2 do 15, to znamená sérii ztrátových obchodů za sebou. Vertikální hodnoty tabulky vlevo (uváděny v %) znamenají „loss rate“, neboli procento ztrátových obchodů. Tedy na příkladu si můžeme interpretovat tuto tabulku následovně: S jakou pravděpodobností budu mít ve vzorku 500 obchodů ztrátovou sérii 6 obchodů v řadě při počtu ztrátových obchodů 40 % (tedy win rate je 60 %)? Podíváme se do tabulky a zjistíme, že tato situace se stane na 71 %. Takto jde pracovat i s pravděpodobností především u prop firem, kde máte pravidla a nemůžete si někdy dovolit takovou sérii podstoupit, jelikož byste porušili maximální či denní ztrátu.

Pokud se na to podíváme více do detailu, tak řekněme, že za rok máte například 365 obchodů, což by vycházelo například na jeden obchod denně, celkový DD prop firmy je 10 % a denní DD je 5 %, váš vstup do obchodu bude například 1 % z kapitálu a win rate 40 %. Denní DD v tomto případě nemusíme řešit, jelikož dáváte průměrně jeden obchod denně, abyste porušil pravidlo prop firmy museli byste jich dát pět ztrátových za jeden den, což v našem příkladu nebudeme řešit (stačí si nastavit vlastní pravilo 3 ztráty a dost = daný den po 3 ztrátách už neobchodujete), ale to, co budeme řešit je celkový DD, ten může nastat za sebou velmi jednoduše, tedy matematicky podle simulátoru vychází to, že z 365 obchodů a úspěšností 40 % nastane 10 po sobě ztrátových obchodů za sebou v sérii 365 obchodů minimálně jednou s pravděpodobností 58,82 %, minimálně dvakrát a více s pravděpodobností 21,32 % a minimálně tři a více krát s pravděpodobností 5,25 %. Co z toho můžeme vyčíst? Jednoduše to, že je velmi důležité si na začátku fundovaného účtu vytvořit nějaký zisk a obecně snížit risk, první obchody na funding účtu jsou jedny z nejdůležitějších, jelikož vám to hraje do karet s pravděpodobností a dále to má i pozitivní efekt na psychiku. Pokud tyto pravděpodobnosti porovnáme s tím, že jste na vlastním účtu (u klasického brokera) a parametry nastavení budou úplně stejné (win rate 40 % atd.) jen s tím rozdílem, že si můžete dovolit ztratit 100 %, což znamená spálení účtu, tak si můžete dovolit 100 po sobě ztrátových obchodů, a to se stane na 0,001 %. Jak vidíte, tak už jen z pohledu pravděpodobnosti má prop firma těžší podmínky na to vytvořit zisk. Pokud ale svůj risk zmenšíte o polovinu, tedy na 0,5 % vstup do obchodu u prop firmy, tak si můžete už dovolit ztratit 20 obchodů za sebou, což vychází na výskyt takové série jednou a vícekrát s pravděpodobností 0,51 % a to je o dost přijatelnější číslo než 58,82 %. Proto i taková věc jako zmírnění vstupu do obchodu na polovinu vás může nechat ve hře, díky tomu máte taky větší šanci na výplatu.

V rámci risk managementu a money managementu je důležité pracovat s pravděpodobností a na tu musíte mít data, a to především i tyto:

1.     Jaký máte win rate (zde musíte mít určitý vzorek obchodů, na které bude statistika považována za relevantní, to je například číslo 500 a více. Je to jako s pravděpodobností hodu mincí, pokud provedete deset pokusů, tak vám může padnout 7krát panna a 3krát orel, tedy pravděpodobnost je velmi zkreslená, pokud tento pokus provedete na 500 a více pokusech, tak pravděpodobnost se bude blížit relevantnímu výsledku okolo 50 %).
2.     Vaše průměrné RRR (Risk Reward Ratio) na jeden obchod. Jednoduše sečtěte všechny RRR z obchodů a vydělte je jejím počtem, vyjde vám aritmetický průměr.

Pro lepší statistiku je vhodné se ptát sám sebe i na následující otázky:

1.     Jaké dny v týdnu jsou pro mě nejziskovější?
2.     Jaké měsíce jsou nejziskovější?
3.     Je ziskové obchodovat pár dní před a po vyhlášení významné fundamentální zprávy?

Takových otázek se dá sestavit celá řada s ohledem na váš obchodní systém či styl. Nicméně obecně můžete využít simulátory, které vám dají představu s vašem risk managementu a nasimulují vám vaše budoucí výsledky. Z těchto výsledků si vezmete ponaučení a přizpůsobíte si váš budoucí risk/money management, pokud samozřejmě nebudete spokojeni s výsledkem. Jedním z nich může být Monte Carlo simulátor zaměřen na trading. Pokud si například vezmeme simulaci zase na vzorku 500 obchodů, s počátečním kapitálem 100 000 dolarů, riskem na obchod 1 % z kapitálu, úspěšností 30 % a průměrným RRR 1:3, tak váš kapitál bude po 500 obchodech o 68,22 % vyšší, tedy přesně na 168 221,50 dolarech. Takový příklad je znázorněn na následujícím obrázku, můžete si tedy dopředu nasimulovat, pokud zatím data teprve backtestujete a sestavujete risk management, zda vaše strategie bude zisková a případně jaké paramenty by se dali upravit lépe.


Obrázek simulace obchodního účtu podle simulátoru

Pokud se podíváme na konzervativní přístupy v evaluaci, tak je lepší riskovat méně než 1 %, pokud váš čas stojí za to obchodovat bez možnosti výplaty a až posléze mít poplatek za výzvu pravděpodobně vrácen spolu s první výplatou. Tedy obecně pokud máte málo peněz a spoustu času, tak je to pro vás lepší varianta. Další variantou, jak jednoduše chránit svůj kapitál při obchodování, je mít dvě strategie na market conditions neboli tržní podmínky, jelikož mít v záloze druhou strategii, která bude lepší na dané tržní podmínky, se hodí jednak z důvodu ochrany kapitálu, tak i z důvodu udržení stávající výkonnosti a v neposlední řadě i z důvodu psychiky.

Vlastnění více účtů a tím rozložit riziko

Zároveň je vždy dobré u prop tradingu splnit nějakou výzvu v rámci rozložení vašeho rizika, jelikož jak už jsme psali, tak reálně na 100 000 dolarovém účtu manipulujete s 10 000 dolary, což je vaše maximální ztráta, tedy se vám trochu zužují možnosti, jak s těmito penězi nakládat, proto je vždy dobré rozložit riziko na více účtů, protože pokud máte takovou podmínku jako je maximální DD, tak na normálním účtu (u klasického brokera) byste se pod nějaké době mohli dostat do plusu a nějak z DD 15, 20 a více procent vybruslit, ale zde jste ohraničeni 10 %, proto mějte v rezervě jeden účet, kde budete mít splněnou výzvu a na druhém obchodujte a zároveň plňte ještě další výzvu, tedy se jedná jednoduše a akumulování účtů. V souhrnu máte tedy tři účty, na prvním normálně obchodujete (už s nárokem na výplatu), na druhém neobchodujete (ale výzva je splněna) a na třetím děláte teprve evaluaci (obchody na tento účet přenášíte z prvního). Jelikož jak jsme si výše popsali, je zde určitá pravděpodobnost, že během 500 nebo 365 obchodů o váš účet v jeden moment přijdete z důvodu dovršení maximálního DD, nemusí to nutně nastat, ale může a tato pravděpodobnost není zrovna malá. Každopádně toto je i jeden z možných scénářů, jak rozdělit riziko ztráty prop účtu, aby vám nevypadl váš příjem či byste se potencionálně dostali do situace, kdy nebudete mít ani jeden účet, který má splněnou evaluaci.

Závěr

Jak už víme, a i se na tom většina obchodníků shodne, risk management a money management jsou jedny z nejdůležitějších termínů v tradingu. Obecně pokud obchodujete pro prop firmu, neriskujete nic víc než váš vstupní poplatek a čas, na rozdíl o obchodování na vlastní účet (u brokera), kde riskujete celý kapitál a taky váš čas, tedy vaše ztráty jsou v prop tradingu limitované, proto každému může sednout jiná výše agresivity, každopádně vždy platí jedno, pokud začínáte, tak riskujte méně a vždy platí rovnice, že pokud snížíte risk na obchod, tak zůstanete déle ve fázi výzvy a zároveň musíte splnit vyšší požadovaný zisk v podobě RRR (risk reward ratio). V risk managementu můžete taky využívat další nástroje jako je například VaR (Value at Risk) nebo Expected shortfall (ES), což jsou nástroje pro měření rizika, bohužel tyto metody výpočtu mají svá omezení a aby byla zcela platná, předpokládá se, že rozložení výkyvů se řídí normálním rozdělením (též nazýváno jako Gaussovo rozdělení), což v praxi není pravda. Proto je vhodné interpretovat jejich výsledky s opatrností a používat je jen jako doplňkový nástroj. Každopádně zároveň se vždy držte těchto bodů:

1.     Nikdy neriskujte více, než si statisticky můžete dovolit.
2.     Dodržujte svůj risk/money management.
3.     Započítejte do svých pozic i všechny náklady jako spread, swap, komise…
4.     Sledujte svou dostupnou marži.
5.     Vždy musíte dopředu vědět, kolik riskujete = používejte SL.
6.     Vždy musíte dopředu vědět, kdy vystoupit z obchodu = používejte TP.
7.     Nenechávejte svou pozici úplně bez dozoru.
8.     Trackujte a stále měřte svou výkonnost, abyste měli aktuální data.
9.     V rámci rizika se vyvarujte volatilním událostem na trhu.
10.   V závislosti na měsíční volatilitě upravujte své RRR, někomu v méně volatilních měsících jako je například prosinec může vyhovovat brát nižší RRR a ve volatilnějších měsících své RRR naopak zvýšit.

V příští kapitole se podíváme na psychologii v prop tradingu a jak moc se liší od klasického tradingu.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Money management | Peníze | Korelace | Daně | Rizika | Kapitál | Akcie | Drawdown | Fundamentální zprávy | Risk | Nástroj | Obchodní systém | Obchodník | Poplatek | Pozice | RRR | Riziko | Spread | Stop-Loss | Swap | Trading | VaR | Value at Risk | Výkonnost | Obchodování | Pravděpodobnost | Zisk | Výsledky | Obchodovat | Investovat | Cena | Dolary | FXstreet.cz | Instrument | Management | Market | Risk Management | Zprávy | Zisky | Komise | Drawdown (DD) | Firmy | Kryptoměny | Ztráty | Vstupní poplatek | Ziskové obchody | Risk Reward Ratio | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Obchod | Firma | Statistika | Velikost pozice | Nejziskovější | První obchod | Ztráta | Situace | Vstupy | Obchody | Tržní podmínky | Více peněz | Statistiky | Monte Carlo | Série ztrátových obchodů | Vstup do obchodu | Více riskovat | JDE | Risk na obchod | Riskovat méně | Cenové hladiny | Stop-Loss příkazy | Riziko ztráty | Velký účet | První obchody | Risk-Management | TIM | | Pohyby trhu | Potencionální zisk | Obchodní instrument | CZ | Challenge | Prop firma | Vice | Potenciální ztráty | Prop firmy | Evaluace | ProCent | FUNDING | RRR (risk reward ratio) | Výzva | Maximální ztráta | Radek Zalubil | Rozložit riziko | Splnění výzvy | Denní drawdown | Omezit potenciální ztráty | Efekt na psychiku | Ochrany kapitálu | Market conditions | Celkový limit ztráty | Limit ztráty | Pravidla prop firmy | Strategie prop tradingu | Splnit obchodní výzvu | Vlastní účet | Váš kapitál | Plnění výzvy | Konzervativní přístup | Požadovaný zisk | Procentuální vstupy | Průměrné RRR | Celkový DD | Splnění účtu | Porušení podmínek | Jak získat velký účet | Obchodování na vlastní účet | Challenge - evaluace | Nárok na výplatu | Jak co nejlépe řídit risk | Rizikové parametry Prop firem | Parametry Prop firem | Rizikové parametry | Limity pozic | Maximální velikost pozice | Denní limity ztrát | Denní limity | Limity ztrát | Podmínka u prop firmy | Trailing DD | Postupné zisky | Otočení trhu | Maximální počet lotů | Splnění evaluace | Monte Carlo simulace | Porušení podmínek prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Loss rate | Procento ztrátových obchodů | Win rate | DD prop firmy | Denní DD | Pravidlo prop firmy | Aritmetický průměr | Významné fundamentální zprávy | Budoucí výsledky | Monte Carlo simulátor | Simulace obchodního účtu | Přístupy v evaluaci | Vlastnění více účtů | Maximální DD | Akumulování účtů | Riziko ztráty prop účtu | VaR (Value at Risk) | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Měření rizika | Nástroje pro měření rizika | Gaussovo rozdělení | Risk/Money management |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\prop-trading-26042024-1.png
    Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
    V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
    C:\fakepath\1712682845-prop-trading-09042024-2.png
    Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
    Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
    C:\fakepath\prop-trading-08032024-1.png
    Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
    Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
    C:\fakepath\prop-trading-12022024-1.png
    Jak funguje Prop Trading?
    V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
    C:\fakepath\rrr.png
    Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
    Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
    risk-reward-20022016-3.png
    Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
    V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
    profit-target-09112015-ilust.png
    Zadáváme Profit-Target
    V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
    stop-loss-21092015-1.png
    Používejte SL, váš účet vám poděkuje
    Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
    obchodni-denik-18052015-2.png
    Obchodní deník tradera a vedení statistik
    V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.
    fundamenty.jpg
    Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
    Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
    fxst.jpeg
    Korelace měn
    Vzájemná korelace měnových párů - korelační tabulka.
    forex91.JPG
    9. část - Money Management
    Money Management (MM) patří bezesporu mezi nejdůležitější oblasti úspěšného obchodování. Vzhledem k tomu, že není v našich lidských silách, abychom vždy na 100 % předpovídali budoucí pohyby cen na trhu, musíme se naučit vyrovnat se i s obchody, které pro nás jako pro obchodníka nebudou vždy ziskové. I přes to, že jsme na forexovém trhu proto, abychom vydělávali peníze, ztrátovým obchodům se prostě nevyhneme. K tomu, abychom tyto obchody eliminovali a měli je pod kontrolou, nám slouží tzv. Money Management. A co to tedy vlastně je? Money Management je soubor pouček a pravidel, které nám pomáhají se správným řízením rizika na obchodním účtu. Jeho hlavním cílem je zajistit přežití investora na trhu a v případě série ztrátových obchodů co nejvíce ochránit jeho kapitál. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez MM, hazardujeme se svými penězi.

Čtěte více

  • Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
    FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
  • Práce v FTMO? A proč ne?
    V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
  • Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
    Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
  • Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
    Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
  • Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
    V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
  • Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
    S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům.
  • Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
    Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
  • Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
    V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je.
  • Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
    FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
  • Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
    Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
  • Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
    Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
  • Výhody a nevýhody Prop Tradingu
    V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
  • Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
    V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král