Hodnota v riziku
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Hodnota v riziku
Zátěžové testy ČNB prokázaly vysokou odolnost domácích pojišťoven
13.10.2025 Dohledové zátěžové testy České národní banky opět prokázaly vysokou odolnost domácích pojišťoven. Jejich výsledky ukázaly, že pojišťovací sektor je i nadále schopen odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. Testování se v letošním třetím čtvrtletí uskutečnilo na datech z konce roku 2024. ČNB o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě.
Nefalšovaná změna paradigmatu
17.08.2015 Explozivní růst hodnoty v riziku (VaR) povede k odklonu od rizika. Kombinace nižší transparentnosti, pomalejšího růstu, rizika deflace a nepochopení...
Růst spotřebitelských cen zrychlil a jádrová inflace láme rekordy
10.07.2020 Spotřebitelské ceny v červnu vzrostly oproti předchozímu měsíci o 0,6 % a ve srovnání s loňským rokem pak o 3,3 %. Česká inflace tak výrazně zrychlila. Za tím stály jednak vyšší ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde i nadále působil opožděný vliv vyšší spotřební daně na cigarety. Výrazně se však zvýšila také jádrová inflace, která v meziročním vyjádření vystoupala až na 3,5 % z předchozích 3,3 %. Podle ČNB tato hodnota přestavuje proinflační riziko její současné prognózy. Podle nás je však aktuálně vysoká inflace pouze dočasnou záležitostí a v druhé polovině letošního roku očekáváme její snížení.
Generální revize společnosti Alibaba: Co je třeba vědět
30.03.2023 Společnost Alibaba se tento týden dostala na titulní stránky finančních zpráv, protože její generální ředitel Daniel Zhang oznámil zásadní reorganizaci podniku. Toto rozhodnutí překvapilo analytiky trhu, a to pouhý den poté, co zakladatel Alibaby Jack Ma poprvé za posledních 12 měsíců veřejně vystoupil na čínské půdě.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
28.02.2024 Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
ČNB: České banky i pojišťovny jsou dost odolné vůči zhoršení ekonomiky
07.08.2023 České banky i pojišťovny jsou dostatečně kapitálově vybavené, aby odolaly i zhoršeným ekonomickým podmínkám. Ukázaly to výsledky dohledových zátěžových testů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Tento druh testů provádí ČNB pravidelně ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami, které pokrývají přes 90 procent českého trhu.
US Open: Indexy na Wall Street pod tlakem posilujícího dolaru 💲💲
12.04.2024 V USA indexy v úvodu hotovostní seance ztrácejí, čímž se zvyšuje pravděpodobnost druhého medvědího týdne v řadě. Tlak nabídky podporuje posilující dolar a výnosy zůstávají i přes dnešní poklesy vysoko. Nervózní situace na světových trzích je důsledkem vyšších hodnot indexu spotřebitelských cen v tomto týdnu a rostoucího rizika eskalace íránsko-izraelského konfliktu. Vyšší hodnoty CPI posunuly očekávání nejbližšího snížení sazeb ze strany Fedu na září letošního roku. Eskalace konfliktu mezitím vede k odlivu kapitálu k méně rizikovým aktivům, jako je dolar a zlato.
Zlato udržuje rekordní hodnoty v období makroekonomických rizik a nejistoty před americkými volbami
31.10.2024 Zlato si nadále udržuje rekordní hodnoty díky zvýšenému zájmu investorů v čase makroekonomických rizik a nejistoty ohledně amerických prezidentských voleb. Tento týden zlato překročilo hranici 2 800 USD za trojskou unci a jeho cena zůstává na vysokých úrovních. Analytici z ANZ Research v poznámce klientům uvedli, že “zlato stále nachází podporu mezi investory během zvýšené makroekonomické nejistoty”. Trh se zřejmě připravuje na vysokou míru nejistoty v souvislosti s nadcházejícími americkými volbami.
Pandemie koronaviru je příležitostí k nákupu, spíše než koncem světa
20.03.2020 “Pandemie koronaviru je příležitostí k nákupu, spíše než koncem světa” říká o akciových trzích spoluzakladatel fondu Quant a přední český ekonom Pavel Kohout.
Související klíčová slova:
Diverzifikace | Rozložení investic | Obchodník | Korelace | Podmíněná hodnota v riziku | Využití likvidity | Bank of Japan | Výkyvy | Jak používat hedging? | Daňové povinnosti | Rizikový profil | Dlouhodobý úspěch | Pravděpodobnost | Aktiva | Tržní události | Riziková přirážka | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Energetika | Současný propad | Dosažení úspěchu | Základní metriky | Treynorův poměr | Ochrana kapitálu | Geopolitické napětí | Praktické příklady | Volatilita | Geografická diverzifikace | Jak diverzifikovat | Sebekázeň | USA | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Rizika a příležitosti | Strach | Příležitosti k nákupu | Vybírání zisků | Výnosy | Potenciální výnosy | Klíčové oblasti | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Brent | Politika | Zvýšení sazeb | Úroveň volatility | Využití technické a fundamentální analýzy | Růst | Finanční deriváty | Příležitosti | Fundamentální analýza | Finanční gramotnost | CBOE | Výhled | Kontrakty | Aspekty obchodování | Analýzy | Strategie řízení rizik | Trh | Používání rizikových ukazatelů | Index | Snížit riziko | Studie | Měď | Možné scénáře | Futures kontrakty | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Sharpe ratio | Řízení rizika | Zpráva | Centrální banky | Využití diverzifikace a hedgingu | Chamtivost | Cboe VIX | Objem dluhopisů | Data z USA | Budoucnost | Pravidelné vyvažování portfolia | Pohled na zlato | Izrael | Jensenova alfa | Tržní podmínky | Sortinův poměr | Fundamentální analýza forexu | Maximální ztráty | Jak řídit riziko při investování do akcií | Měření rizika | Ekonomické ukazatele | Ropa Brent | Jak diverzifikovat? | Volatility | Futures | Zvýšit zisky | Riziko při investování do akcií | Forexové trhy | CVaR | Vyvažování portfolia | Typy diverzifikace | Typy hedgingových strategií | Společnosti | Vysoká volatilita | Vice | Stříbro | Investování do akcií | Celkové riziko | Rizikovost investice | Fundamentální analýza akciových trhů | ETF | Jak řídit riziko | Fundamentální analýzy | Zpráva Commitment of Traders | Úspěšné obchodní strategie | Dluhopisy | Saxo | Alokace kapitálu | Poptávka | Obchodníci | Vývoj | Rizikovost | Koncentrace | Ropa | Volatilní | Vliv na měnové páry | Ole Hansen | Nevýhody | Hodnota v riziku (VaR) | Investiční strategie | Sledování zpráv | 3М | Politika centrálních bank | Více volatilní | Tolerance k riziku | R-kvadrát | Cenové pohyby | Historie | Sazby | Analýza akciových trhů | Zvýšení produkce | Finanční gramotnost a poradenství | Úrokové sazby | Investovat | Komoditní | Průzkum | Lepší výkonnost | Stratég Saxo Bank | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční poradenství | Dlouhodobé investice | Strategie řízení | Odvětví | Finanční výkazy | Investování | Fed | NASDAQ 100 | Robusta | Trhy | Krátkodobý výhled | Vyšší riziko | Geopolitické události | Rizika | Investiční rozhodnutí | Commitment of Traders | Implementace | Sharpeho poměr | Futures na ropu | Japonský Nikkei | Trhy jsou dynamické | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Velké riziko | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | JPY | Portfolio | Plyn | Risk | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | WTI | Stratég | Výnos | VIX | Pravděpodobnost recese | Výhody a nevýhody | WTI a Brent | Obchodování | Monitorování | Nasdaq | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Správné řízení rizik | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Psychologické faktory | Grafy | Propad akcií | Časový horizont | Devizový trh | Rozhodování | Měnové páry | Přirážka | Ztráty | Slabé stránky | FOMC | Akcie | Návratnost | Výhody | OPEC+ | Napětí na Blízkém východě | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Traders | Zdravotnictví | Komoditní stratég | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Fondy | Využití pákového efektu | Ukazatel | Fundamentální faktory | Řízení rizik | Technická analýza | Nikkei | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Prodej | Pákový efekt | Hlavní indexy | Vyhlídky | LNG | Obchodní strategie | Riziko recese | Střednědobý výhled | Výkonnost | Index S&P 500 | Obraty | Krize | Beta | Různé tržní podmínky | S&P 500 | JDE | Makroekonomické ukazatele | Snížení sazeb | Propad ropy | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Úspěch | Likvidita | Likvidní | Banky | Šance | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Kovy | Market | Support | Chuť riskovat | OPEC | Sentiment | Investoři | Saxo Bank | Klíčový support | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | USD | Složení portfolia | Propad | Nemovitosti | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Velikost pozice | Alokace | Body | Arabica | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Caixin | Poradci | PMI ve službách | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Průmyslové kovy | Řízení portfolia
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot