Sortinův poměr

Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Poměr rizika a zisku (RRR) | Soustředění | Rozložení investic | Lidské chyby | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Očekávání (expectancy) | Statistiky | Aktiva | Využití likvidity | Korelace | Výsledky zpětného testování | Energetika | Obchodní systém | Diverzifikace | R-Squared | Jak používat hedging? | Ochrana kapitálu | Výkyvy | Živé výsledky | Interpretace výsledků | Výnosy | Ukončení obchodu | Základní metriky | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Strach | Geografická diverzifikace | Analýzy | Profesionální obchodníci | Potenciální výnosy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Sortino Ratio | Měření rizika | Trpělivost | Rizika a příležitosti | Jak řídit riziko při investování do akcií | Obchodní výkonnost | Nejčastější chyby | Jak diverzifikovat | Příležitosti k nákupu | Emocionální stav | Silné a slabé stránky | CVaR | Vyvažování portfolia | Riziko při investování do akcií | Obchodní výkon | Výkon | Volatilita | Možné scénáře | Treynorův poměr | Fáze trhu | Očekávání | Simulace Monte Carlo | Chamtivost | Příležitosti | Fundamentální analýza | Využití diverzifikace a hedgingu | Pochybnosti | Sharpe ratio | Sharpeův poměr | Chování | Kontrakty | Rozptýlení | Trh | Snížit riziko | Používání rizikových ukazatelů | Sebevědomí | Index | Studie | Futures | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | Typy hedgingových strategií | S&P | RebelsFunding | Pravidelné vyvažování portfolia | Vice | Monte Carlo | RebelsFunding.com | Fáze trhů | Volatility | Poměr rizika a zisku | Společnosti | Ekonomické ukazatele | Budoucnost | Předsudky | Maximální ztráty | Riskovat svůj kapitál | Fundamentální analýza akciových trhů | Sortino ratio | Finanční gramotnost | Řízení rizika | Jensenova alfa | Typy diverzifikace | Rizikovost investice | Vysoká volatilita | Futures kontrakty | Rozložení obchodů | Jak řídit riziko | Likvidita a volatilita | RRR | Profi obchodníci | Obchodovat | Ziskový systém | Dluhopisy | Obchodníci | Poptávka | Strategie řízení rizik | Problémy | Fundamentální analýzy | Hodnota v riziku (VaR) | Odvětví | 3М | Backtest | Analýza akciových trhů | Vývoj | Investování do akcií | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Více volatilní | Sledování zpráv | R-kvadrát | Volatilní | Spolehlivost | Expectancy | Historie | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Trading | Finanční poradenství | Strategie řízení | Jak diverzifikovat? | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Stabilita | Komodity | Poradenství | Významný dopad | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Obchodní úspěch | Výnos | Optimalizace | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Údaje | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | Zpětné testování | Value at Risk | Portfólia | Různé trhy | FOREX | Živé obchodování | Rozhodování | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Backtesting | Ukazatel | Návratnost investic | Řízení rizik | Začněte obchodovat | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Technické problémy | Drawdown | S&P 500 | Skluz | Interpretace | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Emoce | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Vytrvalost | Diverzifikace portfolia | Vzrušení | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Cykly | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | Cena | 3М | Pivot