Sortinův poměr

Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Aktiva | Hodnota v riziku | Rozložení investic | Simulace Monte Carlo | Podmíněná hodnota v riziku | Korelace | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Soustředění | Využití likvidity | Jak používat hedging? | Živé výsledky | Obchodní systém | Statistiky | Poměr rizika a zisku (RRR) | Profi obchodníci | Výsledky zpětného testování | Lidské chyby | Očekávání (expectancy) | Výkyvy | RRR | Ukončení obchodu | Typy hedgingových strategií | Energetika | Diverzifikace | Příležitosti k nákupu | Interpretace výsledků | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Profesionální obchodníci | Riziko při investování do akcií | Ochrana kapitálu | Poměr rizika a zisku | Jak řídit riziko | Sharpe ratio | Geografická diverzifikace | Obchodní výkonnost | Jak diverzifikovat | Rizika a příležitosti | Nejčastější chyby | Jak řídit riziko při investování do akcií | Silné a slabé stránky | Potenciální výnosy | Strach | Emocionální stav | Řízení rizika | Analýzy | Využití technické a fundamentální analýzy | Výkon | Volatilita | Finanční poradenství | Fáze trhu | Používání rizikových ukazatelů | Očekávání | Jak diverzifikovat? | Likvidita a volatilita | Trpělivost | Sortino Ratio | Příležitosti | Fundamentální analýza | Pochybnosti | Fáze trhů | Chamtivost | Chování | Kontrakty | Problémy | Rozptýlení | Trh | Využití diverzifikace a hedgingu | Index | Jensenova alfa | Snížit riziko | Studie | Typy diverzifikace | Možné scénáře | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Obchodní výkon | RebelsFunding | Ekonomické ukazatele | Budoucnost | Předsudky | RebelsFunding.com | Futures | Riskovat svůj kapitál | Měření rizika | Sortino ratio | Pravidelné vyvažování portfolia | Základní metriky | Maximální ztráty | Finanční gramotnost | Vice | R-Squared | Investování do akcií | Monte Carlo | Treynorův poměr | Rozložení obchodů | Dluhopisy | Společnosti | Volatility | CVaR | Vyvažování portfolia | Vysoká volatilita | Rizikovost investice | Fundamentální analýza akciových trhů | Futures kontrakty | Ziskový systém | Obchodovat | Fundamentální analýzy | Poptávka | Obchodníci | Backtest | Strategie řízení rizik | Vývoj | Odvětví | Rizikovost | Hodnota v riziku (VaR) | Volatilní | Spolehlivost | Sebevědomí | 3М | Více volatilní | Nevýhody | Sledování zpráv | R-kvadrát | Historie | Expectancy | Sharpeův poměr | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Výnosy | Analýza akciových trhů | Trading | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Stabilita | Komodity | Poradenství | Významný dopad | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Obchodní úspěch | Výnos | Optimalizace | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Údaje | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | Zpětné testování | Value at Risk | Portfólia | Různé trhy | FOREX | Živé obchodování | Rozhodování | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Backtesting | Ukazatel | Návratnost investic | Řízení rizik | Začněte obchodovat | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Technické problémy | Drawdown | S&P 500 | Skluz | Interpretace | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Emoce | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Vytrvalost | Diverzifikace portfolia | Vzrušení | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Cykly | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot