Sortinův poměr

Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Poměr rizika a zisku | Výsledky zpětného testování | Rozložení investic | Korelace | Poměr rizika a zisku (RRR) | Výkyvy | Hodnota v riziku | Lidské chyby | Statistiky | Soustředění | Využití likvidity | Živé výsledky | Sebevědomí | Obchodní systém | Ekonomické ukazatele | Aktiva | Riskovat svůj kapitál | Diverzifikace | Očekávání (expectancy) | Finanční gramotnost | Profi obchodníci | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Energetika | Nejčastější chyby | Profesionální obchodníci | Ochrana kapitálu | Investování do akcií | Emocionální stav | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Geografická diverzifikace | Příležitosti k nákupu | Měření rizika | Jak diverzifikovat | Rizika a příležitosti | Strategie řízení rizik | Simulace Monte Carlo | Interpretace výsledků | Typy diverzifikace | Silné a slabé stránky | Ukončení obchodu | Strach | Obchodní výkonnost | Výnosy | Výkon | Volatilita | Potenciální výnosy | Analýzy | Fáze trhu | RebelsFunding.com | Očekávání | Fáze trhů | Jak řídit riziko při investování do akcií | Chamtivost | Trpělivost | Sortino Ratio | Příležitosti | Fundamentální analýza | Obchodní výkon | Pochybnosti | Jensenova alfa | Poptávka | Vice | Chování | Kontrakty | Maximální ztráty | CVaR | Rozptýlení | Vyvažování portfolia | Trh | Jak diverzifikovat? | Používání rizikových ukazatelů | Využití technické a fundamentální analýzy | Index | Snížit riziko | Studie | Riziko při investování do akcií | Možné scénáře | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | RebelsFunding | Sharpe ratio | R-Squared | Využití diverzifikace a hedgingu | RRR | Budoucnost | Předsudky | Likvidita a volatilita | Futures | Sortino ratio | Pravidelné vyvažování portfolia | Základní metriky | Typy hedgingových strategií | Monte Carlo | Problémy | Rozložení obchodů | Řízení rizika | Společnosti | Volatility | Treynorův poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Vysoká volatilita | Obchodníci | Rizikovost investice | Fundamentální analýza akciových trhů | Strategie řízení | Jak řídit riziko | Ziskový systém | Futures kontrakty | Fundamentální analýzy | Dluhopisy | Obchodovat | Backtest | Vývoj | Rizikovost | Volatilní | Spolehlivost | R-kvadrát | Nevýhody | Analýza akciových trhů | Více volatilní | 3М | Investiční strategie | Sharpeův poměr | Expectancy | Sledování zpráv | Historie | Finanční gramotnost a poradenství | Trading | Průzkum | Odvětví | Lepší výkonnost | Finanční poradenství | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Stabilita | Komodity | Poradenství | Významný dopad | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Obchodní úspěch | Výnos | Optimalizace | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Údaje | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | Zpětné testování | Value at Risk | Portfólia | Různé trhy | FOREX | Živé obchodování | Rozhodování | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Backtesting | Ukazatel | Návratnost investic | Řízení rizik | Začněte obchodovat | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Technické problémy | Drawdown | S&P 500 | Skluz | Interpretace | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Emoce | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Vytrvalost | Diverzifikace portfolia | Vzrušení | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Cykly | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Reuters | Trading | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot




