Sortinův poměr

Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Korelace | Rozložení investic | Statistiky | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Aktiva | Výsledky zpětného testování | Soustředění | Využití likvidity | Živé výsledky | Lidské chyby | Používání rizikových ukazatelů | Obchodní systém | Očekávání (expectancy) | Poměr rizika a zisku (RRR) | Energetika | Jak používat hedging? | Výkyvy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Typy hedgingových strategií | Ukončení obchodu | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Základní metriky | Diverzifikace | Sortino ratio | Treynorův poměr | Strach | Profesionální obchodníci | Ochrana kapitálu | Obchodní výkonnost | Potenciální výnosy | Trpělivost | Interpretace výsledků | Sharpe ratio | Emocionální stav | Geografická diverzifikace | Analýzy | Jak diverzifikovat | Rizika a příležitosti | Nejčastější chyby | Příležitosti k nákupu | Silné a slabé stránky | Využití diverzifikace a hedgingu | Výkon | Sortino Ratio | Volatilita | Fáze trhu | Očekávání | Maximální ztráty | Pravidelné vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Simulace Monte Carlo | Investování do akcií | Chamtivost | Příležitosti | Likvidita a volatilita | Fundamentální analýza | CVaR | Vyvažování portfolia | Možné scénáře | Pochybnosti | Chování | Kontrakty | Rozptýlení | Trh | Vysoká volatilita | Typy diverzifikace | Index | Snížit riziko | Studie | Ekonomické ukazatele | Více volatilní | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Jak řídit riziko | RebelsFunding | Vice | Monte Carlo | Fáze trhů | Poměr rizika a zisku | Jak řídit riziko při investování do akcií | Budoucnost | Předsudky | Riziko při investování do akcií | RebelsFunding.com | Futures | Riskovat svůj kapitál | Historie | Jensenova alfa | Měření rizika | Řízení rizika | Finanční gramotnost | Společnosti | R-Squared | Rozložení obchodů | Volatility | Strategie řízení rizik | Fundamentální analýza akciových trhů | Futures kontrakty | Rizikovost investice | Profi obchodníci | RRR | Ziskový systém | Dluhopisy | Obchodníci | Poptávka | Fundamentální analýzy | Obchodovat | Obchodní výkon | Backtest | Problémy | Vývoj | Sebevědomí | Rizikovost | Hodnota v riziku (VaR) | Volatilní | Spolehlivost | R-kvadrát | 3М | Expectancy | Nevýhody | Analýza akciových trhů | Odvětví | Sharpeův poměr | Výnosy | Sledování zpráv | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Jak diverzifikovat? | Trading | Strategie řízení | Finanční poradenství | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Stabilita | Komodity | Poradenství | Významný dopad | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Obchodní úspěch | Výnos | Optimalizace | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Údaje | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | Zpětné testování | Value at Risk | Portfólia | Různé trhy | FOREX | Živé obchodování | Rozhodování | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Backtesting | Ukazatel | Návratnost investic | Řízení rizik | Začněte obchodovat | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Technické problémy | Drawdown | S&P 500 | Skluz | Interpretace | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Emoce | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Vytrvalost | Diverzifikace portfolia | Vzrušení | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Cykly | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot