Sortinův poměr

Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
RebelsFunding.com | Investování do akcií | Rozložení investic | Lidské chyby | Živé výsledky | Poměr rizika a zisku (RRR) | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Soustředění | Využití likvidity | Statistiky | Obchodní výkonnost | Jak používat hedging? | Obchodní systém | Řízení rizika | Očekávání (expectancy) | Výsledky zpětného testování | Základní metriky | Korelace | Výkyvy | Diverzifikace | Aktiva | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Energetika | Volatilita | Rozložení obchodů | Ochrana kapitálu | Profesionální obchodníci | Emocionální stav | Geografická diverzifikace | Jak diverzifikovat | Jensenova alfa | Nejčastější chyby | Simulace Monte Carlo | Silné a slabé stránky | Ukončení obchodu | Interpretace výsledků | Odvětví | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizika a příležitosti | Strach | Příležitosti k nákupu | Potenciální výnosy | Fáze trhu | Riziko při investování do akcií | Očekávání | Ziskový systém | Sortino Ratio | Používání rizikových ukazatelů | Trpělivost | Příležitosti | Fundamentální analýza | Pochybnosti | Výkon | Chování | Kontrakty | Analýzy | Rozptýlení | Trh | Typy hedgingových strategií | Využití diverzifikace a hedgingu | Index | Snížit riziko | Studie | Futures kontrakty | Nejistoty | Fáze trhů | Kapitál | Možné scénáře | Pravidelné vyvažování portfolia | Podmínky na trhu | S&P | RebelsFunding | Chamtivost | Sharpe ratio | Strategie řízení rizik | Budoucnost | Předsudky | Likvidita a volatilita | Poměr rizika a zisku | Typy diverzifikace | Jak řídit riziko při investování do akcií | CVaR | Jak řídit riziko | Maximální ztráty | Volatility | Futures | Ekonomické ukazatele | Riskovat svůj kapitál | Monte Carlo | Měření rizika | Finanční gramotnost | Sortino ratio | Společnosti | R-Squared | Vysoká volatilita | Treynorův poměr | Obchodovat | Vice | RRR | Rizikovost investice | Fundamentální analýzy | Fundamentální analýza akciových trhů | Backtest | Profi obchodníci | Dluhopisy | Poptávka | Obchodníci | Vývoj | Rizikovost | Problémy | Volatilní | Spolehlivost | Obchodní výkon | Jak diverzifikovat? | Nevýhody | Hodnota v riziku (VaR) | Výnosy | Investiční strategie | Sebevědomí | 3М | R-kvadrát | Více volatilní | Sledování zpráv | Historie | Expectancy | Sharpeův poměr | Analýza akciových trhů | Finanční gramotnost a poradenství | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Trading | Strategie řízení | Finanční výkazy | Investování | Finanční poradenství | Trhy | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Vyvažování portfolia | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Stabilita | Komodity | Poradenství | Významný dopad | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Obchodní úspěch | Výnos | Optimalizace | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Údaje | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | Zpětné testování | Value at Risk | Portfólia | Různé trhy | FOREX | Živé obchodování | Rozhodování | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Backtesting | Ukazatel | Návratnost investic | Řízení rizik | Začněte obchodovat | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Technické problémy | Drawdown | S&P 500 | Skluz | Interpretace | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Emoce | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Vytrvalost | Diverzifikace portfolia | Vzrušení | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Cykly | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot




