Sortinův poměr

Nejčastější chyby při backtestingu – tohle se naučte, abyste mohli zlepšovat své strategie
19.05.2025 Backtesting je důležitý proces pro každého tradera, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje vám otestovat vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Poměr rizika a zisku (RRR) | Hodnota v riziku | Rozložení investic | Podmíněná hodnota v riziku | Lidské chyby | Využití likvidity | Soustředění | Živé výsledky | Obchodní systém | Jak používat hedging? | Diverzifikace | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Statistiky | Očekávání (expectancy) | Finanční gramotnost | Výsledky zpětného testování | Energetika | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Korelace | Výkyvy | Aktiva | RRR | Jak řídit riziko při investování do akcií | Analýza akciových trhů | Základní metriky | Ochrana kapitálu | Potenciální výnosy | Profesionální obchodníci | Rizika a příležitosti | Interpretace výsledků | Využití technické a fundamentální analýzy | Geografická diverzifikace | Rozložení obchodů | Jak diverzifikovat | Futures | Silné a slabé stránky | Obchodní výkonnost | Nejčastější chyby | Ukončení obchodu | Snížit riziko | Emocionální stav | Strach | Sortino Ratio | Volatilita | Předsudky | Simulace Monte Carlo | Fáze trhu | Očekávání | Používání rizikových ukazatelů | Příležitosti k nákupu | Finanční poradenství | Budoucnost | Příležitosti | Pravidelné vyvažování portfolia | 3М | Fundamentální analýza | Pochybnosti | Trpělivost | Chování | Kontrakty | Analýzy | Rozptýlení | Trh | Typy diverzifikace | Rizikovost investice | Index | Studie | Výkon | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Fáze trhů | RebelsFunding | Ziskový systém | Profi obchodníci | Treynorův poměr | Sharpe ratio | RebelsFunding.com | Využití diverzifikace a hedgingu | Poměr rizika a zisku | Možné scénáře | Riziko při investování do akcií | Maximální ztráty | Chamtivost | Monte Carlo | Ekonomické ukazatele | Měření rizika | Riskovat svůj kapitál | Sortino ratio | Jensenova alfa | Společnosti | Typy hedgingových strategií | Volatility | Jak řídit riziko | R-Squared | Vice | Řízení rizika | Fundamentální analýzy | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | Backtest | Obchodníci | Futures kontrakty | Vývoj | Likvidita a volatilita | Dluhopisy | Výnosy | Rizikovost | Poptávka | Obchodovat | Volatilní | Strategie řízení rizik | Spolehlivost | Obchodní výkon | Problémy | Nevýhody | Investiční strategie | Hodnota v riziku (VaR) | R-kvadrát | Více volatilní | Sebevědomí | Investování do akcií | Expectancy | Vyvažování portfolia | Sledování zpráv | Jak diverzifikovat? | Finanční gramotnost a poradenství | Sharpeův poměr | Historie | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Trading | Strategie řízení | Odvětví | Investování | Trhy | Tým RebelsFunding | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | CVaR | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Stabilita | Komodity | Poradenství | Významný dopad | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Obchodní úspěch | Výnos | Optimalizace | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Údaje | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | Zpětné testování | Value at Risk | Portfólia | Různé trhy | FOREX | Živé obchodování | Rozhodování | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Backtesting | Ukazatel | Návratnost investic | Řízení rizik | Začněte obchodovat | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Technické problémy | Drawdown | S&P 500 | Skluz | Interpretace | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Emoce | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Vytrvalost | Diverzifikace portfolia | Vzrušení | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Cykly | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot




