Používání rizikových ukazatelů

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Rozložení investic | Jak používat hedging? | Ochrana kapitálu | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Aktiva | Energetika | Využití likvidity | Korelace | Investování do akcií | Diverzifikace | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Výkyvy | Základní metriky | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Příležitosti k nákupu | Potenciální výnosy | Geografická diverzifikace | Jak řídit riziko | Analýzy | Rizika a příležitosti | Jak řídit riziko při investování do akcií | Jak diverzifikovat | Pravidelné vyvažování portfolia | CVaR | Vyvažování portfolia | Výnosy | Snížit riziko | Měření rizika | Volatilita | Možné scénáře | Využití diverzifikace a hedgingu | Příležitosti | Futures kontrakty | Fundamentální analýza | Volatility | Sharpe ratio | Kontrakty | Trh | Index | Studie | Futures | Typy hedgingových strategií | Nejistoty | Sortinův poměr | Podmínky na trhu | Finanční gramotnost | S&P | Společnosti | Vice | Ekonomické ukazatele | Strategie řízení rizik | Riziko při investování do akcií | Treynorův poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Maximální ztráty | Řízení rizika | Budoucnost | Vysoká volatilita | Rizikovost investice | Poptávka | Finanční poradenství | Dluhopisy | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Jensenova alfa | Fundamentální analýzy | Vývoj | R-kvadrát | Využití technické a fundamentální analýzy | Více volatilní | Rizikovost | Sledování zpráv | Volatilní | Analýza akciových trhů | Nevýhody | Odvětví | Investiční strategie | Jak diverzifikovat? | Finanční gramotnost a poradenství | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Pokles | Banky | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot