Sharpeho poměr

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Sharpeho poměr

Solana dosáhla nejvyšší ceny od května 2022! Co bude dál?
16.11.2023 Cena SOL za poslední rok vzrostla o více než 300 %, což způsobilo, že se její cena dostala na nejvyšší úroveň za posledních 18 měsíců.

Prognózy BlackRock na rok 2023
09.12.2022 Největší světový investiční fond BlackRock (BLK.US), který spravuje téměř 8 bilionů dolarů, se podělil o své předpovědi pro akciový trh a ekonomiku v roce 2023:

Výhled společnosti Invesco na 4. čtvrtletí 2023
06.10.2023 Očekáváme, že globální ekonomika bude nadále zpomalovat, ale nedávné chování aktiv odpovídá tomu, co bychom očekávali při zrychlení. Proto zůstáváme opatrní a očekáváme u cyklických aktiv období konsolidace.

Optimalizace obchodních strategií – výběr kritérií
20.03.2019 V předchozím díle jsme představili základy optimalizace parametrů technických indikátorů – jak pomocí počítačových algoritmů a strojového učení najít tu „nejlepší“ kombinaci parametrů. Jak se ale pozná „nejlepší“ strategie? Je asi zřejmé, že za účelem algoritmické optimalizace je třeba přesně definovat, kdy je nějaká strategie lepší než druhá a ideálně kvantifikovat, o kolik.
Související klíčová slova:
Korelace | Rozložení investic | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Aktiva | Využití likvidity | Jensenova alfa | Energetika | Jak používat hedging? | Výkyvy | Ochrana kapitálu | Základní metriky | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Diverzifikace | Potenciální výnosy | Sharpe ratio | Geografická diverzifikace | Analýzy | Jak diverzifikovat | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Používání rizikových ukazatelů | Využití diverzifikace a hedgingu | Možné scénáře | Volatilita | Investování do akcií | Příležitosti | Fundamentální analýza | Treynorův poměr | Více volatilní | Kontrakty | Trh | Ekonomické ukazatele | Společnosti | Vysoká volatilita | Index | Snížit riziko | Studie | Typy diverzifikace | Nejistoty | Maximální ztráty | Podmínky na trhu | S&P | Jak řídit riziko | Sortinův poměr | Vice | Pravidelné vyvažování portfolia | Jak řídit riziko při investování do akcií | Budoucnost | CVaR | Vyvažování portfolia | Riziko při investování do akcií | Futures | Měření rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Typy hedgingových strategií | Řízení rizika | Finanční gramotnost | Rizikovost investice | Volatility | Strategie řízení rizik | Futures kontrakty | Dluhopisy | Poptávka | Fundamentální analýzy | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Hodnota v riziku (VaR) | Rizikovost | Odvětví | R-kvadrát | Volatilní | Sledování zpráv | Analýza akciových trhů | Nevýhody | Výnosy | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Strategie řízení | Finanční poradenství | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Jak diverzifikovat? | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot