Jensenova alfa

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Korelace | Výkyvy | Ekonomické ukazatele | Hodnota v riziku | Jak diverzifikovat? | Využití likvidity | Riziko při investování do akcií | Aktiva | Diverzifikace | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Energetika | R-kvadrát | Ochrana kapitálu | Investování do akcií | Jak řídit riziko | Geografická diverzifikace | Příležitosti k nákupu | Měření rizika | Jak diverzifikovat | Rizika a příležitosti | Strategie řízení rizik | Typy diverzifikace | Hodnota v riziku (VaR) | Vyvažování portfolia | Finanční gramotnost | Výnosy | Volatilita | Potenciální výnosy | Analýzy | Jak řídit riziko při investování do akcií | Maximální ztráty | Příležitosti | Fundamentální analýza | Poptávka | Vice | Kontrakty | Trh | Používání rizikových ukazatelů | Využití technické a fundamentální analýzy | Index | Snížit riziko | Studie | Možné scénáře | Nejistoty | Podmínky na trhu | S&P | Sharpe ratio | Využití diverzifikace a hedgingu | Budoucnost | Futures | Sortinův poměr | Pravidelné vyvažování portfolia | Základní metriky | Typy hedgingových strategií | Řízení rizika | Treynorův poměr | Volatility | Společnosti | Vysoká volatilita | Rizikovost investice | Fundamentální analýza akciových trhů | Strategie řízení | Futures kontrakty | Fundamentální analýzy | Dluhopisy | Vývoj | Rizikovost | Volatilní | Nevýhody | Analýza akciových trhů | Více volatilní | Sledování zpráv | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Průzkum | Odvětví | Lepší výkonnost | Finanční poradenství | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | CVaR | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Reuters | Trading | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot




