Jensenova alfa

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Rozložení investic | Odvětví | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Využití likvidity | Jak používat hedging? | Korelace | Výkyvy | Diverzifikace | Aktiva | CVaR | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Energetika | Základní metriky | Volatilita | Ochrana kapitálu | Jak řídit riziko | Geografická diverzifikace | Jak diverzifikovat | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Potenciální výnosy | Používání rizikových ukazatelů | Typy hedgingových strategií | Příležitosti | Fundamentální analýza | Kontrakty | Analýzy | Trh | Sortinův poměr | Využití diverzifikace a hedgingu | Index | Snížit riziko | Studie | Futures kontrakty | Nejistoty | Možné scénáře | Pravidelné vyvažování portfolia | Podmínky na trhu | S&P | Sharpe ratio | Finanční poradenství | Strategie řízení rizik | Budoucnost | Jak řídit riziko při investování do akcií | Maximální ztráty | Volatility | Futures | Riziko při investování do akcií | Ekonomické ukazatele | Řízení rizika | Měření rizika | Finanční gramotnost | Společnosti | Typy diverzifikace | Vysoká volatilita | Treynorův poměr | Vice | Rizikovost investice | Fundamentální analýzy | Fundamentální analýza akciových trhů | Dluhopisy | Poptávka | Investování do akcií | Vývoj | Rizikovost | Volatilní | Nevýhody | Hodnota v riziku (VaR) | Výnosy | Investiční strategie | Více volatilní | R-kvadrát | Sledování zpráv | Analýza akciových trhů | Finanční gramotnost a poradenství | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Strategie řízení | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Jak diverzifikovat? | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Vyvažování portfolia | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot



