Jensenova alfa

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Jak používat hedging? | Diverzifikace | Rozložení investic | Riziko při investování do akcií | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Aktiva | Využití likvidity | Korelace | Energetika | Výkyvy | Ochrana kapitálu | Vysoká volatilita | Základní metriky | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Geografická diverzifikace | Analýzy | Potenciální výnosy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Rizika a příležitosti | Jak řídit riziko při investování do akcií | Jak diverzifikovat | Příležitosti k nákupu | Měření rizika | Typy diverzifikace | Volatilita | Možné scénáře | Využití diverzifikace a hedgingu | Příležitosti | Fundamentální analýza | Sharpe ratio | Kontrakty | Trh | Snížit riziko | Používání rizikových ukazatelů | Index | Studie | Futures | Nejistoty | Podmínky na trhu | S&P | Pravidelné vyvažování portfolia | Vice | Volatility | Ekonomické ukazatele | Sortinův poměr | Budoucnost | Společnosti | Maximální ztráty | Treynorův poměr | Typy hedgingových strategií | Finanční gramotnost | Řízení rizika | Rizikovost investice | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Jak řídit riziko | Více volatilní | Dluhopisy | Poptávka | Strategie řízení rizik | Fundamentální analýzy | Vývoj | Hodnota v riziku (VaR) | Investování do akcií | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | CVaR | R-kvadrát | Vyvažování portfolia | Volatilní | Analýza akciových trhů | Výnosy | Sledování zpráv | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Odvětví | Finanční poradenství | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Jak diverzifikovat? | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot