Podmíněná hodnota v riziku
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Podmíněná hodnota v riziku
Makro: Swiss National Bank udržuje cíl měnové politiky
20.03.2014 Švýcarská centrální banka dnes podle očekávání ponechala cílové pásmo pro tříměsíční sazbu Libor beze změny na 0,0-0,2...
Investice do nemovitostí: 3 nejlepší nemovitostní fondy pro soukromé investory
24.10.2019 Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí.
MMF zhoršil odhad letošního růstu globální ekonomiky na 4,4 procenta
25.01.2022 Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 4,4 procenta. To je o půl procentního bodu méně, než čekal v říjnu. Důvodem je zejména slabší růst ve dvou největších ekonomikách, tedy ve Spojených státech a v Číně, uvedl dnes fond v aktualizaci podzimního výhledu. Na příští rok MMF počítá se zpomalením tempa růstu na 3,8 procenta, což je však o 0,2 procentního bodu více, než čekal v podzimním výhledu.
Týdenní zpráva z finančního trhu: Žádnou významnější změnu na čtvrtečním zasedání ECB nečekáme
22.01.2018 Sentiment indikátory ekonomické aktivity z průmyslu i ze služeb z klíčových zemí eurozóny potvrdí velmi solní růstovou dynamiku na počátku letošního roku. Ani to ale nebude stačit na to, aby ECB na zasedání v tomto týdnu zásadně změnila svou rétoriku směrem k ukončení programu odkupu aktiv. Závěr týdne přinese první odhad amerického HDP za Q4 17. Celkově slabší číslo bude ovlivněno negativním příspěvkem čistého exportu. Data by měla odhalit sílu domácí poptávky v USA. Trhy ale budou sledovat především další vývoj na politické scéně poté, co se do páteční půlnoci nepodařilo D. Trumpovi přesvědčit dostatek senátorů, aby podpořili navýšení dluhového stropu. Americké federální úřady jsou tak bez peněz, když ani během víkendu k posunu nedošlo. Středoevropský ekonomický kalendář je naprosto nezajímavý.
AUD/USD. Pohled na srpnové zasedání australské centrální banky
06.08.2024 Během úterní asijské seance Reserve Bank of Australia zhodnotí své aktuální zasedání, které se uskuteční v srpnu. Před touto událostí jsou obchodníci znatelně nervózní: na rozdíl od širokého oslabení dolaru se pár AUD/USD v pondělí dostal na devítiměsíční cenové minimum na úrovni 0,6350. Při pohledu na týdenní graf tohoto páru vidíme, že cena již čtvrtý týden po sobě vytrvale klesá a reaguje tak na rizikové nálady, které nabírají na síle, a na řadu negativních zpráv z Číny.
Kanadská centrální banka dává pauzu: Budou ji další centrální banky tento týden následovat?
08.02.2023 V lednu zasedala Kanadská centrální banka a rozhodla o zvýšení své hlavní úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je nejmenší zvýšení od března. Co je ještě důležitější, rozhodla se stisknout tlačítko „pauza“ v cyklu zvyšování sazeb. Její guvernér Tiff Macklem vysvětlil: "Po dnešním mírným navýšením očekáváme zastavení zvyšování sazeb, budeme vyhodnocovat dopady již provedeného výrazného zpřísnění měnové politiky.“
Ranní okénko - Sazby v Maďarsku se nemění, stejný krok očekáváme dnes od Fedu
29.01.2025 Dnes již před pár okamžiky z Německa dorazil výsledek průzkumu spotřebitelské důvěry na únor od společnosti GfK. Ačkoli se očekávalo mírné zlepšení z -21,3 na -20 bodů, skutečnost byla ještě horší než minule, když důvěra poklesla na -22,4 bodů. Sentiment mezi spotřebiteli na největším trhu eurozóny tak zůstává slabý, od svého historického dna v roce 2022 však opatrným tempem dochází k jeho zlepšování. V rámci celé eurozóny dnes ještě bude publikován vývoj peněžní zásoby (M3), který však bývá méně zásadní pro tržní aktivitu. Mediánový odhad počítá s růstem zásoby v prosinci o 3,8 % meziročně, tedy stejným tempem jako v listopadu.
Sanofi posiluje v imunologii: Kupuje Blueprint Medicines až za 9,5 miliardy dolarů
02.06.2025 Francouzská farmaceutická společnost Sanofi oznámila akvizici americké biotechnologické firmy Blueprint Medicines za až 9,5 miliardy dolarů, což z této transakce činí největší obchod evropského zdravotnického sektoru v roce 2025.
Irsko chce přesunout vysoké příjmy z firemních daní do nového státního fondu
10.05.2023 Irsko uvažuje, že by část vysokých daňových příjmů, které dostává od mnoha nadnárodních společností sídlících v zemi, vložilo do nového státního investičního fondu. Tento krok by posílil veřejné finance do budoucna, kdy by příjmy mohly být méně spolehlivé než teď, uvedl server televize CNBC. Daňové příjmy od nadnárodních firem byly v posledních letech rekordní a země odhaduje, že její rozpočtový přebytek by mohl do čtyř let vzrůst na 6,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Související klíčová slova:
Maximální ztráty | Rozložení investic | Korelace | Aktiva | Hodnota v riziku | Bank of Japan | Využití likvidity | Současný propad | Jak používat hedging? | Výkyvy | Pravděpodobnost | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Energetika | Diverzifikace | Ochrana kapitálu | Potenciální výnosy | Řízení rizika | Sharpe ratio | Geografická diverzifikace | Výhled | Jak diverzifikovat | Rizika a příležitosti | Jak řídit riziko | Zvyšování sazeb | Využití technické a fundamentální analýzy | Využití diverzifikace a hedgingu | Analýzy | Příležitosti k nákupu | Volatilita | CVaR | Vybírání zisků | Brent | Dluhopisy | Zvýšení sazeb | Vyvažování portfolia | Růst | Příležitosti | Riziková přirážka | Fundamentální analýza | Používání rizikových ukazatelů | CBOE | Zpráva | Kontrakty | Zpráva Commitment of Traders | Trh | Centrální banky | Úrokové sazby | Index | Snížit riziko | Studie | Měď | Úroveň volatility | Možné scénáře | Hodnota v riziku (VaR) | Ekonomické ukazatele | Nejistoty | Podmínky na trhu | Data z USA | S&P | Tržní podmínky | Cboe VIX | Objem dluhopisů | Typy hedgingových strategií | Budoucnost | Sortinův poměr | Jak řídit riziko při investování do akcií | Vysoká volatilita | Riziko při investování do akcií | Futures | Snižování sazeb | Izrael | Ropa Brent | Měření rizika | Pravidelné vyvažování portfolia | Základní metriky | Fundamentální analýza akciových trhů | Vice | Typy diverzifikace | Společnosti | Finanční gramotnost | Jensenova alfa | Pohled na zlato | Volatility | Treynorův poměr | Strategie řízení rizik | Jak diverzifikovat? | Futures kontrakty | Rizikovost investice | Stříbro | ETF | Ropa | Obchodníci | Poptávka | Fundamentální analýzy | Saxo | Koncentrace | Více volatilní | Vývoj | USA | Rizikovost | Ole Hansen | Investování do akcií | Volatilní | 3М | R-kvadrát | Nevýhody | Sledování zpráv | Historie | Analýza akciových trhů | Finanční gramotnost a poradenství | Výnosy | Investiční strategie | Cenové pohyby | Sazby | Strategie řízení | Zvýšení produkce | Komoditní | Finanční poradenství | Robusta | Odvětví | Průzkum | Lepší výkonnost | Stratég Saxo Bank | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Krátkodobý výhled | Fed | NASDAQ 100 | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Commitment of Traders | Implementace | Sharpeho poměr | Futures na ropu | Japonský Nikkei | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Velké riziko | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | JPY | Portfolio | Plyn | Risk | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | WTI | Stratég | Výnos | VIX | Pravděpodobnost recese | Výhody a nevýhody | WTI a Brent | Monitorování | Nasdaq | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Grafy | Propad akcií | Rozhodování | Přirážka | Ztráty | Slabé stránky | FOMC | Akcie | Výhody | OPEC+ | Napětí na Blízkém východě | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Traders | Zdravotnictví | Komoditní stratég | Diverzifikovat | Fondy | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | Nikkei | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Vyhlídky | LNG | Riziko recese | Střednědobý výhled | Výkonnost | Index S&P 500 | Obraty | Krize | Beta | S&P 500 | JDE | Snížení sazeb | Propad ropy | Zlato | Ekonomika | Schodek | Úspěch | Likvidita | Banky | Šance | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Kovy | Market | Support | Chuť riskovat | OPEC | Sentiment | Investoři | Saxo Bank | Klíčový support | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | USD | Složení portfolia | Propad | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Velikost pozice | Body | Arabica | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Caixin | Poradci | PMI ve službách | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Průmyslové kovy | Řízení portfolia
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot
