CVaR
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Rozložení investic | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Investování do akcií | Využití likvidity | Bank of Japan | USA | Jak používat hedging? | Typy diverzifikace | Korelace | Pravděpodobnost | Výkyvy | Diverzifikace | Aktiva | Základní metriky | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Energetika | Současný propad | Volatilita | Ochrana kapitálu | Geografická diverzifikace | Jak diverzifikovat | Řízení rizika | Jensenova alfa | Riziková přirážka | Zvyšování sazeb | Odvětví | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Potenciální výnosy | Brent | Riziko při investování do akcií | Zvýšení sazeb | Vybírání zisků | Růst | Používání rizikových ukazatelů | Příležitosti | Fundamentální analýza | Úroveň volatility | CBOE | Výhled | Robusta | Kontrakty | Analýzy | Trh | Typy hedgingových strategií | Využití diverzifikace a hedgingu | Sortinův poměr | Index | Snížit riziko | Studie | Měď | Futures kontrakty | Nejistoty | Možné scénáře | Pravidelné vyvažování portfolia | Podmínky na trhu | S&P | Zpráva | Centrální banky | Snižování sazeb | Cboe VIX | Sharpe ratio | Objem dluhopisů | Strategie řízení rizik | Budoucnost | Data z USA | Tržní podmínky | Izrael | Jak řídit riziko při investování do akcií | Ropa Brent | Jak řídit riziko | Maximální ztráty | Volatility | Futures | Ekonomické ukazatele | Pohled na zlato | Měření rizika | Finanční gramotnost | Společnosti | Vysoká volatilita | Treynorův poměr | Stříbro | Vice | Rizikovost investice | ETF | Fundamentální analýzy | Fundamentální analýza akciových trhů | Zpráva Commitment of Traders | Dluhopisy | Saxo | Poptávka | Obchodníci | Vývoj | Ole Hansen | Rizikovost | Koncentrace | Ropa | Volatilní | Jak diverzifikovat? | Nevýhody | Hodnota v riziku (VaR) | Výnosy | Investiční strategie | 3М | Cenové pohyby | R-kvadrát | Více volatilní | Sledování zpráv | Historie | Sazby | Analýza akciových trhů | Zvýšení produkce | Finanční gramotnost a poradenství | Úrokové sazby | Komoditní | Průzkum | Lepší výkonnost | Stratég Saxo Bank | Náklady na hedging | Zajištění | Strategie řízení | Finanční výkazy | Fed | Investování | Finanční poradenství | NASDAQ 100 | Trhy | Krátkodobý výhled | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Commitment of Traders | Vyvažování portfolia | Implementace | Sharpeho poměr | Futures na ropu | Japonský Nikkei | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Velké riziko | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | JPY | Portfolio | Plyn | Risk | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | WTI | Stratég | Výnos | VIX | Pravděpodobnost recese | Výhody a nevýhody | WTI a Brent | Monitorování | Nasdaq | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Grafy | Propad akcií | Rozhodování | Přirážka | Ztráty | Slabé stránky | FOMC | Akcie | Výhody | OPEC+ | Napětí na Blízkém východě | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Traders | Zdravotnictví | Komoditní stratég | Diverzifikovat | Fondy | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | Nikkei | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Vyhlídky | LNG | Riziko recese | Střednědobý výhled | Výkonnost | Index S&P 500 | Obraty | Krize | Beta | S&P 500 | JDE | Snížení sazeb | Propad ropy | Zlato | Ekonomika | Schodek | Úspěch | Likvidita | Banky | Šance | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Kovy | Market | Support | Chuť riskovat | OPEC | Sentiment | Investoři | Saxo Bank | Klíčový support | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | USD | Složení portfolia | Propad | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Velikost pozice | Body | Arabica | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Caixin | Poradci | PMI ve službách | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Průmyslové kovy | Řízení portfolia
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
|
|