CVaR
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Jak používat hedging? | Rozložení investic | Podmíněná hodnota v riziku | Hodnota v riziku | Bank of Japan | Úrokové sazby | Aktiva | Využití likvidity | Energetika | Korelace | Pravděpodobnost | Diverzifikace | Ochrana kapitálu | Výkyvy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Současný propad | Výhled | Základní metriky | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Analýzy | Geografická diverzifikace | Potenciální výnosy | Vyvažování portfolia | Rizika a příležitosti | Výnosy | Jak diverzifikovat | Odvětví | Příležitosti k nákupu | Zvyšování sazeb | Jak řídit riziko při investování do akcií | Volatilita | Možné scénáře | Treynorův poměr | Centrální banky | Brent | Vybírání zisků | Riziko při investování do akcií | Zvýšení sazeb | Úroveň volatility | Růst | Příležitosti | Využití diverzifikace a hedgingu | Fundamentální analýza | CBOE | Zpráva | Izrael | Snižování sazeb | Zpráva Commitment of Traders | Sharpe ratio | Kontrakty | Ropa | Trh | Snížit riziko | Používání rizikových ukazatelů | Index | Studie | Futures | Měď | Měření rizika | Nejistoty | Podmínky na trhu | Typy hedgingových strategií | S&P | Pravidelné vyvažování portfolia | Vice | Tržní podmínky | Saxo | Data z USA | Cboe VIX | Objem dluhopisů | Volatility | Sortinův poměr | Typy diverzifikace | Společnosti | Riziková přirážka | Ekonomické ukazatele | Budoucnost | USA | Maximální ztráty | Jak řídit riziko | Analýza akciových trhů | Jensenova alfa | Pohled na zlato | Fundamentální analýza akciových trhů | Ropa Brent | Finanční gramotnost | Řízení rizika | Poptávka | Rizikovost investice | Vysoká volatilita | Futures kontrakty | Krátkodobý výhled | Jak diverzifikovat? | Dluhopisy | Stříbro | Obchodníci | Strategie řízení rizik | Investování do akcií | ETF | Koncentrace | Fundamentální analýzy | 3М | Sledování zpráv | Historie | Vývoj | Hodnota v riziku (VaR) | Ole Hansen | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | R-kvadrát | Více volatilní | Volatilní | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Cenové pohyby | Robusta | Finanční poradenství | Sazby | Strategie řízení | Zvýšení produkce | Komoditní | Průzkum | Lepší výkonnost | Stratég Saxo Bank | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Fed | NASDAQ 100 | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Commitment of Traders | Implementace | Sharpeho poměr | Futures na ropu | Japonský Nikkei | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Velké riziko | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | JPY | Portfolio | Plyn | Risk | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | WTI | Stratég | Výnos | VIX | Pravděpodobnost recese | Výhody a nevýhody | WTI a Brent | Monitorování | Nasdaq | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Grafy | Propad akcií | Rozhodování | Přirážka | Ztráty | Slabé stránky | FOMC | Akcie | Výhody | OPEC+ | Napětí na Blízkém východě | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Traders | Zdravotnictví | Komoditní stratég | Diverzifikovat | Fondy | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | Nikkei | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Vyhlídky | LNG | Riziko recese | Střednědobý výhled | Výkonnost | Index S&P 500 | Obraty | Krize | Beta | S&P 500 | JDE | Snížení sazeb | Propad ropy | Zlato | Ekonomika | Schodek | Úspěch | Likvidita | Banky | Šance | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Kovy | Market | Support | Chuť riskovat | OPEC | Sentiment | Investoři | Saxo Bank | Klíčový support | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | USD | Složení portfolia | Propad | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Velikost pozice | Body | Arabica | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Caixin | Poradci | PMI ve službách | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Průmyslové kovy | Řízení portfolia
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | Cena | 3М | Pivot
|
|