Středa 22. září 2021 16:35
reklama
Swissquote Bank
reklama
ETX Capital
reklama
Admiral Markets
reklama
ETX Capital

Backtesting a jaké ukazatele sledovat

06.09.2021  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.

Znalost „mantinelů“ obchodní strategie přináší obchodníkovy nejen informace o technické výkonnosti, ale především si díky této znalosti trader buduje důvěru k obchodní strategii, která mu bude v méně ziskových nebo dokonce ztrátových obdobích sloužit jako opora k jejich překonání.

Aby trader dostal informace potřebné k vybudování důvěry ve svůj obchodní systém, je potřeba jej nejdříve otestovat (doporučujeme přečíst tento článek, kde jsou vysvětleny základy backtestingu), a to na takovém datovém vzorku, který zahrnuje ideálně mnoho tržních variant. Variabilita tržního prostředí je velmi důležitý indikátor, s jehož pomocí trader dostává informaci o tom, jak moc je jeho strategie robustní a „odolná“ vůči změnám sentimentu na daném finančním aktivu.

Je vhodné testovat obchodní strategii minimálně na 100 obchodních příležitostí! Při backtestu je potřeba zajistit věrohodnost a nezkreslenost výsledků testování, proto je potřeba provést dostatečně velké množství testovacích obchodů.

(100 obchodů je vhodné využít pro diskreční intradenní trading, swing je možné testovat na 50-100 obchodech, scalping a AOS i na 1000, záleží na frekvenci exekucí.)

Simulace Monte Carlo

Dále v článku je používána simulace Monte Carlo, díky které je možné předpovídat směr vývoje obchodního kapitálu. Ve výstupu této simulace lze rovněž pozorovat několik možných variant budoucího vývoje zisků/ztrát libovolné obchodní strategie. Technické ukazatele, níže představené, je možné analyzovat jak na výstupu simulace Monte Carlo, tak na klasické equity křivce, vyjadřující zůstatek kapitálu na obchodním účtu.

Příklad:

Na obrázku níže je zobrazen vývoj libovolné obchodní strategie pomocí simulace Monte Carlo. Strategie má tyto parametry:

  • Obchodní kapitál: 100.000,-
  • Úspěšnost: 50 %
  • RRR: 1,5 (počet získaných pips dělený počtem ztracených pips)
  • Počet obchodů: 20
  • Risk: 1 % z kapitálu


Equity křivka (vývoj kapitálu obchodního účtu v čase) vykazuje lehce rostoucí potenciál, avšak její vývoj není nikterak přesvědčivý vzhledem k dlouhodobé profitabilitě obchodní strategie.

Naopak equity křivka té samé strategie pro 100 testovaných obchodů vypadá následovně:


Myslím, že je jasné, která křivka budí větší důvěru. Testování obchodní strategie na dostatečně velkém datovém vzorku traderovi napoví i to s jakým výnosem může počítat a v jakém časovém horizontu jej dosáhne. Při simulaci 100 obchodů je dosaženo zhodnocení 20 %, což při frekvenci 5 obchodů za den je otázkou jednoho měsíce.

Technické ukazatele

Při testování obchodní strategie na historických datech je potřeba sbírat poměrně velké množství statistických údajů, které vytvoří celkový obraz funkčnosti strategie. Mezi ty základní technické ukazatele patří:

  • Úspěšnost – procento úspěšných obchodů
  • RRR – poměr ztracených a získaných pips
  • Equity min – Nejnižší bod na křivce
  • Equity max – Nejvyšší bod na křivce
  • Po sobě jdoucí ztráty – množství po sobě jdoucích ztrátových obchodů
  • Po sobě jdoucí zisky – množství po sobě jdoucích ziskových obchodů
  • Drawdown max – maximální procentuální propad kapitálu
  • Drawdown průměr – průměrný procentuální propad kapitálu ze všech obchodů


Každý z těchto ukazatelů nabízí traderovi určitý úhel pohledu na výkonnost jeho obchodní strategie. Požadavky na technické ukazatele se budou samozřejmě lišit podle specifik obchodní strategie a také podle psychologického nastavení daného obchodníka.

(I přes pozitivní výsledky backtestu se může stát, že obchodník nebude schopen onu strategii používat, protože obsahuje například příliš vysoké procento po sobě jdoucích ztrát nebo pracuje s objemem takovým způsobem, který generuje vysokou volatilitu equity křivky, což může být pro psychiku obchodníka opět nežádoucí.)

Příklad backtestu pro „běžné“ intradenní strategie

Vzhledem k tomu, že modelování pravděpodobnostního vývoje pomocí Monte Carlo není veřejně příliš dostupné, provedl jsem simulaci takových obchodních strategií, jejichž technické ukazatele bývají běžné pro dlouhodobě ziskové obchody.

Strategie s „nízkou“ úspěšností:

  • Obchodní kapitál: 100.000,-
  • Úspěšnost: 35 %
  • RRR: 3
  • Počet obchodů: 100
  • Risk: 1 % z kapitálu



Strategie s „vysokou“ úspěšností:

  • Obchodní kapitál: 100.000,-
  • Úspěšnost: 70 %
  • RRR: 0,7
  • Počet obchodů: 100
  • Risk: 1 % z kapitálu




Příklad backtestu pro SWING strategie

Pro swing obchodní strategie je běžné, že se obchodují s větším počátečním rizikem a nižší exekuční frekvencí. Vzhledem k tomu, že se jedná především o střednědobé obchody (v rámci dnů, maximálně týdnů), jsou obecně realizovány s nižším RRR, což ovšem klade zvýšené nároky na úspěšnost!

Swing strategie:

  • Obchodní kapitál: 100.000,-
  • Úspěšnost: 65 %
  • RRR: 1
  • Počet obchodů: 100
  • Risk: 1 % z kapitálu




Závěr

Na závěr musím říci, že nevýhodou simulací Monte Carlo je to, že neberou v úvahu náklady na obchodování: spread, poplatek nebo swap. Proto, když budete své obchodní strategie ladit na základě zmíněných parametrů, MUSÍTE POČÍTAT S „HORŠÍM“ VÝVOJEM EQUITY KŘIVEK!

Statistické simulace obchodních strategií nelze provádět s implicitně nastavenou hodnotou poplatků, protože v reálných tržních podmínkách se tyto hodnoty mění. Hodnota spreadu je závislá na aktuálně poskytované likviditě brokerem. Poplatek je závislý na hodnotě objemu, který se mění ve většině strategií podle hodnot rizika a aktuální tržní volatility. Hodnota swapu se rovněž mění na základě objemu a obchodních podmínek brokera a jeho ocenění swapových bodů. Proto prosím berte tato fakta v úvahu při vytváření svých obchodních strategií.

Martin Klass

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    forex graf2.png
    VIDEO: Automatické testování strategií
    V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
    backtest AOS.png
    Testování strategií: Automatický backtesting III
    V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
    backtesting3.jpg
    Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
    V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
    fundamenty.jpg
    Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
    Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Čtěte více

  • Alternace AB=CD a netopýří formace
    Tentokrát nás čeká další ze série harmonických formací, a to konkrétně „Netopýr“ či anglicky „Bat“. Díky pojmosloví, které...
  • Banky a brokeři: Predikce měnových párů 2012
    Po vzoru loňského roku, kdy jsem požádal nejznámější brokerské a investiční společnosti v České republice o predikci hlavních měnových párů, vám i letos přináším nejnovější forexové predikce pro rok 2012. Tabulku s prognózou vývoje měnových párů, která má ve změti stovek nejrůznějších predikcí s méně či více věrohodným obsahem, přinést jasné a přehledné údaje, jste loni přivítali s nadšením. Po shlédnutí ojediněle sestavené tabulky tak trader může znát směr vyplývající z analýzy nebo cenový výhled trhu dané společnosti/analytika. Na základě vašich dotazů ohledně predikce nového roku jsem opět oslovil ty nejpovolanější.
  • Commitment of Traders (COT) Report - 1/2
    COT report je zpráva publikovaná CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Komise pro obchodování s komoditami), která vyhodnocuje množství držených komoditních futures. Součástí tohoto reportu je také analýza držených měnových futures a proto nám tato zpráva může poskytnout zajímavé informace, které lze aplikovat na spotový měnový trh. Tato zpráva, mimo jiné, obsahuje informace o držených dlouhých a krátkých pozicích různých účastníků trhu a o celkovém množství neuzavřených pozic (open interest).
  • Commitment of Traders (COT) Report - 2/2
    Pro analýzu COT reportu je nejdůležitější pozice, kterou mají spekulanti (na grafu vyznačeno pod názvem "Large Spec"). Je to proto, že aktivita komerčních hráčů na měnovém trhu je z velké části zaměřena na spotový nebo forwardový trh a ne na trh s futures.
  • Co očekávají banky a brokeři v roce 2015?
    Naši pravidelní čtenáři vědí, že vždy začátkem roku přinášíme předpověď vývoje hlavních měnových párů. I letos jsme tedy připravili přehled názorů a očekávání předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
  • Drahé vybavení traderů: Nezbytnost nebo pozlátko?
    Před několika týdny nám do redakce dorazil emailový dotaz, v němž se tazatel ptal, jaké vybavení (tzv. trading terminal nebo také trading station) bychom doporučili pro začínající, popřípadě i pokročilé tradery. Jelikož se jedná o otázku, která se objevuje s určitou pravidelností, rozhodl jsem se na toto téma napsat článek.
  • Equity a výpisy účtů členů VIP zóny
    Je tomu již déle než rok od doby, kdy jsme spustili úspěšnou novinku portálu FXstreet.cz VIP zónu - Forex Asistent, která změnila obchodování doslova stovkám traderů po celé České republice a na Slovensku.
  • Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2021
    Jsme v prvním měsíci nového roku, a tak se tradičně podíváme na predikce hlavních měnových párů na forexu: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY a AUD/USD. Nově jsme pro tento rok připravili také výhled nejoblíbenějších finančních trhů, které si čtenáři vyžádali v našich anketách. Jedná se konkrétně o měnový pár EUR/CZK, akciový index S&P 500, ropa WTI, zlato a Bitcoin.
  • Extrémní zisky čekají na FOREXu pouze na připravené
    Dnešní článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s naším FX traderem, který je na serveru FXstreet.cz znám pod přezdívkou Stan. V úzké spolupráci s tímto skvělým traderem jsme se rozhodli uveřejnit jeho výpis účtu za poslední měsíc obchodování, a doslova tak nahlédnout přes rameno úspěšnému FX traderovi.
  • Forex a teorie pravděpodobnosti I.
    Dlouho jsem váhal jestli mám tento článek vůbec psát. Týká se samé podstaty fungování Forexu a stojí na něm velké množství úspěšných AOS a to jak retailu, tak i velkých hráčů na Forexu.
  • Forex a teorie pravděpodobnosti II.
    Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě jsou pouze dvě možnosti, koupit - prodat. Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít o výchozí bod, o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
LYNX
Bernstein Bank
UFX
reklama
ETX Capital