Smart Money Trading: Volume Footprint (38. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma delta footprintu, kde jsme si řekli, jak takový delta footprint vypadá, jak ho použít v praxi včetně toho, co jednotlivé barvy a čísla v tomto footprintu znamenají. A v dnešní kapitole se podíváme na to, co je to volume footprint. Ačkoli se někomu může zdát, že tento footprint bude to samé jako delta footprint, jelikož oba ukazují teoreticky stejná čísla, které vychází ze stejných dat, tak to není úplně to samé a každý z těchto footprintů má jinou vypovídající hodnotu. Pojďme se na to postupně podívat.
Co je to volume footprint a jaké jsou rozdíly oproti delta footprintu?
Volume footprint je jedním z klíčových nástrojů orderflow analýzy a představuje specifický způsob zobrazení obchodní aktivity na každé jednotlivé cenové úrovni. Na rozdíl od delta footprintu, který ukazuje rozdíl mezi agresivními nákupy a prodeji, volume footprint zobrazuje celkový objem zobchodovaných kontraktů bez ohledu na to, zda šlo o nákup na ask nebo prodej na bid. To znamená, že pokud se na určité cenové úrovni uskuteční například 400 prodejů a 800 nákupů, Volume footprint zobrazí hodnotu 1200 jako součet obou. Tento přístup je extrémně užitečný, protože nám říká, kde se na trhu odehrála významná aktivita a kde byl zájem z obou stran trhu, tedy jak od kupujících, tak od prodávajících. Znalost těchto zón s vysokým objemem nám může pomoci odhalit takzvané komfortní zóny trhu, tedy oblasti, kde se velcí hráči cítí „pohodlně“ a kde pravděpodobně umisťují své limity nebo vstupují do pozic. Tyto úrovně se často stávají významnými body obratu nebo pokračování trendu, a to zejména tehdy, pokud je trh opětovně testuje. Obrovskou výhodou volume footprintu je také jeho schopnost vizuálně identifikovat silné breakouty, které jsou podpořeny vysokým objemem. Pokud trh prorazí určitou cenovou hladinu s nadprůměrným objemem, existuje vysoká pravděpodobnost, že tato oblast bude v budoucnu sloužit jako silný support nebo rezistence, protože tam zůstává nevyplněná nebo čerstvě vytvořená likvidita. V tomto ohledu se volume footprint stává velmi cenným nástrojem pro plánování obchodních vstupů a výstupů, a to jak pro intradenní obchodníky, tak i pro swingové strategie.
Navíc v kombinaci s dalšími nástroji jako jsou volume profile, delta footprint nebo VWAP (Volume-Weighted Average Price = objemově vážená průměrná cena) dokáže volume footprint vytvořit detailní obraz o tom, kde a jakým způsobem skutečně proudí kapitál v trhu. Pro obchodníky, kteří chtějí jít za hranice běžných svíčkových grafů a porozumět chování velkých hráčů, je tedy volume footprint velmi důležitou součástí moderní technické analýzy.
Pokud se podíváme na příklad, jak takový volume footprint graf může vypadat, tak níže máme obrázek. Na obrázku vidíme postupný naakumulovaný objem v podobě klesajícího trendu (černý kruh), který následně vyústil v růst. Můžeme tedy očekávat, že se cena následně vrátí do této úrovně, a to do místa, kde zůstali na konci nejvyšší objemy (buď bude tato úroveň targetovaná přesně nebo nastane inducement pod low). Jak vidíme, zde nastal inducement pod low (cena šla pod náš modrý obdélník). Od tohoto modrého obdélníku bychom tedy hledali longové obchody. Nyní záleží, zda už budete mít obchod připraven předem s dalšími konfluencemi, což není neobvyklý přístup (obchod byste zadali přímo na modrém obdélníku), každopádně následně musíte zvolit, kam zadáte SL (stop-loss). Jsou zde dvě varianty, buď SL zadáte pod nejvyšší objemy (nebo nad nejvyšší objemy v případě opačné varianty vstupu do shortu) nebo pod nejbližší low daných objemů.
Ukázka volume footprint grafu
Jak je z obou příkladů patrné, cenové úrovně s vysokým zobchodovaným objemem se často v budoucnosti znovu využívají jako významné oblasti supportu a rezistence. Tato opakovaná reakce trhu na předchozí objemová centra potvrzuje, že se jedná o klíčová místa zájmu, kde dochází k soustředění likvidity a rozhodování větších účastníků trhu. Obzvláště pro obchodníky zaměřující se na price action může být volume footprint velmi cenným doplňkem jejich analýzy. Umožňuje jim přidat objemový kontext k běžně sledovaným úrovním, jako jsou předchozí maxima, minima, zóny nabídky a poptávky nebo různé intradenní struktury. Právě díky této konfluenci, tedy spojení čisté price action s objemovou aktivitou lze výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěšného vstupu i výstupu z obchodu. Volume footprint tedy nefunguje pouze jako dodatečný vizuální nástroj, ale jako aktivní filtr, který pomáhá obchodníkovi rozlišit, které cenové úrovně mají reálný význam a které jsou pouze krátkodobým šumem bez větší váhy.
Pokud se podíváme na příklad zadávání stop-lossu v případě toho, že jasně víte pomocí jiných konfluencí, že budete vstupovat na určité cenové úrovni, ze kterých vycházely velké objemy, tak by to mohlo vypadat následovně. Jak už jsme si řekli, tak máte dvě varianty, buď SL zadáte předně nad touto zónou (žlutý obdélník) nebo na nejbližším high/low, ze kterých vznikly větší objemy. Na tomto konkrétním příkladu máte vyobrazeny dva možné SL (stop-lossy). SL 1 je přesně nad touto žlutou zónou, ze které vycházejí největší objemy a SL 2 je nad nejbližším high.
Ukázka zadání SL v rámci volume footprintu
Vztah volume footprintu a price action
Spojení objemové analýzy s čistou price action je výjimečně silné. Samotná price action nám ukazuje chování ceny skrze svíčky, struktury, knoty nebo formace, ale neumí rozlišit, jestli byl pohyb ceny podpořen silnou účastí trhu. Volume footprint přidává kontext neboli ukazuje, kolik obchodníků bylo ochotno obchodovat právě v dané oblasti. Když například vidíme vytvoření supportu v oblasti s vysokým objemem, máme větší důvěru, že tato úroveň vydrží, protože je opřena o reálné zájmy účastníků trhu. Tímto způsobem se zvyšuje přesnost vstupů i síla signálů price action.
Využití volume footprintu pro obchodní plán
Volume footprint je velmi efektivní při plánování vstupních i výstupních bodů v rámci obchodní strategie. Zóny s vysokým objemem lze využít jako cílové oblasti (targety), úrovně odrazu nebo dokonce jako oblasti, kde očekáváme reakci trhu bez ohledu na aktuální trend. Pomocí footprintu lze také identifikovat falešné průrazy (fake breakouts), kdy trh prorazí úroveň, ale není podpořen objemem, a velmi často se poté vrací zpět. Volume footprint je tedy nejen diagnostický, ale i prediktivní nástroj. Dokáže odhalit, kde se trh pravděpodobně zastaví, otočí nebo naopak zrychlí.
Volume jako filtr kvality obchodních signálů
Obchodní strategie se často opírají o různé indikátory nebo patterny, ale ne všechny signály mají stejnou váhu. Volume footprint může sloužit jako „filtr kvality“, který pomáhá obchodníkovi určit, zda má smysl do trhu vstoupit. Pokud je například signál vstupu podpořen vysokým objemem v dané cenové oblasti, je pravděpodobnější, že půjde silný pohyb, nikoli jen krátkodobý růst/pokles. Naopak, pokud je signál bez výrazné objemové podpory, může obchodník zvolit vyčkávací taktiku nebo jej zcela vynechat či alespoň zmírnit target.
Klasický volume footprint VS volume profile footprint
Možná už znáte volume profil pro jednotlivé obchodní seance nebo tzv. kompozitní volume profil. Jeden takový jsme rozebírali v analýze volume, každopádně zde si jen ukážeme, že volume footprint můžete vizualizovat různými způsoby a mezi nejčastějšími jsou právě tyto dva, a to klasický volume footprint a volume profile footprint.
Volume profile footprint stejně jako u jiných typů volume profilů pracujete s High Volume Nodes (HVN), Low Volume Nodes (LVN) a POC (Point of Control) jako s úrovněmi odmítnutí nebo přijetí ceny. Princip je naprosto totožný a detaily najdete právě v kapitole o analýze volume.
Na obrázku níže si ukážeme klasický volume footprint od jiné firmy, než tomu bylo v předchozích příkladech. Na prvním obrázku vidíte klasický volume footprint.
Ukázka klasického volume footprintu
Na obrázku níže naopak vidíte volume profile footprint. Je to v podstatě to samé, jen pro někoho může být daleko přehlednější si footprint nastavit do lépe čitelné podoby v podobě profilu. Každopádně princi je na obou typech vyobrazení stejný.
Ukázka otočeného volume footprintu
Závěr
V dnešní kapitole jsme si rozebrali volume footprint, který představuje jeden z nejpřesnějších a nejefektivnějších nástrojů pro analýzu trhu z pohledu reálné aktivity účastníků. Umožňuje obchodníkům nahlédnout za samotný pohyb ceny a pochopit, kde skutečně dochází k velkých zobchodovaným objemům. Díky tomu lze identifikovat silné zóny supportu a rezistence, oblasti absorpce, breakoutu i možné reverzní úrovně s daleko vyšší přesností než pomocí klasických svíčkových grafů. Spojení volume footprintu s dalšími nástroji jako je price action, delta footprint nebo volume profile přináší silnou analytickou výhodu a přispívá k lepšímu načasování obchodních vstupů i výstupů.
V příští kapitole se podíváme na periodicitu, s kterou můžeme sledovat takové grafy, jelikož jen dle času (time-framu) to být nemusí.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off? -
Smart Money Trading: Footprint charts – co to je? (35. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma wicků (knotů) v tradingu včetně například toho, kdy a jak chceme vidět knot u inducementu nebo i barvu svíčky s knotem u tohoto inducementu a následně i procentuální rozdělení knotů v závislosti na mitigaci. V dnešní kapitole se podíváme na trochu jiné téma, a to na footprint grafy. Možná všude na internetu vidíte velmi složité indikátory, které jsou zabudované do grafů a stále jim nemůžete porozumět. V dnešní kapitole si vysvětlíme úvod do tohoto světa a pojmeme to co nejvíce jednoduše, aby to pochopil každý z vás. Co jsou to teda ty footprint grafy? -
Smart Money Trading: Momentum (30. díl)
V předchozí kapitole jsme probírali psychickou přípravu v jednotlivých etapách tradingu a to konkrétně v backtestingu, následně demo obchodování a finální části live tradingu. V dnešní kapitole se podíváme na další dost používanou konfluenci momentum. Momentum se dá chápat různě, existují různé techniky, jak tuto konfluenci používat a každá její definice může být přizpůsobena různým trading strategiím. My se dnes podíváme na to, jak tuto konfluenci chápat v rámci konceptů likvidity. -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report? -
Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků. -
Smart Money Trading: Order blocky, breaker blocky a jejich mitigace (33. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma tradingových softwarů, kde jsme si ukázali velmi užitečné nástroje, které vám zefektivní trading. O některých z nich jste možná uslyšeli poprvé. V dnešní kapitole se podíváme ale na trochu jiné téma, které nám bude rozšiřovat kapitolu 13 s názvem POI, Order Block a Mitigace. V tomto článku jsme si řekli, co jsou tyto pojmy zač, jaké existují dva druhy POI, co je to vůbec order block a mitigace. Zároveň jsme si taky ukázali, jak zadávat obchod na takovém POI či order blocku společně s praktickými příklady na grafu. V dnešní kapitole se na to podíváme trochu do detailu, pohrajeme si s pravděpodobnostmi mitigací (cenových tapnutí) těchto POI/OB a též si řekneme, jak chápat breaker block. -
Smart Money Trading: Pokročilá analýza volume (28. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, proč je dobré se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty a jaké jsou toho výhody. To vše v konceptech likvidity, ale své si najdou i obchodníci, kteří obchodují jiné strategie. V dnešní kapitole se podíváme na trochu složitější téma, a to na analýzu volume neboli to, jak pochopit objemovou analýzu v obchodování, jelikož s objemy též ICT a SMC koncepty pracují. Každopádně si to zkusíme popsat co nejvíce jednoduše na příkladech. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů? -
Smart Money Trading: Výhoda specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty (27. díl)
V předchozí kapitole jsme si rozebrali to, jak si vybrat vhodný obchodní instrument podle konceptů likvidity. Pokud jste si nepřečetli minulou kapitolu, tak si ji doporučuji přečíst ještě před touto. V dnešní kapitole se podíváme na to, proč je vhodné se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty v kontextu ICT a SMC. Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí, a to jak technické, tak psychologické. Pojďme se na to společně podívat. -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi. -
Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy. -
Tradingové softwary, které vám zlepší obchodování (32. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma braní partials (uzavírání částečných zisků z otevřených pozic) a řekli jsme si, zda se vám to vyplatí a pokud ano, tak za jakých podmínek. V dnešní kapitole se podíváme na softwary, které vám pomohou zlepšit obchodování a tím ho posunout na vyšší úroveň díky svým funkcím. Některé z těchto softwarů jsou pro dlouhodobě udržitelný trading i nutné, a proto si je dnes představíme. První ale obecně, co si můžeme představit pod pojmem tradingový software? Je to obchodní robot, poloautomatický manažer obchodů nebo indikátor? Pojďme se na to podívat. -
Trading: Psychická příprava - backtesting vs. demo vs. live (29. díl)
V předchozí kapitole jsme rozebrali analýzu volume, která souvisí s koncepty likvidity, respektive koncepty ICT a SMC. Slouží tedy jako jedna z mnoha konfluencí v rámci těchto konceptů, kterou můžete dosadit do svého trading plánu, každopádně aby byl trading plán funkční, tak je potřeba mít i správně nastavenou hlavu na jednotlivé etapy obchodování od backtestování až po live obchodování. Trading není jen o znalosti trhu, technické analýze a strategii. Klíčovou roli hraje psychická příprava, která často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Mnoho obchodníků se soustředí na hledání „dokonalého“ systému, ale podceňují psychické výzvy, které přicházejí v různých fázích obchodování od backtestování přes demo účet až po skutečné obchodování s reálnými penězi. -
Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze. -
Začněte si vydělávat tradingem pomocí této jednoduché metody
Objevte jednu z nejziskovějších trading strategií, která funguje na všech trzích. V tomto videu vám krok za krokem ukážeme, jak identifikovat silné vstupní signály, správně načasovat obchod a maximalizovat zisk. -
Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
