Vítám vás u článku, který budeme věnovat prop tradingu a plnění challenge. Dnes se nejprve podíváme na otevřený obchod na akciovém indexu Nasdaq, který je v samém začátku, takže si vysvětlíme hlavně obchodní myšlenku a také si nastíníme možnosti řízení tohoto obchodu. Dále nás bude čekat pohled na balance křivku a na závěr se opět zamyslíme nad důležitostí position sizingu v rámci prop tradingu. Pojďme se tedy do dnešních témat pustit.
Akciový index NASDAQ - M30
Na akciovém indexu Nasdaq spekuluji na jeho odraz od hodnoty cenového výběžku. V době psaní tohoto článku je však obchod na samém začátku. Pokud by trh nyní tvořil swingové maximum, byla by to velká výhoda, protože případný stop loss by se nacházel blízko aktuální ceny, čímž by se minimalizovalo riziko.
Jestliže by však trh pokračoval v cenovém růstu a tvořila by se vyšší minima, bylo by nutné obchod aktivně řídit. V takovém případě bych z obchodu vystoupil s menší ztrátou. Naopak, pokud by trh klesl do oblasti menší konsolidace nad 24 800 bodů, utáhl bych stop loss na hodnotu mého vstupu ( break even) a pokusil bych se obchod podržet delší dobu. Přeci jen by v tomto případě mohlo dojít k zamítnutí vyšších hodnot a tedy ke vzniku nového down trendu.
Balance křivka
Za poslední týden jsem udělal pouze jeden obchod, a to na měnovém páru GBP/CHF, kde jsem musel vystoupit z long pozice poté, co trh šel již poněkolikáté otestovat cenová minima. Realizoval jsem tedy menší ztrátu, která se sice do balance křivky promítla, ale nešlo o nic zásadního.
Aktuální situace v této fázi challenge je taková, že jsem vyčerpal už 90 % celkové velikosti drawdownu. Challenge je tedy kousek od toho, aby byla uzavřena. Nicméně naděje umírá poslední a i v této nevýhodné situaci se může stát cokoliv. Ostatně stačí chytnout jeden výraznější cenový pohyb a budu opět ve hře.
Zajímavosti z prop tradingu
Vzhledem k tomu, že se moje challenge nachází na pokraji konce, si velmi dobře uvědomuji, jak důležitý je position sizing v prop tradingu. Jakmile se na začátku výzvy překročí lotáž obchodů a je realizována ztráta, je následně velmi složité se vrátit alespoň na původní hodnoty.
Pokud k tomu dojde, má obchodník v zásadě jen dvě možnosti. Buď pokračuje v obchodování se stejnou lotáží, čímž sice riskuje rychlé ukončení challenge, ale zároveň má šanci ji relativně rychle otočit ve svůj prospěch. Nebo sníží objem svých obchodů a spoléhá na to, že pomocí ziskové série dokáže vydělat tolik peněz, že se vrátí na původní hodnoty účtu před drawdownem. Každá z těchto cest má své plusy a mínusy a obchodník tak musí volit hlavně podle svého přístupu k riziku.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz
