Úterý 22. říjen 2019 13:53
reklama
Globtrex
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets

K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu

27.09.2019  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk


Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.

Konkrétně pro trading - chcete analyzovat (ideálně na co největším dostupném vzorku dat), co v minulosti přinesla konkrétní situace na trhu (tedy obchodní signál).

Kvantitativní analýza by vám měla dát objektivní číslo, které vám jasně ukazuje například, jakou máte pravděpodobnost úspěšného obchodu, když nastane obchodní signál a vy máte nastavený Stop-Loss a Target-Profit 1:1 od vstupu. Jinými slovy váš Risk Reward Ratio (RRR – poměr rizika a zisku) pro obchodní signál je 1:1. Ale tohle jednoduše otestujete třeba v rámci testeru, který je součástí MetaTrader 4 (MT4), ale i v jiných obchodních platformách.

Co však v platformě neotestujete, je třeba to, že vezmu situaci na indikátoru Stochastic a zjistím, jak se daný Forex měnový pár chová, když Stochastic vzroste nad hodnotu 80 a když klesne pod hodnotu 20. Můžu věřit autorům článku o tom, že Stochastic je dobrý filtr / potvrzení / signál pro short, když jeho hodnota vzroste nad 80 a pro long, když klesne pod 20. Kacířská otázka - proč bych jim měl věřit? Já chci číselnou objektivní realitu a tak si udělám kvantitativní analýzu (tomu budu věnovat celý příští díl tohoto seriálu).

Data pro Kvantitativní analýzu (QA)

Abyste mohli kvantitativní analýzu udělat, tak musíte mít data. Zdrojů odkud můžete získat Forex data je vícero. Data lze získat i zdarma. Záleží hodně na tom, jaká data chcete pomocí kvantitativní analýzy zkoumat. Nejzásadnější věcí by pro vás mělo být, sehnat co nejdelší historii pro časový rámec (time-frame), který chcete analyzovat.

Já osobně používám data pro časové rámce D1 a vyšší. Kromě jiných výhod, které subjektivně vnímám, je u tohoto typu dat výhoda, že jsou zcela zdarma. Velmi dlouhou historii Forex dat můžete sehnat bezplatně například zde. Získáte historická data o cenách. Z nich vlastně vychází výpočet většiny indikátorů, na které si vzpomenete.

Pokud budete chtít kvantitativní analýzu udělat na intradenních datech, tak se může stát, že budou k dostání pouze placená. Přiznám se, že intradenní data už mě několik let nezajímají, takže budete muset zjistit sami, jestli vám někdo poskytne 5 až 20 let historie intradenních dat zdarma. Nicméně i kdybyste museli za intradenní data zaplatit, tak to uděláte pouze jednorázově a všechna dostupná data si uložíte do svého počítače ve formátu, se kterým můžete sami kdykoliv v budoucnu pracovat.


Forex historická cenová data budete také schopni pro určitou historii stáhnout / exportovat ze své Forex obchodní platformy. Otázkou je, jak dlouhá ta historie bude. Nejlepší je mít tak dlouhou historii, s jakou pracují profesionální platformy typu Bloomberg nebo Thomson Reuters. Jednoduše - čím větší vzorek reálných dat máte k dispozici, tím menší prostor pro statistické odchylky.

Kvantitativní analýza hodnot indikátoru

Pokud budete chtít pomocí kvantitativní analýzy zkoumat chování hodnot určitého indikátoru, tak máte na výběr minimálně tyto 2 způsoby:

1. Vezmete historická cenová data, která jste si někde stáhli a vypočítáte si z nich hodnotu indikátoru (rozuměj: naprogramujete si rovnici / uděláte si vzoreček počítající hodnotu indikátoru).

2. Máte tradingový software (platformu), který nějakým způsobem bude schopný vyexportovat hodnoty indikátoru.

Já osobně exportuji hodnoty indikátorů z platformy NinjaTrader, kterou používám už mnoho let. Do ní jsem si koupil indikátor, který umí exportovat data přímo do Excelu.

Excel je oslím můstkem, který mi sem přiletěl, jak na zavolanou.

Software pro Kvantitativní analýzu

Pokud budete mít stažená data, která budete chtít analyzovat, tak musíte najít vhodný software, ve kterém budete data analyzovat a vymyslet způsob, jak tomu softwaru řeknete, aby vypočítal to, co vás zajímá.

Na dost věcí vám vystačí Excel, do kterého stačí přiinstalovat / aktivovat Analysis ToolPak, který je jeho součástí.

Podle toho, jak komplexní bude matematika a rovnice / vzorečky pro kvantitativní analýzu, vámi vybraného obchodního signálu, možná narazíte na strop Excelu. Pak budete muset sáhnout po softwarech, které dnes v USA a Velké Británii vyžaduje po uchazečích o práci velká část firem typu investiční banka, hedge fond apod.

V jejich inzerátech často najdete požadavek na Python, MatLab, C# a další. Jen jednoduchým myšlením, že velké firmy, které se na Forexu dlouhodobě pohybují (a některé i profitují na samotné spekulaci na pohyb měnových párů), používají tyto nástroje a vyžadují to po svých zaměstnancích, je pro mě dostatečnou zárukou, že to je cesta, kterou bych měl jít, pokud chci na trzích také úspěšně a kvantitativně analyzovat důležitá data.

Osobně si myslím, že už samotné „plácání se v Excelu“ odradilo spoustu lidí vůbec nějak hlouběji uvažovat o tom, udělat si vlastní kvantitativní analýzu. Pokud tohle čte někdo, kdo už se dostal na strop možností Excelu a zjistil, že posun na další level znamená naučit se s novým softwarem a naučit se určitou úroveň programování a programovací jazyk, tak nejspíš nejásá.

Kdo se však naučí a vychytá si to pro sebe potřebné v některém z výše uvedených softwarů / programovacích jazyků, tak myslím, že si velmi zefektivnil obchodování na finančních trzích.

Toto byl druhý díl ze série článků o kvantitativní analýze a příště budeme pokračovat.

Tomáš Kadeřávek pro portál FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\kvantitativni-analyza.jpeg
    Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
    Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“

Čtěte více

  • Jak na obchodování skrytých divergencí
    V nedávném vzdělávacím článku jsme se věnovali oblíbené metodě technické analýzy - obchodování standardních divergencí. V dnešním článku na toto téma navážeme, ale představíme si tentokrát divergence skryté neboli trendové. Opět zde platí, že při správném pochopení tohoto konceptu mohou obchodníci získat velmi účinný nástroj k dosažení pozitivních výsledků.
  • Jak na obchodování standardních divergencí
    Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.
  • Jak na oscilátory
    Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.
  • Jak na úspěšné obchodování praporkových formací
    V dnešním vzdělávacím článku zabrousíme do tématu technické analýzy a budeme se v něm věnovat velmi oblíbené a zároveň poměrně jednoduché formaci, která se po správném uchopení může stát slušným nástrojem ke generování zisků. Jedná se o praporkové formace a v tomto článku si je podrobněji představíme.
  • Jak na vstupy a výstupy podle EW
    Zdravím všechny příznivce našeho exkluzivního seriálu o Elliotových vlnách (Elliott Wave Theory, zkráceně EW, česky Elliottovy vlny). Vzhledem k nebývalému zájmu o tyto články bych rád na seriál o EW volně navázal.
  • Jak obchodovat cenová pásma
    Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
  • Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
    V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
  • Jak obchodovat falešné Pin Bary
    Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
  • Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
    Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
  • Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
    Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
  • Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
    Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
  • Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
    Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
  • Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
    V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
  • Obchodování formací konsolidace
    V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
  • Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
    V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
  • Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
    V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
  • Price Action a akciové indexy
    V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
  • Price Action vs. technické indikátory
    Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
  • Price Action: WRB analýza
    V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
  • Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
    Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX