Čtvrtek 18. duben 2024 19:44
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace
reklama
Dukascopy new
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei ProTrader

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 2. 2021

16.02.2021 13:29  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.

K nárůstu celkových čistých pozic došlo na euru a britské libře. Pokles celkových čistých pozic byl naopak na australském dolaru, novozélandském dolaru, japonském jenu, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Na trzích nadále přetrvává risk on sentiment a akciový index SP500 dosáhl v minulém týdnu nového maxima. To by mohlo být příznivé pro komoditní měny, ale také pro euro a britskou libru, které by mohly posilovat.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

 

12/2/2021

5/2/2021

29/1/2021

22/1/2021

15/1/2021

8/1/2021

USD index

-13 900

-14 800

-14 700

-14 300

-13 900

-15 000

EUR

140 200

137 000

165 300

163 500

155 900

143 000

GBP

21 100

9 700

8 000

13 700

12 900

3 700

AUD

-200

-1 500

800

4 900

5 500

- 3 900

NZD

11 500

11 600

14 800

16 000

14 700

12 000

CAD

9 500

16 100

13 800

10 300

12 100

14 500

CHF

11 400

14 600

10 100

9 400

12 000

9 400

JPY

34 600

44 600

45 000

50 000

50 500

50 200

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů
 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

  • Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
  • Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
  • Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
     

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

3 200

4 000

800

býčí

 
COT report - euro - 12. 2. 2021
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice minulý týden rostly o 3 200 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem čistých long pozic o 4 000 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 800 kontraktů.

Cena eura minulý týden posilovala a odmítla break supportu na rostoucí linii. Tím byl potvrzen falešný break. V situacích, kde je falešný break, je vyšší pravděpodobnost pohybu v původním směru, tedy v případě euro ve směru long a euro by proto mohlo dále posilovat.
 

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Dlouhodobý support : 1.1940 - 1.2000
 

Britská libra

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

11 400

6 800

- 4 600

býčí

 

COT report - libra -12. 2. 2021
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice stouply o 11 400 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 6 900 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 4 500 kontraktů.

Libra v minulém týdnu pokračovala v posilování, prolomila hranici rezistence v úrovni kolem 1.38 a nadále pokračuje v růstu.
 

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3820
 

Australský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

1 300

200

- 1 100

Slabý medvědí

 
COT report - australský dolar - 12. 2. 2021
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 1 300 kontraktů, ale celkem jsou stále v záporném medvědím pásmu. Aktuální vývoj ale naznačuje, že by mohlo brzy dojít k překlopení do býčího sentimentu.

Australský dolar v minulém týdnu mírně posiloval vzhledem k risk on sentimentu na akciovém indexu SP 500, se kterým australský dolar koreluje. Za aktuální support můžemem chápat spodní rostoucí trendovou linii.
 

Dlouhodobá rezistence: 0.7750-0.7820

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

- 100

- 1 400

- 1 200

býčí

 
COT report - novozélandský dolar - 12. 2. 2021
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantůna týdenním grafu


Na novozélandském dolaru jsou celkové čisté pozice stále v býčím sentimentu, který trvá již 26 týdnů v řadě. Minulý týden ale celkové čisté pozice klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long kontraktů o 1 400 a poklesu čistých short kontraktů o 1 300.

Cena NZDUSD v minulém týdnu mírně posilovala. Stejně jako u australského dolaru platí, že je možné očekávat posilování NZDUSD s ohledem na risk on sentiment a nové high na indexu SP 500.

Rezistence: 0.7230-0.7320

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace