Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 2. 2021

Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.

K nárůstu celkových čistých pozic došlo na euru a britské libře. Pokles celkových čistých pozic byl naopak na australském dolaru, novozélandském dolaru, japonském jenu, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Na trzích nadále přetrvává risk on sentiment a akciový index SP500 dosáhl v minulém týdnu nového maxima. To by mohlo být příznivé pro komoditní měny, ale také pro euro a britskou libru, které by mohly posilovat.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

	12/2/2021	5/2/2021	29/1/2021	22/1/2021	15/1/2021	8/1/2021
USD index	-13 900	-14 800	-14 700	-14 300	-13 900	-15 000
EUR	140 200	137 000	165 300	163 500	155 900	143 000
GBP	21 100	9 700	8 000	13 700	12 900	3 700
AUD	-200	-1 500	800	4 900	5 500	- 3 900
NZD	11 500	11 600	14 800	16 000	14 700	12 000
CAD	9 500	16 100	13 800	10 300	12 100	14 500
CHF	11 400	14 600	10 100	9 400	12 000	9 400
JPY	34 600	44 600	45 000	50 000	50 500	50 200

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů
 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
• Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
• Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
   

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
3 200	4 000	800	býčí

 

Celkové čisté pozice minulý týden rostly o 3 200 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem čistých long pozic o 4 000 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 800 kontraktů.

Cena eura minulý týden posilovala a odmítla break supportu na rostoucí linii. Tím byl potvrzen falešný break. V situacích, kde je falešný break, je vyšší pravděpodobnost pohybu v původním směru, tedy v případě euro ve směru long a euro by proto mohlo dále posilovat.
 

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Dlouhodobý support : 1.1940 - 1.2000
 

Britská libra

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
11 400	6 800	- 4 600	býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice stouply o 11 400 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 6 900 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 4 500 kontraktů.

Libra v minulém týdnu pokračovala v posilování, prolomila hranici rezistence v úrovni kolem 1.38 a nadále pokračuje v růstu.
 

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3820
 

Australský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
1 300	200	- 1 100	Slabý medvědí

 

Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 1 300 kontraktů, ale celkem jsou stále v záporném medvědím pásmu. Aktuální vývoj ale naznačuje, že by mohlo brzy dojít k překlopení do býčího sentimentu.

Australský dolar v minulém týdnu mírně posiloval vzhledem k risk on sentimentu na akciovém indexu SP 500, se kterým australský dolar koreluje. Za aktuální support můžemem chápat spodní rostoucí trendovou linii.
 

Dlouhodobá rezistence: 0.7750-0.7820

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
- 100	- 1 400	- 1 200	býčí

 

Na novozélandském dolaru jsou celkové čisté pozice stále v býčím sentimentu, který trvá již 26 týdnů v řadě. Minulý týden ale celkové čisté pozice klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long kontraktů o 1 400 a poklesu čistých short kontraktů o 1 300.

Cena NZDUSD v minulém týdnu mírně posilovala. Stejně jako u australského dolaru platí, že je možné očekávat posilování NZDUSD s ohledem na risk on sentiment a nové high na indexu SP 500.

Rezistence: 0.7230-0.7320

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Čtěte více

• Po zavedení embarga EU hrozí výrazný růst cen nafty i v Česku, varuje německá Commerzbank. Embargo bude platit od nadcházející neděle
  Cena nafty u českých čerpacích stanic by mohla prudce vzrůst v reakci na zavedení embarga EU na dovoz ruských ropných produktů, plyne z čerstvé analýzy německé Commerzbank. Čtvrtá největší německá banka varuje, že po 5. únoru, kdy embargo vstupuje v platnost, se silný cenový tlak projeví na již nyní napjatém trhu EU.
• Pozice dolaru se k euru ani jenu od rána příliš nezměnila, data byla smíšená
  Eurodolar jen lehce zaváhal při zveřejnění HDP a PPI z eurozóny. Ceny průmyslových výrobců nijak nepřekvapily a byly n...
• Pozice dolarů zůstává silná. Rozdíl mezi výnosy v USA a Evropě je největší od roku 2006
  Jedna malá připomínka toho, proč evropská měna zatím nemá navzdory solidnímu růstu po zasedání ECB příliš šancí k agre...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 000 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a růstu short pozic o 2 000 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 8 200 kontraktů a růstu short pozic o 6 800 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 11. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 900 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře, švýcarském franku a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 100 kontraktů a růstu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 2. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 2. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden k...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 3. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 1 310 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 35 kontraktů a růstu short pozic o 1 345 kontraktů. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 13. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2 500 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 100 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře a švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 900 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14.5.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 5 100 kontraktů a nárůstu short pozic o 4 700 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a britské libře.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 6. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 6 538 kontraktů a dosáhly hodnoty 44 476 kontraktů. Na dolaru jsou tak nejvyšší pozice spekulantů od března 2017.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 3 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 4 700 kontraktů a růstu short pozic o 1 600 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 2. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 621 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 979 kontraktů a růstu short pozic o 358 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 5 664 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 264 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a japonském jenu. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, kanadském dolaru a švýcarském franku.