Neděle 26. září 2021 08:11
reklama
Admiral Markets
reklama
ETX Capital
reklama
Purple Trading Roadshow
reklama
ETX Capital

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021

13.09.2021 15:07  Autor: Purple Trading  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, novozélandském dolaru a japonském jenu.   

Pokles celkových čistých pozic nastal na britské libře, australském dolaru, švýcarském franku a kanadském dolaru.

Minulý týden v pátek byla prezentována data o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než očekávali analytici. Americký dolar v návaznosti na to posiloval. Tento týden budou prezentována data o spotřebitelské inflaci v USA, Velké Británii, Kanadě a Eurozóně.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

10/9/2021

3/9/2021

27/8/2021

20/8/2021

13/8/2021

6/8/2021

USD index

21 500

20 700

20 400

19 200

19 300

18 900

EUR

26 300

10 500

24 600

57 600

33 900

38 000

GBP

-24 500

-14 900

-16 700

4 700

7 100

-100

AUD

-70 500

-60 100

-56 600

-50 400

-49 300

-41 300

NZD

3 900

-2 100

-400

-200

-1 000

-300

CAD

-6 000

-2 800

5 900

2 700

6 500

7 500

CHF

200

4 000

4 100

5 500

9 700

7 500

JPY

-62 300

-63 100

-66 700

-63 200

-60 700

-55 200

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

10.9.2021-8 40015 800-700-16 500Býčí
3.9.20216 600-14 100-3 60010 600Slábnoucí býčí
27.8.20213 800-33 000-39 400-6 400Slábnoucí býčí
 
COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


CCelkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 15 800 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 700 kontraktů a poklesem short pozic o 16 500 kontraktů.

Cena eura minulý týden oslabila zejména po oznámení ECB o ponechání úrokových sazeb a po pátečních datech o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než se očekávalo.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1870 - 1.1900

Dlouhodobý support : 1.1580 - 1.1620

Za support můžeme brát i hladinu 1.17, od které se euro odrazilo směrem nahoru.

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

10.9.20217 400-9 600-7 2002 400Medvědí
3.9.2021-2 4001 800-2 900-4 800Medvědí
27.8.202118 000-21 400-2 40019 000Medvědí

 

COT-16-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 9 600 kontraktů. Změna celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 7 200 a růstu short pozic o 2 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru mírně oslabila.

Dlouhodobá rezistence: 1.3900-1.3980

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3570-1.3620

 

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

10.9.2021-8 600-10 400-14 900-4 500Medvědí
3.9.2021-15 600-3 500-13 600-10 100Medvědí
27.8.202110 700-6 2003 2003 000Medvědí
 
COT-16-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Nárůst medvědího sentimentu na australském dolaru pokračoval také v minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 10 400 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 14 900 a poklesem short pozic o 4 500 kontraktů.

Na australský dolar má nadále negativní vliv lockdown v Austrálii. Minulý týden ale australský dolar oslaboval pod vlivem risk off sentimentu, který byl dán korekcí, která probíhala na amerických akciích.

Dlouhodobá rezistence: 0.7560-0.7600

Další dlouhodobý support: 0.7100-0.7130

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

10.9.20219 8006 0002 400-3 600Býčí
3.9.20211 900-1 7005002 200Medvědí
27.8.20212 200-200500700Medvědí

COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice stoupy o 6 000 kontraktů, což je výsledkem růstu long pozic o 2 400 a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.

Novozélandský dolar se v minulém týdnu odrazil od pásma rezistence a mírně oslabil.

Rezistence: 0.7130-0.7160

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Powell věří ekonomice a chce zůstat trpělivý. Trhy reagují vlažně
    Jerome Powell ve svém dnešním vystoupení v americkém Senátu příliš nevybočil z dosavadní rétoriky. Jeho slova můžeme hodnotit jako lehce pozitivní pro dolar i akcie, ale velkou reakci na trzích nesledujeme. Americká měna vůči euru zmenšila intradenní ztráty a vrací se k 1,1350. Akciím v Evropě se podařilo většinou vymanit z červeného a vykazují nevýrazný růst, americké trhy balancují pouze kolem nuly. Co se týče dluhopisů, tam naopak došlo k nárůstu výnosů, které však zůstávají lehce pod včerejší úrovní.
  • Powell vypočul trhy a dal holubičí komentár. Akcie prudko rastú.
    Po silných číslach z trhu práce je druhým vrcholom dňa diskusný panel šéfa FEDu Powella s jeho predošlými dvoma riaditeľmi Yellenovou a Bernankem. Powell zatiaľ povedal nasledovné:
  • Powell zatím nepřekvapil, akcie se snaží setřást ztráty a eurodolar je na svém
    Včerejší vystoupení amerického prezidenta náladu na trzích nevylepšilo, ale ani ji nezkazilo. Dnešní makrodata měla podle očekávání malý vliv na obchodování, přestože z eurozóny jsme se dočkali pozitivního překvapení, když její průmysl vykázal zmírnění poklesu. Odpolední inflace z USA vyšla zhruba podle očekávání, a tak se pozornost přesunula k projevu šéfa Fedu.
  • Powell zopakoval, že sazby Fedu zůstanou pravděpodobně na současných úrovních
    Guvernér americké centrální banky Jerome Powell včera vystoupil se svým projevem na Rhode Islandu. Powell se pozitivně vyjádřil o americké ekonomice, která dle něj prochází solidním růstem a chválil současné nastavení měnové politiky. Také řekl, že je možné ji dále upravit tak, aby z ní měli Američané větší prospěch. Ve svém projevu se guvernér dotkl také současného nastavení úrokových sazeb. V podstatě však pouze zopakoval již informace známé z posledního zasedání FOMC - je pravděpodobné, že sazby zůstanou beze změny s tím, že Fed by reagoval na jakékoliv změny výhledu, na základě kterých by bylo třeba měnovou politiku upravit. Projev bohužel nenásledovaly dotazy publika, které se tak nemohlo informovat o poslední schůzce guvernéra s americkým prezidentem Trumpem. Nicméně i přes absenci nových informací reagoval americký dolar na projev pozitivně.
  • Po zamítnutí devizových intervencí koruna posílila
    Včerejší obchodování s korunou bylo zajímavější než v předchozích dnech. To bylo ovlivněno zasedáním bankovní...
  • Po zasedání ECB, před NFP; analýza EUR/USD, CAD/JPY, AUD/NZD
    Evropská centrální banka (ECB) ponechala včera monetární politiku beze změny, když základní úroková sazba zůstala...
  • Po zasedání ECB, před NFP, přehled událostí
    Hlavními událostmi dnešního dne mají být zprávy z trhu práce z USA. Očekává se, že Spojené státy vytvořily...
  • Po zasedání OPEC míří ropa vzhůru
    Minulý týden proběhlo v Alžírsku neformální zasedání členů OPEC, na kterém představitelé zemí jednali ohledně dohody o snížení produkce ropy. Vzhledem k pozitivnímu závěru z jednání připsala ropa ve středu více než 5% zisk. Po zbytek týdne se pak pohyb značně zpomalil, přesto ale trh dokázal překonat maxima ze začátku září a vytvořit tak nový měsíční vrchol. Listopadový futures na WTI uzavřel týden na ceně $48,24 za barel, což představovalo zhruba 6% nárůst oproti hodnotám, na kterých se obchodoval před oznámením dohody.
  • Pozice dolaru se k euru ani jenu od rána příliš nezměnila, data byla smíšená
    Eurodolar jen lehce zaváhal při zveřejnění HDP a PPI z eurozóny. Ceny průmyslových výrobců nijak nepřekvapily a byly n...
  • Pozice dolarů zůstává silná. Rozdíl mezi výnosy v USA a Evropě je největší od roku 2006
    Jedna malá připomínka toho, proč evropská měna zatím nemá navzdory solidnímu růstu po zasedání ECB příliš šancí k agre...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 11. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 900 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře, švýcarském franku a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 2. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 3. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 13. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2 500 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 100 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14.5.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 5 100 kontraktů a nárůstu short pozic o 4 700 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 16. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1000 kontraktů a poklesu short pozic o 2 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 16. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 3 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 100 kontraktů a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 9. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 100 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 kontraktů a nárůst short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 15 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále oslabovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden významně vzrostly o 14 700 kontraktů a po 18 týdnech se dostaly do kladného pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 11 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu tedy naznačují silný býčí sentiment a americký dolar by proto nadále mohl posilovat.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets