Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, novozélandském dolaru a japonském jenu.   

Pokles celkových čistých pozic nastal na britské libře, australském dolaru, švýcarském franku a kanadském dolaru.

Minulý týden v pátek byla prezentována data o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než očekávali analytici. Americký dolar v návaznosti na to posiloval. Tento týden budou prezentována data o spotřebitelské inflaci v USA, Velké Británii, Kanadě a Eurozóně.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

	10/9/2021	3/9/2021	27/8/2021	20/8/2021	13/8/2021	6/8/2021
USD index	21 500	20 700	20 400	19 200	19 300	18 900
EUR	26 300	10 500	24 600	57 600	33 900	38 000
GBP	-24 500	-14 900	-16 700	4 700	7 100	-100
AUD	-70 500	-60 100	-56 600	-50 400	-49 300	-41 300
NZD	3 900	-2 100	-400	-200	-1 000	-300
CAD	-6 000	-2 800	5 900	2 700	6 500	7 500
CHF	200	4 000	4 100	5 500	9 700	7 500
JPY	-62 300	-63 100	-66 700	-63 200	-60 700	-55 200

_{Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů}

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
10.9.2021	-8 400	15 800	-700	-16 500	Býčí
3.9.2021	6 600	-14 100	-3 600	10 600	Slábnoucí býčí
27.8.2021	3 800	-33 000	-39 400	-6 400	Slábnoucí býčí

 

CCelkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 15 800 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 700 kontraktů a poklesem short pozic o 16 500 kontraktů.

Cena eura minulý týden oslabila zejména po oznámení ECB o ponechání úrokových sazeb a po pátečních datech o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než se očekávalo.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1870 - 1.1900

Dlouhodobý support : 1.1580 - 1.1620

Za support můžeme brát i hladinu 1.17, od které se euro odrazilo směrem nahoru.

 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
10.9.2021	7 400	-9 600	-7 200	2 400	Medvědí
3.9.2021	-2 400	1 800	-2 900	-4 800	Medvědí
27.8.2021	18 000	-21 400	-2 400	19 000	Medvědí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 9 600 kontraktů. Změna celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 7 200 a růstu short pozic o 2 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru mírně oslabila.

Dlouhodobá rezistence: 1.3900-1.3980

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3570-1.3620

 

 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
10.9.2021	-8 600	-10 400	-14 900	-4 500	Medvědí
3.9.2021	-15 600	-3 500	-13 600	-10 100	Medvědí
27.8.2021	10 700	-6 200	3 200	3 000	Medvědí

 

Nárůst medvědího sentimentu na australském dolaru pokračoval také v minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 10 400 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 14 900 a poklesem short pozic o 4 500 kontraktů.

Na australský dolar má nadále negativní vliv lockdown v Austrálii. Minulý týden ale australský dolar oslaboval pod vlivem risk off sentimentu, který byl dán korekcí, která probíhala na amerických akciích.

Dlouhodobá rezistence: 0.7560-0.7600

Další dlouhodobý support: 0.7100-0.7130

 

Novozélandský dolar

 

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
10.9.2021	9 800	6 000	2 400	-3 600	Býčí
3.9.2021	1 900	-1 700	500	2 200	Medvědí
27.8.2021	2 200	-200	500	700	Medvědí

Minulý týden celkové čisté pozice stoupy o 6 000 kontraktů, což je výsledkem růstu long pozic o 2 400 a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.

Novozélandský dolar se v minulém týdnu odrazil od pásma rezistence a mírně oslabil.

Rezistence: 0.7130-0.7160

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Čtěte více

• Po zasedání ECB, před NFP, přehled událostí
  Hlavními událostmi dnešního dne mají být zprávy z trhu práce z USA. Očekává se, že Spojené státy vytvořily...
• Po zasedání OPEC míří ropa vzhůru
  Minulý týden proběhlo v Alžírsku neformální zasedání členů OPEC, na kterém představitelé zemí jednali ohledně dohody o snížení produkce ropy. Vzhledem k pozitivnímu závěru z jednání připsala ropa ve středu více než 5% zisk. Po zbytek týdne se pak pohyb značně zpomalil, přesto ale trh dokázal překonat maxima ze začátku září a vytvořit tak nový měsíční vrchol. Listopadový futures na WTI uzavřel týden na ceně $48,24 za barel, což představovalo zhruba 6% nárůst oproti hodnotám, na kterých se obchodoval před oznámením dohody.
• Pozastavení dovozu ukrajinského obilí do Polska bude tlačit cenu obilí, pečiva ba i masa nahoru také v Česku
  Páteční rozhodnutí polské vlády pozastavit dovoz ukrajinského obilí do Polska bude tlačit cenu obilí, případně i mouky a pečiva, nahoru také v Česku. Tuzemští zemědělci se totiž nyní potýkají s citelně klesajícími výkupními cenami obilí.
• Pozastavení rally amerického dolaru a přesunutí pozornosti na údaje o PMI
  Po úterní působivé rally to vypadá, že se americký dolarový index dostal do konsolidační fáze na úroveň přibližně 104,50. Agentura S&P Global zveřejní v rámci evropské seance PMI za prosinec ve službách za Německo a eurozónu. Americký ekonomický program bude plný zveřejňováním údajů vysoké úrovně.
• Po zavedení embarga EU hrozí výrazný růst cen nafty i v Česku, varuje německá Commerzbank. Embargo bude platit od nadcházející neděle
  Cena nafty u českých čerpacích stanic by mohla prudce vzrůst v reakci na zavedení embarga EU na dovoz ruských ropných produktů, plyne z čerstvé analýzy německé Commerzbank. Čtvrtá největší německá banka varuje, že po 5. únoru, kdy embargo vstupuje v platnost, se silný cenový tlak projeví na již nyní napjatém trhu EU.
• Pozemky pro bydlení za 10 let: v ČR zdražily na 2 615 Kč/m². Nejvíce rostly Jeseník, Žďár nad Sázavou a Znojmo
  Stavební pozemky patří mezi nejcitlivější části realitního trhu. Ověřená data projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz ukazují, že cena pozemků pro bydlení v celé České republice vzrostla z 814 Kč/m² v červnu 2016 na 2 615 Kč/m² v červnu 2026. Za posledních deset let tak jde o růst o 221,3 %.
• Pozice dolaru se k euru ani jenu od rána příliš nezměnila, data byla smíšená
  Eurodolar jen lehce zaváhal při zveřejnění HDP a PPI z eurozóny. Ceny průmyslových výrobců nijak nepřekvapily a byly n...
• Pozice dolarů zůstává silná. Rozdíl mezi výnosy v USA a Evropě je největší od roku 2006
  Jedna malá připomínka toho, proč evropská měna zatím nemá navzdory solidnímu růstu po zasedání ECB příliš šancí k agre...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 000 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a růstu short pozic o 2 000 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 8 200 kontraktů a růstu short pozic o 6 800 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 11. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 900 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře, švýcarském franku a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 100 kontraktů a růstu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 2. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 2. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden k...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 2. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 3. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 1 310 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 35 kontraktů a růstu short pozic o 1 345 kontraktů. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 13. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2 500 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 100 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře a švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 900 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.