Čtvrtek 28. březen 2024 15:00
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei ProTrader

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 11. 2021

17.11.2021 15:45  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 100 kontraktů a růstu short pozic o 700 kontraktů.

Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na  euru, australském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.

Pokles celkových čistých pozic nastal na britské libře, novozélandském dolaru.

Na euru se celkové čisté pozice spekulantů dostaly do kladného pásma, což je býčí signál. Na britské libře se celkové čisté pozice spekulantů dostaly naopak do záporného medvědího pásma.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

12/11/2021

5/11/2021

29/10/2021

22/10/2021

15/10/2021

8/10/2021

USD index

35 400

35 000

34 500

36 000

35 100

32 000

EUR

3 800

-6 100

-11 300

-12 100

-18 400

-22 300

GBP

-12 100

15 000

15 000

1 600

-12 000

-20 000

AUD

-63 400

-75 500

-75 200

-76 100

-87 600

-90 000

NZD

12 900

13 900

8 900

6 400

8 700

8 100

CAD

-5 100

4 200

3 300

-10 900

-27 900

-26 900

CHF

-17 000

-20 600

-19 400

-17 600

-13 000

-15 700

JPY

-105 400

-107 600

-107 000

-102 700

-76 600

-63 700

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

12.11.20213009 9001 000-8 900Býčí
5.11.2021-2 4005 200-5 300-10 500Slábnoucí medvědí
29.10.20211 0008003 6002 800Slábnoucí medvědí
 
COT-22-10-obr-1.png
Obrázek č.1: EURUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a EURUSD na D1
 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 9 900 kontraktů. Tato změna je způsobena  růstem  long pozic o 1 000 kontraktů a poklesem short pozic o 8 900 kontraktů.

Euro se nadále pohybuje v klesajícím trendu. Cena prorazila support 1.15 a dostala se k ceně 1.1350, kde je další hranice supportu.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1500 - 1.1520
Dlouhodobý support : 1.1300 - 1.1350

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

12.11.202120 100-27 100-3 30023 900Medvědí
5.11.202110 30005 3005 300Býčí
29.10.2021-2 50013 4002 800-10 600Býčí

 

COT-22-10-obr-2.png
Obrázek č.2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a GBPUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 27 100. Tento stav celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 3 300 a růstu short pozic o 23 900  kontraktů.

Libra je nadále v klesajícím trendu a v minulém týdnu pokračovala v oslabování a dostala se k supportu 1.3350. Zde se cena odrazila a libra vytvořila býčí engulf na denním grafu, což je signál pro long.

Dlouhodobá rezistence: 1.3600-1.3610
Nejbližší dlouhodobý support: 1.3350-1.3400

 

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

12.11.2021-5 60012 1004 700-7 400Slábnoucí medvědí
5.11.20212 900-3001 7002 000Medvědí
29.10.20211 5009005 9005 000Slábnoucí medvědí
 
COT-22-10-obr-3.png
Obrázek č.3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a AUDUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů stouply o 12 100 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 4 700 kontraktů a poklesem short pozic o 7 400 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu oslabil a dostal se pod klouzavý průměr SMA 100. To by byl medvědí signál. Na druhou stranu cena se pohybuje v rostoucím kanálu na denním grafu a vytvořilo se vyšší high a vyšší low. V pátek se také vytvořil býčí engulf, což je také býčí signál.

Dlouhodobá rezistence: 0.7550-0.7600
Dlouhodobý support: 0.7270-0.7290

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

12.11.2021-1 900-1 000-2 200-1 200Slábnoucí býčí
5.11.20212 4005 0003 000-2 000Býčí
29.10.20215 3002 5003 5001 000Býčí

COT-22-10-obr-4.png
Obrázek č.4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a NZDUSD na D1
 

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 000 kontraktů. Změna celkových čistých pozic je výsledkem poklesu long pozic o 2 200 kontraktů a poklesu short pozic o 1 200 kontraktů.  

Novozélandský dolar v minulém týdnu oslaboval a dostal se k hodnotě u 0.7000, kde vznil nový support. Cena se také dostala k SMA 100, což také často bývá silný support. Klouzavý průměr EMA 50 se pohybuje na denním grafu nad SMA 100, což je býčí konstelace. Zároveň cena na denním grafu vytvořilo vyšší high a vyšší low, což z pohledu price action je také býčí signál.

Rezistence: 0.7200-0.7220
Dlouhodobý support: 0.7000-0.7020

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani