Základní myšlenka
Risk of Ruin v prop tradingu: Kolik ztrát přežije prop účet?
23.06.2026 V minulé kapitole jsme si ukázali, že prop účet není klasický obchodní účet, ale spíše pravděpodobnostní hra s přesně danými bariérami. Rozebrali jsme si, že trader neřeší pouze to, zda má ziskovou strategii, ale hlavně to, zda dokáže dosáhnout profit targetu dříve, než narazí na maximální drawdown, denní ztrátový limit nebo jiné pravidlo prop firmy. Vysvětlili jsme si také, proč skutečným prostorem pro chybu není velikost účtu, ale takzvaný drawdown buffer, a proč i strategie s pozitivní očekávanou hodnotou může v prop výzvě selhat kvůli nepříznivému pořadí obchodů. V dnešní kapitole na tuto myšlenku navážeme a podíváme se na pojem Risk of Ruin, tedy na pravděpodobnost, že trader poruší ztrátový limit dříve, než se dostane k cílovému zisku. Ukážeme si, co ruinace znamená u prop účtu, jak se dá jednoduše počítat počet ztrát do porušení účtu a proč je řízení rizika často důležitější než samotná velikost financovaného účtu.
Bitcoin: 1 milion dolarů za pouhých 10 let
12.12.2025 Ačkoli bitcoin v současnosti nevykazuje žádné známky vzestupného momenta a v podstatě ani žádné známky života, což oslabuje jeho šance na budoucí růst, narazil jsem na zajímavý model ocenění od společnosti Bitwise, který naznačuje, že cílová cena 1,3 mil. USD za 1 BTC do roku 2035 může být dokonce příliš konzervativní.
Past české longevity: očekáváme rekordní délku života, ale úspory máme jen na pár let
02.12.2025 Výzkum Swiss Life Select ukazuje ostrý rozpor: pětina Čechů očekává, že bude v penzi žít 25 let a více, ale 28 % má úspory jen na jeden rok a 27 % maximálně na tři roky v penzi. Čím jsou lidé starší, tím vyšší mají ambice dožití — ale také větší očekávanou závislost na státním důchodu. Na finance totiž myslí často až pozdě. Správný plán, investiční strategie a odborné vedení rozhodují o tom, zda je dlouhověkost příležitostí — nebo finanční past.
Trading v praxi: Jak úspěšně obchodovat více časových rámců (1. část)
23.12.2024 Analýza více časových rámců (multi-timeframe) je efektivní obchodní strategie, která spojuje různé časové rámce pro dosažení lepších rozhodnutí a hlubší analýzy grafů. Tento přístup umožňuje obchodníkům vidět celkový obraz trhu, zatímco se zaměřují na konkrétní obchodní příležitosti.
Další články k tématu Základní myšlenka
Nasdaq Composite posílil o 0,6 %
13.01.2023 Nejstabilněji se průběhu včerejšího obchodního dne obchodovaly akcie z průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, který přidal 0,64 % neboli 216 b. Nejvydařenější den má za sebou energetický sektor, který posílil o 1,9 % (Chevron +1,06 %, Exxon Mobil +1,65 %). Výše jak v předchozí obchodní seanci se obchodovaly akcie z polovodičového sektoru, když myšlenka zpomalení růstu základní úrokové sazby o pouze 0,25 %, vlila investorům čerstvou krev do žil, Nvidia +3,19 %, AMD +2,52 %, Micron tech. -1,36 %, Intel +1,47 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (34.189 b.), S&P 500 o 0,3 % (3.983 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,6 % (11.001 b.).
Brazílie snížila úroky na rekordní minimum
01.08.2019 Brazilská centrální banka v noci na dnešek snížila po více než roce náklady na úvěry. Základní úroková sazba klesla o půl procentního bodu na nové rekordní minimum šest procent. Banka chce tímto krokem podpořit skomírající ekonomiku, která je největší v Latinské Americe, a zabránit inflaci, aby se propadla příliš hluboko pod její cíl.
Fed podle očekávání snížil základní úrok o čtvrt procentního bodu
31.07.2019 Měnový výbor centrální banky USA podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00 až 2,25 procenta. Je to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století. Banka v prohlášení uvedla, že k rozhodnutí ji přiměly obavy o vývoj globální ekonomiky a mírná inflace v USA. Naznačila rovněž, že je připravena náklady na úvěry dále snížit, pokud to bude nutné, napsala agentura Reuters.
Nejen plyn, ale i rizikové prémie zdražují elektřinu
07.09.2022 Zatímco se evropské vlády snaží odmrazit obchodování na derivátových trzích s elektřinou a z tohoto důvodu v řadě zemí (netýká se to jen Česka) schvalují mimořádné úvěry pro producenty či obchodníky, tak trh nepřestává v extrémní době vysílat zajímavé signály. Detailnější pohled na věc například ukazuje, že nebývale velkou část z forwardové ceny na letošní zimu v současnosti tvoří něco, co lze nazvat rizikovou přirážkou. Pokud totiž předpokládáme běžnou plynovou elektrárnu (cca 50% účinnost) a od ceny elektřiny (ceny výstupu) odečteme cenu plynu (cenu vstupu), tak dostaneme tzv. spark spread, tedy orientační marži plynové elektrárny.
Efektivní využití indikátoru Relative Strenght Index (RSI)
27.10.2019 Indikátor Relative Strenght Index (dále jen RSI indikátor) je díky obchodní platformě Meta Trader, jehož je součástí, notoricky známý a mezi obchodníky oblíbený indikátor. Hlavním tématem tohoto blogu, ale nebude obchodování překoupených oblastí a stejně tak klasických divergencí i když je samozřejmě zmíním. Osobně vidím mnohem vyšší potenciál tohoto indikátoru v jiném a méně propagovaném způsobu použití. Tuto možnost dnes představím a navrhnu k ní jednoduchý způsob obchodování.
Benjamin Graham a jeho investiční principy
18.01.2021 Existuje spousta známých knih a publikací, které vám mohou přinést plno rad a zlepšit vaše schopnosti při investování. Jedna z nejlepších knih, kterou doporučuje i sám Warren Buffet je Inteligentní investor od Benjamina Grahama. V této knize vysvětluje autor základní principy a pravidla kvalitního investování. Na jedny z nejzákladnějších principů z této knihy se podíváme v tomto článku.
Rozbřesk: Nejen plyn, ale i rizikové prémie zdražují elektřinu
07.09.2022 Zatímco se evropské vlády snaží odmrazit obchodování na derivátových trzích s elektřinou a z tohoto důvodu v řadě zemí (netýká se to jen Česka) schvalují mimořádné úvěry pro producenty či obchodníky, tak trh nepřestává v extrémní době vysílat zajímavé signály.
Otužováním k tradingu?
13.04.2018 Ač se to může někomu zdát podivné, věřte mi, že to může pomoci.
Na kávě s traderem - 2. část rozhovoru
07.06.2017 Pokračování rozhovoru s úspěšným traderem a klientem společnosti X-Trade Brokers (XTB).
XTB Obchodník měsíce: Trading je pro každého, není to o vzdělání z VŠ
08.06.2023 XTB přináší tento týden již třetí rozhovor ze série Obchodník měsíce. V této sérii rozhovorů jsou zpovídáni ti nejúspěšnější tradeři, kteří v současnosti na platformě xStation obchodují. Tentokrát na otázky odpověděl pan Radek, úspěšný trader a investor, zaměřující se na akciové indexy, komodity a technologické tituly.
Související klíčová slova:
Praporkové formace | Vice | Zkušenosti | 3М | Investice do fondu | Šance na úspěšné obchody | Formace Inside Bar | Obchodovat | Ethereum | Trend | Obchodník | Strategický přístup | Multi-timeframe | BTC | Demografické změny | Pravděpodobnost | Řízení rizika | Sekundární rezistence | Efektivně obchodovat | Hlubší analýzy | Consecutive losses | Trading v praxi | Význam ruinace | NIM | Ztráty peněz | Pravděpodobnost série ztrát | Volby | Breakout | Risk of Ruin | Formace Engulfing | Pochopení souvislostí | Řízení obchodních pozic | Ředitel Swiss Life Select | Porušení maximálního drawdownu | Proražení | Různé časové rámce | AI nástroje | Impuls na trh | Strach | Breakout (prolomení) | Které časové rámce si vybrat? | Nepřipravenost | Ruinace u prop účtu | Cena zlata | Peníze | Pravidlo prop firmy | Konkrétní obchodní příležitosti | Breakout S/R úrovně | Šance na úspěch | Realita | Majetek | Financovat | Efektivní obchodní strategie | Celkový obraz trhu | Dlouhodobý investiční produkt | Růst | Příležitosti | Swiss | Společnosti | Nedostatek znalostí | Prop challenge | Challenge | Výhled | Investiční portfolio | Analýzy | Jak úspěšně obchodovat | Trh | Praktické příklady | Čech | Prop firmy | Posílení | Spořící účty | Parlamentní volby | Konzistence | Generální ředitel Swiss Life Select | Kapitál | Ztrátové série | Trendové čáry | Proražení důležité S/R | Náklady | Tržní kapitalizace | Proražení důležité S/R úrovně | Bitcoin | Odraz od S/R úrovně | Úrovně supportu a rezistence | HeyGoTrade | Porušení účtu | Break S/R úrovně | Nerovnováha | Býčí svíčková formace | Timeframe | Důležité S/R | Budoucnost | Hlubší analýzy grafů | Multi-timeframe analýza | Ipsos | Graf | Kapitalizace bitcoinu | Tržní kapitalizace bitcoinu | Obchodní účet | Disciplína | Nepříznivé období | Research | Break S/R | Strach ze ztráty | Risk-Reward | Úspěch na trhu | Breakout klesající trendové čáry | Význam Risk of Ruin | Důležité S/R úrovně | Nižší časové rámce | Efektivní řízení | Ziskový potenciál | Úspěšně obchodovat | Závislost | Inside Bar | Risk of Ruin v prop tradingu | Inside | Časový rámec | Závazek | RRR | Tradingové nástroje | Výhled pro bitcoin | Bitwise | Slušný zisk | 200denní klouzavý průměr | Finance | Obchodníci | Analýzy grafů | Klouzavý průměr | Odraz od S/R | 1 BTC | Investiční strategie | Celková pravděpodobnost | Budoucnost Bitcoinu | Win-rate | AI | Dlouhodobý investiční produkt (DIP) | Throwback | Ruinace | Co znamená ruinace | Pohled na trh | Investiční produkt | Klíčové časové rámce | Investovat | Generální ředitel | Multi-timeframe obchodování | Trader Jan | Úspěšné obchody | Plánování | Firmy | Zajištění | Konsolidace | Investování | Obraz trhu | Načasování vstupů | Příklady multi-timeframe obchodů | Obchodní úspěchy | Nižší časový rámec | JournalPlus | Obchodní příležitosti | Pravděpodobnostní hra | Prop účet | Rizika | Načasování vstupů na trh | Trading | Průraz praporkové formace | Úspory | Vlastní kapitál | Jaké časové rámce používat? | Strach ze ztráty peněz | Zkušený trader | Karel Šulc | Svíčková formace Engulfing | Solidní růst | Odraz od S/R zóny | Společnost | Ztráta | Breakout S/R | FXstreet | Obchod | Čas na nákup | Riziko | Swiss Life | Portfolio | Nástroj | Životní úroveň | Risk | Úrovně supportu | Ceny | ETH | Pokles | Pohyby na trhu | Impuls | Predikce | Radek Zalubil | Důchod | Vlastní účet | Benchmark | Dlouhodobý trend | Konkrétní cíle | S/R zóny | Zisk | Obchodování | Falešné proražení | Evropa | Úspěch v obchodování | Kupující | Spoření | Zájem o bitcoin | FXstreet.cz | Obchody | Risk na obchod | Aktivum | CARA | Situace | Býčí trh | Signály | Trader | Načasování | Klid | Instant Research | Finanční plán | Ztráty | Životní styl | Technický výhled | Cílová cena | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Češi | Price Action | Úspěchy | Růst trhu | Investice | Potenciál | Kapitalizace | Myšlenka | Buy pozice | Základní pravidla | Key level | Série ztrát | 1 milion | Engulfing | Možný scénář | TIM | Investiční | Prodej | Finanční nástroje | Obchodní strategie | Rostoucí trend | Drawdown | JDE | Výstupní body | Cena | Vstupní a výstupní body | Etherea | Rezervy | Velikost účtu | Práce | Úspěch | Cíle | Buy | Více příležitostí | Šance | Svíčková formace | Analýza | Pozice | Vybrat zisk | Rezistence | USD | Adrenalin | Obchodní výzvy | CZ | Průraz | Maximální drawdown | Nejistota | Investice do fondů | Více časových rámců | Boční trend | DIP | Počet obchodů | Klesající trendové čáry | Doporučení | Body | Swiss Life Select | Paradox | Konkrétní příklad | Časové rámce | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot