Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 300 kontraktů a poklesu short pozic o 2 200 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a švýcarském franku.

Pokles celkových čistých pozic nastal na kanadském dolaru, australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu.

 

V minulém týdnu nastalo významné posílení amerického dolaru. Důvodem bylo zasedání amerického Fedu, ze kterého vyplynulo to, že by se úrokové sazby mohly zvyšovat dříve než se čekalo a to již v roce 2023.

 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

	21/6/2021	11/6/2021	4/6/2021	28/5/2021	21/5/2021	14/5/2021
USD index	-2 300	1 800	3 000	2 800	2 700	2 500
EUR	118 200	107 200	109 300	104 000	99 900	93 900
GBP	32 200	27 700	24 100	30 700	24 900	28 200
AUD	-17 900	-9 400	-1 900	-800	3 000	2 400
NZD	-17 900	5 500	5 900	8 600	8 400	9 300
CAD	44 300	45 300	48 800	44 800	46 100	38 600
CHF	9 400	1 100	300	-1 200	-4 300	-2 900
JPY	-46 900	-37 300	-47 100	-50 200	-50 900	-41 700

_{Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů}

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
21.6.2021	-48 400	11 000	-21 300	-32 300	Býčí
11.6.2021	1 100	-2 100	-5 300	-3 200	Slábnoucí býčí
4.6.2021	3 900	5 300	1 300	-4 100	Býčí

 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 11 000 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 21 300 kontraktů a poklesem short pozic o 32 300 kontraktů.

Cena eura minulý týden oslabovala v důsledku posilování amerického dolaru, který byl podpořen monetární politikou amerického Fedu, která naznačila, že by zvýšení úrokových sazeb mohlo nastat již v roce 2023. Aktuálně se cena páru dostala k supportu na stoupající trendové linii.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
21.6.2021	-15 500	4 500	-4 000	-8 500	Býčí
11.6.2021	-2 900	3 600	-5 000	-8 600	Býčí
4.6.2021	5 100	-6 600	0	-6 600	Slábnoucí býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů rostly o 4 500 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu long pozic o 4000 a poklesu short pozic o 8 500 kontraktů.

Libra v minulém týdnu silně oslabila v důsledku posilování amerického dolaru.

 

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

 

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
21.6.2021	-24 500	-8 400	-8 000	400	Medvědí
11.6.2021	13 500	-7 500	-7 200	300	Medvědí
4.6.2021	400	-1 100	300	1 400	Medvědí

 

Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 8 400 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 8 000 a nárůstem short pozic o 400 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu silně oslabil a dostal se pod první hladinu supportu. Pokud se vrátí nad tuto zónu, pak se bude jednat o falešný break.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

 

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
 

Novozélandský dolar

 

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
21.6.2021	-7 900	-2 200	-3 500	-1 200	Slábnoucí býčí
11.6.2021	-450	-400	-2 700	-2 300	Slábnoucí býčí
4.6.2021	2 000	2 700	200	2 900	Slábnoucí býčí

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 2200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3500 a poklesu short kontraktů o 1200.

NZD minulý týden významně oslabil a dostal se k hladině supportu.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 3 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 800 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 9. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 100 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 400 kontraktů a růstu short pozic o 1 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 2. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 kontraktů a nárůst short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 15 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále oslabovat.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden významně vzrostly o 14 700 kontraktů a po 18 týdnech se dostaly do kladného pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 11 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu tedy naznačují silný býčí sentiment a americký dolar by proto nadále mohl posilovat.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 20. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 500 kontraktů a poklesu short pozic o 400 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru a na novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 500 kontraktů a poklesu short pozic o 2 000 kontraktů. Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na kanadském dolaru se opět dostaly do býčího sentimentu. Býčí sentiment silně roste také na euru a britské libře. Celkové čisté pozice spekulantů dále rostly na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal pouze na švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1500 a nárůstu čistých short pozic o 1900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již jedenáct týdnů v řadě. Americký dolar je tedy nadále pod tlakem.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 2. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 698 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 377 kontraktů a růstu short pozic o 679 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
  Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...