Pátek 29. březen 2024 16:13
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei ProTrader

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 9. 2021

20.09.2021 18:00  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 100 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, novozélandském dolaru britské libře a japonském jenu

Pokles celkových čistých pozic nastal na australském dolaru, švýcarském franku a kanadském dolaru.

Minulý týden v pátek byla prezentována data o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než očekávali analytici. Americký dolar v návaznosti na to posiloval. Tento týden budou prezentována data o spotřebitelské inflaci v USA, Velké Británii, Kanadě a Eurozóně.

Minulý týden americké akciové indexy zaznamenaly korekci. V návaznosti na to oslabovaly měny vůči americkému dolaru.

Jedním z důvodů pro pokles globálních akcií je očekávaný pád významného čínského developera Evergrande, který může zatížit banky a real estate segment v čínské ekonomice, která je druhou největší ekonomikou na světě. Tyto obavy se pak přelévají do oslabování globálních akcií a posilování amerického dolaru.

Tento týden bude ve středu Fed rozhodovat o úrokových sazbách. Ty by měly zůstat beze změny. Rozhodující bude rétorika Fedu ohledně zpomalování tempa nákupu vládních dluhopisů. Investoři očekávají, že by k tomu mělo dojít již letos. Toto je pravděpodobně další důvod pro oslabování amerických akcií.

Ve čtvrtek bude rozhodovat o úrokových sazbách centrální banka Velké Británie.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

17/9/2021

10/9/2021

3/9/2021

27/8/2021

20/8/2021

13/8/2021

USD index

24 300

21 500

20 700

20 400

19 200

19 300

EUR

27 800

26 300

10 500

24 600

57 600

33 900

GBP

4 800

-24 500

-14 900

-16 700

4 700

7 100

AUD

-83 400

-70 500

-60 100

-56 600

-50 400

-49 300

NZD

6 200

3 900

-2 100

-400

-200

-1 000

CAD

-9 300

-6 000

-2 800

5 900

2 700

6 500

CHF

-5 900

200

4 000

4 100

5 500

9 700

JPY

-60 300

-62 300

-63 100

-66 700

-63 200

-60 700

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

17.9.2021-43 6001 500-3 400-4 900Býčí
10.9.2021-8 40015 800-700-16 500Býčí
3.9.20216 600-14 100-3 60010 600Slábnoucí býčí
 
COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 1 500 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 3 400 kontraktů a poklesem short pozic o 4 900 kontraktů.

Cena eura minulý týden pokračovala v oslabování a přiblížila se k supportu kolem 1.17. Po proražení je možné očekávat pokles k 1.16.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1870 - 1.1900

Dlouhodobý support : 1.1580 - 1.1620

Za support můžeme brát i hladinu 1.17, od které se euro odrazilo směrem nahoru.

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

17.9.2021-58 80029 30014 800-14 500Býčí
10.9.20217 400-9 600-7 2002 400Medvědí
3.9.2021-2 4001 800-2 900-4 800Medvědí

 

COT-16-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů rostly o 29 300 kontraktů. Změna celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem růstu long pozic o 14 800 a poklesu short pozic o 14 500 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru se odrazila od hladiny rezistence a poměrně významně oslabila navzdory dobrým datům z trhu práce a vyšší inflaci. Ke konci týdne je možno na libře očekávat volatilitu, protože ve čtvrtek bude centrální banka UK rozhodovat o úrokových sazbách.

Dlouhodobá rezistence: 1.3900-1.3980

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3570-1.3620

 

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

17.9.2021-8 800-12 900-19 400-6 500Medvědí
10.9.2021-8 600-10 400-14 900-4 500Medvědí
3.9.2021-15 600-3 500-13 600-10 100Medvědí
 
COT-16-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Nárůst medvědího sentimentu na australském dolaru pokračoval nadále pokračuje. V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 12 900 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 19 400 a poklesem short pozic o 6 500 kontraktů.

Na australský dolar má nadále negativní vliv lockdown v Austráli. Kromě toho může negativně působit ekonomické oslabení z Číny, která je pro Austrálii významný obchodní partneri. Risk off sentiment na akciích má na australský dolar také negativní vliv.

Dlouhodobá rezistence: 0.7560-0.7600

Další dlouhodobý support: 0.7100-0.7130

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

17.9.2021-22 4002 300-2 500-4 800Býčí
10.9.20219 8006 0002 400-3 600Býčí
3.9.20211 900-1 7005002 200Medvědí

COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice stoupy o 2 300 kontraktů, což je výsledkem poklesu long pozic o 2 500 a poklesu short pozic o 4 800 kontraktů.

Novozélandský dolar v minulém týdnu oslaboval společně s dalšími komoditními měnami v souladu s risk off sentimentem.

Rezistence: 0.7130-0.7160

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 900 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14.5.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 5 100 kontraktů a nárůstu short pozic o 4 700 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 6. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 6 538 kontraktů a dosáhly hodnoty 44 476 kontraktů. Na dolaru jsou tak nejvyšší pozice spekulantů od března 2017.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 3 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 4 700 kontraktů a růstu short pozic o 1 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 2. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 621 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 979 kontraktů a růstu short pozic o 358 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 3. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 5 664 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 264 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a japonském jenu. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, kanadském dolaru a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 16. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1000 kontraktů a poklesu short pozic o 2 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 16. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 3 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 100 kontraktů a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 12. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 3 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 800 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 5. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 11. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 400 kontraktů a růstu short pozic o 1 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 kontraktů a nárůst short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 15 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále oslabovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden významně vzrostly o 14 700 kontraktů a po 18 týdnech se dostaly do kladného pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 11 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu tedy naznačují silný býčí sentiment a americký dolar by proto nadále mohl posilovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 20. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 500 kontraktů a poklesu short pozic o 400 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru a na novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 500 kontraktů a poklesu short pozic o 2 000 kontraktů. Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na kanadském dolaru se opět dostaly do býčího sentimentu. Býčí sentiment silně roste také na euru a britské libře. Celkové čisté pozice spekulantů dále rostly na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal pouze na švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 300 kontraktů a poklesu short pozic o 2 200 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 700 kontraktů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI