Pondělí 19. duben 2021 18:26
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
Admiral Markets na Admirals

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021

06.04.2021 14:34  Autor: Purple Trading  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.

Významný pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, který pokračuje již několik týdnů a nabírá momentum. K poklesu celkových pozic došlo také na novozélandském dolaru a japonském jenu.

K nárůstu celkových čistých pozic dočlo na britské libře, australském dolaru, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Pozitivní ekonomická data z trhu práce v USA nadále povzbuzují chuť investorů k riziku, což žene akciové indexy k novým rekordním hodnotám i přesto, že rostou výnosy z dlouhodobých amerických dluhopisů, které se aktuálně stabilizovaly kolem 1,7 %. Tato optimistická nálada by se mohla přenést na euro a na komoditní měny jako je novozélandský dolar.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

 

2/4/2021

26/3/2021

19/3/2021

12/3/2021

5/3/2021

26/2/2021

USD index

5 700

5 400

5 800

-8 900

-10 100

-13 900

EUR

73 700

93 300

90 000

102 000

126 000

138 400

GBP

25 000

21 800

28 600

33 900

36 100

31 000

AUD

12 300

5 900

7 600

8 100

6 000

- 1 600

NZD

4 000

4 700

6 000

17 100

16 400

14 600

CAD

6 500

5 100

10300

11 000

15 300

9 100

CHF

4 300

2 900

4 700

14 400

12 300

11 500

JPY

-59 500

-53 500

-39 400

6 500

19 300

28 600

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

  • Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
  • Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
  • Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

2.4.20213 700- 19 600- 70018 900Slábnoucí býčí
26.3.20212 4513 300- 400- 3 700Slábnoucí býčí
19.3.2021- 83 100- 12 000- 11 700300Slábnoucí býčí
 
COT report - euro - 2. 4. 2021
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice minulý týden klesly o 19 600 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem čistých long pozic o 700 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 18 900 kontraktů.

Cena eura minulý týden pokračovala v poklesu a dostala se až k ceně 1.1700.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1960 - 1.2020

Dlouhodobý support : 1.1600 - 1.1620
 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

2.4.2021- 6 3003 200- 4 600- 7 800Býčí
26.3.2021- 1 900- 6 800- 3 4003 400Slábnoucí býčí
19.3.2021- 33 300- 5 300- 6 100- 800Slábnoucí býčí

 

COT report - libra - 2. 4. 2021
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice stouply o 3 200 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 4 600 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 7 800 kontraktů.

Libra v minulém týdnu mírně posílila a pohybovala se v pásmu mezi 1.37-1.3850.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3800
 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

2.4.20214 1006 4007 6001 200Býčí
26.3.20213 900- 1 7001 2002 900Slábnoucí býčí
19.3.2021- 20 900- 500- 4 000- 3 500Slábnoucí býčí
 
COT report - australský dolar - 2. 4. 2021
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 6 400 kontraktů. Tato změna je způsoben růstem long pozic o 7 600 a růstem short pozic o 1 200 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu pokračoval v mírném oslabování a týden ukončil u supportu na hladině 0.76.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

2.4.2021- 1 400- 700- 1 400- 700Slábnoucí býčí
26.3.20213 700- 1 300 4001 700Slábnoucí býčí
19.3.2021- 16 800- 11 100- 12 600- 1 500Slábnoucí býčí

COT report - australský dolar - 2. 4. 2021
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantůna týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long kontraktů o 1 400 a poklesu čistých short kontraktů o 700.

Cena NZDUSD v minulém týdnu mírně posilovala. Kiwi by mohlo dále posilovat v důsledku risk on sentimentu.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Po zasedání ECB, před NFP, přehled událostí
    Hlavními událostmi dnešního dne mají být zprávy z trhu práce z USA. Očekává se, že Spojené státy vytvořily...
  • Po zasedání OPEC míří ropa vzhůru
    Minulý týden proběhlo v Alžírsku neformální zasedání členů OPEC, na kterém představitelé zemí jednali ohledně dohody o snížení produkce ropy. Vzhledem k pozitivnímu závěru z jednání připsala ropa ve středu více než 5% zisk. Po zbytek týdne se pak pohyb značně zpomalil, přesto ale trh dokázal překonat maxima ze začátku září a vytvořit tak nový měsíční vrchol. Listopadový futures na WTI uzavřel týden na ceně $48,24 za barel, což představovalo zhruba 6% nárůst oproti hodnotám, na kterých se obchodoval před oznámením dohody.
  • Pozice dolaru se k euru ani jenu od rána příliš nezměnila, data byla smíšená
    Eurodolar jen lehce zaváhal při zveřejnění HDP a PPI z eurozóny. Ceny průmyslových výrobců nijak nepřekvapily a byly n...
  • Pozice dolarů zůstává silná. Rozdíl mezi výnosy v USA a Evropě je největší od roku 2006
    Jedna malá připomínka toho, proč evropská měna zatím nemá navzdory solidnímu růstu po zasedání ECB příliš šancí k agre...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 2. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 3. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 kontraktů a nárůst short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 15 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále oslabovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden významně vzrostly o 14 700 kontraktů a po 18 týdnech se dostaly do kladného pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 11 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu tedy naznačují silný býčí sentiment a americký dolar by proto nadále mohl posilovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1500 a nárůstu čistých short pozic o 1900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již jedenáct týdnů v řadě. Americký dolar je tedy nadále pod tlakem.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
    Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
    Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6.11.2020
    Dále pokračuje pokles celkových čistých pozic na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 6. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Tento vývoj je zřejmě způsoben obavami ohledně definitivní podoby brexitu, protože obchodní dohoda nebyla stále sjednána. Překvapivě došlo k prudkému poklesu celkových čistých pozic na australském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a nadále pokračuje nárůst býčích pozic na novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 9. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 500 kontraktů.
  • Pozitívna nálada na trhoch pokračuje
    Na trhoch pokračuje pozitívna nálada spôsobená minulotýždňovým vyjadrením šáfa Fedu – Powella, ktorý naznačil možné znižovanie úrokových sadzieb v tomto roku. Pozitívnu náladu na trhoch nenarušili ani vyhrážky prezidenta Trumpa o tom, že v prípade, ak čínsky prezident Xi Jinping sa s ním nestretne, Trump pristúpi k zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny. Aj napriek týmto správam, hlavné akciové indexy pokračujú v raste.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets na Admirals