Čtvrtek 28. březen 2024 18:32
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Purple trading AI
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei ProTrader

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021

26.07.2021 14:49  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku a japonském jenu.

Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a britské libře.

Akciové indexy v druhé polovině minulého týdne smazaly ztráty z počátku týdne a SP 500 vytvořil nové historické high. Z tohoto pohledu tedy máme zpět risk on sentiment, který by měl svědčit zejména komoditním měnám.

Ve středu ovšem bude zasedat FED na kterém budou velmi pečlivě sledovány signály týkající se budoucího navyšování úrokových sazeb. Pokud by bylo signalizováno rychlejší než očekáváný růst sazeb, mohlo by to být pro indexy negativní zprávou a spolu s tím by pak mohly oslabovat zejména měny AUD, NZD a EUR.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

 

23/7/2021

16/7/2021

9/7/2021

2/7/2021

25/6/2021

21/6/2021

USD index

12 200

11 300

7 600

-400

-500

-2 300

EUR

45 800

59 700

77 200

87 200

89 100

118 200

GBP

-3 500

8 000

21 900

17 700

17 900

32 200

AUD

-35 700

-28 800

-24 900

-17 800

-17 600

-17 900

NZD

3 000

3 200

1 800

3 100

3 300

3 300

CAD

12 900

26 400

41 200

45 800

43 200

44 300

CHF

8 000

7 100

10 200

11 100

13 600

9 400

JPY

-55 700

-56 300

-69 100

-69 900

-53 900

-46 900

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

23.7.2021-5 900-13 900-4 2009 700Slábnoucí býčí
16.7.2021-10 400-17 500-20017 300Slábnoucí býčí
9.7.20212 000-10 0003 90013 900Slábnoucí býčí
 
COT-16-7-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 13 900 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 4 200 kontraktů a nárůstem short pozic o 9 700 kontraktů.

Cena eura minulý týden oslabovala a blíží se k významnému supportu u hladiny 1.1700. Zasedání ECB minulý týden bylo spíše v holubičím tónu, když ECB naznačila, že na rozdíl centrálních bank USA,Kanady nebo Nového Zélandu zatím neuvažuje o snižování odkupu dluhopisů z důvodu obavy šíření varianty Delta koronaviru.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

23.7.202116 400-11 500-50011 000Medvědí
16.7.2021-6 400-13 900-12 5001 400Slábnoucí býčí
9.7.20219 6004 2005 6001 400Býčí

 

COT-16-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 11 500 kontraktů a dostaly se do medvědího záporného pásma. Tato změna je výsledek poklesu long pozic o 500 a nárůstu short pozic o 11 000 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru oslabovala a prorazila hladinu supportu. Vzápětí ovšem uzavřela nad touto hladinou a týdenní svíčka pin bar naznačuje zamítnutí nižších cen. Proto jsme proraženou hladinu supportu zatím ponechali.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

 

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

23.7.20217 600-6 9004007 300Medvědí
16.7.20218 600-3 9003 4007 300Medvědí
9.7.20216 900-7 1004 50011 600Medvědí
 
COT-16-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 6 900 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 400 a nárůstem short pozic o 7 300 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu oslaboval a dostal se na support 0.7400. V pondělí dopoledne pak byl tento support proražen. V případě, že by toto proražení bylo platné, tedy že se nejedná a falešný break, tak by mohl australský dolar dále oslabovat.

Dlouhodobá rezistence: 0.7550-0.7600

 

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7400-0.7450 (aktuálně proražen)
 

Další dlouhodobý support: 0.7000-0.7050

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

23.7.20211 100-2000200Slábnoucí býčí
16.7.20217001 4001 200-200Býčí
9.7.2021400-1 300-500800Slábnoucí býčí

COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 200 kontraktů, což je výsledkem nárůstu short pozic o 200 kontraktů.

NZD se pohybuje u hladiny supportu, který již byl několikrát testován a v minulém týdnu proražen.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 500 kontraktů a poklesu short pozic o 2 000 kontraktů. Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na kanadském dolaru se opět dostaly do býčího sentimentu. Býčí sentiment silně roste také na euru a britské libře. Celkové čisté pozice spekulantů dále rostly na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal pouze na švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 300 kontraktů a poklesu short pozic o 2 200 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1500 a nárůstu čistých short pozic o 1900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již jedenáct týdnů v řadě. Americký dolar je tedy nadále pod tlakem.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 2. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 698 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 377 kontraktů a růstu short pozic o 679 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
    Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new