Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,

K poklesu celkových čistých pozic spekulantů došlo na britské libře, australském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

	23/4/2021	16/4/2021	9/4/2021	2/4/2021	26/3/2021	19/3/2021
USD index	3 500	6 000	4 400	5 700	5 400	5 800
EUR	80 800	66 900	67 500	73 700	93 300	90 000
GBP	25 200	25 600	20 000	25 000	21 800	28 600
AUD	-1 800	3 800	4 100	12 300	5 900	7 600
NZD	4 300	2 500	3 100	4 000	4 700	6 000
CAD	13 200	2 400	2 700	6 500	5 100	10300
CHF	-1 600	800	3 200	4 300	2 900	4 700
JPY	-59 800	-58 300	-58 000	-59 500	-53 500	-39 400

_{Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů}

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
• Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
• Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	13 000	13 900	6 500	-7 400	Býčí
16.4.2021	6 000	-600	-1 500	-900	Slábnoucí býčí
9.4.2021	2 500	-6 200	-2 500	3 700	Slábnoucí býčí

 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden rostly o 13 900 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem čistých long pozic o 6 500 kontraktů a poklesem čistých short pozic o 7 400 kontraktů.

Cena eura minulý týden silně posilovala a přiblížila se k ceně k ceně 1.2100.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	15 500	-400	8 200	8 600	Slábnoucí býčí
16.4.2021	8 200	5 600	7 500	1 900	Býčí
9.4.2021	800	-5 000	-2 000	3 000	Slábnoucí býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 8200 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 8600 kontraktů.

Libra v minulém týdnu silně posilovala vůči americkému dolaru.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	-3 500	-5 600	-7 300	-1 700	Medvědí
16.4.2021	2 400	-300	1 000	1 300	Slábnoucí býčí
9.4.2021	-100	-8 200	-3 600	4 600	Slábnoucí býčí

 

Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 5600 kontraktů a dostaly se do záporného medvědího pásma. Tato změna je způsoben poklesem long pozic o 7 300 a poklesem short pozic o 1 700 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně posílil v souladu s risk on sentimentem.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
 

Novozélandský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	2 200	1 800	2 000	200	Býčí
16.4.2021	1 100	- 600	500	1 100	Slábnoucí býčí
9.4.2021	600	- 900	300	1 200	Slábnoucí býčí

Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 1800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 2000 a nárůstu čistých short kontraktů o 200.

NZDUSD v minulém týdnu silně posílil v důsledku risk on sentimentu. NZDUSD je v silné korelaci s AUDUSD.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 20. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 500 kontraktů a poklesu short pozic o 400 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru a na novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 500 kontraktů a poklesu short pozic o 2 000 kontraktů. Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na kanadském dolaru se opět dostaly do býčího sentimentu. Býčí sentiment silně roste také na euru a britské libře. Celkové čisté pozice spekulantů dále rostly na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal pouze na švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 300 kontraktů a poklesu short pozic o 2 200 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1500 a nárůstu čistých short pozic o 1900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již jedenáct týdnů v řadě. Americký dolar je tedy nadále pod tlakem.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 2. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 698 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 377 kontraktů a růstu short pozic o 679 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
  Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...