Středa 01. prosinec 2021 04:36
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Trading CUP
reklama
Dukascopy
reklama
InstaMarkets

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 11. 2021

25.11.2021 11:58  Autor: Purple Trading  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 400 kontraktů a růstu short pozic o 1 900 kontraktů.

Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na  australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.

Pokles celkových čistých pozic nastal na britské libře a euru.

Na euru se celkové čisté pozice spekulantů dostaly opět do záporného medvědího pásma. Silný býčí sentiment je na novozélandském dolaru, u kterého je cena zároveň na silném supportu 61,8% fibonacciho retracementu mezi posledním swingovým high a low z denního grafu.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

19/11/2021

12/11/2021

5/11/2021

29/10/2021

22/10/2021

15/10/2021

USD index

34 900

35 400

35 000

34 500

36 000

35 100

EUR

-3 800

3 800

-6 100

-11 300

-12 100

-18 400

GBP

-31 600

-12 100

15 000

15 000

1 600

-12 000

AUD

-61 200

-63 400

-75 500

-75 200

-76 100

-87 600

NZD

14 000

12 900

13 900

8 900

6 400

8 700

CAD

8 700

-5 100

4 200

3 300

-10 900

-27 900

CHF

-8 900

-17 000

-20 600

-19 400

-17 600

-13 000

JPY

-93 100

-105 400

-107 600

-107 000

-102 700

-76 600

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

19.11.202127 300-7 6005 60013 200Medvědí
12.11.20213009 9001 000-8 900Býčí
5.11.2021-2 4005 200-5 300-10 500Slábnoucí medvědí
 
COT-22-10-obr-1.png
Obrázek č.1: EURUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a EURUSD na D1
 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 7 600 kontraktů. Tato změna je způsobena  růstem  long pozic o 5 600 kontraktů a růstem short pozic o 13 200 kontraktů.

Euro minulý týden velmi prudce oslabilo a prorazilo silnou oblast supportu u ceny 1.1300. Další support je u 1.1150-1.1180, kde je swing z června 2020.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1500 - 1.1520
Dlouhodobý support : 1.1150 - 1.1180

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

19.11.202120 200-19 500-3 60015 900Medvědí
12.11.202120 100-27 100-3 30023 900Medvědí
5.11.202110 30005 3005 300Býčí

 

COT-22-10-obr-2.png
Obrázek č.2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a GBPUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 19 500. Tento stav celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 3 600 a růstu short pozic o 15 900  kontraktů.

Libra je nadále v klesajícím trendu a v minulém týdnu pokračovala v oslabování a dostala se k supportu 1.3350. Zde se cena odrazila a libra vytvořila býčí engulf na denním grafu, což je signál pro long, který byl potvrzen následujícím rostoucím pohybem.

Dlouhodobá rezistence: 1.3600-1.3610
Nejbližší dlouhodobý support: 1.3350-1.3400

 

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

19.11.20219 4002 2006 9004 700Slábnoucí medvědí
12.11.2021-5 60012 1004 700-7 400Slábnoucí medvědí
5.11.20212 900-3001 7002 000Medvědí
 
COT-22-10-obr-3.png
Obrázek č.3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a AUDUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů stouply o 2 200 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 6 900 kontraktů a růstem short pozic o 4 700 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu oslabil a dostal se pod rostoucí trendovou linii. Je zde ale fibonacciho retracement 78.6 %, což bývá silný support. Pokud by se tedy ukázalo, že break trendové linie je falešný, byl by to silný signál pro posilování australského dolaru.

Dlouhodobá rezistence: 0.7550-0.7600
Dlouhodobý support: 0.7160-0.7170

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

19.11.2021-5001 1001 1000Býčí
12.11.2021-1 900-1 000-2 200-1 200Slábnoucí býčí
5.11.20212 4005 0003 000-2 000Býčí

COT-22-10-obr-4.png
Obrázek č.4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a NZDUSD na D1
 

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 000 kontraktů. Změna celkových čistých pozic je výsledkem poklesu long pozic o 2 200 kontraktů a poklesu short pozic o 1 200 kontraktů.
 
Novozélandský dolar v minulém týdnu oslaboval a pohyboval se u ceny 0.7000, kde vznikl nový support. Klouzavý průměr EMA 50 se nadále pohybuje na denním grafu nad SMA 100, což je býčí konstelace. Vyšší high a vyšší low na denním grafu signalizuje uptrend. Zajímavá konfluence je s fibonacciho úrovněmi, protože aktuální horizontální support je zároveň Fibo úroveň 61,8 %, u které často dochází k obratu ceny.

Rezistence: 0.7200-0.7220
Dlouhodobý support: 0.6980-0.7000

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 11. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 900 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře, švýcarském franku a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 11. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 100 kontraktů a růstu short pozic o 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 2. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 3. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 13. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2 500 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 100 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na britské libře a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14.5.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 5 100 kontraktů a nárůstu short pozic o 4 700 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 3 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 4 700 kontraktů a růstu short pozic o 1 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 16. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1000 kontraktů a poklesu short pozic o 2 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 16. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 3 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 100 kontraktů a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 9. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 100 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 kontraktů a nárůst short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 15 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále oslabovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden významně vzrostly o 14 700 kontraktů a po 18 týdnech se dostaly do kladného pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 11 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu tedy naznačují silný býčí sentiment a americký dolar by proto nadále mohl posilovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 20. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 500 kontraktů a poklesu short pozic o 400 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru a na novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 300 kontraktů a poklesu short pozic o 2 200 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1500 a nárůstu čistých short pozic o 1900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již jedenáct týdnů v řadě. Americký dolar je tedy nadále pod tlakem.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
    Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading CUP