Pátek 29. březen 2024 06:50
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021

07.06.2021 09:59  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.

 

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, kanadském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.

 

Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal britské libře, australském dolaru a novozélandském dolaru.

 

Ve čtvrtek budou reportována data o inflaci z USA. V minulém měsíci data překonala očekávání analytiků a v návaznosti na to americký dolar silně posílil. Později ovšem byly obavy z rychlého růstu inflace rozptýleny a dolar svoje zisky odevzdal. Ve čtvrtek bude ECB reportovat sazby.

 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

 

4/6/2021

28/5/2021

21/5/2021

14/5/2021

7/5/2021

30/4/2021

USD index

3 000

2 800

2 700

2 500

2 100

2 700

EUR

109 300

104 000

99 900

93 900

84 800

81 000

GBP

24 100

30 700

24 900

28 200

19 800

29 200

AUD

-1 900

-800

3 000

2 400

1 500

-1 400

NZD

5 900

8 600

8 400

9 300

8 600

7 000

CAD

48 800

44 800

46 100

38 600

25 900

15 722

CHF

300

-1 200

-4 300

-2 900

100

-700

JPY

-47 100

-50 200

-50 900

-41 700

-41 500

-48 500

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:

Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

    Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

    Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

    Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
     

    Euro

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

    Sentiment

    4.6.20213 9005 3001 300-4 100Býčí
    28.5.202110 5004 1003 800-300Býčí
    21.5.202130 4006 0009 0003 000Býčí
     
    cot-4-6-obr-1.png
    Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden rostly o 5 300 kontraktů. Nadále tak pokračuje býčí sentiment. Tato změna je způsobena nárůstem long pozic o 1 300 kontraktů a poklesem short pozic o 4 100 kontraktů.

    Cena eura minulý týden nadále pohybovala u pásma rezistence a mírně oslabila. Silný vliv na další směr eura by mohlo mít rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, které proběhne ve čtvrtek.

    Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

    Dlouhodobý support: 1.1700 - 1.1750
     

    Britská libra

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

    Sentiment

    4.6.20215 100-6 6000-6 600Slábnoucí býčí
    28.5.2021-3 8005 8001 200-4 600Býčí
    21.5.2021-800-3 300-1 9001 400 Slábnoucí býčí

     

    cot-4-6-obr-2.png
    Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 6 600 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu short pozic o 6 600 kontraktů.

    Libra v minulém týdnu pokračovala v pohybu u pásma rezistence a mírně oslabila.

     

    Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

     

    Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
     

    Australský dolar

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

     

    Sentiment

    4.6.2021400-1 1003001 400Medvědí
    28.5.2021-2 600-3 800-2 8001 000Medvědí
    21.5.2021-3 500600-1 300-1 900Býčí
     
    cot-4-6-obr-3.png
    Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 1 100 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem long pozic o 300 a nárůstem short pozic o 1 400 kontraktů.

    Australský dolar v minulém týdnu mírně posiloval v souladu s risk on sentimentem na akciových trzích. Australan se nyní dostal doprostřed pásma, které vymezuje níže uvedená zóna rezistence a supportu.

    Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

     

    Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
     

    Novozélandský dolar

     

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

    Sentiment

    4.6.20212 0002 7002002 900Slábnoucí býčí
    28.5.20211 100200800600Býčí
    21.5.2021-2 300-900-2 800-1 900Slábnoucí býčí

    COT-4-6-obr-4.png
    Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 2700 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 800 a nárůstu short kontraktů o 2 900.

    NZD minulý týden korigoval zisky z předchozího týdne.

    Rezistence: 0.7370-0.7450

    Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
      Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
      Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
      Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
      Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021
      Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 2022
      Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 202 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden kl...
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6.11.2020
      Dále pokračuje pokles celkových čistých pozic na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 6. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Tento vývoj je zřejmě způsoben obavami ohledně definitivní podoby brexitu, protože obchodní dohoda nebyla stále sjednána. Překvapivě došlo k prudkému poklesu celkových čistých pozic na australském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a nadále pokračuje nárůst býčích pozic na novozélandském dolaru.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6. 8. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na libře, kanadském dolaru a japonském jenu.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 1. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 300 kontraktů a jsou na nejvyšší hodnotě za posledních 117 týdnů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 600 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7.5.2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1 800 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 1 100 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022
      Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden s...
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    reklama
    Purple MT4 platforma nova