Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021

Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data.

K silnému poklesu celkových čistých pozic došlo na euru, což je pravděpodobně způsobeno horším ekonomickým vývojem v Evropě. Dále došlo k poklesu celkových čistých pozic na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu.

K nárůstu celkových čistých pozic došlo v minulém týdnu na britské libře, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Na trzích nadále přetrvává risk on sentiment a akciový index SP500 dosáhl v minulém týdnu nového maxima. To by mohlo být příznivé pro komoditní měny, které by mohly posilovat.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

	5/2/2021	29/1/2021	22/1/2021	15/1/2021	8/1/2021	4/1/2021
USD index	-14 800	-14 700	-14 300	-13 900	-15 000	-14 600
EUR	137 000	165 300	163 500	155 900	143 000	143 100
GBP	9 700	8 000	13 700	12 900	3 700	4 800
AUD	-1 500	800	4 900	5 500	- 3 900	-6 500
NZD	11 600	14 800	16 000	14 700	12 000	12 500
CAD	16 100	13 800	10 300	12 100	14 500	15 400
CHF	14 600	10 100	9 400	12 000	9 400	11 800
JPY	44 600	45 000	50 000	50 500	50 200	47 300

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů
 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.

• Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

• Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
   

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
- 28 300	- 21 200	7 100	býčí

 

Celkové čisté pozice minulý týden klesly o o 28 300 kontraktů. Toto je velice silná změna, která je způsobena poklesem čistých long pozic o 21 200 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 7 100 kontraktů. Velcí hráči tedy významně redukovali svoje long pozice zřejmě pod vlivem šíření pandemie koronaviru v Evropě a horší ekonomickou situací.

Cena eura minulý týden významně oslabovala a projela support na rostoucí trendové linii. Poté se ale cena vrátila nad tuto úroveň. Mohlo by se tak proto jednat o falešný break. Cena se dostala k horizontálnímu supportu v pásmu kolem 1.20, který byl zatím respektován.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Dlouhodobý support : 1.1940 - 1.2000
 

Britská libra

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
1 700	6 300	4 600	býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 6 300 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 4 600 kontraktů.

Libra v minulém týdnu mírně posilovala zejména poté, kdy úrokové sazby byly ponechány beze změny a guvernér prohlásil, že ekonomické oživení a inflace by mohla vzrůst rychleji než se očekávalo. Libra se nadále pohybuje v oblasti rezistence.

Dlouhodobá rezistence: 1.37-1.3820

Nejbližší dlouhodobý support: 1.33-1.3500
 

Australský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
- 2 300	- 600	1 700	Medvědí

 

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 2 300 kontraktů a dostaly se opět do negativního medvědího sentimentu. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 600 kontraktů, zatímco čisté short pozice stouply o 1 700 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně posiloval vzhledem k risk on sentimentu na akciovém indexu SP 500, se kterým australský dolar koreluje. Protože index SP 500 dosáhl nového vrcholu, je možné, že AUDUSD bude tento růst následovat. Za aktuální support můžemem chápat spodní rostoucí trendovou linii.

Dlouhodobá rezistence: 0.7750-0.7820

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
- 3 200	2 300	5 400	býčí

 

Na novozélandském dolaru jsou celkové čisté pozice stále v býčím sentimentu, který trvá již 25 týdnů v řadě. Minulý týden ale celkové čisté pozice klesly o 3 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 2300 kontraktů a poklesu čistých short kontraktů o 5400.

Cena NZDUSD v minulém týdnu mírně posilovala. Stejně jako u australského dolaru platí, že je možné očekávat posilování NZDUSD s ohledem na risk on sentiment a nové high na indexu SP 500.

Cena NZDUSD se v minulém týdnu otevřela a uzavřela na stejných hodnotách.

Rezistence: 0.7230-0.7320

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
  Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 202 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden kl...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6.11.2020
  Dále pokračuje pokles celkových čistých pozic na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 6. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Tento vývoj je zřejmě způsoben obavami ohledně definitivní podoby brexitu, protože obchodní dohoda nebyla stále sjednána. Překvapivě došlo k prudkému poklesu celkových čistých pozic na australském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a nadále pokračuje nárůst býčích pozic na novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na libře, kanadském dolaru a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 300 kontraktů a jsou na nejvyšší hodnotě za posledních 117 týdnů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 600 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7.5.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1 800 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 1 100 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden s...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 5 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 400 kontraktů a poklesu short pozic o 5 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 730 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 2270 kontraktů a růstu short pozic o 3 000 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a kanadském dolaru. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.