Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.

Minulý týden proběhlo zasedání amerického FEDu, které nenaznačilo rychlejší zvyšování úrokových sazeb. Na základě toho americký dolar oslabil a akciové indexy posilovaly. V tomto týdnu bude o úrokových sazbách rozhodovat centrální banka Austrálie a Velké Británie.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

	30/7/2021	23/7/2021	16/7/2021	9/7/2021	2/7/2021	25/6/2021
USD index	16 500	12 200	11 300	7 600	-400	-500
EUR	38 100	45 800	59 700	77 200	87 200	89 100
GBP	-5 700	-3 500	8 000	21 900	17 700	17 900
AUD	-39 300	-35 700	-28 800	-24 900	-17 800	-17 600
NZD	1 400	3 000	3 200	1 800	3 100	3 300
CAD	5 400	12 900	26 400	41 200	45 800	43 200
CHF	8 500	8 000	7 100	10 200	11 100	13 600
JPY	-59 900	-55 700	-56 300	-69 100	-69 900	-53 900

_{Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů}

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
30.7.2021	-5 100	-7 700	-6 400	1 300	Slábnoucí býčí
23.7.2021	-5 900	-13 900	-4 200	9 700	Slábnoucí býčí
16.7.2021	-10 400	-17 500	-200	17 300	Slábnoucí býčí

 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 7 700 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 6 400 kontraktů a nárůstem short pozic o 1 300 kontraktů.

Cena eura minulý týden silně posílilovala po zasedání amerického FEDu, které proběhlo bez náznaků rychlejšího zvyšování úrokových sazeb v USA.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
30.7.2021	-3 400	-2 200	-3 000	-800	Medvědí
23.7.2021	16 400	-11 500	-500	11 000	Medvědí
16.7.2021	-6 400	-13 900	-12 500	1 400	Slábnoucí býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 2 200 kontraktů a dostaly se do medvědího záporného pásma. Tato změna je výsledek poklesu long pozic o 3 000 a poklesu short pozic o 800 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru posilovala s ohledem na rozhodnutí FEDu. Tento týden bude ve čtvrtek centrální banka UK rozhodovat o sazbách, které by mohlo mít na nejbližší vývoj libry zásadní dopad.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

 

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
30.7.2021	4 300	-3 600	400	4 000	Medvědí
23.7.2021	7 600	-6 900	400	7 300	Medvědí
16.7.2021	8 600	-3 900	3 400	7 300	Medvědí

 

Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 3 600 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 400 a nárůstem short pozic o 4 000 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu nadále oslaboval. Na další vývoj bude mít vliv rozhodnutí centrální banky Austrálie, které proběhne tento týden v úterý.

Dlouhodobá rezistence: 0.7550-0.7600

 

Další dlouhodobý support: 0.7000-0.7050

Novozélandský dolar

 

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna long pozic spekulantů	Týdenní změna short pozic spekulantů	Sentiment
30.7.2021	400	-1 600	-1 200	400	Slábnoucí býčí
23.7.2021	1 100	-200	0	200	Slábnoucí býčí
16.7.2021	700	1 400	1 200	-200	Býčí

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 600 kontraktů, což je výsledkem poklesu long pozic o  1 200 a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.

NZD se pohybuje u hladiny supportu 0.6920, který již byl několikrát testován a v minulém týdnu proražen.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
  Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 202 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden kl...