Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021

Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.

K poklesu celkových čistých pozic došlo na britské libře, australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu.

K nárůstu celkových čistých pozic došlo v minulém týdnu na euru, kanadském dolaru a švýcarském franku.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

	29/1/2021	22/1/2021	15/1/2021	8/1/2021	4/1/2021	28/12/2020
USD index	-14 700	-14 300	-13 900	-15 000	-14 600	-14 900
EUR	165 300	163 500	155 900	143 000	143 100	143 900
GBP	8 000	13 700	12 900	3 700	4 800	6 000
AUD	800	4 900	5 500	- 3 900	-6 500	- 4 400
NZD	14 800	16 000	14 700	12 000	12 500	13 700
CAD	13 800	10 300	12 100	14 500	15 400	10 100
CHF	10 100	9 400	12 000	9 400	11 800	12 200
JPY	45 000	50 000	50 500	50 200	47 300	46 100

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů
 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
• Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
• Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
   

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
+ 1 800	1 500	- 300	býčí

 

Celkové čisté pozice minulý týden stouply o o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 500 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 300 kontraktů. Velcí hráči tedy nadále sází na posilování eura.

Cena eura nicméně minulý týden mírně oslabovala v důsledku risk off sentimentu, který se projevil poklesem na akciových indexech. Aktuálně se cena dostává k supportu, který je naznačen rostoucí trendovou linií.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Aktuální support: 1.2050 – 1.2060

Dlouhodobý support 2 : 1.1950 - 1.2000
 

Britská libra

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
- 5 700	1 500	7 200	býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice klesly o 5 700 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 1 500 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 7 200 kontraktů.

Libra v minulém týdnu velice mírně posilovala a aktuálně se pohybuje v oblasti rezistence.

Dlouhodobá rezistence: 1.37-1.3820

Nejbližší dlouhodobý support: 1.33-1.3500
 

Australský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
-4 100	- 3 600	500	Slábnoucí býčí

 

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 3 600 kontraktů, zatímco čisté short pozice stouply o 500 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu poměrně silně oslaboval vzhledem k risk off sentimentu na akciovém indexu SP 500, se kterým australský dolar koreluje. AUDUSD se nyní pohybuje v pásmu supportu, který je vymezen stoupající trendovou linií.

Dlouhodobá rezistence: 0.7750-0.7820

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic	Týdenní změna čistých long pozic	Týdenní změna čistých short pozic	Sentiment
-1 200	200	1 400	býčí

 

Na novozélandském dolaru jsou celkové čisté pozice stále v býčím sentimentu, který trvá již 24 týdnů v řadě. Minulý týden ale celkové čisté pozice klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 200 kontraktů a nárůstu čistých short kontraktů o 1 400.

Cena NZDUSD se v minulém týdnu otevřela a uzavřela na stejných hodnotách.

Rezistence: 0.7230-0.7320

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
  Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.