Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku i japonském jenu. kanadském dolaru a novozélandském dolaru.

Vývoj na párech s americkým dolarem je v poslední době určován vývojem výnosů z amerických dlouhodobých dluhopisů. V případě jejich dalšího silnějšího růstu by dolar mohl opět začít posilovat.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

	30/4/2021	23/4/2021	16/4/2021	9/4/2021	2/4/2021	26/3/2021
USD index	2 700	3 500	6 000	4 400	5 700	5 400
EUR	81 000	80 800	66 900	67 500	73 700	93 300
GBP	29 200	25 200	25 600	20 000	25 000	21 800
AUD	-1 400	-1 800	3 800	4 100	12 300	5 900
NZD	7 000	4 300	2 500	3 100	4 000	4 700
CAD	15 722	13 200	2 400	2 700	6 500	5 100
CHF	-700	-1 600	800	3 200	4 300	2 900
JPY	-48 500	-59 800	-58 300	-58 000	-59 500	-53 500

_{Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů}

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
• Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
• Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
30.4.2021	10 400	200	3 300	3 100	Býčí
23.4.2021	13 000	13 900	6 500	-7 400	Býčí
16.4.2021	6 000	-600	-1 500	-900	Slábnoucí býčí

 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem čistých long pozic o 3 300 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 3 100 kontraktů.

Cena eura minulý týden mírně oslabila, když se odrazila od horní klesající linie, která nyní funguje jako rezistence. Po jejím proražení a zpětném otestování jako nového supportu by bylo možné očekávat posilování eura vůči dolaru.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
30.4.2021	-3 000	4 000	-1 100	-5 100	Býčí
23.4.2021	15 500	-400	8 200	8 600	Slábnoucí býčí
16.4.2021	8 200	5 600	7 500	1 900	Býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 4000 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 1 100 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 5 100 kontraktů.

Libra v minulém týdnu mírně oslabovala vůči americkému dolaru.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
30.4.2021	4 600	400	3 000	2 600	Slábnoucí býčí
23.4.2021	-3 500	-5 600	-7 300	-1 700	Medvědí
16.4.2021	2 400	-300	1 000	1 300	Slábnoucí býčí

 

Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů rostly o 400 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem long pozic o 3000 a nárůstem short pozic o 2600 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně oslabil, celkově je však nadále v rostoucím trendu v souladu s risk on sentimentem.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
 

Novozélandský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
30.4.2021	3 500	2 700	4 200	1 500	Býčí
23.4.2021	2 200	1 800	2 000	200	Býčí
16.4.2021	1 100	-600	500	1 100	Slábnoucí býčí

Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 2700 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 4200 a nárůstu čistých short kontraktů o 1500.

NZDUSD v minulém týdnu oslabil a vytvořil medvědí pinbar. Protože však akciové indexy nadále posilují, tak i na tomto páru je možné očekávat rostoucí pohyb, protože tento pár s indexem SP500 silně koreluje. Pokud by však došlo k silnému růstu sazeb na amerických dluhopisech, pak by bylo možné očekávat spíše posilování amerického dolaru a NZDUSD by pak mohl oslabit. Pohyb páru NZDUSD je také v silné korelaci s AUDUSD.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
  Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.