Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.

K nárůstu celkových čistých pozic spekulantů došlo na britské libře, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku a australském dolaru. Pokles celkových čistých pozic byl naopak na euru a japonském jenu.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

	26/2/2021	19/2/2021	12/2/2021	5/2/2021	29/1/2021	22/1/2021
USD index	-13 900	- 14 300	-13 900	-14 800	-14 700	-14 300
EUR	138 400	140 000	140 200	137 000	165 300	163 500
GBP	31 000	22 200	21 100	9 700	8 000	13 700
AUD	- 1 600	- 2 800	-200	-1 500	800	4 900
NZD	14 600	13 700	11 500	11 600	14 800	16 000
CAD	9 100	8 200	9 500	16 100	13 800	10 300
CHF	11 500	8 400	11 400	14 600	10 100	9 400
JPY	28 600	37 200	34 600	44 600	45 000	50 000

Tabulka č.1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
• Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
• Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
   

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.2.2021	21 200	-1 600	5 600	7 200	Slabý býčí
19.2.2021	2 600	-200	2000	2 200	Býčí
12.2.2021	- 2 400	3 200	4 000	800	Býčí

 

Celkové čisté pozice minulý týden klesly o 1 600 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem čistých long pozic o 5 600 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 7 200 kontraktů.

Cena eura minulý týden klesala a uzavřela medvědím pin barem.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Dlouhodobý support : 1.1940 - 1.2000
 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.2.2021	5 500	8 800	8 000	-800	Býčí
19.2.2021	1 100	1 100	-200	-1 300	Býčí
12.2.2021	9 100	11 400	6 800	-4 600	Býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice stouply o 8 800 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 8 000 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 800 kontraktů. Open interest na futures kontraktech roste a potvrzuje tak silný roustoucí trend.

Libra v minulém týdnu pokračovala v posilování a dosáhla hranice rezistence, pak ale cena obrátila a uzavřela silnou medvědí svíčkou.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3820
 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.2.2021	4 300	1 200	1 000	-200	Slabý medvědí
19.2.2021	500	-2 600	-1 300	1 300	Medvědí
12.2.2021	-2 150	1 300	200	-1 100	Slabý medvědí

 

Minulý týden celkové čisté pozice stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je způsobe nárůstem long pozic o 1 000 a poklesem short pozic o 200 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu silně oslabil v souvislosti s poklesem akciových indexů, se kterými koreluje.

Dlouhodobá rezistence: 0.8100-0.8200

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.2.2021	100	900	200	-700	Býčí
19.2.2021	-600	2 200	1 100	-1 100	Býčí
12.2.2021	-2 030	-100	-1 400	-1 200	Býčí

Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu čistých long kontraktů o 200 a poklesu čistých short kontraktů o 700.

Cena NZDUSD v minulém týdnu silně oslabovala v tandemu s australským dolarem a akciovými indexy.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Čtěte více

• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
  Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
  Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
  Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
  Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
• Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
  Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.