Neděle 11. duben 2021 09:42
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Capital.com

Test Stochastic Expert Advisor

Napsal:   Sekce: Trading

Dnes vás seznámíme s robotem, který je založený na signálech standardního matematického indikátoru. Stochastic Expert Advisor (EA) je algoritmus, který využívá překoupené a přeprodané oblasti indikátoru se stejným názvem. Má však originální nádech.


Co je to Stochastic?

Předpokládáme, že většina z vás zná tak populární oscilátor jako je Stochastic. Je součástí standardní sady indikátorů, téměř ve všech obchodních terminálech včetně MetaTrader 4, MetaTrader 5 a R Trader. Indikátor vytvořil George Lane, který si všiml určitých vzorů na rostoucích a klesajících trzích.

Indikátor je založený na překoupených a přeprodaných oblastech, které dávají obchodní signály.

Stochastic je oscilátor. Tato skupina indikátorů se liší od ostatních indikátorů v tom smyslu, že reaguje na cenové změny na trhu velmi rychle. Rychlost reakce však závisí na nastavení oscilátorů. Každý z nich může být nastaven tak, aby poskytoval mnohem vzácnější signály.


Jak funguje Stochastic Expert advisor


Při popisu Stochastic oscillator jsme zmínili překoupené a přeprodané oblasti. EA je však nepoužívá. Místo toho robot používá směr linie indikátoru. Analyzuje směr v aktuálním okamžiku a definuje směr obchodování. Po otevření obchodu umístí pevné úrovně Stop Loss a Take Profit. Pak bude vše záviset pouze na trhu.

Když jsme na začátku popisovali robota, zmínili jsme se, že je napsán originálním stylem. Ve skutečnosti nejde o nějaký styl v programování. Jde o princip přijímání obchodního signálu, který předpokládá analýzu několika časových rámců a otevření dalšího obchodu (a umístění SL a TP) pouze v případě, že se směr linií Stochastic ve všech časových rámcích shoduje.

Technicky je směr linií indikátoru definován nikoli měřením hodnot linií vztaženým k předchozím hodnotám, ale polohou hlavní linie Stochastic vzhledem k její signální linii. Pokud je signální linie pod hlavní linií, signalizuje nákup. Pokud je nad hlavní linií, signalizuje prodej.

Tato metoda má své nevýhody, protože v překoupených a přeprodaných oblastech se tyto linie často protínají a dávají falešné signály v nevhodných okamžicích.

Expert Advisor analyzuje pouze tři časové rámce: M5, M15, M30 (intradenní časové rámce). Při výběru období pro optimalizaci/obchodování si raději vyberte jeden z těchto tří.

Pokud trochu znáte programovací jazyk MQL, můžete snadno upravit kód EA Stochastic, pokud máte chuť dotáhnout parametry k dokonalosti.

Technické vlastnosti Stochastic EA


Expert Advisor je určen pro časové rámce M5 a M15 a jakýkoli měnový pár. Někteří obchodníci však robota používají i v hodinových časových rámcích. Pokud se traderovi podaří EA optimalizovat, může ho použít na minutových časových rámcích. V některých případech může EA vykazovat nejlepší výsledky na M1.

Nejlepší pár pro použití EA je EUR/USD. Podle testů jiných obchodníků však Stochastic EA vykazuje dobré výsledky i jiných párů.

Pokud jsou vaše SL, TP a velikost pozice minimální, k obchodování s tímto robotem postačí 100 USD.


Parametry odborného poradce

· TP je Take Profit v bodech

· SL je Stop Loss v bodech

· Lots je velikost pozice

· Shift je posun signální linie vztaženému k hlavní linii.

Při optimalizaci parametrů mějte na paměti, že posun nesmí být nulový, jinak EA neotevře žádné obchody.


Optimalizace Stochastic EA

Před optimalizací parametrů jsme nezkontrolovali kód EA a použili M30. Je možné, že použití M5 bude dávat lepší výsledky.

Pro optimalizaci jsme zvolil pouze parametry SL a TP. Zde jsou výsledky, které EA vykázal po optimalizaci:


Není to zdaleka dokonalé, ale během více než půl roku byly obchody spíše vzácné. Za předpokladu, že máte konzistentní Money management, téměř jistě svůj vklad ochráníte.


Využití EA při tradingu

Chcete-li využít EA při obchodování, alespoň na demo účtu, nejprve si pomocí MetaTrader 4 zvolte optimální parametry.

Chcete-li jej úplně optimalizovat, upravte kód nebo lépe vložte optimalizační parametry indikátoru do okna nastavení EA a automaticky je optimalizujte.

Po optimalizaci budete mít i tak několik sad parametrů, které poskytnou dobré výsledky při backtestu. Někteří obchodníci používají několik sad parametrů pro několik kopií EA pro různé vklady.


Závěr

Bez ohledu na to, že Stochastic Expert Advisor je jedním z nejjednodušších robotů založených na jednoduchých indikátorech, optimalizuje se dobře i bez agresivních obchodních metod, jako je Grid nebo Martingale. K minimalizaci rizik tedy můžete použít větší počet robotů, založených na různých indikátorech.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Teorie aukce – Market Profile a objemové profily
    V minulém díle teorie aukce jsme se zaměřili na tvorbu pohybu ceny. Řekli jsme si, že trh neustále střídá oblasti rovnováhy, kde se obchoduje za ceny, které přijímají jak kupci, tak prodejci jako férové. Oblasti nerovnováhy nastávají, když se změní z určitého důvodu podvědomí o férových cenách. Abychom mohli rozlišit rovnovážné oblasti a oblasti nerovnováhy, využijeme profil trhu.
  • Teorie aukce – Order Flow
    V minulých článcích o teorii aukce jsem se zmínil o hlavních tržních veličinách, za které se obecně považuje čas, cena a objem objednávek. Právě objem objednávek je pro teorii aukce naprosto stěžejní. Objem můžeme analyzovat například v objemových profilech, jako indikátor nebo v mikro pohledu pomocí analýzy toků příkazů neboli Order Flow. Právě tomuto tématu je věnován dnešní článek.
  • Teorie aukce - otevírací typy
    Minulý týden jsme se zabývali reakční a iniciativní aktivitou, která vysvětluje pohyby zejména po otevření obchodní seance. Reakční aktivitu jsme definovali jako návrat do předchozí rovnovážné oblasti a iniciativní aktivitu naopak jako pohyby směrem od rovnovážné oblasti. Ale jak můžeme zjistit, kterou aktivitu máme očekávat? Jestli máme očekávat spíše reakční či iniciativní aktivitu nám napoví otevírací typy seancí, které si probereme v dnešním článku.
  • Teorie aukce – princip pohybu trhu
    V prvním díle o teorii aukce jsme si řekli základní princip, na kterém tento koncept funguje. Jen pro zopakování, teorie aukce nám poskytuje logiku za pohybem ceny. Porovnává aktivitu kupců a prodejců a vysvětluje jednotlivé tržní pohyby. V dnešním díle se zaměříme na základní princip pohybu trhu a cenového vývoje.
  • Teorie aukce – reakční, iniciativní aktivita
    Základní pojmy profilu trhu jako jsou LVN, HVN, POC nebo rovnovážnou oblast již známe z minulého dílu našeho seriálu o teorii aukce. O rovnovážné oblasti se budeme bavit i v tomto díle, a to z důvodu reakční a iniciativní aktivity.
  • Teorie aukce - základní pojmy profilů
    V minulém díle seriálu o teorii aukce jsme se zaměřili na zobrazení informací teorie aukce pomocí tzv. profilů trhu. Profily jsme představili objemové, založené na počtu zobchodovaných kontraktů a Market Profile, které jsou založené na 30min úsecích TPO. Dnes se podíváme na jednotlivé cenové hladiny, na které nás teorie aukce a profily upozorňují.
  • Tesla i stříbro silně korigují
    Raketové růsty bez výrazné změny fundamentu dříve nebo později narazí na strop důvěry trhu a velkou část svých zisků odevzdají zpět. To samé platí i při panických výprodejích bez vážného důvodu, které následně nabízejí zajímavé nákupní příležitosti.
  • Tesla mezi velikány
    V pondělí odpoledne vyšla zpráva o Tesle a jejím začlenění do nejprestižnějšího akciového indexu dnešní doby - S&P 500. Oficiálně bude Tesla zařazena do indexu 21. prosince a její podíl v něm bude přibližně 1 %. Nebylo žádným překvapením, že akcie Tesly v reakci na toto oznámení stouply o úctyhodných 12 %. Nebo ano?
  • Tesla pokořila nový vrchol
    Je to týden, co bylo oficiálně oznámeno zalistování společnosti Tesla do prestižního akciového indexu S&P 500. Po oznámení cena vyletěla o více než 10 %. Už dlouho se spekuluje o Tesle, jako o nadhodnocené společnosti. I přesto však Tesla stihla během týden získat dalších 10 % a v jednu chvíli dokonce akcie pokořily nové ATH a cena vystřelila až na 508 dolarů.
  • Test brokera - Admiral Markets
    Tříměsíční zkušenosti s účtem - AM Pro.
  • Tether zamiešla karty. Budeme svedkami pumpy na kryptomenách?
    Ahojte traderi. Tento článok bude odo mňa trochu iný. Nepozrieme sa totiž klasicky na technickú analýzu, ale pozrieme sa na jeden zaujímavý fundament o ktorom sa až tak nehovorí, ale môže mať obrovský dopad na trh. Jedná sa o Tether a jeho obrovský nárast.
  • Těžba ropy klesá, ale stačí to na růst cen?
    Ropný kartel OPEC a přidružené země v čele s Ruskem by již od začátku května měly aplikovat bezprecedentní těžební škrty ve výši 9,7 mil. barelů denně. K tomu mohutným tempem klesají dodávky ropy na trh ze zemí, jako jsou Spojené státy, Kanada a Norsko, protože tam se stává řada těžebních polí při aktuálních cenách nerentabilní.
  • Těžce předpovídatelný NFP report
    USDINX, GBPJPY, EURNZD, EURGBP
  • Těžký život tradera aneb 14 dní bez obchodu
    Zamyšlení na rukou sedícího si učně tradingu
  • TFP analýza Bitcoinu
    Vždy používám více faktorovou analýzu. Ve zkratce by se dalo říci, že je to mix technické, fundamentální a psychologické analýzy s mikro i makro pohledem na dané aktivum se špetkou vlastního vhledu/úsudku/názoru.
  • The Turtles
    Velice mě zaujal jistý člověk jménem Richard Dennis, úspěšný komoditní obchodník s jeho experimentem který vstoupil do dějin obchodování.
  • Thinkpad F-X1 Carbon
    V týdnu jsem mentoroval klienta a spojovali jsme se do cizí země. Na závěr mi řekl, že si nemyslel, že forex na kruháku je pravda, ale chodí takhle okolo bazénu v oné cizí zemi a všimne si ženy, která se tam opaluje na lehátku a na klíně má notebook a v něm platformu s grafy a nejmenovanou stránku o forexu v českém jazyce (asi můj web – úsměv). Řekl: „Narazil jsem tady na ženskou – traderku. A ještě k tomu je to pěkná baba.“ Václav je velmi solidní muž a pokud toto řekl, asi musela být vážně kus (smích). „Teď už vím, že stát se může všechno – to nevymyslíš.“ Měl pravdu. A nepravděpodobné se stalo zase. Nepřipomíná vám to něco? Také máte pocit, že se nám v životě a na trhu až příliš často děje nepravděpodobné? Mimochodem, zeptal jsem se Václava, jestli byla večeře a tak (smích), a on mi na to řekl, že je na dovolené s rodinou, takže večeře (a tak..) při svíčkách a svíčkových formacích se nekonala.. (velký smích). Asi takové ambivalentní pocity, jako když se vaše tchýně zabije ve vašem novém autě.
  • TickINSIDER: Nový přístup k predikci trhů (část 1.)
    V Axiory dlouhodobě usilujeme o vylepšení podmínek pro každého tradera, který s námi má zájem obchodovat. Je potřeba si uvědomit, že Axiory není jen brokerský dům s mezibankovní realizací obchodních příkazů, ale také velký tým místních i zahraničních obchodních specialistů. Zamyslíte-li se, není pro tradera nic lepšího, než mít kvalitního partnera, který pokryje veškeré klientské požadavky a přání, ať už jsou to věci procesní či technologické.
  • TickINSIDER - objevte pravou strukturu finančních trhů (část 2.)
    V předchozím vzdělávacím článku jsme vás seznámili s tickINSIDER analýzou a objasnili jsme její hlavní výhody oproti ostatním veřejně běžně dostupným typům analýz založených na technické analýze. Řada obchodníků se již s tickINSIDER analýzou setkala či ji využila ve svém obchodování, a tak předchozí článek byl pro ně spíše rekapitulací. Ovšem informace v tomto článku už budou nové pro všechny obchodníky.
  • Ti, kteří to umí...
    Osobně znám tři full-time tradery...
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com