Středa 21. srpen 2019 16:03
reklama
RoboMarkets
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets

TickINSIDER: Nový přístup k predikci trhů (část 1.)

Napsal:   Sekce: TickINSIDER

V Axiory dlouhodobě usilujeme o vylepšení podmínek pro každého tradera, který s námi má zájem obchodovat. Je potřeba si uvědomit, že Axiory není jen brokerský dům s mezibankovní realizací obchodních příkazů, ale také velký tým místních i zahraničních obchodních specialistů. Zamyslíte-li se, není pro tradera nic lepšího, než mít kvalitního partnera, který pokryje veškeré klientské požadavky a přání, ať už jsou to věci procesní či technologické.

Ovšem jsme si velmi dobře vědomi, že slova je třeba podpořit skutky, zvlášť v České republice a na Slovensku, kde je trh obchodování úplně jiný než například v Japonsku, kde již dlouhou dobu působíme. Rozhodli jsme se dále podpořit retailové klienty a zveřejnit analýzu tickINSIDER.

Tento typ analýzy se výrazně liší od ostatních běžně dostupných analýz, které jste doposud znali. Při sestavování analýzy nehledíme na žádné indikátory technické analýzy ani doprovodné patterny Price Action. Naše analýza se nese čistě v duchu statistiky, když pracujeme s tick daty, tedy s každým nejdetailnějším pohybem trhu.

Důležitým předpokladem pro uchopení informací z tohoto článku jest, že většina nástrojů, které retailoví obchodníci používají, jsou odvozeny (spočítány) z OHLC (otevírací cena - open, maximum – high, minimum – low a uzavírací cena - close) dat. Jak moc jsou takové informace zkreslující si ukážeme na jednoduchém příkladu. Při sledování nejdetailnějšího, minutového, grafu jakéhokoliv FX páru se Vám do ruky dostane denně 5760 infomací o ceně.

5760 = (24hodin(den) x 60minut(hodina) x 4(každá svíce má 4 data – OHLC)

Je-li broker napojen přímo na mezibankovním trhu na kvalitní poskytovatele likvidity, pak má i kvalitní data z obchodování spotového FX trhu. Tato kvalitní data čítají nejméně 120-150 tisíc informací o ceně denně. V tom spočívá také naše analýza, tedy máme k dispozici kvalitní data o objemu minimálně 20krát větším než má většina retailových obchodníků. Zde můžeme vidět hned první zásadní výhodu, jelikož čím větší statistický soubor máme k dispozici, tím relevantnější můžeme udělat závěry, v našem případě analýzu.

Předpokládám, že většina z vás má zájem poznat, jak s daty vlastně pracujeme než z analýzy vyjde klíčový obchodní level – cenová zóna. Data standardně řadíme dle určitých atributů, jako jsou momentum za určitý čas, převažující sentiment za čas i absolutní hodnotu ticků. Sledujeme, zda-li trh v určité hloubce je vychýlen na stranu nabídky či poptávky a jak moc je vychýlen. Ačkoliv klient v grafu vidí jen „pár čar“, proces výpočtů je poměrně složitý a bez automatizace, tedy výpočetního algoritmu, by nebylo možné data efektivně zpracovat.

Výsledkem jsou klíčové obchodní zóny, které mají čistý sentiment. Pojem čistý sentiment jsme zavedli jako termín pro úrovně, kde je struktura trhu natolik přehledná, že na ní lze plánovat vstup do trhu či výstup z trhu. Díky tomu máme možnost provést vstup do trhu s vysokou pravděpodobností a racionálním Stop-Lossem v rámci pár bodů, nad či pod cenovou úrovní, nebo cenové zóny tickINSIDERu použít pro přesné výstupy z otevřených obchodů a cílování výběru zisků.

Úrovně jsou dvojího charakteru, a to standardně short nebo long. Přičemž důležitost cenové úrovně je dána právě procenty čistého sentimentu a šíří obchodního pásma, kde tento sentiment nabírá příslušné hodnoty.

Podíváme-li se do historie vydávání anlýzy, pak zjistíme, že reakce trhu jsou skutečně zajímavé a trhy na úrovně z tickINISIDERu velmi často reagují. Rozhodně to není způsobeno tím, že jsme vynalezli nějaký kouzelný nástroj.

Důvody, proč analýza tickINSIDER funguje, jsou, že používáme široké spektrum výpočtů, které jsou postaveny na základních principech nabídky a poptávky, tedy principu fungování finančního trhu. Nesledujeme výsledek, kterým je vytvořená svíce, či hodnota indikátoru, ale příčinu v podobě změn ceny instrumentu.

Tento typ informací již nyní prokazatelně pomáhá každým dnem reálným obchodníkům lépe spravovat obchody. Přístup k tickINSIDERu a všem jeho užitečným funkcím bude tématem příštího příspěvku v blogu, který vyjde v úterý 24.11.2015.

Historie analýz je dohledatelná na webové stránce Axiory Europe zde.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na mne (lnemec@axiory.eu) nebo na kolegu Jaroslava Tupého (jtupy@axiory.eu).

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Teorie aukce – Order Flow
    V minulých článcích o teorii aukce jsem se zmínil o hlavních tržních veličinách, za které se obecně považuje čas, cena a objem objednávek. Právě objem objednávek je pro teorii aukce naprosto stěžejní. Objem můžeme analyzovat například v objemových profilech, jako indikátor nebo v mikro pohledu pomocí analýzy toků příkazů neboli Order Flow. Právě tomuto tématu je věnován dnešní článek.
  • Teorie aukce - otevírací typy
    Minulý týden jsme se zabývali reakční a iniciativní aktivitou, která vysvětluje pohyby zejména po otevření obchodní seance. Reakční aktivitu jsme definovali jako návrat do předchozí rovnovážné oblasti a iniciativní aktivitu naopak jako pohyby směrem od rovnovážné oblasti. Ale jak můžeme zjistit, kterou aktivitu máme očekávat? Jestli máme očekávat spíše reakční či iniciativní aktivitu nám napoví otevírací typy seancí, které si probereme v dnešním článku.
  • Teorie aukce – princip pohybu trhu
    V prvním díle o teorii aukce jsme si řekli základní princip, na kterém tento koncept funguje. Jen pro zopakování, teorie aukce nám poskytuje logiku za pohybem ceny. Porovnává aktivitu kupců a prodejců a vysvětluje jednotlivé tržní pohyby. V dnešním díle se zaměříme na základní princip pohybu trhu a cenového vývoje.
  • Teorie aukce – reakční, iniciativní aktivita
    Základní pojmy profilu trhu jako jsou LVN, HVN, POC nebo rovnovážnou oblast již známe z minulého dílu našeho seriálu o teorii aukce. O rovnovážné oblasti se budeme bavit i v tomto díle, a to z důvodu reakční a iniciativní aktivity.
  • Teorie aukce - základní pojmy profilů
    V minulém díle seriálu o teorii aukce jsme se zaměřili na zobrazení informací teorie aukce pomocí tzv. profilů trhu. Profily jsme představili objemové, založené na počtu zobchodovaných kontraktů a Market Profile, které jsou založené na 30min úsecích TPO. Dnes se podíváme na jednotlivé cenové hladiny, na které nás teorie aukce a profily upozorňují.
  • Test brokera - Admiral Markets
    Tříměsíční zkušenosti s účtem - AM Pro.
  • Těžce předpovídatelný NFP report
    USDINX, GBPJPY, EURNZD, EURGBP
  • Těžký život tradera aneb 14 dní bez obchodu
    Zamyšlení na rukou sedícího si učně tradingu
  • The Turtles
    Velice mě zaujal jistý člověk jménem Richard Dennis, úspěšný komoditní obchodník s jeho experimentem který vstoupil do dějin obchodování.
  • Thinkpad F-X1 Carbon
    V týdnu jsem mentoroval klienta a spojovali jsme se do cizí země. Na závěr mi řekl, že si nemyslel, že forex na kruháku je pravda, ale chodí takhle okolo bazénu v oné cizí zemi a všimne si ženy, která se tam opaluje na lehátku a na klíně má notebook a v něm platformu s grafy a nejmenovanou stránku o forexu v českém jazyce (asi můj web – úsměv). Řekl: „Narazil jsem tady na ženskou – traderku. A ještě k tomu je to pěkná baba.“ Václav je velmi solidní muž a pokud toto řekl, asi musela být vážně kus (smích). „Teď už vím, že stát se může všechno – to nevymyslíš.“ Měl pravdu. A nepravděpodobné se stalo zase. Nepřipomíná vám to něco? Také máte pocit, že se nám v životě a na trhu až příliš často děje nepravděpodobné? Mimochodem, zeptal jsem se Václava, jestli byla večeře a tak (smích), a on mi na to řekl, že je na dovolené s rodinou, takže večeře (a tak..) při svíčkách a svíčkových formacích se nekonala.. (velký smích). Asi takové ambivalentní pocity, jako když se vaše tchýně zabije ve vašem novém autě.
  • TickINSIDER - objevte pravou strukturu finančních trhů (část 2.)
    V předchozím vzdělávacím článku jsme vás seznámili s tickINSIDER analýzou a objasnili jsme její hlavní výhody oproti ostatním veřejně běžně dostupným typům analýz založených na technické analýze. Řada obchodníků se již s tickINSIDER analýzou setkala či ji využila ve svém obchodování, a tak předchozí článek byl pro ně spíše rekapitulací. Ovšem informace v tomto článku už budou nové pro všechny obchodníky.
  • Ti, kteří to umí...
    Osobně znám tři full-time tradery...
  • Tip jak použít indikátor ATR
    Všichni se čas od času ve své strategii trápíme otázkami, pro jak velké RRR si chodit, kam nastavit Take-Profit (TP) a kam Stop-Loss (SL). Upřímně, není jednoduché tyto hodnoty najít, tím spíše, že trh se neustále mění a to, co platilo před časem, už nemusí platit dnes. Stejný problém jsem pochopitelně řešil i já ve své strategii a tak vám zkusím dát tip, jak si toto trápení vyřešit.
  • Tipy a triky jak se svézt na dokonalém trendu
    Představa svézt se na vlně trendu je něco, co tradery většinou k samotnému obchodování přivádí. Na forexu se však trendy neformují tak často.
  • Tipy jak zbavit vaší obchodní seanci špatných návyků
    Jedním z hlavních úkolů každého obchodníka by mělo být zbavení se špatných obchodních návyků, které jsou brzdou pro dosažení tolik zmiňovaného obchodníkova „svatého grálu“.
  • Tisková konference Tricheta rozhodne o krátkodobém osudu eura
    Čtvrtek přinese několik velmi důležitých dat a událostí, které budou mít velký vliv na vývoj na měnovém trhu. Pro Sterling bude důležitý Halifax HPI, tedy indikátor trhu s realitami, který se očekává na 0,6% po minulém pádu o -1,5% a změna v průmyslové výrobě, která se čeká na 0,7% po minulém pádu o -0,9%. Sterling je na tom proti USD v poslední době překvapivě dobře, což můžeme přičítat obrovskému pádu na páru EURGBP. Pokud výsledky těchto indikátorů zklamou, lze očekávat výrazný pád páru GBPUSD. Dalšími kriticky důležitými ukazateleli jsou indikátor ukazující množství kvantitativního uvolňování, který by měl být 200 miliard a míra úrokových sazeb, která zůstane na 0,5%. Zvýšení množství kvantitativního uvolňování by mělo drastický dopad na vývoj GBP proti všem měnám. Žádné zvýšení se ale ve čtvrtek nečeká.
  • TMA NA FOREXU
    Obchodování na forexu je ta nejjednodušší nejtěžší práce, jakou znám. K forexu se dostanete tak, že uvidíte velké pohyby a velké možnosti a řeknete si, že to bude jednoduché: koupíte a počkáte si až to bude zisk. Tučný zisk. A pak se vydáte za svými sny. Klasický scénář předkládaný internetovými prodejci. Koupíte. Počkáte si. A něco se pokazí. Je to tučný pohyb. Ale to znaménko mínus zabíjí původní euforii a vyvolává stres. Je to jako by vám na záda naložili pytel plný cementu a vy ho nosili celý boží den. Někdy to trvá déle. Hodně dlouho. A vy jste úplně vystresovaní, totálně unavení a uvědomujete si, že ty bannery na internetu vám lhaly a že tohle je vážně dřina. A rozhodnete se skončit. Hodně lidí se často také rozhodne jít na všemožné diskuse a pod rouškou anonymity pustit ven co nejvíce své frustrace a závisti vůči několika vyvoleným, kterým se daří tuhle dřinu zvládat, a veškeré výsledky a vliv si zaslouží každým coulem. Jednoduše jsme takoví: Češi (smích).
  • Too big to fail?
    Trocha odľahčenia nezaškodí, a tak to bude dnes na inú tému, ale predsa len myslím, že to bude stáť za zamyslenie. Tak niečo málo z môjho pohľadu na svet.
  • Top Down Trading
    Psal o tom už Elder v knize, která byla tady u nás před 10 lety povinnou četbou pro každého, kdo chtěl o obchodování něco vědět. On to nazýval Triple Screen. Vlastně ani nevím, jestli to bylo stejné jako to, co obchoduji, ale podobné to asi bylo. Už jsem na to dávno zapomněl. Ale dnes si říkám, že ten chlápek měl pravdu. Není nad to mít přehled o trhu shora až dolů. Signál je potom jenom spouštěč, nic víc a nic míň.
  • TOP DOWN večery
    Trading je prezentován jako soubor nástrojů, které se používají na grafu za účelem dosažení zisku. Důležité pak jsou zejména tyto nástroje. Hodně nástrojů. Hodně muziky. Celý orchestr. Velké pódium. A příslib velkých emocí. Více těch negativních. Protože na tomto koncertě velmi často něco chybí. A to je harmonická melodie. Chybí tomu to, co to dává všechno dohromady. Výsledný libí tón, který je oním ziskem, ať už uměleckým nebo řemeslným – pipovým.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Globtrex