Trading strategie - obchodování seancí

17.06.20131,143,146, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Dnešní článek připravil forexový obchodník Zdeněk Zaňka, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.

V tomto článku bych se rád zaměřil na obchodní seance na forexu a jejich obchodování. V principu je to velmi jednoduchý přístup, dává zajímavé výsledky, ale občas může být po psychické stránce poněkud náročnější. Proto bych zde dnes rád rozebral, jaké máme na forexu obchodní seance, jak je obchodovat a především pohled z té psychologické stránky.

Sám tuto strategii již nějaký čas obchoduji. Její výhoda totiž je především v tom, že je čistě mechanická. Nevyžaduje tedy žádný „cit“ pro trh a ani není časově náročná. Vždy víte přesně, v kolik hodin byste měli být u počítače. Nemusíte tak celý den čekat na signál. Pro lidi v zaměstnání je to velká výhoda.

Obchodní seance

Obchodní seance se řídí podle jednotlivých zemí, kde se nachází významná finanční centra. V čase, kdy otevře příslušný trh, se dá očekávat jeho vliv na vývoj forexu. Velmi často společně se začátkem seance vzroste volatilita. A to je právě to, co se poté snažíme obchodovat.

To co nás u seancí zajímá, je jejich začátek. Celkem máme čtyři hlavní seance, které během dne „oběhnou svět“. Tam patří (časy jsou uvedeny v SELČ):

  • Austrálie: 23:00
  • Japonsko: 01:00
  • Londýn: 09:00
  • USA: 14:00
  • K nim můžeme přidat ještě Německo - Frankfurt: 08:00

Také můžeme seance dělit jen na Asii, Evropu a USA, ale to je tak trochu i na úhlu pohledu.

Pokud se vám časy seancí ještě pletou a máte takzvaný chytrý telefon (např. iPhone atp.), pak doporučuji aplikaci Market Hours, která vám přehledně zobrazí, v jaké obchodní seanci se aktuální nachází trh.


Obchodování seancí:

Existují dva nejčastější způsoby obchodování seancí.

  1. Mechanicky
  2. Statisticky určovat, kam se cena vydá

Já osobně preferuji první způsob. Druhý způsob má nevýhodu v subjektivitě, kterou vás nikdo nenaučí, tu musíte získat sami. Já jsem se rozhodl dát k dispozici čistě mechanický systém, který mám ověřený, že funguje. A také sám tento systém obchoduji.

Už se tedy konečně dostáváme k mému stylu obchodování seancí.

Využívám čistě mechanickou metodu, kdy obchoduji průraz období, které mne statisticky vychází jako nejlepší. Mám tedy statisticky určeno, kdy dochází k průrazu volatility. U australské a japonské seance ještě dochází k zajímavému jevu, kdy obchoduji na průraz rozpětí těchto dvou seancí. Long a short tedy nastavuji každý směr na jiném páru.

U strategie přihlížím i k fundamentům, které mají pro růst volatility často velmi pozitivní vliv. Proto mám některé měnové páry rozdělené na dvě části.

Jaký je tedy základní princip obchodování?

  1. Stanovím si hodinu, na jejíž průraz chci spekulovat (obvykle začátek seance)
  2. Změřím rozpětí dané hodiny
  3. Očekávám výraznější průraz daného rozpětí. Vstup do obchodu (stop pokyny) nastavuji nad/pod + 30 % velikosti rozpětí dané hodiny. Rozpětí však nesmí přesáhnout více než 40 - 50 pips. Jsou pak moc velká rizika a trh je vyčerpán.
  4. Take-profit je 100 % šířky pásma
  5. Stop-loss je druhá strana pásma – tedy šířka + 30 % 

Je tedy na první pohled zřejmé, že nevýhodou je mírně negativní RRR (poměr rizika a zisku).

Jaké časy a maximální pásma obchodujeme?

V hlavní seanci budeme obchodovat dva měnové páry – GBPUSD a EURUSD. Nastavení používám tyto:

  1. EURUSD průraz pásma 7 - 8 hodin. Pokud do 11 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším.   (0,3 lotu na 8000 USD)
  2. GBPUSD průraz pásma 8 - 9 hodin. Pokud do 11 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším. (0,5 lotu na 8000 USD)
  3. GBPUSD průraz pásma 9 - 10 hodin. Pokud do 11 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším. (0,5 lotu na 8000 USD)
  4. EURUSD průraz pásma 13 - 14 hodin. Pokud do 15 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším. (0,3 lotu na 8000 USD)

První a druhé pásmo je průraz první hodiny seance, kdy očekávám vyšší volatilitu. Třetí a čtvrté je právě kvůli zmiňovaným fundamentům – 10:30 na GBP a 14:30 na USD. Očekávám tedy průraz a zisk díky zprávě. U všech párů mám ještě jeden parametr – jakmile dosáhnu na 70 % TP, posouvám SL na break-even (B/E).

V obrázku vidíte ukázku vstupu do obchodu. Na vše používám jednoduchý indikátor, který si můžete stáhnout na konci tohoto článku. Našel jsem jej na internetu a pro přehlednost přeložil do češtiny.

Ještě můžete obchodovat asijskou a australskou seanci, ale tam již nechám výzkum na vás, ať si s tím dáte trochu práce.

Filtrování vstupů:

Mám štěstí, že jsem našel špičkového programátora. Ten vytvořil systém (AOS systém) testující jaké parametry a hodnoty indikátorů mají na testovanou strategii vliv. Snadno tak najdeme vylepšení vstupů. U této breakout strategie AOS však žádné podstatné vylepšení nenašel. Což mne těší, jelikož strategie samotná má slušnou robustnost.

Jako poslední bych se ještě rád podíval na tuto strategii po psychické stránce.

Toto je klasická breakout strategie, která má jistá specifika. Především to, že křivka vývoje zůstatku na účtu (equity) může jít klidně měsíc do strany. My tedy nevyděláme a ani neproděláme. Pro plno z nás to může být po psychické stránce problém. Ukážeme si to přímo na equity za posledních šest týdnů.

Krásně je vidět, že jsme první měsíc šli ziskově do strany, oscilovali jsme +/- 5 %. Pak během pár dní krásný profit a opět do strany. To je jedna z nevýhod tohoto přístupu. Výhodou ale na druhou stranu je, že nedělá obrovské propady. Zisk 17 % za šest týdnů je však stále velmi zajímavý.

Úspěšnost je 54 % při poměru zisku a ztráty 1,7:2.

Jako poslední ještě doplním backtest za posledních 5 let. Je v něm započten i AUD a JPY. Tam nechám výzkum na vás a případně bych připravil článek o obchodování těchto dvou seancí na později, pokud bude zájem.

To je k dnešnímu článku vše. Na vaše dotazy v diskusi pod článkem rád odpovím.

Přeji vám krásný týden a úspěšné obchody!

Zdeněk Zaňka

Indikátor, který vám může zjednodušit obchodování seancí si můžete stáhnout zde.
(Poznámka: Pro stažení indikátoru je třeba být přihlášen, registrace na portálu FXstreet.cz je zcela zdarma)

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Breakout strategie, backtest 6 let
    Zajímavé výsledky, pouze 5 minut týdně
  • Testování strategií: Automatický backtesting III
    V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
  • Příklad breakout systému
    Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.

Čtěte více

  • Purple Strike Indikátor
    Představujeme vám jedinečný indikátor, který jsme pro vás dlouhé měsíce pečlivě vytvářeli. Velmi dlouhou dobu jsme kalkulovali nad ideálním matematickým vzorcem, který by dokázal perfektně a včas zachytit začátek a také konec trendů, bez rušivých vlivů. Tedy bez krátkodobých korekcí, které často trend na chvíli přerušují.
  • Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
    Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.
  • Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
    Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
  • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
    Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
    SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)
    V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a představíme se, jak lze SSI využívat v praxi.
  • Staňte se poskytovatelem strategií na forexu
    Dlouhodobé působení na trhu měnových párů je snem mnoha začínajících i pokročilých obchodníků. Jakmile si obchodníci projdou velmi trnitou cestou začátků na forexu, získají větší množství vzdělání, zkušeností a schopností, dostávají se čím dál blíže jejich vytouženému cíli.
  • Statistika obchodů
    Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 ? vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 ? a počáteční vklad už je doma.
  • Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
    V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
  • Široký pohled na vzájemné korelace
    Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
  • Úvod do harmonických formací a AB=CD
    V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
  • Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
    Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
  • Veřejný trading Jakuba Hodana slaví úspěch
    Je tomu přesně rok, co se úspěšný trader a člen týmu FXstreet.cz, Jakub Hodan, rozhodl na diskusním fóru FXstreet.cz založit nové veřejné vlákno, ve kterém každý den zveřejňuje své obchodní nastavení a přístup k tradingu. Jedná se o takový obchodní deník nebo trading room, kde je možné vidět ukázky reálných obchodů (live trading) s aktuálním pohledem na trhy. A každý se tak může přesvědčit, že trading může být velmi přesný, ziskový a zároveň také jednoduchý.
  • Vzájemná korelace měnových párů
    Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
  • Základní pojmy poskytování strategií na forexu
    Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
  • Ziskový obchodní systém - Sonic R
    Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
HighSky Brokers demo

Kurzy obchodování

Zář
15

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
22

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
6

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

říj
20

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
HighSky Brokers demo
reklama
RoboMarkets - webinar 9
reklama
RoboMarkets - webinar 9