Neděle 15. prosinec 2019 06:50
reklama
Purple trading indikator
reklama
BOSSA kviz
reklama
BOSSA kviz

Jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?

Napsal:   Sekce: Axiory vzdělávání

Dle mých dlouholetých zkušeností ze vzdělávání obchodníků na finančních trzích a také ze sáhodlouhých diskusí ať už se začínajícími obchodníky či úspěšnými profesionálními tradery obvykle směřují dotazy stále na podobná témata, tedy jak dosahovat co nejvyšší úspěšnosti ziskových obchodů, co nejvyššího zhodnocení kapitálu a při tom udržet co nejnižší podstoupené riziko ať už na každý realizovaný obchod či z dlouhodobého hlediska (maximální drawdown - propad kapitálu v průběhu obchodování).

Prvním předpokladem právě pro výše uvedené je kvalitní obchodní strategie a celkový přístup k finančním trhům. Profesionální přístup k finančním trhům obvykle obnáší obchodní strategii, ve které máme jasně definovaná pravidla vstupu do trhu, řízení obchodní pozice a následně také výstupu z trhu (jaké situace v trhu konkrétně vyhledáváme). Dále takový profesionální přístup obnáší důslednou správu kapitálu, Money-Management, a zároveň velmi důležitou a častokrát podceňovanou psychologii tradera. Na toto téma vřele doporučuji pročíst e-book "Alfa a omega profesionálních traderů" zdarma ke stažení zde.

Často se však zapomíná na to, že kromě obchodní strategie, psychologie a Money-Managementu úspěch každého tradera tvoří ještě čtvrtý velmi důležitý faktor, broker.

Brokeři mají často ve zvyku propagovat velmi nízké spready, případně poplatky (komise) k obchodování.

Jaká je ovšem realita?

Celkový náklad pro tradera zdaleka nepředstavuje pouze samotný spread. Klíčový náklad totiž spočívá v realizaci a plnění obchodů.

Pokud obchodujete s nekvalitním či neférovým brokerem, nejvyšší poplatek u každého obchodu zaplatíte na tzv. slippage (nepřesnosti při plnění obchodů), kvůli kterému pak prakticky není možné dosahovat ziskových výsledků.

Praktika takových brokerů je vcelku jednoduchá:

Nalákat obchodníky na velmi nízké spready, komise, případně nesmyslné dárky a bonusy k obchodování.

A víte, proč to dělají?

Všechny ty dárky, bonusy, soutěže, velmi nízké spready, to všechno si pak u Vás nechají zaplatit při samotném obchodování.

Jak?

Místo toho, aby Váš vstup do obchodní pozice realizovali za správnou tržní cenu, tak ho jednoduše „přibrzdí“ a Váš obchod vyplní za horší cenu. V krajním případě Vám dokonce způsobí rekotaci (úplné odmítnutí obchodu). Níže na obrázku můžete vidět ukázku rekotace v obchodní platformě MetaTrader 4.


Na každém takovém vstupu do obchodu mohou vydělat až několik pipů.

Ale co výstup?

Ano, i výstup podléhá stejné nekalé technice některých brokerů. Tedy Vámi zadaný Stop-Loss, Profit-Target či příkaz za aktuální tržní cenu vyplní o “trochu“ hůře. Opět si zde přijdou třeba i několik pipů. (při 1 lotu se to může rovnat až několika desítkám US dolarů)

Tržní skluz patří prakticky ke každému realizovanému obchodu. V některých situacích ani v podstatě není možné realizovat obchodní pozici zcela bez skluzu (obvykle vysoce volatilní období v trhu, kdy dochází k razantním pohybům). Zatímco kvalitní brokeři mohou dosahovat průměrného skluzu na reálných účtech v řádu desetin pipu, nekvalitní brokeři vytvářející umělé skluzy nebo brokeři s nekvalitními poskytovateli likvidity mohou dosahovat průměrného skluzu na reálných účtech až 4 pipy.

Na obrázku můžete vidět reálnou ukázku obchodování měnového páru EUR/USD. Do trhu jsme vstoupili long o objemu 1 standardní lot.


Obchod jsme zadali za aktuální tržní cenu, kterou vidíme v obchodní platformě MetaTrader 4 na grafu či v seznamu instrumentů (tzv. "Market Watch"), tedy za 1.35050. Avšak cena, za kterou skutečně vstoupíme do trhu, se může více či méně lišit právě kvůli skluzu, a to ať už kvůli kladnému či zápornému skluzu. V obchodní platformě MetaTrader 4 v terminálu tak u otevírací ceny obchodu můžeme nakonec vidět cenu 1.35055, což znamená, že jsme dostali skluz 0.5 pipů, respektive 5 USD při 1 lotu EUR/USD. V takové situaci v době otevření obchodu tvoří náklad spread a skluz. Může se také stát, že se do trhu dostaneme za lepší cenu, čímž na skluzu vyděláme (druhá situace, 5 USD v zisku). Praktika některých neférových brokerů však v takovém případě vypadá tak, že klientovi nedají skluz a 5 USD jde do zisku brokerovi nebo dokonce vytvoří umělý skluz a tím pádem dosahují ještě vyššího zisku.

Pravdou však zůstává, že na pravém mezibankovním trhu existuje jak kladný tak záporný slippage (skluz). Jaký slippage lze očekávat obvykle záleží na tom, v jaké situaci obchodujeme (vyhlašování fundamentálních zpráv nebo v průběhu obchodování Asie apod.) a jaký objem obchodu máme zájem realizovat. To jsou faktory, které dokážeme ovlivnit z traderského hlediska. Zároveň je pro tradera důležité zvolit brokera, který má kvalitní poskytovatele likvidity a tedy i při vyšších objemech či ve vysoce volatilních periodách dokáže obchody kvalitně a přesně realizovat.

Pravděpodobně už začínáte tušit, jak si brokeři nechávají „zpětně“ zaplatit jejich štědré dary a bonusy, respektive spíše několika-násobně přeplatit. Pokud porovnáváme u brokera pouze spread například na měnovém páru EUR/USD, jako průměr můžeme uvést hodnotu spreadu 1,4 pipů, tak se obvykle bavíme o tom, že spread u některého brokera může být o 0,4 pipu (4 USD / 1 lot na EUR/USD) nižší či vyšší. Nicméně u průměrného skluzu může být mezi brokery propastný rozdíl, jelikož průměr u jednoho brokera může být 0,5 pipů (5 USD / 1 lot na EUR/USD) a u druhého brokera až 4 pipy (40 USD / 1 lot na EUR/USD).

Z toho důvodu je důležité se zamyslet, že když ke spreadu 1,3 pipů přičteme kvalitní průměrné plnění 0,5 pipů, dostaneme se na reálné náklady 1,8 pipů na EUR/USD. Avšak pokud některý broker nabídne spread 0,8 pipů na EUR/USD a pak nic netušícím traderům zvyšuje náklady právě z důvodu špatného plnění obchodů, můžeme se velmi rychle dostat na reálné náklady dosahující hodnoty 3 pipů či více.

Na závěr si pojďme objasnit hlavní otázku tohoto článku, jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?

Na otázku si odpovíme zcela jednoduchým názorným příkladem z obchodování. Nyní pomineme jakoukoli obchodní strategii a případnou výhodu obchodní strategie v trhu (edge strategie). Představme si, že do trhu vstupujeme se Stop-Lossem 15 pipů a Profit-Targetem 15 pipů.

Pokud však u neseriózního brokera máme navíc k vyplnění obchodu slippage 4 pipy, tak najednou nemáme Stop-Loss 15 pipů, ale Stop-Loss 19 pipů a Profit-Target najednou není 15 pipů, ale pouze 11 pipů.

RRR jsme původně měli 1 : 1, avšak po započítání slippage 1 : 0,6. Zde tak můžeme názorně vidět, jak slippage kompletně mění všechna pravidla a celou statistiku, se kterou počítáme.

Obzvlášť po 100 realizovaných obchodech se budou v nákladech kvalitní a neseriózní broker při obchodování 1 standardního lotu EUR/USD lišit o celých 4 000 USD.

Zpravidla zvýšíme úspěšnost ziskových obchodů, zhodnocení kapitálu a zároveň snížíme maximální propady kapitálu, pokud snížíme i náklady k obchodování, které zdaleka netvoří pouze spread. Volba toho správného brokera je proto pro každého profesionálního obchodníka naprosto klíčová a tvoří základní předpoklad pro ziskový trading.

Tým autorů www.axiory.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jakým směrem se vydá americký dolar?
    Velkou neznámou dalšího směřování měnových trhů je aktuální pozice amerického dolaru. Často zde zmiňuji, že s přicházejícím ochlazením globální ekonomiky není zdaleka jasné, jestli dolar bude dále vnímán jako bezpečné útočiště a bude dále posilovat nebo při spekulaci na pokles úrokových sazeb v USA (eurozóna a Japonsko nemají kam snižovat) bude spíše slábnout.
  • Jaký software používám při vývoji AOS?
    V dnešním svém příspěvku vysvětlím, jaký software jsem si vybral ke stavbě a testování automatických obchodních strategií. Když jsem se na internetu rozhlížel, jaké jsou vlastně možnosti vytváření automatických obchodních strategií, zjistil jsem, že mám, vzhledem ke svým nulovým programátorským schopnostem v podstatě dvě možnosti.
  • Jaký typ forexového obchodníka jste?
    Během obchodování narazí forexoví obchodníci na mnoho různých obchodních strategií a systémů. V dnešní době existuje nespočet způsobů, jak na forexovém trhu obchodovat – ať už se jedná o manuální obchodní strategie založené na technických indikátorech, či třeba o obchodování za pomoci fundamentálních ekonomických indikátorů.
  • Jaký typ tradera jste? Průvodce typologie tradera
    Správná volba obchodního stylu, který nejvíce vyhovuje vaší osobnosti, pomůže omezit emocionální obtíže, s nimiž se obchodníci často setkávají. Pochopení těchto strategií vám pomůže najít takovou, která nejlépe odpovídá vaší osobnosti, časovým a finančním možnostem. V tradingu využívají obchodníci řadu strategií, které pomáhají posilovat jejich postavení na trhu. Každý obchodník má však svůj vlastní obchodní styl, který je determinován chováním, znalostí trhu a zkušenostmi, instinkty, povědomím o makroekonomických událostech a technické analýze. To a další aspekty obchodování jsou propojené v jeden celek a tvoří váš specifický styl přístupu k trhu. Projděte si Bossa průvodce typologie tradera a začněte obchodovat způsobem, který vám nejvíce sedí.
  • Jaký vliv má Evropská Centrální Banka (ECB) na Forex?
    Měnový pár EUR/USD je ovlivňován jednak makroekonomickou situací v jednotlivých ekonomických blocích, ale také rozdílem mezi výnosy dluhopisů v USA a EU. Výnosy dluhopisů a samotné úrokové sazby se odvíjejí od toho, jak je stanoví v USA Americký Fed a v EU to je Evropská centrální banka. V tomto článku si řekneme více o aktivitách ECB a jaký to má dopad na obchodování Eura.
  • JAK začít 2.0
    Za ten rok a čtvrt, co dělám forex trading full time, jsem zcela ztratil kontakt se začátečníky – nebo s věčnými začátečníky. Pohybování se mezi profesionály záhy nudí. Trading opravdu není takový, jak je představován z řad lidí, kteří o něm mluví, ale nikdy nezažili (přesněji - nepocítili) jaké to je. A mysl začátečníka je prostředí, které mě fascinuje svou tabula rasa – elixir vitae.
  • Jak zakreslit a obchodovat cenový kanál
    Chcete-li se svézt s trhem, neexistuje lepší cesta, než zaměřit se na silný trend a kupovat cenové poklesy, případně prodávat cenové nárůsty jednorázového charakteru. Problémem je, že měnové trhy moc netrendují.
  • Jak zareaguje britská libra na Trumpa?
    V předchozím článku v rámci fundamentální analýzy jsme se podívali na předpokládané dopady americké daňové reformy a zavádění obchodních cel z dílny Donalda Trumpa na americký dolar. V čase nově pučícího protekcionismu, který by mohl ohrozit světový obchod, však hraje Británie a s ní i britská libra v této skládance také zajímavou roli.
  • Jak získat data pro backtesty (jedna z možností)
    Pokud chceme backtestovat nějakou super slibnou AOS strategii neobejdeme se bez dat, a to nejlépe tickových. Jak je získat? Dovolte mi popsat způsob, jaký používám já s využitím Dukacopy JForex a platformy R.
  • Jak zvládat strach při tradingu?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen?
    Výnosy japonských státních dluhopisů podle všeho našly své dno a v polovině listopadu se opět odvážily podívat do kladných čísel. Ačkoliv se nacházejí jenom kousek nad nulou (0,062 procenta), japonská centrální banka (BoJ - Bank of Japan) tím, že nechala výnosy poskočit výše, by mohla signalizovat, že plánuje snížit objem nakupovaných dluhopisů (program QE) a snížit intenzitu nákupu aktiv na finančním trhu.
  • Japonsko a Čína se chystají zlepšit své obchodní vztahy
    Japonský ministr Šinzo Abe se dnes v Pekingu setká s čínským prezident Si Ťin-Pchingem a schůzka by měla trvat až do soboty. Jejich schůzka bude významná především, protože se jedná o první samostatnou cestu japonského vrchního představitele za uplynulých sedm let. Čína a Japonsko by měly podepsat během týdne řadu dohod a to uprostřed nervózního prostředí, kdy Spojené státy vyvíjí obchodní tlak na Čínu. Oba asijské státy by měly dospět k užším obchodním vztahům.
  • Japonsko vzhůru nohama
    Oslabení měny obvykle přináší růst, podporovaný exportem. Produkce je totiž na globálním trhu levnější a lépe se prodává - na tuto matematiku koneckonců spoléhá i ČNB v rámci své intervenční politiky. Existuje ale jedna země, u které nastává pravý opak, a tou je Japonsko.
  • Japonský jen je stále levný, ale?
    Japonský jen v letošním roce prozatím zažívá slušnou rally a se ziskem 9 % vůči americkému dolaru je jednou z měn s nejlepším skóre. Nic na tom nemění ani návrat relativního optimismu na trhy, který tradičně japonské měně škodí, ani možné další zvýšení úrokových sazeb v USA.
  • Japonský jen ve vynikajícím trendu
    Japonský jen patří mezi měny s nejlepším skóre v letošním roce. Oproti dolaru si připsal už přes 15 procent. Navíc se zde stále velké množství faktorů, které nám indikují, že by tento medvědí sešup na měnovém páru USD/JPY mohl pokračovat i nadále.
  • Japonský jen zdárně sekunduje americkému dolaru
    Japonský jen na rozdíl od eura vstoupil do nového roku pozitivně a dokázal se chytnout amerického dolaru na jeho neohrožené cestě směrem vzhůru.
  • Japonský premiér Hatoyama rezignoval, JPY padá
    JPY, EURUSD, EURNZD, GBPCHF
  • Jaroslav Tupý: Nezapomínáme na začínající obchodníky
    Každý jednou začínal. V oblasti tradingu by se možná dalo říct, že někteří začínají pořád. Co ale takový začínající obchodník vlastně na své cestě finančními trhy potřebuje?
  • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 1/3
    V CLEO.one pro vás spouštíme novou platformu pro jednoduchou tvorbu algoritmických obchodních systémů a proto jsme se zamysleli nad tím, proč vlastní vůbec lidi s obchodováním začínají a jaké překážky musí překonávat předtím, než se v tomto neúprosném oboru úspěšně prosadí. Toto je tedy první ze tří článků na téma Základy úspěšného obchodování, které jsme pojali jako porovnání s provozováním své vlastní firmy.
  • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 2/3
    Pokračování série článků na téma Základy úspěšného obchodování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets