Sobota 28. listopad 2020 18:23
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Dukascopy
reklama
Bossa live mentoring

Jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?

Napsal:   Sekce: Axiory vzdělávání

Dle mých dlouholetých zkušeností ze vzdělávání obchodníků na finančních trzích a také ze sáhodlouhých diskusí ať už se začínajícími obchodníky či úspěšnými profesionálními tradery obvykle směřují dotazy stále na podobná témata, tedy jak dosahovat co nejvyšší úspěšnosti ziskových obchodů, co nejvyššího zhodnocení kapitálu a při tom udržet co nejnižší podstoupené riziko ať už na každý realizovaný obchod či z dlouhodobého hlediska (maximální drawdown - propad kapitálu v průběhu obchodování).

Prvním předpokladem právě pro výše uvedené je kvalitní obchodní strategie a celkový přístup k finančním trhům. Profesionální přístup k finančním trhům obvykle obnáší obchodní strategii, ve které máme jasně definovaná pravidla vstupu do trhu, řízení obchodní pozice a následně také výstupu z trhu (jaké situace v trhu konkrétně vyhledáváme). Dále takový profesionální přístup obnáší důslednou správu kapitálu, Money-Management, a zároveň velmi důležitou a častokrát podceňovanou psychologii tradera. Na toto téma vřele doporučuji pročíst e-book "Alfa a omega profesionálních traderů" zdarma ke stažení zde.

Často se však zapomíná na to, že kromě obchodní strategie, psychologie a Money-Managementu úspěch každého tradera tvoří ještě čtvrtý velmi důležitý faktor, broker.

Brokeři mají často ve zvyku propagovat velmi nízké spready, případně poplatky (komise) k obchodování.

Jaká je ovšem realita?

Celkový náklad pro tradera zdaleka nepředstavuje pouze samotný spread. Klíčový náklad totiž spočívá v realizaci a plnění obchodů.

Pokud obchodujete s nekvalitním či neférovým brokerem, nejvyšší poplatek u každého obchodu zaplatíte na tzv. slippage (nepřesnosti při plnění obchodů), kvůli kterému pak prakticky není možné dosahovat ziskových výsledků.

Praktika takových brokerů je vcelku jednoduchá:

Nalákat obchodníky na velmi nízké spready, komise, případně nesmyslné dárky a bonusy k obchodování.

A víte, proč to dělají?

Všechny ty dárky, bonusy, soutěže, velmi nízké spready, to všechno si pak u Vás nechají zaplatit při samotném obchodování.

Jak?

Místo toho, aby Váš vstup do obchodní pozice realizovali za správnou tržní cenu, tak ho jednoduše „přibrzdí“ a Váš obchod vyplní za horší cenu. V krajním případě Vám dokonce způsobí rekotaci (úplné odmítnutí obchodu). Níže na obrázku můžete vidět ukázku rekotace v obchodní platformě MetaTrader 4.


Na každém takovém vstupu do obchodu mohou vydělat až několik pipů.

Ale co výstup?

Ano, i výstup podléhá stejné nekalé technice některých brokerů. Tedy Vámi zadaný Stop-Loss, Profit-Target či příkaz za aktuální tržní cenu vyplní o “trochu“ hůře. Opět si zde přijdou třeba i několik pipů. (při 1 lotu se to může rovnat až několika desítkám US dolarů)

Tržní skluz patří prakticky ke každému realizovanému obchodu. V některých situacích ani v podstatě není možné realizovat obchodní pozici zcela bez skluzu (obvykle vysoce volatilní období v trhu, kdy dochází k razantním pohybům). Zatímco kvalitní brokeři mohou dosahovat průměrného skluzu na reálných účtech v řádu desetin pipu, nekvalitní brokeři vytvářející umělé skluzy nebo brokeři s nekvalitními poskytovateli likvidity mohou dosahovat průměrného skluzu na reálných účtech až 4 pipy.

Na obrázku můžete vidět reálnou ukázku obchodování měnového páru EUR/USD. Do trhu jsme vstoupili long o objemu 1 standardní lot.


Obchod jsme zadali za aktuální tržní cenu, kterou vidíme v obchodní platformě MetaTrader 4 na grafu či v seznamu instrumentů (tzv. "Market Watch"), tedy za 1.35050. Avšak cena, za kterou skutečně vstoupíme do trhu, se může více či méně lišit právě kvůli skluzu, a to ať už kvůli kladnému či zápornému skluzu. V obchodní platformě MetaTrader 4 v terminálu tak u otevírací ceny obchodu můžeme nakonec vidět cenu 1.35055, což znamená, že jsme dostali skluz 0.5 pipů, respektive 5 USD při 1 lotu EUR/USD. V takové situaci v době otevření obchodu tvoří náklad spread a skluz. Může se také stát, že se do trhu dostaneme za lepší cenu, čímž na skluzu vyděláme (druhá situace, 5 USD v zisku). Praktika některých neférových brokerů však v takovém případě vypadá tak, že klientovi nedají skluz a 5 USD jde do zisku brokerovi nebo dokonce vytvoří umělý skluz a tím pádem dosahují ještě vyššího zisku.

Pravdou však zůstává, že na pravém mezibankovním trhu existuje jak kladný tak záporný slippage (skluz). Jaký slippage lze očekávat obvykle záleží na tom, v jaké situaci obchodujeme (vyhlašování fundamentálních zpráv nebo v průběhu obchodování Asie apod.) a jaký objem obchodu máme zájem realizovat. To jsou faktory, které dokážeme ovlivnit z traderského hlediska. Zároveň je pro tradera důležité zvolit brokera, který má kvalitní poskytovatele likvidity a tedy i při vyšších objemech či ve vysoce volatilních periodách dokáže obchody kvalitně a přesně realizovat.

Pravděpodobně už začínáte tušit, jak si brokeři nechávají „zpětně“ zaplatit jejich štědré dary a bonusy, respektive spíše několika-násobně přeplatit. Pokud porovnáváme u brokera pouze spread například na měnovém páru EUR/USD, jako průměr můžeme uvést hodnotu spreadu 1,4 pipů, tak se obvykle bavíme o tom, že spread u některého brokera může být o 0,4 pipu (4 USD / 1 lot na EUR/USD) nižší či vyšší. Nicméně u průměrného skluzu může být mezi brokery propastný rozdíl, jelikož průměr u jednoho brokera může být 0,5 pipů (5 USD / 1 lot na EUR/USD) a u druhého brokera až 4 pipy (40 USD / 1 lot na EUR/USD).

Z toho důvodu je důležité se zamyslet, že když ke spreadu 1,3 pipů přičteme kvalitní průměrné plnění 0,5 pipů, dostaneme se na reálné náklady 1,8 pipů na EUR/USD. Avšak pokud některý broker nabídne spread 0,8 pipů na EUR/USD a pak nic netušícím traderům zvyšuje náklady právě z důvodu špatného plnění obchodů, můžeme se velmi rychle dostat na reálné náklady dosahující hodnoty 3 pipů či více.

Na závěr si pojďme objasnit hlavní otázku tohoto článku, jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?

Na otázku si odpovíme zcela jednoduchým názorným příkladem z obchodování. Nyní pomineme jakoukoli obchodní strategii a případnou výhodu obchodní strategie v trhu (edge strategie). Představme si, že do trhu vstupujeme se Stop-Lossem 15 pipů a Profit-Targetem 15 pipů.

Pokud však u neseriózního brokera máme navíc k vyplnění obchodu slippage 4 pipy, tak najednou nemáme Stop-Loss 15 pipů, ale Stop-Loss 19 pipů a Profit-Target najednou není 15 pipů, ale pouze 11 pipů.

RRR jsme původně měli 1 : 1, avšak po započítání slippage 1 : 0,6. Zde tak můžeme názorně vidět, jak slippage kompletně mění všechna pravidla a celou statistiku, se kterou počítáme.

Obzvlášť po 100 realizovaných obchodech se budou v nákladech kvalitní a neseriózní broker při obchodování 1 standardního lotu EUR/USD lišit o celých 4 000 USD.

Zpravidla zvýšíme úspěšnost ziskových obchodů, zhodnocení kapitálu a zároveň snížíme maximální propady kapitálu, pokud snížíme i náklady k obchodování, které zdaleka netvoří pouze spread. Volba toho správného brokera je proto pro každého profesionálního obchodníka naprosto klíčová a tvoří základní předpoklad pro ziskový trading.

Tým autorů www.axiory.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • JAK začít 2.0
    Za ten rok a čtvrt, co dělám forex trading full time, jsem zcela ztratil kontakt se začátečníky – nebo s věčnými začátečníky. Pohybování se mezi profesionály záhy nudí. Trading opravdu není takový, jak je představován z řad lidí, kteří o něm mluví, ale nikdy nezažili (přesněji - nepocítili) jaké to je. A mysl začátečníka je prostředí, které mě fascinuje svou tabula rasa – elixir vitae.
  • Jak zakreslit a obchodovat cenový kanál
    Chcete-li se svézt s trhem, neexistuje lepší cesta, než zaměřit se na silný trend a kupovat cenové poklesy, případně prodávat cenové nárůsty jednorázového charakteru. Problémem je, že měnové trhy moc netrendují.
  • Jak zareaguje britská libra na Trumpa?
    V předchozím článku v rámci fundamentální analýzy jsme se podívali na předpokládané dopady americké daňové reformy a zavádění obchodních cel z dílny Donalda Trumpa na americký dolar. V čase nově pučícího protekcionismu, který by mohl ohrozit světový obchod, však hraje Británie a s ní i britská libra v této skládance také zajímavou roli.
  • Jak získat data pro backtesty (jedna z možností)
    Pokud chceme backtestovat nějakou super slibnou AOS strategii neobejdeme se bez dat, a to nejlépe tickových. Jak je získat? Dovolte mi popsat způsob, jaký používám já s využitím Dukacopy JForex a platformy R.
  • Jak zlepšit své tradingové schopnosti?
    Na trzích po celém světě se odehrává věčný souboj mezi nakupujícími a prodávajícími v rámci aukčního procesu. Obecně platí, že trading je hrou s nulovým součtem, jinými slovy, aby jeden obchodník vydělal, musí druhý prodělat. Pokud jste v minulosti patřili spíše k té druhé skupině, přečtěte si dnešní příspěvek věnující se zlepšování tradingových schopností.
  • Jak změnil internet obchodování na forexu
    Obliba forexového obchodování za poslední roky výrazně vzrostla a během začátku 21. století došlo k růstu denního objemu až na 5 bilionů amerických dolarů. Největší hnací silou rychlého nárůstu likvidity na trhu byl nepochybně internet. Stejný nástroj, jaký umožňuje mnoha uživatelům sledovat videa hrajících si koček se psy z pohodlí svých postelí, nyní pomáhá matkám, důchodcům, studentům a profesionálním obchodníkům získat přístup k nepřebernému množství tržních příležitostí.
  • Jak zprovoznit Purple indikátory na OS Windows
    V jednom z předchozích článků jste se zde mohli dozvědět o našich fialových indikátorech, které bývají při reálném tradingu, v případě klientů Purple Trading, velmi častým a nedocenitelným pomocníkem.
  • Jak zprovoznit Purple indikátory na OS X (Mac)
    V minulém článku jste se mohli dozvědět, jakým způsobem je možné vložit a zprovoznit Purple indikátory na operačním systému Windows. Naopak dnes se budeme zabývat relativně složitější situací, kdy je potřeba tyto stejné indikátory zprovoznit v rámci operačního systému MacOS, též známém pod zkratkou OS X.
  • Jak zvládat strach při tradingu?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Jak zvolení Bidena ovlivní energetický sektor?
    Volby v roce 2020 mohou být zásadní pro budoucnost energetického sektoru na celém světě. Nový prezident bude buď pokračovat ve stávající politice, nebo v případě zvolení Bidena, dojde k otočení směru o 180 stupňů. Sám Trump několikrát uznal, že průmysl a jeho podpora vede k znečištění planety, ale preferuje ekonomický růst a nízký cen komodit. Biden má však opačný pohled na věc a otočil by postavení USA k fosilním palivům a politice klimatu.
  • Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen?
    Výnosy japonských státních dluhopisů podle všeho našly své dno a v polovině listopadu se opět odvážily podívat do kladných čísel. Ačkoliv se nacházejí jenom kousek nad nulou (0,062 procenta), japonská centrální banka (BoJ - Bank of Japan) tím, že nechala výnosy poskočit výše, by mohla signalizovat, že plánuje snížit objem nakupovaných dluhopisů (program QE) a snížit intenzitu nákupu aktiv na finančním trhu.
  • Japonsko a Čína se chystají zlepšit své obchodní vztahy
    Japonský ministr Šinzo Abe se dnes v Pekingu setká s čínským prezident Si Ťin-Pchingem a schůzka by měla trvat až do soboty. Jejich schůzka bude významná především, protože se jedná o první samostatnou cestu japonského vrchního představitele za uplynulých sedm let. Čína a Japonsko by měly podepsat během týdne řadu dohod a to uprostřed nervózního prostředí, kdy Spojené státy vyvíjí obchodní tlak na Čínu. Oba asijské státy by měly dospět k užším obchodním vztahům.
  • Japonsko vzhůru nohama
    Oslabení měny obvykle přináší růst, podporovaný exportem. Produkce je totiž na globálním trhu levnější a lépe se prodává - na tuto matematiku koneckonců spoléhá i ČNB v rámci své intervenční politiky. Existuje ale jedna země, u které nastává pravý opak, a tou je Japonsko.
  • Japonský jen je stále levný, ale?
    Japonský jen v letošním roce prozatím zažívá slušnou rally a se ziskem 9 % vůči americkému dolaru je jednou z měn s nejlepším skóre. Nic na tom nemění ani návrat relativního optimismu na trhy, který tradičně japonské měně škodí, ani možné další zvýšení úrokových sazeb v USA.
  • Japonský jen ve vynikajícím trendu
    Japonský jen patří mezi měny s nejlepším skóre v letošním roce. Oproti dolaru si připsal už přes 15 procent. Navíc se zde stále velké množství faktorů, které nám indikují, že by tento medvědí sešup na měnovém páru USD/JPY mohl pokračovat i nadále.
  • Japonský jen zdárně sekunduje americkému dolaru
    Japonský jen na rozdíl od eura vstoupil do nového roku pozitivně a dokázal se chytnout amerického dolaru na jeho neohrožené cestě směrem vzhůru.
  • Japonský jen zůstává podhodnocený
    Americký dolar od května relativně prudce oslabuje proti ostatním měnám vyspělých zemí. Až na jednu výjimku, a tou je japonský jen. Měnový pár USD/JPY se obchoduje bez trendu a kromě několika volatilních korona-dnů zůstává v pásmu 104-110 jenů za dolar již více než rok.
  • Japonský premiér Hatoyama rezignoval, JPY padá
    JPY, EURUSD, EURNZD, GBPCHF
  • Jaroslav Tupý: Nezapomínáme na začínající obchodníky
    Každý jednou začínal. V oblasti tradingu by se možná dalo říct, že někteří začínají pořád. Co ale takový začínající obchodník vlastně na své cestě finančními trhy potřebuje?
  • Jasný obrat trendu AUD/CAD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tento krát vznikol veľmi jasný obchodný signál na AUD/CAD a formácie na USD/JPY a EUR/GBP na ktoré sa pozrieme z daily timeframe.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
InstaForex
LYNX
RoboMarkets
reklama
Bossa kviz indexy