VIDEO: Rozhovor s úspěšným traderem

Přinášíme vám rozhovor u kávy s úspěšným traderem Petrem Koubou, jehož mottem je: “Bez bolesti není radosti, bez rizika není zisku“. Petr ke svému tradingu využívá výhradně automatické obchodní strategie (AOS). Věříme, že tento inspirativní rozhovor bude pro ostatní tradery velkým přínosem.

VIDEO:

Petr Kouba odpovídá na otázky:

Kdy jste se dostal k obchodování na forexu?

Pokud si pamatuji, tak v prosinci 2015. Do té doby jsem obchodoval akcie, fondy, pak jsem začal i s deriváty – certifikáty i warranty a nakonec ještě spekuloval s opcemi. Vždy se střídavými úspěchy.

Jak dlouho Vám trvalo „neziskové“ období?

Školné jsem pochopitelně zaplatil. Rozdíl mezi demo účtem a reálným účtem není zanedbatelný, přirovnal bych to k práci v laboratorních podmínkách, kdy pak máte najednou stejný výsledek zopakovat někde ve výrobním procesu. Zlom nastal počátkem roku 2017, kdy za tento rok jsem dosáhl výsledku +51,0 % p.a. při max. DD (drawdown) 13,7 %. loni se mi povedlo 56,9 % p.a. při max. DD 17,1 %, což je v poměru tedy o něco horší výsledek.

To je vážně moc pěkné. Proč myslíte, že byl rok 2018 horší?

Tak hodně traderů ho označuje za těžký, třeba Andrea Unger dokonce za „disaster“. Horší byla zejména druhá polovina roku, kdy jsem v listopadu chytil ten maximální drawdown. Přibývá rušivých vlivů (tweety, je více prohlášení, fakenews).

Rozhodilo Vás to, byl jste z toho nervózní?

Pochopitelně v období většího DD se necítí asi nikdo úplně šťastně. Jsem ale v kontaktu s několika zahraničními tradery, kteří obchodují podobným stylem a také pomocí AOS a dosahují konzistentních výsledků už více let. Viděl jsem, že mají obdobné problémy jako já a to mně hodně pomohlo.

Jak obchodujete – diskrečně (ručně) nebo pomocí AOS (robotů)?

Přiznám se, že diskrečně obchodovat už nechci. Takže používám výhradně automaty a u toho už zůstanu.

Jak vzniká takový AOS?

Dnes už je prakticky nesmysl, aby někdo vyvíjel strategii ručně. Takový vývoj trvá klidně čtvrt roku a jeho výsledek je značně nejistý. Proto používám ke generování strategií SW tzv. builder. Pomocí genetiky nebo popř. i brute force máte k dispozici desítky použitelných strategií během několika hodin. Na mých serverech běží nepřetržitě.

To jde tak hladce?

Vůbec ne, problémem je, že máte k dispozici teprve řadu kandidátů a ty musíte podrobit dalším testům (např. testům robustnosti). Proniknutí do detailů a zákoutí algotradingu mě stálo spoustu času a pořád přede mnou stojí nové věci. Ideální je, pokud máte kamarády, kteří mají stejný cíl, a navzájem si sdílíte informace. Společně pak dokážete postupovat dopředu mnohem rychleji.

Jaký typ strategií používáte?

Bez mučení se přiznám, že ty nejjednodušší – takže breakouty. Nejčastěji si vybírám ty s RRR min. 1:2 a víc, snažím se vybírat ty s alespoň 40 % ziskovostí obchodů. Vůbec princip KISS je pro mě zásadou č. 1, za mě stále platí, že složitější věci se rychleji a častěji rozbijí. Čím méně parametrů a filtrů, tím lépe.

Na jakých hladinách breakouty vstupují do obchodů?

Často používám ty nejjednodušší tj. high nebo low za x svíček dozadu, denní high nebo low, open aktuálního dne, close včerejšího dne, průměry jako ema, wma, různé hladiny pásem u bollinger bands, keltner kanálu, ichimoku, lineární regresi, parabolic SAR, pivoty atd., zkrátka nic světoborného ani ultramoderního.

Můžete aspoň něco malinko naznačit?

Skutečně jen pro ilustraci, nikoli pro napodobení – např. jsem úspěšně používal tohle jednoduché schéma na Daxu na M15, kdy byl vstup do longu na high za posledních 400 svíček, když se aktuální close dostal nad klasicky nastavený PSAR (vystavení stop pokynu, market a limit pokyny používám zřídka) - k tomu pochopitelně vhodně nastavený SL, PT a TS.

Které jsou Vaše nejoblíbenější instrumenty a jaké TF pro ně používáte?

Obchoduji z měn hlavně majors (kromě nich už asi jen EUR/JPY a GBP/JPY) a akciové indexy. Preferuji z měn EUR/USD a z indexů DAX. Používám rozpětí od M15 do H4, ale chci se teď podrobně podívat na možnosti na D1.

Jste swingový obchodník nebo spíše intraday?

Asi bych se charakterizoval jako intraweek. Průměrný obchod mám cca 8 hodin, ale mám i obchody, které držím od pondělí či úterý do pátku. V pátek večer balím nádobíčko a jsem 100 % přes víkend cash. Nemám rád nečekané pondělní gapy. Pokud jsou v pátek NFP, končím dokonce měny před jejich vyhlášením.

Jakou platformu používáte?

MT4. Mám jich více než 20 puštěných nonstop na 3 VPSkách. K tomu nějaký monitorovací SW k hlášení případných výpadků.

Hledáte ještě „zlatý grál“?

Už dlouho ne, ten neexistuje. U každé strategie se střídá historicky silnější a slabší období. Absolutně špatná věc je vybrat strategie, které měly minulý rok nadprůměrné výsledky a „osolit“ je pro letošek. Naopak, ukazuje se, že zkušený algotrader věří strategiím, které jsou právě v DD nebo měly loni podprůměrný výsledek. To platí asi i obecně u jakékoli jiné investice.

Jaký typ money-managementu (MM) používáte?

Čestně se přiznám, že vlastně žádný. Fix lot se asi nedá považovat za typ MM. Určitě tady mám ještě rezervy, myslím na to, chci na tom zapracovat. Na druhé straně spousta nabízečů různých win systémů používá techniky MM, kterými si podvodně vylepšuje výsledky (mám na mysli různé pseudo martingale systémy, gridy apod.). Podvodně v tom smyslu, že ta nádherná ekvity, kterou nabízí, nemá šanci na dlouhodobé fungování. Když ty vyhlazené křivky podobné přímkám vidím, vzpomenu si na kamaráda, který tomu říká „porno pro chudé“. Já se za své drawdowny na své ekvity nestydím, pro mě platí heslo – bez bolesti není radosti, bez DD není zisku!

Kolik strategií Vám na těch účtech běží?

Já se snažím o poměrně velkou diverzifikaci a tak jich běží více než 200. I když tedy musím říct, že už je to na hraně, co se dá manažersky zvládnout.

Jak to myslíte?

Průběžně kontroluju výsledky na reálu oproti backtestu na tickových datech. Hlásí se mně průběžné hodnoty DD. Strategie, které selhaly, vyřazuju dočasně ze sestavy a jdou na lavičku náhradníků.

Kdy pro Vás strategie selže?

Dělám poměrně dlouhé backtesty (na měnách 15 let, někdy i 30 let). Pokud má strategie aktuální DD větší než 1,2-1,5 násobek dosavadního max. DD (na té celé historii), tak jde z kola ven.

Používáte někdy fundamentální analýzu?

Vůbec. Všechno se děje v AOS pouze na základě analýzy minulosti. Do obchodů se vstupuje na zajímavých hladinách, jako filtry používám 1-2 indikátory. Nikdy jsem nevěřil, že by to mohlo dát nějaký statisticky zajímavý edge. Teď už tomu věřím. Jsou tam asi dva hlavní pohledy – jednak každý trh má nějakou setrvačnost, nic se nezmění jen mávnutím proutku a jednak funguje psychologický aspekt, hodně traderů i těch velkých používá technickou analýzu (TA) nebo s ní alespoň kalkuluje.

Jaký názor máte na regulaci ESMA?

Pokud je někdo gambler, tak mu nepomůže nic – ani ESMA, prostě svoje peníze někde prohraje. Mně osobně tato regulace trochu omezuje, zejména na akciových indexech.

Co myslíte, že je nejčastější chybou při obchodování?

Je toho asi víc, třeba u diskrečního obchodování nedodržování disciplíny. Pokud s člověkem cloumají emoce, neměl by obchodovat. Zkuste si vybavit, v jaké euforii jste po 7 bezprostředně vyhraných obchodech za sebou a v jaké depce jste po 7 ztrátách za sebou. Že ten 8. obchod vedete pokaždé jinak? Víte třeba, že naše nastavení ovlivňuje i jídlo? Proběhly nějaké studie, kde se ukázalo, že hladoví lidé obchodovali mnohem agresivněji a s vyšší mírou rizika.

Zajímavé, které další vidíte?

Co vidím jako zásadní tak třeba nedodržování obchodního systému. Hodně lidí dělá to, že skáče z jednoho do druhého. Teď se 14 dnů nedaří - tak co kdybych něco změnil? Zkusím tohle – no jo, teď ty poslední dva týdny by to fungovalo. Tak přepínám a jedu nový systém. To je cesta do pekla. Nebo někteří přidávají další a další filtry. Pak vytvářejí velmi složitý systém, který je velmi citlivý na jemné tržní změny a brzy se zhroutí.

Co je Vaším snem pro tento rok?

Třeba najít kvalitního programátora pro úpravy MQL kódu za rozumnou hodinovou sazbu. Drobnosti si dělám sám, ale na větší úpravy už nestačím. Pochopitelně udržet letos stejně kvalitní výsledky jako v minulých dvou letech – to určitě nebude jednoduché a budu se o to snažit ještě s větším nasazením a také s pokorou.

Používáte vždy SL?

Každá strategie má svůj SL, hodně strategií má posuvný SL, ale pouze posun na BE používám celkem zřídka. SL je pro mě základem obchodní disciplíny, bez něj nejede vlak. Větší část strategií nastavuje SL dynamicky podle volatility (např. podle ATR), přesto dávám vždy záklopku na maximum (třeba výpočtem by mimořádně vyšel SL 118 pips, ale při max=100 pips se použije jen hodnota 100).

Co byste poradil začátečníkům?

Začít na demo účtu a současně na něm nezůstat příliš dlouho. Většina demo účtů zobchoduje gapy nereálným způsobem a pro začátečníka to není snadné poznat. Nebo na demu vychází příznivě scalping, který se v reálu skluzy rozsype. Pokud něco pěkně funguje, tak šup s tím na reálný mikroúčet. Bossa ho nabízí a je to ideální způsob, jak se seznámit s realitou při malém riziku.

Proč obchodujete u brokera BOSSA?

Myslím si, že podmínky VIP (Exkluziv účet) jsou pro mě jedny z nejzajímavějších na trhu. Navíc je podle mě vztah mezi klientem a brokerem vždy nejvíce o vzájemném pochopení, respektu a konkrétních lidech. S tím vším jsem u Bossy velmi spokojen.

Vývoj obchodního kapitálu - equity křivka Petra Kouby:

Děkujeme za příjemný rozhovor a hlavně za ochotu podělit se s námi o Vaše zajímavé zkušenosti. Přejeme mnoho osobních i obchodních úspěchů!

Zaujalo vás ziskové obchodování pomocí AOS?

Pokud vás také zaujalo obchodování AOS, tak nezmeškejte náš seminář, který se tomuto tématu velmi podrobně věnuje. Bližší informace najdete ZDE.

Související články

Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.

Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.

Příběh českého tradera na Wall Street
Dnes přinášíme exkluzivní rozhovor o příběhu institucionálního profesionálního obchodníka a forexového analytika - Patrika Urbana, který se propracoval ze soukromého tradingu až ke spolupracím se zahraničními investičními společnostmi, mezi které patří i mezinárodní banka či investiční fond na Wall Street v New Yorku.

Čtěte více

• Robotické obchodování
  Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
• Unikátní vlastnosti platformy MT4
  Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí.
• Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
  Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.
• Úvod do světa forexových robotů
  Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech.
• VIDEO: Automatické testování strategií
  V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
• Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
  V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu.
• Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
  Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders).
• Video článek MT4: Skripty - funkce MessageBox
  V dnešním díle našeho video seriálu se opět podíváme na programování skriptů a tentokrát si představíme funkci MessageBox, pomocí které můžeme zobrazit uživateli informace a také od něj získat i zpětnou vazbu.
• Video - Instalace, nastavení a spuštění strategie
  V tomto díle si představíme automatickou obchodní strategii (AOS) a ukážeme si, jak se instaluje do platformy MetaTrader 4, jaké nastavení lze změnit, abychom ovlivnili chování strategie. Dále si na přiloženém testovacím souboru ukážeme, jak se strategie spouští a jak ji určitá nastavení ovlivňují.
• VIDEO: Který robot stojí za (investiční) hřích?
  Dnešní vzdělávací video připravil člen týmu FXstreet.cz, profesionální forexový trader Tomáš Rozehnal, který vás uvede do světa automatických obchodních systémů (AOS). V neposlední řadě se zmíní i o fenoménu současné doby nazývajícím se komerční AOS. Celé video zakončí odpovědí na otázku, který AOS tedy skutečně stojí za (investiční) hřích a jak si profesionální forexový trader představuje pravý „svatý grál“.
• Video seriál - obchodování MT4 a AOS
  FXstreet.cz zahajuje nový video seriál zabývajícím se programováním a testováním forex automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader 4. Více v následujícím pilotním video článku seriálu.
• Video: Skripty v jazyku MQL4
  Dnešní díl bude zaměřen na tvorbu skriptů. Ukážeme si, jak se vytvářejí skripty, popíšeme si strukturu skriptu a seznámíme se s několika základními funkcemi jazyka MQL4.
• VIDEO: Úvod do tvorby obchodních robotů (AOS)
  Vzdělávací video na téma automatických obchodních systémů (AOS). Ve videu je vysvětlen princip obchodních robotů, využití a v neposlední řadě také ukázka z praxe, jak snadno a rychle lze obchodní roboty vytvářet. Pokud vás tedy již unavuje trávit hodiny a hodiny času za obchodní platformou, a rádi byste svou obchodní myšlenku zautomatizovali, zcela určitě by vás následující video nemělo minout.
• Vytvořte si svého obchodního robota
  Trading se ve 21. století značně změnil. Nyní se již nemusíme mačkat a přeřvávat na burzovním parketu, nemusíme kvůli každé obchodní transakci vytáčet telefonní číslo svého makléře, aby se nám za dlouhé minuty obchod skutečně uskutečnil.
• Zbrusu nový seminář o robotickém tradingu
  Představujeme vám zcela nový, exkluzivní seminář se zástupci týmu full-time traderů obchodujících pomocí automatických obchodních systémů (AOS) ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní semináře je profesionální využití, optimalizace a zároveň ziskové obchodování pomocí automatických obchodních systémů pro obchodní platformu MetaTrader včetně praktických ukázek.