Čtvrtek 06. srpen 2020 17:44
reklama
FP Markets
reklama
Dukascopy
reklama
Purple Trading letni strategie

Konzistencia úspešného obchodovania (2)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
  • Vopred určovanie risku každého obchodu
  • Prijateľná veľkosť straty
  • % výška straty za obchod, deň, týždeň a mesiac
  • Využitie svojej príležitosti
  • „Konzistencia je kľúčom k úspechu“.


Predchádzajúcom článkom som začal sériu: „Konzistentne úspešného obchodovania“. Pre podaktorých rutina overená praxou, pre niekoho možno nové informácie. Záleží na každom, čo si z toho vyberie. V budúcnosti budem postupne k jednotlivým témam pridávať ďalšie časti, prípadne ich rozvádzať, alebo dopĺňať. Uvedené budem realizovať aj na základe Vašich podnetov, začínajúcej osobnej a už dobre prebiehajúcej e-mailovej, či telefonickej komunikácie.

Vopred určovanie risku každého obchodu

Nevyhnutnosť určovania risku (prijateľného) pred otvorením pozície, okrem dodržania risk manažmentu (RM) nám signalizuje aj zodpovedný a vyspelý prístup obchodníka. Otázkou ostáva, v akých hodnotách tento risk určujeme. V bodoch, alebo tikoch? V mene depozitu alebo v mene obchodu? Predpokladám, že veľa obchodníkov, risk ako aj „riadenie“ obchodu realizuje v mene depozitu.


Mám za to, že najvhodnejším spôsobom je risk každého obchodu určiť v tikoch, alebo v bodoch a nie ako je všeobecne zaužívaná prax – v peniazoch. Samozrejme, ešte pred vstupom do pozície. Okrem odpútania sa priamo od financií, má „rátanie“ v tikoch, alebo bodoch nespochybniteľnú výhodu. Pri predpoklade zvyšovania objemov nebude už na nás vyvíjaný taký tlak, ako keby sme pozíciu pripravovali a riadili v peniazoch. Obchod budeme vnímať ako niečo, čo práve prebieha a nebudeme ovplyvňovaní veľkosťou priebežnej straty, alebo zisku v peniazoch.


Risk reward ratio – podiel potenciálneho zisku a straty, alebo miera risku k zisku, je jedným z ukazovateľov vhodnosti vstúpenia do pozície. Obchodníci využívajúci skalpovaciu techniku majú veľakrát negatívne RRR 1 : 0,8±. Swingoví a poziční obchodníci majú niekoľkonásobný podiel predpokladaného zisku oproti risku (3 – 5 : 1 a viac). Bežné RRR pre intradenné obchodovanie je určované v rozmedzí 2 – 3 : 1. Tak ako vo všetkom v tradingu, je RRR vysoko individuálna záležitosť založená na osobných preferenciách.


% výška straty za obchod, deň, týždeň a mesiac

Pravdepodobne sme sa všetci stretli s výmenou názorov ohľadne prijateľnosti straty. Prijateľnosť straty vždy závisí od osobných a osobitých preferencií a možností. Následne uvediem väčšinový pohľad na jej veľkosť. Veľkosť straty, je subjektívna záležitosť toho-ktorého obchodníka, ale aj tak by sme ju mali prispôsobovať odporúčaniam, ktoré sú dlhodobo odskúšané.

Verím, že sme sa nad touto skutočnosťou pravdepodobne všetci, alebo väčšina z nás zamysleli, a riadime sa tým, ale môžeme sa na uvedené pozrieť možno pre niekoho aj z iného uhla.

Pokiaľ stratíme zo svojho účtu 5 %, tak pre opätovné získanie účtu do pôvodnej výšky potrebujeme 5,26 %. V tomto prípade by to bolo ešte v poriadku. Ako aj pri strate 10 % z účtu (11,11 %). Vždy je ale potrebné mať na pamäti, že straty veľakrát nechodia samé.


Stratiť 25 % z obchodného kapitálu, neznamená, že pokiaľ 25 % získame z aktuálneho, tak dostaneme účet do pôvodného stavu. Nedostaneme. Budeme na to potrebovať zisk 33,33 % z aktuálneho kapitálu, aby sme dosiahli pôvodný.

„Desivejší“ pohľad nám poskytne účet pri strate 50 %, kedy do pôvodného stavu nám ho uvedie zisk vo výške 100 % z aktuálneho stavu.

Tabuľka pre porovnanie obchodného účtu vo výške 100 000 CZK a predpokladaných stratách po 5 000 CZK.

Základný kapitál v CZK

Strata v CZK

Aktuálny stav účtu

Strata v %

% do základného kapitálu

100 000 CZK

5 000 CZK

95 000 CZK

5 %

5,26 %

10 000 CZK

90 000 CZK

10 %

11,11 %

15 000 CZK

85 000 CZK

15 %

17,65 %

20 000 CZK

80 000 CZK

20 %

25 %

25 000 CZK

75 000 CZK

25 %

33,33 %

30 000 CZK

70 000 CZK

30 %

42,86 %

35 000 CZK

65 000 CZK

35 %

53,85

40 000 CZK

60 000 CZK

40 %

66,67 %

45 000 CZK

55 000 CZK

45 %

81,82 %

50 000 CZK

50 000 CZK

50 %

100 %

 

Následne prikladám aj tabuľku v Exceli, kde je možné nasimulovať veľkosť účtu a prípadných strát.

Ak by niekto namietal, že straty som rátal vždy zo základného kapitálu a nie z aktuálneho, tak ako som rátal v % potrebu financií do základného kapitálu, je potrebné mať na pamäti, že zisk môžeme rátať až vtedy, keď zarobíme nad rámec svojho základného kapitálu.


% výška straty za obchod, deň, týždeň a mesiac

Väčšinovo odporúčaným pravidlom na jeden obchod sa považuje strata vo výške 2 % z obchodného a následne z aktuálneho kapitálu. S týmto je možné súhlasiť, aj keď mám za to, že optimum je 0,5 – 1 %. Pokiaľ sa na to pozrieme z pohľadu intradenného obchodníka, veľkosť straty za jeden deň by nemala prekročiť 3 % (preferujem 1,5 % – 2 %).

Týždennú stratu vyrátať násobením 2 – 3 % počtom dní je príliš odvážne a možno vhodné už pre skutočne skúseného obchodníka, ktorý vie, čo robí, a je dokonale odpútaný od svojho účtu. Má skutočne overenú stratégiu a je si istý, že o peniaze s ktorými obchoduje, môže prísť.


Pre príklad uvádzam, že zo 100 000 CZK účtu a denných strát vo výške 2,5 % vždy z aktuálneho účtu, nám na konci týždňa ostane 88 100 CZK. Iste, takýto stav je možné zvládnuť, ale treba mať na pamäti, že po takejto strate počas jedného týždňa nastáva aj psychický proces v našom duševnom prostredí, ktorý v nasledujúcom období môže mať výrazný vplyv na obchodovanie.

Následne môže vzniknúť nedostatok dôvery v seba samého urobiť, čo je potrebné urobiť, o čom budem písať okrem iného v nasledujúcom článku tejto série.

Čo sa týka mesačnej straty je možné hovoriť/písať o dvojnásobku týždennej straty. Určite nie o trojnásobku alebo dokonca o štvornásobku. „Dosiahnuť“ mesačnú stratu vo výške viac ako 25 % zo základného kapitálu už stojí za zamyslenie prehodnotenia stratégie a ostatných determinantov obchodovania.

„Konzistencia je kľúčom k úspechu“. Odkaz, ktorý je v prvom obrázku. Kto dočítal až sem, tak má skutočný záujem na sebe pracovať a tým aj napredovať. Je to snaha, ktorá napriek tomu, či už článok bol pre neho prínosom, alebo nie, signalizuje pevnú vôľu a predpoklad byť úspešným.

S pozdravom a prianím minimálnych strát a maximálne úspešných obchodov!

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://www.google.sk

https://www.pexels.com

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Konflikt forexových a dluhopisových traderů
    Rozdíl mezi výnosy amerických a německých dluhopisů se snižuje, eurodolar přitom zůstává stále v klesajícím trendu. V tomto vývoji něco nehraje, pokles zhodnocení dluhopisů Spojených států by mělo snižovat atraktivitu dolaru.
  • Konfluence bearish faktorů na denním grafu AUDUSD
  • Konfluence faktorů na AUDUSD a AUDNZD
    Technická situace na AUDUSD a AUDNZD
  • Koniec uptrendu na AUD/NZD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Konsolidace po strmém propadu zajistila americkým akciím mírný růst, medvědi ale mají mírně navrch
    Po pátečním propadu minulého týdne se očekával další pokles. A ejhle, index S&P 500 uzavřel i přes velké intradenní výkyvy v mírném týdenním zisku. Přesto se graf z býčího nastavení změnil na neutrální. Momentálně index znovu zůstává v úzkém rozpětí, tentokrát 2120 – 2160. Oproti létu se jenom posunul o něco níž. Pokud prolomí spodní linii rozpětí, potom se pravděpodobnost dalšího poklesu zvýší.
  • Konsolidace zisků USD
    Analýza měnových párů a USD indexu, USDINX, USDJPY...
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
    V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
    Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
  • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
    Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (1)
    Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (3)
    Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
  • Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)
    V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (4)
    Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
  • Konzistentný zisk za 20 dní
    Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
  • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
    Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
  • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
    Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
  • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
    Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
  • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
    Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
  • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
    Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
  • Korekce na AUD a CAD lákají k shortu
    Australský i kanadský dolar řadíme mezi komoditní měny, protože primární suroviny tvoří velkou část jejich vývozu. Komodity v posledních týdnech zastavily svůj propad, hodnota těchto měn se tedy k americkému dolaru mírně zotavila s tím, jak čínská ekonomika stabilizovala své hospodářství a Západ začal růst rychleji, než se předpokládalo.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets copyfx