Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem

Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.

V minulém díle jsme si ukázali býčí divergenci, dnes se podíváme na konkrétní příklad medvědí divergence. Budeme postupovat podle návodu vstupních podmínek stejně jako v předchozím článku. Vybereme tedy:

• 1.                 měnový pár - USD JPY
• 2.                 časový rámec - 4H graf
• 3.                 typ indikátoru - CCI oscilátor
  
• 4.                 přesné vstupní a výstupní podmínky -

a.      vstup po vytvoření divergence na základě grafické formace, popřípadě za podmínky překročení dané hladiny indikátoru.

i.      konzervativní vstup pod LOW svíčky, která indikuje vstup

ii.      standardní vstup na OPEN následující svíčky, po svíčce, která indikuje vstup

iii.      Stop Loss umístíme na swing HIGH, které vytvořilo divergenci

iv.      Profit Target umístíme ve stejné vzdálenosti, jako máme SL

v.      můžeme selektovat a brát obchody pouze ve směru trendu, který určíme na vyšším timeframe grafu.

• 5.                 Money Management

a.      Použití jednoho lotu- s jedním vstupujeme a na SL nebo PT opět vystupujeme.

b.      Použití více lotů - se dvěma kontrakty vstupujeme, na prvním PT uzavřeme jeden kontrakt a u druhého posuneme SL na hodnotu vstupu (BrekEven) a uzavřeme jej na PT 2 (tím se nám zvyšuje poměr RRR).

c.      Ctíme pravidlo risku 2% účtu na pozici

Grafické znázornění konkrétního příkladu:

Sledujeme vývoj grafu a indikátoru CCI a vidíme, že se vytváří divergence. Trpělivě čekáme na další vývoj.

Vidíme, že cena a indikátor CCI skutečně vytvářejí divergenci. Samotné vytvoření divergence ještě není platným signálem pro vstup do pozice. Čekáme na filtr, který může být v podobě svíčkové formace (PIN BAR, DOJI, HARAMI apod.) apod.  Na příkladu vidíme následné vytvoření doji svíčky, která může indikovat možný vstup do pozice.

Máme tedy splněné podmínky pro vstup, proto můžeme zadat objednávku na vstup do pozice -příklad možného vstupu:

Zadáme objednávku na vstup 10 pips pod LOW svíčky, která nám indikuje možný vstup - 98,33. Stop loss zadáme na swing high - 98,88. Náš SL je tedy 55 pips. Profit target nastavíme v poměru 1:1 vůči SL (někomu se to může zdát málo ale díky 2 pozicím se RRR zvyšuje). PT tedy umístíme na hodnotu 97,78. Jestliže použijeme Money management s více loty (kontrakty), můžeme umístit další PT o dalších 55 pips níže - na hodnotu 97,23.

Shrnutí:

1. pokud použijeme MM s jedním kontraktem riskujeme 55 pips a můžeme vydělat 55 pips. V našem případě bychom vydělali 55 pips.

2. pokud použijeme MM s více kontrakty (2 kontrakty) riskujeme 110 pips a můžeme vydělat 165 pips. V našem případě bychom vydělali 165 pips.

Nyní příklad vstupu na open:

Zadáme objednávku na vstup na OPEN následující svíčky po té, která nám indikuje možný vstup - 98,55. Stop loss zadáme na swing low - 98,88. Náš SL je tedy 33 pips. Profit target nastavíme v poměru 1:1 vůči SL. PT tedy umístíme na hodnotu 98,22. Jestliže použijeme Money management s více kontrakty, můžeme umístit další PT o dalších 33 pips níže - na hodnotu 97,89.

Shrnutí:

1. pokud použijeme MM s jedním kontraktem riskujeme 33 pips a můžeme vydělat 33 pips. V našem případě bychom vydělali 33 pips.

2.pokud použijeme MM s více kontrakty (2 kontrakty) riskujeme 66 pips a můžeme vydělat 99 pips. V našem případě bychom vydělali 99 pips.

Doporučujeme - konzervativní příklad vstupu po proražení hladiny 100 indikátorem CCI:

Zadáme objednávku na vstup na OPEN následující svíčky po té, která nám indikuje možný vstup (okamžik kdy indikátor CCI prorazí hladinu 100) - 98,55. Stop loss zadáme na swing low - 98,88. Náš SL je tedy 52 pips. Profit target nastavíme v poměru 1:1 vůči SL. PT tedy umístíme na hodnotu 97,84. Jestliže použijeme Money management s více kontrakty, můžeme umístit další PT o dalších 52 pips níže - na hodnotu 97,32.

Shrnutí:

3. pokud použijeme MM s jedním kontraktem riskujeme 52 pips a můžeme vydělat 52 pips. V našem případě bychom vydělali 52 pips.

4. pokud použijeme MM s více kontrakty (2 kontrakty) riskujeme 104 pips a můžeme vydělat 156 pips. V našem případě bychom vydělali 156 pips.

Jak jsme si již řekli v minulých dílech, divergence mohou být velmi zajímavou obchodní metodou, která má však i jistá úskalí. Jedním z nich je vytváření stále nových high (v případě hledání medvědí divergence) bez zřetelnější korekce mezi jednotlivými vrcholy (viz obrázek níže). Potom mohou nastat situace, kdy několikrát po sobě trader vstoupí do pozice a trh přitom stále pokračuje v růstu. Proto je lépe vyhledávat divergence kde je zřetelná korekce mezi jednotlivými vrcholy a filtrovat obchody (proražení hodnoty 100 indikátoru CCI, překřížení indikátoru Stochastic apod.)

V příštím pokračování se podíváme na skryté divergence opět na ukázku s jiným indikátorem.

P.S.

Pokročilé obchodní systémy založené na divergencích nově probíráme na semináři Profesionálem na FOREXu, který se koná již tento víkend.

Související články

Býčí divergence mezi cenou a indikátorem
Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.

Technická analýza - obchodujeme divergence
Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.

Divergence indikátoru Stochastic
Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.

Čtěte více

• Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.
• Měsíční report finančních trhů (červenec 2022)
  Po dvouměsíčním posilování si americký dolar udělal pauzu a jako překoupené aktivum dal možnost ukázat sílu i ostatních měn. Možná právě v červenci jsme byli svědky počátku nových dlouhodobých trendů, protože měnové páry, které první polovinu roku oslabovaly, se nyní ujímají otěží. Nejsilnější měnou v červenci byl japonský jen, který vykázal posílení vůči americkému dolaru o 2,55 %. V jeho závěsu se nachází australský a novozélandský dolar, které v červenci dosáhly zhodnocení nad 1 %. Naopak nejslabší měnou měsíce se stalo euro, které ztratilo vůči americkému dolaru více než 2 %. Nyní si ukážeme cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
• Měsíční report finančních trhů (červen 2022)
  V měsíci červnu byl opět nejsilnější měnou americký dolar, který těží především ze současné krize v akciovém segmentu, jež se nachází na pokraji tzv. bear marketu (silný medvědí/prodejní trh). Jedinou měnou, která svou výkonností dokáže dolaru konkurovat, je švýcarský frank, který vykázal růst vůči americkému dolaru 0,01 %. Oproti minulému měsíci se nejslabší měnou stal australský dolar, který vůči USD ztratil 5,61 % a dále novozélandský dolar, který smazal zisk z minulého měsíce, díky poklesu o 4,99 %.
• Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
  V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.
• Měsíční report finančních trhů (květen 2022)
  Měsíc květen se nesel ve znamení korekčních pohybů, které v tomto měsíci korigovaly trendové pohyby, kterých se obchodníci dočkali minulý měsíc, díky silnému americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v květnu stal australský dolar, který vykázal posílení vůči dolaru americkému o 2,32 %. Druhou nejsilnější měnou se stal švýcarský frank s 2,26 % a v jeho těsném závěsu je euro, které posílilo o 2,23 %. Naopak nejslabší měnou se v květnu stal japonský jen, který sice posílil o 0,21 %, ale i tak se jedná o nevýraznou tržní korekci.
• Měsíční report finančních trhů (leden 2023)
  Nový obchodní rok 2023 plynule navázal na trendy z loňského roku. Hlavně na začátku loňského roku byl americký dolar velmi silný, avšak v jeho druhé polovině začal ztrácet na síle. Lednové obchodování na měnových trzích se tedy neslo ve znamení slabého amerického dolaru, což se odrazilo i ve výkonnosti jednotlivých měn. Nejsilnější lednovou měnou se stal australský dolar, který ten americký pokořil o 4,92 %. V těsném závěsu byly měny novozélandský dolar a euro, které překročily hranici 3% zhodnocení. Nejslabší lednovou měnou byl japonský jen, ale i ten dokázal americký dolar pokořit, i když jen o 1,32 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj na jednotlivých měnových párech.
• Měsíční report finančních trhů (listopad 2022)
  Konec podzimu a nástup zimy je patrný nejen na venkovním počasí, ale rovněž se zima dostavila i na měnové trhy, kde zmrazila růst amerického dolaru. Listopad byl pro americký dolar nejslabším měsícem v letošním roce, čehož okamžitě využily a taktovky se ujaly ostatní měny a americký dolar tak poslaly do červených čísel. Nejsilnější měnou se v listopadu stal japonský jen, který byl po většinu roku pod silným tlakem amerického dolaru. Japonskému jenu k posílení pomohla spíše holubičí rétorika amerického FEDu, ale i tak bylo jeho posílení nejmarkantnější. Těsně v jeho závěsu skončil novozélandský dolar. Zbytek měn se pohyboval rovněž v zelených číslech, přičemž jednotlivé měny dokázaly vůči americkému dolaru posílit o více než 6 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
• Měsíční report finančních trhů (prosinec 2022)
  Závěr obchodního roku se nesl především ve znamení postranních trendů, při kterých vznikalo mnoho spekulací nad budoucím cenovým vývojem finančních aktiv. Ještě před tím, než si přiblížíme dění na jednotlivých instrumentech, porovnáme si sílu hlavních měn vůči americkému dolaru. Stejně jako v listopadu byl i v prosinci nejsilnější měnou japonský jen, který posílil vůči americkému dolaru o 5,36 %. Určitou výkonnost dále vykázalo euro a švýcarský frank se ziskem nad 2 %. Nejslabší měnou se stal kanadský dolar, který skončil ve ztrátě 0,88 %. Zbývající světové měny se držely zkrátka a díky cenové stagnaci jejich růst vůči americkému dolaru nepřekonal hranici 1 %.
• Měsíční report finančních trhů (říjen 2022)
  Říjnové obchodování na měnových trzích probíhalo ve znamení vzpoury proti americkému dolaru. Za jeho oslabením proti většině hlavních měn stála informace, že členové Federálního rezervního systému (FED) nejsou jednotní, co se týče aktuálního tempa růstu úrokových sazeb, a že na listopadovém zasedání může probíhat snaha o jeho zpomalení. Díky této nejistotě se stal nejsilnější měnou říjnového obchodování novozélandský dolar, který vůči americkému posílil o 3,89 %. V patách mu je britská libra, která díky výměně tamního premiéra posílila o 2,78 %. Naopak nejslabšími měnami byly japonský jen, a to i přes probíhající intervence Bank of Japan a švýcarský frank. Nyní se pojďme podívat na technickou analýzu jednotlivých měn.
• Měsíční report finančních trhů (srpen 2022)
  Druhý prázdninový měsíc americký dolar opět ukázal svojí sílu, když poslal výkonnost všech hlavních světových měn do červených čísel. K posílení dolaru nejspíše přispělo i oznámení americké centrální banky (FED) o zářijovém zvyšování úrokových sazeb. Síle amerického dolaru nejlépe odolával dolar kanadský, který ztratil „pouze“ 2,46 %. Pod 3% ztrátu se dokázalo dostat ještě euro. Naopak nejslabší měnou se stal japonský jen, který odepsal vůči americkému dolaru 6,01 %. Výrazného oslabení se dočkala také britská libra, a to 5,7 %. Jak si vedly samotné měnové páry a ostatní hlavní finanční trhy? Tak na to se podíváme v tomto článku.