Neděle 09. srpen 2020 13:50
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy

Jak sestavit obchodní strategii

Napsal:   Sekce: Obchodní strategie

Obchodování na forexovém trhu je náročnou disciplínou, která se neobejde bez precizní přípravy. Před samotným vstupem na trh musíte věnovat dostatečné množství času přípravám a v předem stanovených časových intervalech pak periodicky provádět vyhodnocení úspěšnosti obchodování.

Důležité milníky při sestavování obchodní strategie si popíšeme na následujícím jednoduchém příkladu. Pro začátek si stanovíme jednotlivé dílčí kroky:

  • 1. výběr instrumentu
  • 2. výběr technických indikátorů
  • 3. nastavení parametrů technických indikátorů
  • 4. testování obchodní historie (backtesting)
  • 5. stanovení pravidel obchodování
  • 6. stanovení rizika
  • 5. realizace obchodů
  • 7. vyhodnocení

Výběr instrumentu

Není možné jednoznačně říci, který z instrumentů je nejlepší, nejvýnosnější, nespolehlivější,? Každý trader má své oblíbené a neoblíbené instrumenty  a  měl by sám vnitřně cítit pro který instrument má lepší „nos“. Na tyto instrumenty se pak musíte při obchodování zaměřit.

Mějme však na paměti, že při obchodování exotických instrumentů není vždy možné stoprocentně dodržet standardní pravidla řízení rizika – v neobchodních hodinách zde dochází k rozšiřování spreadu a vaše stop-lossy by pak mohly být velmi snadno aktivovány. Pro uvažovanou obchodní strategii jsem proto zvolil německý akciový index DAX. Slibuji, že příště se určitě budeme věnovat i jiným instrumentům (měnové páry a komodity).

Výběr technických indikátorů

Nástrojů pro vytvoření obchodní strategie je nepřeberné množství. Při výběru indikátoru bychom se měli zaměřit na historickou úspěšnost daného nástroje, kterou by měla potvrdit zpětná analýza neboli „backtesting“.  Na stejné úrovni důležitosti je otázka detailní znalosti konstrukce resp. struktury daného indikátoru – čím více o něm víte, tím jistější si budete při jeho použití. V případě simultánního použití více indikátorů bychom se vždy měli vyvarovat indikátorů sestavených na stejném nebo velmi podobném principu.

Pro sestavení obchodní strategie jsem zvolil indikátor Fractal, SAR a SMMA.

Nastavení parametrů technických indikátorů

Největší chybou začínajících traderů je využívání technických indikátorů s obecně přednastavenými parametry. Většina nástrojů má možnost přenastavení „citlivosti“ a neměli byste se bát to také udělat. Současně bychom také neměli zapomínat na testování různých časových rámců. Přenastavení indikátorů potažmo časových rámců musí být vždy následováno opakovanou zpětnou analýzou  - jedná se o základní kámen celé obchodní strategie. Tento krok zabere traderovi  nejvíce času z přípravy.

Z vybraných indikátorů lze pro otestování pracovat s parametry u indikátoru SAR a SMMA. V případě Fractalu není možné parametry měnit. Pro analýzu jsem vybral časový rámec 1H (1hodinový graf).

Backtesting

Zpětná analýza indikátoru nebo analýza kombinace několika indikátorů by měla odhalit procentuálně nejúspěšnější  kombinaci, která bude startovacím impulzem pro otevření/uzavření pozice. Větší množství analýz v různých časových rámcích může obchodní strategii v mnohém vylepšit. Z důvodu dostupného prostoru uvádím pouze dvě analýzy.

Analýza 1. : SMMA s periodou 3, SMMA s periodou 5. SAR 0,15, krok 0,01. Časový rámec H1.



Analýza 2. : SMMA s periodou 3, SMMA s periodou 34, SAR 0,5, krok 0,01. Časový rámec H1.



Strategie číslo 1. a 2. se ukázaly jako výdělečné. Za stejné časové období je výnosnější první varianta, a proto bude využita pro samotné obchodování.

Stanovení pravidel obchodování

a) vstup do pozice pouze v případě potvrzení 3 signálů současně. Pozice bude otevřena vždy ve směru trendu indikátoru SAR s potvrzením překřížení SMMA a indikátoru Fractal.

b) obchodovaný instrument pouze německý DAX.

c) nastavení stop-loss ve vzdálenosti 1 % základního kapitálu (100 USD).

d) výběr zisků v případě překřížení SMMA.

e) v intervalu 14ti dnů vyhodnotit úspěšnost obchodní strategie.

Realizace obchodů a vyhodnocení

V období od 12. září do 24. září bude probíhat obchodování dle pravidel obchodování uvedených výše. Vstupní kapitál činí 10 000 USD. Pro obchodování bude použito nastavení parametrů dle analýzy číslo 1. Průběžné vyhodnocení strategie zde uveřejním v dalším článku 19. září, závěrečné vyhodnocení pak 26. září.

Cílem tohoto článku není předat zcela „neprůstřelnou“ obchodní strategii, ale ukázat jednotlivé dílčí kroky. Budu rád, když budeme společně hledat i další možnosti vylepšení těchto obchodních strategií v diskusi pod článkem, kde také s radostí odpovím na všechny vaše dotazy.

Jan Kovalovský - makléř Patria Direct

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak se obchodovalo v květnu podle fialových indikátorů
    Svět se pomalu vzpamatovává z událostí minulých měsíců a my tu máme opět naše měsíční zhodnocení obchodních seancí s využitím purple indikátorů. Tak jako vždy, i v květnovém měsíci připravily naše indikátory mnoho příležitostí, díky kterým mohli obchodníci dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení. Na nic tedy nečekejme a pojďme se na to vše podívat.
  • Jak se pozná dobrý obchod na Forexu od toho špatného
    Je obecně uznávanou nepravdou, že obchody se dělí pouze na ty výdělečné a prodělečné. Mnohem lepší terminologií budiž obchody „špatné“ a obchody „dobré“. A ano, je v tom zásadní rozdíl. Obchodování na trzích jakéhokoliv typu vyžaduje řadu vlastností, které se dají s postupem času v člověku vypěstovat. Pevné nervy, silný cit pro disciplínu a odolávání strachu ze zmeškání příležitosti. V tomto článku ukážu, jak rozeznat špatný obchod od toho dobrého a jak se z nich poučit.
  • Jak se projeví vyšší sazby Fedu na ceně aktiv?
    16. prosinec 2015 se zapíše do ekonomické historie jako den, kdy americká centrální banka (Fed) ukončila po 9 letech politiku ultra nízkých úrokových sazeb, se kterou bojovala proti recesi způsobenou finanční krizí, a posunula základní úrokovou sazbu z rozmezí 0 - 0,25 procenta do zóny 0,25 – 0,50 procenta.
  • Jak se při obchodování vyhnout nepříjemným překvapením?
    Už jste někdy vstoupili do obchodu s tím, že jste připraveni na jakýkoliv scénář, ale posléze jste se nechali zaslepit nepředvídanou tržní událostí? Pokud ano, nezoufejte. Stali jste se obětí tržního rozkolísání, kterému občas podléhají i velmi zkušení a ostřílení obchodníci. Ve skutečnosti je tato rozkolísanost trhu běžnou událostí. Co však odděluje úspěšné obchodníky od ostatních je, jak reagují na tyto nepředvídané rozkolísání trhů pod vlivem nepředvídaných událostí.
  • Jak se připravit na velké cenového pohyby?
    Vydělávání "rychlých peněz" a vytvoření z malého účtu velký není něčím, co přijde samo od sebe. Profesionální trading vyžaduje dlouhodobé úsilí, a abyste mohli být připraveni realizovat skvělé obchody na trhu, musíte disponovat kombinací zkušeností a vlastností profesionálních obchodníků. V tomto článku naleznete několik tipů, jak se připravit na velké cenové pohyby a jak je správně využít.
  • Jak se přizpůsobit volatilitě?
    Nejspíš jste se jako forexový obchodník již setkali se stovkami či tisíci různými obchodními systémy, strategiemi, všemožnými obchodními přístupy a technikami. Forexoví tradeři často zkouší do trhu vstupovat a následně z něj vystupovat bez detailního ověření, že jejich strategie ve zvoleném trhu skutečně funguje. Hlavně pak za současné volatility a struktury celého trhu.
  • Jak se společnost XTB staví k nové regulaci finančních trhů ESMA?
    Necelé dva měsíce zbývají do implementace většiny pravidel nové celoevropské regulace CFD kontraktů. V Česku je ale zatím ticho po pěšině, jakoby nervozita některých hráčů dokázala přehlušit blížící se realitu. Protože se jedná o jedno z nejzásadnějších omezení finančních trhů, které kdy bylo v Evropě schváleno, tak bychom rádi na toto téma rozproudili diskuzi.
  • Jak se stát obchodníkem by REDY
    Jak sem se dostal k obchodováni,co od toho čekám a co pro to dělám.
  • Jak se stát profesionálním obchodníkem, na kterého regulace ESMA nedosáhne?
    Už v létě začne naplno platit nová regulace finančních trhů ESMA, která výrazně omezuje finanční páku, snižuje maximální přípustné ztráty a například také nařizuje ochranu proti negativnímu zůstatku na obchodním účtu (u XTB dávno splněno).
  • Jak se stát (výdělečným) traderem..??
    Článek ,,jak se stát traderem" je sice poučný a jistě je v něm spousta pravdy ne-li všechno,ale já zamířím kousek do reality.
  • Jak se vyprofiloval instrument USD/JPY a false-break na kávě
    Velcí hráči za sebou zanechávají čitelné stopy a dnes je řada způsobů, jak je v trhu vyčíst. Jedním z nich je metoda Market Profile a profilace trhu.
  • Jak se zařadit mezi vítěze na Forexu?
    Nastavení mysli vítězů je všude stejné. Psychologie vítězů souvisí s konkrétními vzorci myšlení, které můžeme analyzovat a inspirovat se jimi v konkrétním odvětví lidské činnosti, trading nevyjímaje. Člověk se řídí vzorci chování, které jsou u něj do určité míry zakořeněné a předvídatelné. V tomto článku se blíže podíváme na vzorce chování úspěšných traderů, kterými se lze inspirovat.
  • Jak se zbavit střetu zájmů se svým brokerem?
    Více než 95 % intradenních traderů prodělává. Být jejich protistranou musí být extrémně vydělečný byznys. Traderská logika vám zajisté napoví, že protistrana vašich obchodů nechce prodělávat. Jak nastavit vztah mezi vámi a vašim brokerem, aby se odstranil tento střet zájmů?
  • Jak se změní hlasovací struktura Fedu v roce 2017?
    Hlasující bankovní rada americké centrální banky (FOMC) se skládá z 12 členů.
  • Jak se zorientovat v německých volbách?
    Již 24. září se vydají němečtí voliči k volebním urnám. Budou se rozhodovat, zda zvolí do čela státu po čtvrté v řadě stávající kancléřku Angelu Merkelovou a umožní jí jít ve stopách svých předchůdců Helmuta Kohla a Konráda Adenauera, z nichž každý sloužil jako kancléř pět volebních období. Alternativu ztělesňuje opoziční kandidát Martin Schulz, vůdce Sociálnědemokratické strany a bývalý prezident Evropského parlamentu.
  • Jak si udržet radost z obchodování: Během i po krizi koronaviru
    V jednom ze svých předešlých blogů jsem se věnoval fenoménu, který je v anglofonních státech známý jako over-trading. Rád bych se vrátil k podobnému tématu, ve kterém rozeberu, jak v obchodování forexových trhů vydržet dlouhodobě a nevyhořet. Jsem si jistý, že mnoho z Vážených čtenářů již ví, že se přes noc nestanou milionáři. Jak ale vydržet obchodovat i ve chvílích těžkých, jako je krize koronaviru? Jak obchodovat dlouhodobě, aby to nebylo bolestivé pro vaši hlavu a portfolio?
  • Jak si usnadnit ruční backtest v MT4
    Dlouho jsem přemýšlel jaké bych si mohl zvolit téma pro můj druhý blog. Nyní se zrovna chystám na nějaké backtesty a tak jsem se rozhodl to skloubit dohromady. A aby toho nebylo málo, tak ten blog bude ještě o tom, jak si backtestovací EA naprogramuji. Co součástí blogu naopak nebude, tak žádná konkrétní strategie.
  • Jak si vedou čeští investoři v soutěži a které instrumenty obchodují?
    Účastníci investiční soutěže společnosti BOSSA prokázali, že nejsou žádnými začátečníky. Potvrdili, že sledují světové dění, jemuž přizpůsobují i své obchodní strategie. Důkazem je týdenní pořadí, v němž se na prvních dvou místech umístili soutěžící, jež minulý týden obchodovali ropu. Cena ropy je již půl roku pod prodejním tlakem. Ten se minulý týden zintenzivnil díky zasedání zemí OPEC. Ty ve čtvrtek jednaly, zdali sníží denní produkci vzhledem k převisu nabídky nad poptávkou. Verdikt přišel po čtvrté hodině odpoledne, kdy jako první promluvil saudský ministr. Poté co potvrdil zachování denního limitu produkce komodity, cena se rychle propadla ze 70 na 64 dolarů.
  • Jak si vypěstovat zdravou tradingovou vášeň
    Pro některé lidi je trading zábavnou činností a samotné obchodování jim přináší radost. U většiny obchodníků však časem dochází spíše k vytvoření si určité závislosti na sezení před monitorem či sledování tržního vývoje na svém telefonu. Závislost na tradingu dlouhodobě velmi negativně ovlivňuje výsledky obchodníka, a proto je důležité vybudovat si zdravou tradingovou vášeň. V tomto článku vám sdělím, jak na to.
  • Jak správně začít obchodní den s tabulkou pro identifikaci trhů od Kathy Lien
    Denní příprava na obchodování dle Kathy Lien, vytváření kontrolního seznamu měnových párů, tabulka pro identifikaci trendujícího trhu/trhu pohybujícího se v pásmu, odvození strategií pro daný den.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FP Markets