Středa 26. leden 2022 19:35
reklama
Bidaskbit ebook
reklama
BidAskBit
reklama
BidAskBit
reklama
Bidaskbit ebook

Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory

29.06.2017 16:32  Autor: Admiral Markets  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk


Vážení obchodníci,

jak jste se dozvěděli z předchozího článku, existuje mnoho důvodů, proč je Bollinger Bands velmi oblíbeným indikátorem. Dnes se s Vámi podělím o strategii, která je založena na Bollinger Bands a dle mého názoru je nejlepší v kombinaci s Keltner Channel indikátorem, který si lehce stáhnete v rámci pluginu MT4 Supreme Edition.

Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory je strategie na volatilitu. Vlastně to začíná s neobvyklým nedostatkem volatility na trhu, který obchodujete. Jinými slovy, trh obchoduje s mnohem menší volatilitou, než byste usoudili z historických dat.

Základem této obchodní strategie je předpoklad, že Forex, indexy a akcie fluktuují mezi obdobími vysoké a nízké volatility. Když se objeví období nízké volatility, trh by se měl nakonec změnit k normální hladině volatility.

Tato strategie používá dva indikátory aplikované na graf:

  1. Bollinger Bands
  2. Admiral Markets Keltner

U obou indikátorů Bollinger Bands i Admiral Keltner používám výchozí nastavení, které se používá ve většině obchodních platformách, které jsem kdy viděl:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Keltner Channels: délka 20

Nicméně existují dvě verze Keltnerových kanálů, které jsou běžně využívány. Dle mého názoru je Admiral Keltner Channel indikátor ta nejlepší verze, protože čáry jsou odvozeny z Average True Range.

Existuje mnoho Keltnerových kanálů, nicméně jsem si při testování těchto indikátorů všiml, že jsou tyto verze velmi odlišné jedna od druhé.

Měli byste si být jisti, že používáte formulaci, kterou využívá i Average True Range, a že střední čára je nastavena na období 20 klouzavého průměru. Keltnerův indikátor společnosti Admiral Markets má všechna nastavení naprogramována správně a mělo by to vypadat takto:



John Bollinger proslavil Bollinger Bands jako obchodní nástroj na začátku 80. let. Bollinger Band Vám říká, jaká je volatilita na trhu vzhledem k relativní minulosti. Pokud je trh velmi volatilní relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se rozšíří. Pokud trh prochází obdobím nízké volatility relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se bude stahovat.

Dle Johna Bollingera jsou období nízké volatility často následována obdobím vysoké volatility. Proto stahování nebo rozšiřování čar může předznamenat značný růst nebo značný pokles. Jakmile je aplikována breakout strategie s bollinger bands a Admiral Keltner indikátory, následující čára značí signál proražení neboli začátek nového pohybu. Nový pohyb dopředu začíná se stažením a následným proražením nad horní čárou. Nový pokles začíná se stažením a následným proražením pod dolní čárou.

U Bollinger Bands můžete upravit různé parametry, jako je období pro jednoduchý klouzavý průměr nebo velikost standardní odchylky. Doporučuji používat parametry, které jsou nastaveny jako výchozí. Do tohoto nastavení patří:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Statistický termín, který běžně neuslyšíte, je právě "standardní odchylka".

Porozumění tohoto termínu je klíčové k porozumění toho, jak Bollinger Bands rozpoznává a zobrazuje fluktuaci ve volatilitě. Standardní odchylka je určena tím, jak daleko je aktuální zavírací cena odchýlena od střední nebo průměrné zavírací ceny.

Všeobecný koncept je takový, že čím dále je zavírací cena od té průměrné, tím volatilnější je trh a naopak. To je to, co určuje velikost stahu nebo roztažení Bollinger Bandu.


Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Pokud se podíváme na graf výše, v bodu 1 uvidíme modrou šipku, která značí stažení. V bodu 2 je vyznačeno další stažení. To samé v bodu 3.

Co je na této situaci složité , je, že stále nevíme, zda je stažení platným breakoutem. Co musíme udělat, je vyčíslit, jak malé stažení ceny je a jestli je to platné pro breakout nastavení Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory.

To učiníme tak, že do grafu přidáme Admiral Keltner Channel indikátor.


Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Bollinger Bands = zelená

Keltner Channel = červená

V grafu výše máme Admiral Keltner Channel překrývající to, co jste viděli v prvním grafu, takže můžeme začít hledat to správné stažení. Měli byste obchodovat pouze takové nastavení, které splňuje následující kritéria zobrazení v grafu níže.


Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března 18:30

  1. Breakout strategii s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory berte v potaz pouze tehdy, pokud jsou horní i dolní čára Bollinger Bandu uvnitř indikátoru Keltner Channel. To je jediný správný způsob, jak obchodovat tuto strategii.
  2. Žluté pruhy ukazují příklady Bollinger Bands (zelené čáry), které jsou uvnitř indikátoru Keltner Channel (červená čára).
  3. Stažení začíná v těchto zónách.
  4. Když začíná Bollinger Bands (obě zelené čáry) vybočovat z indikátoru Keltner Channel (červená čára), stažení bylo uvolněno a je očekáván pohyb.
  5. Počkejte si na spouštěč obchodu na buy nebo sell.

Bollinger Bands a Keltner Channels indikátory Vám říkají, kdy se trh mění z nižší na vyšší volatilitu. Používání kombinace těchto dvou indikátoru je silnější, než kdybyste používali pouze jeden.

Spouštěč obchodu


Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března, 18:30

Nákup: Když je zformováno stažení, počkejte na horní Bollinger Band, než překříží směrem nahoru horní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí horní band a vstupte do long pozice.


Prodej: Když je zformováno stažení, počkejte na dolní Bollinger Band, než překříží směrem dolů dolní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí dolní band a vstupte do short pozice.

Další příklad uvádím níže. Po obou staženích a uvolnění jsme pouze museli počkat, než svíčka prorazí nad/pod Bollinger Band a vstoupit do obchodu.


Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 23. února, 00:00

Příklad uvedený výše také ukazuje, že zde nebyl prostor pro vstup, když bylo stažení uvolněno a nebyla zde žádná svíčka, která by prorazila a byla spouštěčem pro obchod.

Doporučené časové rámce pro tuto strategii jsou M30-D1. Strategii lze aplikovat na jakýkoliv instrument. Intradenní breakout trading je nejčastěji prováděn na M30 nebo H1 grafu. Doporučuji používat Admiral Pivot point pro umisťování stop lossů a take profitů.

Stop-loss se u buy pozic umisťuje 5-10 pipů pod prostřední čáru Bollinger Bandu nebo pod nejbližší Admiral Pivot support, zatímco stop-loss pro sell pozice se umisťuje 5-10 pipů nad prostřední čáru Bollinger Band nebo nad nejbližší Admiral Pivot support.

Take-profity jsou vypočítány pomocí Admiral Pivot indikátoru. Pro M30-H1 používáme denní pivoty, pro H4 a D1 používáme týdenní pivoty. Obojí může být jednoduše změněno v nastavení indikátoru.


Zdroj: EUR/USD M30 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 22:00

Tipy od profesionála

  1. Těsné bandy budou signalizovat velké pohyby. Nízká volatilita je vždy ticho před bouří.
  2. Používejte výchozí nastavení u Bollinger Bandu i u Admiral Keltner indikátoru.
  3. Obchodujte nedjříve na demo účtu.
  4. Sjíždějte bandy, ale pamatujte, že trhy trendují pouze okolo 20% času. Chraňte své zisky s řádným řízením rizika.
  5. Najděte si takový časový rámec, který Vám sedne nejlépe.
  6. Přečtěte si Bollinger on Bollinger Bands. Nejlepší knihu, která byla kdy napsána a to tvůrcem bandů.

Úspěšné obchodování přeje,

Nenad Kerkez z Admiral Markets

Upozornění: Obchodování na Forexu a s CFDs nese značné riziko a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obsah tohoto článku nesmí být chápán jako investiční doporučení. Admiral Markets UK Ltd. doporučuje vyhledat nezávislého finančního poradce.


Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA nečakane vzrástli
    Počet Američanov, ktorí žiadali dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 17. júla vo výške 0,419 milióna, v porovnaní s nárastom o 0,360 milióna zaznamenaným v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta vyšli nad očakávania trhu vo výške 0,350 milióna.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA prekonali očakávania
    Počet Američanov, ktorí podali žiadosti o podporu bol v týždni, ktorý sa skončil 20. júna, na úrovni 1,508 milióna, pričom minulý týždeň požiadalo o podporu 1,48 milióna Američanov. Celkové žiadosti o podporu dosiahli 47 miliónov od 21. marca, keď sa v USA začala pandémia koronavírusu. Dnešné dáta prekonali očakávania trhu, ktoré boli na úrovni 1,3 milióna. To môže naznačovať, že oživenie trhu práce môže trvať dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA sú v súlade s očakávaniami
    V týždni, ktorý sa skončil 31. júla, počet Američanov, ktorí čerpali dávky v nezamestnanosti, bol vo výške 0,385 milióna v porovnaní s nárastom o 0,400 milióna hláseným v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta boli mierne vyššie ako očakávania trhu vo výške 0,384 milióna. Žiadosti sú stále ďaleko od úrovne 200 000 hlásených vo februári kvôli pomalému oživeniu trhu práce.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA vzrástli na 3839k!
    O 14:30 boli zverejnené žiadosti o podporu z USA, ktoré opäť zaznamenali výraznejší nárast, ako sa očakávalo. Žiadosti o podporu skončili na úrovni 3839 tis. oproti očakávaniam na úrovni 3500 tis. Minulý týždeň boli žiadosti o podporu na úrovni 4427 tis. Akcie sa obchodujú po týchto dátach o niečo nižšie, pričom americký dolár na tieto dáta príliš nereagoval.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali nárast na 6,648 milióna!
    Počiatočné žiadosti o podporu v Spojených štátoch prudko vzrástli, čo poukazuje na negatívny vplyv prepuknutia koronavírusu a opatrení na zablokovanie hospodárstva. Počet žiadostí o podporu vzrástol o 6648 000, čo prekonalo aj najvyššie odhady v prieskume agentúry Bloomberg a oveľa vyššie, ako sa v priemere očakávalo (3500 tis.). Pripomeňme si, že minulý týždeň skončili žiadosti o podporu na úrovni 3283 tis. (očakávalo sa 1000 tis.).US500 zaznamenal pokles, ale neskôr sa zotavil. USD po zverejnení dát oslabil.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali neočakávaný nárast
    Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 6. februára na úrovni 0,793 milióna, v porovnaní s 0,779 milióna v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta vyšli nad očakávania trhu vo výške 0,757 milióna. Žiadosti ani zďaleka nedosahujú hranicu 200-tisíc zaznamenaných vo februári a pravdepodobne nejaký čas zostanú zvýšené, pretože pandémia nie je ani zďaleka kontrolovaná, hoci očkovanie už začalo.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali neočakávaný nárast
    Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 13. marca na úrovni 0,770 milióna, v porovnaní s 0,712 milióna zaznamenaným v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta prekonali očakávania trhu vo výške 0,700 milióna. Žiadosti sú stále ďaleko od úrovne 200-tisíc zaznamenanej vo februári kvôli pomalému oživeniu na trhu práce. Pokračujúce žiadosti o podporu, ktoré za počiatočnými zaostávajú o jeden týždeň, klesli na 4,124 milióna, zatiaľ čo analytici očakávali pokles na 4,07 milióna. Dnešné dáta stále zostávajú vysoko nad priemerom na úrovni 1,7 milióna zaznamenaným pred pandémiou.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali neočakávaný nárast
    Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 9. januára 0,965 milióna, v porovnaní s 0,787 milióna v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta prekonali očakávania trhu vo výške 0,780 milióna. Žiadosti ani zďaleka nedosahujú hranicu 200 tisíc zaznamenaných vo februári a pravdepodobne zostanú nejaký čas zvýšené, pretože pandémia nie je ani zďaleka kontrolovaná, hoci očkovanie už začalo.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali výraznejší pokles ako sa očakávalo
    ¨Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom 19. decembra 0,803 milióna, v porovnaní s 0,885 milióna v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta nedosiahli očakávania trhu na úrovni 0,885 milióna. Žiadosti sú stále ďaleko od úrovne 200 tisíc hlásených vo februári a pravdepodobne zostanú zvýšené ešte nejaký čas, pretože pandémia nie je ani zďaleka pod kontrolou, hoci očkovanie už začalo. Pokračujúce žiadosti o podporu, ktoré za počiatočnými žiadosťami zaostávajú o jeden týždeň, dosiahli 5,337 milióna, zatiaľ čo analytici očakávali pokles na 5,558 milióna. Ide o najnižšiu úroveň v pokračujúcich žiadostiach o podporu od začiatku pandémie v marci.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali výraznejší pokles ako sa očakávalo
    Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 2. januára na úrovni 0,787 milióna, v porovnaní s 0,787 milióna v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta boli nižšie ako trhové očakávania na úrovni 0,800 milióna. Žiadosti ani zďaleka nedosahujú hranicu 200 tisíc zaznamenaných vo februári a pravdepodobne zostanú nejaký čas zvýšené, pretože pandémia nie je ani zďaleka kontrolovaná, hoci očkovanie už začalo.
  • ⛽ Brent bojuje v blízkosti $67,00
    Brent (OIL) začal tento týden překonáním úrovně $70. Jednalo se o nejvyšší úroveň od počátku minulého roku. Cenu vyprovokoval k růstu útok na saúdskou ropnou infrastrukturu a rozhodnutí OPEC+ o zachování stávajících kvót. Cena už během dvou dnů klesla o více než 5 %. Data zásob API včera ukázala nečekaně výrazný vzestup zásob o 12,8 mil. barelů (oček. -0,8 mb.). Dnešní zásoby DoE, na programu v 16:30, tak budou pod drobnohledem.
  • Brent: growth did not last long
    At the beginning of the week, Brent crude oil prices were likely to start growing due to the temporary weak US Dollar;...
  • Brent navyšuje osmiměsíční maxima, silné momentum na ropě pokračuje
    Po překonání padesátidolarové hranice je ropa Brent k nezastavení. Ve středu v poledne se dostala nad hladinu 52 dolar...
  • Brent: oil is correcting from record lows
    Brent crude oil is trading near its record lows, however yesterday it grew slightly. Some support to the price of oil ...
  • Brent: oil price at record low
    Brent crude oil is in a strong downward trend, hitting new record lows. The price is affected partly by US dollar whic...
  • Brent opět dobyl 50 USD hladinu. Překoná 4 týdenní chop?
    Situace na ropě nebyla v posledních týdnech příliš zajímavá. Benchmarky Brent i WTI se držely v relativně úzkém pásu n...
  • Brent prudce vzrostl nad 88 USD a může pokračovat v růstu
    V úterý ceny ropy poprvé od října 2014 přesáhly 88 dolarů za barel. Obavy investorů z narušení ropného dodavatelského řetězce kvůli situaci na Blízkém východě odstartovaly růst cen ropy. Futures na ropu Brent vzrostly na 87,5 USD za barel, WTI se vyšplhala na 84,85 USD za barel. Dříve Brent přesáhl 88 dolarů a WTI prudce vzrostl nad 85 dolarů za barel.
  • Brent přešlapuje na místě, zemní plyn prudce roste, měď se stabilizovala a palladium září
    Na většině finančních trhů teď určuje směr hlavně rostoucí riziko, způsobené zhoršeným výhledem růstu světové ekonomiky. V centru pozornosti jsou přetrvávající obavy o schopnost amerického prezidenta dohodnout se s Kongresem na řešení fiskálního útesu. Pokud se nedohodnou do 1. ledna, tak hrozí, že se ekonomika vrátí do recese. A to nejen ta americká, ale i ostatní ekonomiky po celém světě. Během uplynulého týdne propadl širší index amerických akcií S&P 500 na svá tříměsíční minima a dolar naopak proti ostatním měnám posílil.
  • ⛽ Brent rastie k hladine $60 za barel
    Brent (OIL) dnes vzrástla nad úroveň 59,50 USD, pretože ropa zostáva v pozornosti investorov. Ropa Brent sa dostala nad klesajúci trojuholníkový vzor, vďaka pozitívnemu sentimentu na trhoch. Silnú dynamiku ďalej podporili správy, podľa ktorých je OPEC + naďalej odhodlaný znižovať prebytok ropy na trhu. Zatiaľ čo Brent v poslednej dobe zaostáva za WTI, v súčasnosti sa obchoduje tiež na ročných maximách.
  • ⛽ Brent sa dostala nad hladinu $60 📈
    ZCN22-ZCZ21 kukurica jul minus decembra dostala nad hranicu 60 dolárov za barel. Ceny ropy zažívajú najlepší začiatok roka za posledných 30 rokov a už v roku 2021 zaznamenali nárast o takmer 20%. Zatiaľ čo pred 30 rokmi boli zisky ťahané vojnou v Perzskom zálive, ceny tentoraz podporuje slabý USD a nižšia ponuka zo strany OPEC +. Očakávania rýchlejšej ako očakávanej obnovy dopytu slúžia ako ďalší faktor rastu. Vrchol od januára 2020 možno nájsť nad hladinou 70 dolárov za barel a sezónne vzorce naznačujú, že lokálne maximum sa dosiahne v druhej polovici februára. Indikátor RSI je na najvyššej úrovni od roku 2018.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
BidAskBit