Čtvrtek 16. červenec 2020 16:28
reklama
Dukascopy
reklama
Purple Trading letni strategie
reklama
RoboMarkets copyfx

Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory

29.06.2017 16:32  Autor: Admiral Markets  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk


Vážení obchodníci,

jak jste se dozvěděli z předchozího článku, existuje mnoho důvodů, proč je Bollinger Bands velmi oblíbeným indikátorem. Dnes se s Vámi podělím o strategii, která je založena na Bollinger Bands a dle mého názoru je nejlepší v kombinaci s Keltner Channel indikátorem, který si lehce stáhnete v rámci pluginu MT4 Supreme Edition.

Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory je strategie na volatilitu. Vlastně to začíná s neobvyklým nedostatkem volatility na trhu, který obchodujete. Jinými slovy, trh obchoduje s mnohem menší volatilitou, než byste usoudili z historických dat.

Základem této obchodní strategie je předpoklad, že Forex, indexy a akcie fluktuují mezi obdobími vysoké a nízké volatility. Když se objeví období nízké volatility, trh by se měl nakonec změnit k normální hladině volatility.

Tato strategie používá dva indikátory aplikované na graf:

  1. Bollinger Bands
  2. Admiral Markets Keltner

U obou indikátorů Bollinger Bands i Admiral Keltner používám výchozí nastavení, které se používá ve většině obchodních platformách, které jsem kdy viděl:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Keltner Channels: délka 20

Nicméně existují dvě verze Keltnerových kanálů, které jsou běžně využívány. Dle mého názoru je Admiral Keltner Channel indikátor ta nejlepší verze, protože čáry jsou odvozeny z Average True Range.

Existuje mnoho Keltnerových kanálů, nicméně jsem si při testování těchto indikátorů všiml, že jsou tyto verze velmi odlišné jedna od druhé.

Měli byste si být jisti, že používáte formulaci, kterou využívá i Average True Range, a že střední čára je nastavena na období 20 klouzavého průměru. Keltnerův indikátor společnosti Admiral Markets má všechna nastavení naprogramována správně a mělo by to vypadat takto:



John Bollinger proslavil Bollinger Bands jako obchodní nástroj na začátku 80. let. Bollinger Band Vám říká, jaká je volatilita na trhu vzhledem k relativní minulosti. Pokud je trh velmi volatilní relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se rozšíří. Pokud trh prochází obdobím nízké volatility relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se bude stahovat.

Dle Johna Bollingera jsou období nízké volatility často následována obdobím vysoké volatility. Proto stahování nebo rozšiřování čar může předznamenat značný růst nebo značný pokles. Jakmile je aplikována breakout strategie s bollinger bands a Admiral Keltner indikátory, následující čára značí signál proražení neboli začátek nového pohybu. Nový pohyb dopředu začíná se stažením a následným proražením nad horní čárou. Nový pokles začíná se stažením a následným proražením pod dolní čárou.

U Bollinger Bands můžete upravit různé parametry, jako je období pro jednoduchý klouzavý průměr nebo velikost standardní odchylky. Doporučuji používat parametry, které jsou nastaveny jako výchozí. Do tohoto nastavení patří:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Statistický termín, který běžně neuslyšíte, je právě "standardní odchylka".

Porozumění tohoto termínu je klíčové k porozumění toho, jak Bollinger Bands rozpoznává a zobrazuje fluktuaci ve volatilitě. Standardní odchylka je určena tím, jak daleko je aktuální zavírací cena odchýlena od střední nebo průměrné zavírací ceny.

Všeobecný koncept je takový, že čím dále je zavírací cena od té průměrné, tím volatilnější je trh a naopak. To je to, co určuje velikost stahu nebo roztažení Bollinger Bandu.


Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Pokud se podíváme na graf výše, v bodu 1 uvidíme modrou šipku, která značí stažení. V bodu 2 je vyznačeno další stažení. To samé v bodu 3.

Co je na této situaci složité , je, že stále nevíme, zda je stažení platným breakoutem. Co musíme udělat, je vyčíslit, jak malé stažení ceny je a jestli je to platné pro breakout nastavení Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory.

To učiníme tak, že do grafu přidáme Admiral Keltner Channel indikátor.


Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Bollinger Bands = zelená

Keltner Channel = červená

V grafu výše máme Admiral Keltner Channel překrývající to, co jste viděli v prvním grafu, takže můžeme začít hledat to správné stažení. Měli byste obchodovat pouze takové nastavení, které splňuje následující kritéria zobrazení v grafu níže.


Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března 18:30

  1. Breakout strategii s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory berte v potaz pouze tehdy, pokud jsou horní i dolní čára Bollinger Bandu uvnitř indikátoru Keltner Channel. To je jediný správný způsob, jak obchodovat tuto strategii.
  2. Žluté pruhy ukazují příklady Bollinger Bands (zelené čáry), které jsou uvnitř indikátoru Keltner Channel (červená čára).
  3. Stažení začíná v těchto zónách.
  4. Když začíná Bollinger Bands (obě zelené čáry) vybočovat z indikátoru Keltner Channel (červená čára), stažení bylo uvolněno a je očekáván pohyb.
  5. Počkejte si na spouštěč obchodu na buy nebo sell.

Bollinger Bands a Keltner Channels indikátory Vám říkají, kdy se trh mění z nižší na vyšší volatilitu. Používání kombinace těchto dvou indikátoru je silnější, než kdybyste používali pouze jeden.

Spouštěč obchodu


Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března, 18:30

Nákup: Když je zformováno stažení, počkejte na horní Bollinger Band, než překříží směrem nahoru horní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí horní band a vstupte do long pozice.


Prodej: Když je zformováno stažení, počkejte na dolní Bollinger Band, než překříží směrem dolů dolní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí dolní band a vstupte do short pozice.

Další příklad uvádím níže. Po obou staženích a uvolnění jsme pouze museli počkat, než svíčka prorazí nad/pod Bollinger Band a vstoupit do obchodu.


Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 23. února, 00:00

Příklad uvedený výše také ukazuje, že zde nebyl prostor pro vstup, když bylo stažení uvolněno a nebyla zde žádná svíčka, která by prorazila a byla spouštěčem pro obchod.

Doporučené časové rámce pro tuto strategii jsou M30-D1. Strategii lze aplikovat na jakýkoliv instrument. Intradenní breakout trading je nejčastěji prováděn na M30 nebo H1 grafu. Doporučuji používat Admiral Pivot point pro umisťování stop lossů a take profitů.

Stop-loss se u buy pozic umisťuje 5-10 pipů pod prostřední čáru Bollinger Bandu nebo pod nejbližší Admiral Pivot support, zatímco stop-loss pro sell pozice se umisťuje 5-10 pipů nad prostřední čáru Bollinger Band nebo nad nejbližší Admiral Pivot support.

Take-profity jsou vypočítány pomocí Admiral Pivot indikátoru. Pro M30-H1 používáme denní pivoty, pro H4 a D1 používáme týdenní pivoty. Obojí může být jednoduše změněno v nastavení indikátoru.


Zdroj: EUR/USD M30 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 22:00

Tipy od profesionála

  1. Těsné bandy budou signalizovat velké pohyby. Nízká volatilita je vždy ticho před bouří.
  2. Používejte výchozí nastavení u Bollinger Bandu i u Admiral Keltner indikátoru.
  3. Obchodujte nedjříve na demo účtu.
  4. Sjíždějte bandy, ale pamatujte, že trhy trendují pouze okolo 20% času. Chraňte své zisky s řádným řízením rizika.
  5. Najděte si takový časový rámec, který Vám sedne nejlépe.
  6. Přečtěte si Bollinger on Bollinger Bands. Nejlepší knihu, která byla kdy napsána a to tvůrcem bandů.

Úspěšné obchodování přeje,

Nenad Kerkez z Admiral Markets

Upozornění: Obchodování na Forexu a s CFDs nese značné riziko a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obsah tohoto článku nesmí být chápán jako investiční doporučení. Admiral Markets UK Ltd. doporučuje vyhledat nezávislého finančního poradce.


Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • BREAKING: Zlato a EURUSD klesajú vďaka pozitívnym dátam NFP
    Americké NFP prinieslo obrovské a nečakané prekvapenie. Nárast zamestnanosti bol na úrovni 266 tis. a miera nezamestnanosti klesla na 3,5%. Ročný rast miezd bol tiež mierne vyšší, ako sa očakávalo. Po týždni sklamania z údajov zo Spojených štátov dochádza k obratu a na trhu vidíme správnu reakciu trhu: EURUSD klesá GOLD dole, US500 rastie. Zlato sa odrazilo smerom nadol od zóny rezistencie.
  • BREAKING: Zlato vyrostlo až na 1610 dolarů, Írán zaútočil na americké základny v Iráku
    Na trhu dnes ráno vidíme nárůst rizikové averze kvůli odpovědi Teheránu na zabití generála Solejmáního. Írán zaútočil na americké základny v Iráku, dle prvních zpráv však při útocích nikdo nezemřel. Akciové indexy zamířily dolů, opačným směrem se vydalo zlato i ropa. Zlato se dostalo nad úroveň 1600 dolarů za unci poprvé od roku 2013. Situace se však začala brzy uklidňovat a zlato se začalo vracet k hodnotám před útokem. Klíčový support na této komoditě vidíme na úrovni 1557 dolarů. Opačným směrem není v dohledu žádná důležitá rezistence.
  • BREAKING: Zmiešané dáta z USA, spotrebiteľská dôvera prekonala očakávania
    Pred malou chvíľou boli zverejnené dôležité dáta z USA. Zverejnené dáta však boli zmiešané: Chicago PMI index zaznamenal výraznejší pokles ako sa očakávalo, ale spotrebiteľská dôvera prekonala očakávania. Rastúci počet prípadov koronavírusu v USA týmto dátam určite nepomohol, pretože niektoré podniky zápasia s ďalším kolom obmedzení.
  • BREAKING: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA vystřelily nad 3 miliony!
    Dlouho očekávaná data žádostí o podporu v nezaměstnanosti byla zveřejněna ve 13:30. Report ukázal masivní vzestup na 3,283 milionu z 281 tisíc v minulém týdnu. Jedná se o bezprecedentní výši i vzestup statistiky. Dnešní výsledek nemá srovnání od roku 1967, kdy začala být data vydávána. V průběhu poslední globální finanční krize se žádosti o podporu dostaly "pouze" na 650 - 700 tisíc. Jedná se o první skutečný náznak nastupující recese v USA. Extrémní výsledek je však primárně náznakem rychlosti zhoršování situace, protože se jedná o týdenní statistiky. EURUSD v reakci na data klesl. Okamžitá reakce US500 byla negativní, ovšem index se záhy vzpamatoval.
  • BREAKING: Žadosti o podporu v USA prekonali 2.9 milióna
    V priebehu minulého týždňa požiadalo o podporu v nezamestnanosti 2,981 milióna Američanov. Dnešné dáta prekonali očakávania na úrovni 2,5 milióna žiadosti. Ide o najnižší nárast žiadosti o podporu za posledných 8 týždňov. Počet nezamestnaných od začiatku pandémie koronavírusov v polovici marca dosiahol približne 36 miliónov, čo predstavuje takmer štvrtinu populácie v produktívnom veku. Celkový počet ďaleko prekonal všetky pracovné miesta vytvorené od polovice roku 2009. Minulý týždeň požiadalo o dávky v nezamestnanosti 3,169 milióna občanov USA oproti revidovaným 3,846 milióna v predchádzajúcom týždni a očakávaniam trhu na úrovni 3 milióny.
  • BREAKING: Žádosti o podporu v USA znovu vystřelily nad 6 milionů!
    Statistiky žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, které byly zveřejněny ve 14:30, znovu ukázaly na výrazně negativní dopad šíření koronaviru na americkou ekonomiku. Žádosti o podporu vzrostly na 6,606 mil. ve srovnání s očekáváním trhu ve výši 5,500 mil. Pokračující žádosti o podporu naopak dopadly lépe - 7,455 milionu (oček. 8,236 mil.). Americké akcie opět reagovaly zvláštně. Bezprostředně po zveřejnění fundamentu přidaly více než 1 %. Naopak americký dolar klesl. Ve stejný čas byla zveřejněna data z kanadského trhu práce. Ukázaly na pokles zaměstnanosti o 1 010 700 osob (oček. -500 tisíc).
  • BREAKING: Žiadosti o podporu nevykázali výrazné zlepšenie
    Nové žiadosti o podporu skončili v súlade s očakávaniami na úrovni 1,54 milióna, pričom pokračujúce žiadosti o podporu zaznamenali mierny pokles z 21,3 na 20,9 milióna, avšak boli nad očakávaniami (20 miliónov). Táto správa neodráža zlepšenie, ktoré zaznamenali minulý týždeň NFP dáta. Index cien výrobcov z USA zaznamenal menší pokles, ako sa očakávalo (-0,8% r / r vs. konsenzus -1,2%), ale jadrové PPI bolo o niečo slabšie. Celkovo údaje neposkytujú dôvod na zmenu sentimentu.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA prekonali očakávania
    Počet Američanov, ktorí podali žiadosti o podporu bol v týždni, ktorý sa skončil 20. júna, na úrovni 1,508 milióna, pričom minulý týždeň požiadalo o podporu 1,48 milióna Američanov. Celkové žiadosti o podporu dosiahli 47 miliónov od 21. marca, keď sa v USA začala pandémia koronavírusu. Dnešné dáta prekonali očakávania trhu, ktoré boli na úrovni 1,3 milióna. To môže naznačovať, že oživenie trhu práce môže trvať dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA vzrástli na 3839k!
    O 14:30 boli zverejnené žiadosti o podporu z USA, ktoré opäť zaznamenali výraznejší nárast, ako sa očakávalo. Žiadosti o podporu skončili na úrovni 3839 tis. oproti očakávaniam na úrovni 3500 tis. Minulý týždeň boli žiadosti o podporu na úrovni 4427 tis. Akcie sa obchodujú po týchto dátach o niečo nižšie, pričom americký dolár na tieto dáta príliš nereagoval.
  • BREAKING: Žiadosti o podporu v USA zaznamenali nárast na 6,648 milióna!
    Počiatočné žiadosti o podporu v Spojených štátoch prudko vzrástli, čo poukazuje na negatívny vplyv prepuknutia koronavírusu a opatrení na zablokovanie hospodárstva. Počet žiadostí o podporu vzrástol o 6648 000, čo prekonalo aj najvyššie odhady v prieskume agentúry Bloomberg a oveľa vyššie, ako sa v priemere očakávalo (3500 tis.). Pripomeňme si, že minulý týždeň skončili žiadosti o podporu na úrovni 3283 tis. (očakávalo sa 1000 tis.).US500 zaznamenal pokles, ale neskôr sa zotavil. USD po zverejnení dát oslabil.
  • Brent: growth did not last long
    At the beginning of the week, Brent crude oil prices were likely to start growing due to the temporary weak US Dollar;...
  • Brent navyšuje osmiměsíční maxima, silné momentum na ropě pokračuje
    Po překonání padesátidolarové hranice je ropa Brent k nezastavení. Ve středu v poledne se dostala nad hladinu 52 dolar...
  • Brent: oil is correcting from record lows
    Brent crude oil is trading near its record lows, however yesterday it grew slightly. Some support to the price of oil ...
  • Brent: oil price at record low
    Brent crude oil is in a strong downward trend, hitting new record lows. The price is affected partly by US dollar whic...
  • Brent opět dobyl 50 USD hladinu. Překoná 4 týdenní chop?
    Situace na ropě nebyla v posledních týdnech příliš zajímavá. Benchmarky Brent i WTI se držely v relativně úzkém pásu n...
  • Brent přešlapuje na místě, zemní plyn prudce roste, měď se stabilizovala a palladium září
    Na většině finančních trhů teď určuje směr hlavně rostoucí riziko, způsobené zhoršeným výhledem růstu světové ekonomiky. V centru pozornosti jsou přetrvávající obavy o schopnost amerického prezidenta dohodnout se s Kongresem na řešení fiskálního útesu. Pokud se nedohodnou do 1. ledna, tak hrozí, že se ekonomika vrátí do recese. A to nejen ta americká, ale i ostatní ekonomiky po celém světě. Během uplynulého týdne propadl širší index amerických akcií S&P 500 na svá tříměsíční minima a dolar naopak proti ostatním měnám posílil.
  • Brent se dostal nad 80 dolarů za barel, akcie opět lehce v plusu
    Čtvrteční seance si dnes zatím podle očekávání žádná velká překvapení nepřipravila. Nově příchozích fundamentů je málo a nálada na trzích tak zůstává i nadále opatrně optimistická. To vše navzdory dění v Itálii, kde se pomalu formuje populistická vláda, jejíž dopad na politickou mapu Evropy a na finanční trhy může být v delším horizontu poměrně významný. Dnes ale evropští obchodníci zůstávají v klidu, díky čemuž si většina indexů připisuje mírné zisky. Platí to paradoxně také o akciích v Itálii, které po včerejší více než dvouprocentní korekci zatím o pár desetin procenta rostou.
  • Brent se po přiblížení k 70 USD dostává k důležité resistenci. Klíčovou roli ale sehrává fundament
    Ropa má za sebou úctyhodný býčí trend, díky kterému se v případě severomořského brentu vyhoupla na hranici 70 dolarů za barel. Pro příznivce fibo úrovní tato hranice znamená důležitou bariéru, protože se nachází téměř přesně na 50 % návratu mimořádně silného medvědího trendu, kterým si ropa procházela od poloviny roku 2014 do začátku roku 2016, kdy si sáhla krátce až na cenu 28 dolarů za barel.
  • Brexit
    Esther McVey, ministryně práce a sociálních věcí Spojeného království, je dnes třetím členem kabinetu T. May,. Který po včerejším návrhu dohody mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií zaslal premiérce svoji rezignaci. Stala se třetím, pravděpodobně nikoliv posledním ministrem předsedkyně vlády Terezie Mayové, která předložila rezignaci po schůzi vlády v souvislosti s návrhem dohody, která se konala včera v odpoledních hodinách a po které britská media spekulovala o pádu celého kabinetu. Dnes v dopoledních hodinách podal rezignaci Shailesh Lakhman Vara, státní tajemní (na úrovni PM) pro Severní Irsko, a stal se prvním členem, který odešel od dohody, následovaný tajemníkem pro Brexit Dominicem Raabem.
  • Brexit a analýza GBP/CHF
    Strach z blížícího se Brexitu se začíná silně projevovat na britské libře, která oslabuje na všech měnových párech. Nejistotu ohledně budoucnosti Británie v Evropské unii je nejvíce vidět na párech britské libry s tzv. „bezpečnými přístavy", a to japonským jenem a švýcarským frankem. Měnový pár GBP/CHF oslabuje na hodinovém grafu v ukázkovém klesajícím kanálu. Býčí divergence s oscilátorem MACD by ho mohla doprovodit GBP/CHF k horné linii kanálu, kde lze hledat signál k prodeji a minimalizovat potenciální ztráty v případě silnější korekce spojené s opuštěním a proražení trendového kanálu směrem nahoru.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new