Nový pohled na práci s indikátorem MACD

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Shrneme pro vás nejčastější metody použití indikátoru MACD a nabídneme nový pohled na práci s ním, který zvýší pravděpodobnost identifikace obratu ceny.

Začínající obchodníci hledají nápady, které by jim pomohli předpovídat budoucí pohyb ceny. Chytří, zkušení obchodníci mají otevřené oči a mysl k novým přístupům, které by mohly potencionálně zlepšit výkonnost jejich obchodního přístupu.

Indikátor MACD je mezi technickými analytiky velmi populární. Tento jediný indikátor nabízí několik cest, jak se z něj dají odečítat obchodní signály. V tomto články vám je představíme a přidáme k nim i nový způsob, který by měl mít větší pravděpodobnost úspěchu při identifikaci obratů ceny.

Co je MACD

Vznik indikátoru MACD se datuje do 70. let minulého století a je připisován Geraldovi Appelovi. MACD je anglickou zkratkou, která by se do češtiny dala volně přeložit jako Sbíhání a Oddalování Klouzavých Průměrů. O tom totiž indikátor MACD je.

Indikátor je postavený na myšlence, že sleduje dva exponenciální klouzavé průměry (EMA). Hodnoty těchto klouzavých průměrů si může obchodník nastavit. Standardně se používají hodnoty 12 period a 26 period.

Indikátor MACD bere klouzavý průměr rozdílu dvou výše uvedených EMA a vykresluje ho jako linii, která je nazývána signální. Indikátor MACD navíc vykresluje histogram, který naznačuje, jak hodně se EMA 12 vzdaluje a přibližuje od / k EMA 26, což obchodníkovi ukazuje sílu krátkodobého trendu.

Poslední důležitou věcí u indikátoru MACD je tzv. nulová linie. Pokud je signální linie nad nulovou linií, tak očekáváme růstový (býčí) trend a pokud je pod nulovou linií, tak očekáváme klesající (medvědí) trend.

Nejčastější přístupy použití MACD

Jak už jsme napsali v úvodu tohoto článku, tak MACD indikátor nabízí několik známých přístupů, jak generuje obchodní signály.

  • Překřížení nulové linie

Pokud signální linie MACD (a tím pádem i histogram) překříží zespoda nulovou linii do pozitivních hodnot, tak to je interpretováno jako nový uptrend a příležitost k nákupu. Naopak překřížení nulové linie shora do negativních hodnot je interpretováno jako nový downtrend a příležitost k prodeji.

  • Překřížení MACD signální linie

Pokud MACD linie překříží signální linii (EMA 9) zespoda směrem nahoru, tak je to interpretováno jako nákupní signál. A naopak, pokud MACD linie překříží signální linii shora směrem dolů, tak je to interpretováno jako signál k prodeji.

  • Obrat histogramu

Dalším způsobem využití indikátoru MACD je sledovat vývoj samotného histogramu. Pokud histogram roste a při další svíčce se vytvoří kratší sloupec, tak to může být signálem obratu směrem níže a příležitostí k prodeji.

Naopak pokud sloupce histogramu klesají a na další svíčce vytvoří kratší sloupec, tak to může být signálem  obratu směrem výše a příležitostí k nákupu.

  • Divergence MACD a ceny

Dalším rozšířeným způsobem využití MACD, je sledovat divergenci mezi cenou a indikátorem MACD. Pokud cena klesá a vytváří nižší Lows, ale MACD nižší Lows nevytváří, tak se jedná o býčí divergenci a příležitost k nákupu.

Naopak pokud cena roste a vytváří vyšší Highs, ale MACD vyšší Highs nevytváří, tak se jedná o medvědí divergenci a příležitost k prodeji.

Nový pohled na práci s MACD pro lepší identifikaci obratů ceny

Teoreticky vše výše napsané vypadá velmi pěkně. Ale realita je tvrdá, a tak se v praxi stane, že výše uvedené přístupy budou generovat falešné signály. Ale to není důvod, proč bychom měli nad indikátorem MACD lámat hůl.

Stále se jedná o dobrý nástroj pro generování obchodních signálů. Naším cílem je snížit počet falešných signálů. Ne, nepovede se nám to ze 100%. Nikdo nemá 100% úspěšný obchodní systém. Skutečně, ani Karel Janeček.

Jaký je tedy náš netradiční přístup k použití MACD? Skládá se ze dvou myšlenek.

  1. První myšlenka je založená na tom, že vezmu co nejdelší historii dat na trhu, o který se zajímám a chci najít úroveň MACD histogramu, kde nejčastěji dochází k obratu u samotného histogramu.

    Identifikuji si tuto úroveň jak pro pozitivní hodnoty MACD, tak pro negativní. Jak si hodnoty identifikuje, je čistě na vás. Můžete si přímo do indikátoru MACD zakreslit linii, která naznačuje nejčastější vrcholy a dna, tak jako to vidíte v obrázku níže.



    Nebo si můžete ve vaší obchodní platformě vytvořit alarm, který vás upozorní, když se MACD na tyto hodnoty dostane.

    Jakmile kdykoliv v budoucnu MACD histogram dojde na vyznačenou linii, tak budu očekávat obrat ve vývoji ceny a budu podle toho zvažovat otevření pozice.

  2. Druhou myšlenkou je dodatečný filtr. Nechci spoléhat pouze na to, že histogram dojde na mnou vyznačenou linii. Jakmile se to však stane, budu chtít znát hodnotu indikátoru ADX. Zde použiji nastavení, které zpopularizoval světoznámý obchodník Larry Williams. Pokud bude hodnota ADX vyšší než 40, tak můj filtr potvrdil nákupní či prodejní signál.

    Níže můžete vidět 1 denní graf měnového páru USDJPY s historií přibližně 3,5 roku, kde jsou červenými liniemi vyznačené splněné podmínky pro prodejní signály a zelenými liniemi splněné podmínky pro nákupní signály.



    Můžete si tak sami udělat představu, jak zajímavý tento způsob použití indikátoru MACD je. Pokud se vám tento přístup líbí, tak ho klidně vezměte a otestujte na jiných trzích a jiných časových pásmech.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • NFP a nezaměstnanost v USA
  • Nikdo by neměl očekávat, že na forexu zbohatne za týden, říká ředitel Bernstein Bank
    Původně se věnoval správě aktiv na na forexovém a CFD poli. Vedl hedgeový fond, který spravoval majetek v hodnotě více než 100 milionů eur. Dnes Stefan Sträußl tvrdí, že zná každý detail tohoto byznysu, ať už jde o kvalitu zadávání příkazů, přes regulatorní požadavky a legislativu obecně až k tomu, co si žádá dnešní klient.
  • Noční můra evropských politiků je zpět. Španělské výnosy na 6 %
    Výnosy ze Španělských desetiletých dluhopisů se včera vyhouply nad hranici 6 % a sou výše, než kde se pohybovaly před tím, než ECB začala ve velkém na finanční trhy pumpovat likviditu.
  • Nová éra Purple Trading: Co vás často zajímá a speciální akce!
    Nejspíš jste s námi již byli ve spojení nebo jste si všimli, že naše fialová forexová společnost Axiory bude v nejbližších dnech a týdnech procházet řadou významných změn. Můžete si však být jisti, že tyto změny budou jen pozitivní a do budoucích let naprosto klíčové pro náš další rozvoj. Rádi bychom, abyste byli utvrzení ve správnosti tohoto kroku stejně tak, jako jsme přesvědčení my, a proto jsme pro vás připravili seznam otázek, které vás nejspíš napadnou a budou zajímat, včetně podrobného objasnění všech otázek. A pokud zvládnete číst až do konce, dozvíte se o speciální akci, kterou jsme pro vás připravili.
  • Nová éra Purple Trading přichází již brzy!
    Náš tým se rozhodl k velké a do budoucích let naprosto klíčové změně. Díky Vám, našim klientům, se nyní můžeme opět posunout o pomyslný krok dále a ještě více zdokonalit naše brokerské služby. Z důvodu maximální transparentnosti vůči našim klientům, poskytováním zcela prvotřídního obchodního prostředí a zaštítění všech odvětví, ve kterých působíme a do budoucna bychom rádi působili, přecházíme pod značku Purple Trading, předního forexového brokera působící v rámci Purple Holding. Pevně věříme, že Purple Trading pro vás přinese mnoho nového nejen v obchodním prostředí, a to s takovým přístupem, který si jednoduše zamilujete.
  • Nová maxima indexu S&P 500
    Ve čtvrtek americký akciový index S&P 500 uzavřel na nových maximech, v pátek se na nový rekord vyšplhal intradenně.
  • Nové analytické periodikum k službám traderů
    Vítám Vás u zrodu mého nového fx-blog periodika, které Vás bude ode dneška provázet každým obchodním týdnem, blog bude zveřejňován vždy během středeční seance.
  • Nově příchozí data z USA pomohla trhům k růstu, dolar pod mírným tlakem
    Další den v zelených číslech za sebou mají americké i evropské burzovní indexy.
  • Novinky pro tradery Axiory v roce 2016
    Máme za sebou již téměř další kalendářní rok. Pro někoho byl tento rok 2015 plný převratů a nových událostí, ať už v soukromém či pracovním životě, a pro někoho naopak rok poklidný.
  • Nový normál: 50 USD za barel ropy
    Tak stabilní ceny ropy jsme již dlouho nezažili. Od počátku roku fluktuuje cena jednoho barelu v těsné blízkosti 50 amerických dolarů a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k jakémukoliv počátku trendu. Křivka ropných futures je mimořádně plochá a neindikuje téměř žádný pohyb z pásma 53-55 USD za barel pro celých následujících 12 měsíců.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
    V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Tým Admiral Markets

Hodnocení autora:
Tým autorů společnosti Admiral Markets.
Bližší informace o autorovi >>
reklama
HighSky Brokers nabidka

Kurzy obchodování

Led
12

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
26

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


úno
9

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

úno
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Globtrex ebook
reklama
Globtrex ebook
reklama
RoboMarkets
reklama
Globtrex ebook