Úterý 19. březen 2024 12:26
reklama
CapXmaster
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader

Nový pohled na práci s indikátorem MACD

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Shrneme pro vás nejčastější metody použití indikátoru MACD a nabídneme nový pohled na práci s ním, který zvýší pravděpodobnost identifikace obratu ceny.

Začínající obchodníci hledají nápady, které by jim pomohli předpovídat budoucí pohyb ceny. Chytří, zkušení obchodníci mají otevřené oči a mysl k novým přístupům, které by mohly potencionálně zlepšit výkonnost jejich obchodního přístupu.

Indikátor MACD je mezi technickými analytiky velmi populární. Tento jediný indikátor nabízí několik cest, jak se z něj dají odečítat obchodní signály. V tomto články vám je představíme a přidáme k nim i nový způsob, který by měl mít větší pravděpodobnost úspěchu při identifikaci obratů ceny.

Co je MACD

Vznik indikátoru MACD se datuje do 70. let minulého století a je připisován Geraldovi Appelovi. MACD je anglickou zkratkou, která by se do češtiny dala volně přeložit jako Sbíhání a Oddalování Klouzavých Průměrů. O tom totiž indikátor MACD je.

Indikátor je postavený na myšlence, že sleduje dva exponenciální klouzavé průměry (EMA). Hodnoty těchto klouzavých průměrů si může obchodník nastavit. Standardně se používají hodnoty 12 period a 26 period.

Indikátor MACD bere klouzavý průměr rozdílu dvou výše uvedených EMA a vykresluje ho jako linii, která je nazývána signální. Indikátor MACD navíc vykresluje histogram, který naznačuje, jak hodně se EMA 12 vzdaluje a přibližuje od / k EMA 26, což obchodníkovi ukazuje sílu krátkodobého trendu.

Poslední důležitou věcí u indikátoru MACD je tzv. nulová linie. Pokud je signální linie nad nulovou linií, tak očekáváme růstový (býčí) trend a pokud je pod nulovou linií, tak očekáváme klesající (medvědí) trend.

Nejčastější přístupy použití MACD

Jak už jsme napsali v úvodu tohoto článku, tak MACD indikátor nabízí několik známých přístupů, jak generuje obchodní signály.

  • Překřížení nulové linie

Pokud signální linie MACD (a tím pádem i histogram) překříží zespoda nulovou linii do pozitivních hodnot, tak to je interpretováno jako nový uptrend a příležitost k nákupu. Naopak překřížení nulové linie shora do negativních hodnot je interpretováno jako nový downtrend a příležitost k prodeji.

  • Překřížení MACD signální linie

Pokud MACD linie překříží signální linii (EMA 9) zespoda směrem nahoru, tak je to interpretováno jako nákupní signál. A naopak, pokud MACD linie překříží signální linii shora směrem dolů, tak je to interpretováno jako signál k prodeji.

  • Obrat histogramu

Dalším způsobem využití indikátoru MACD je sledovat vývoj samotného histogramu. Pokud histogram roste a při další svíčce se vytvoří kratší sloupec, tak to může být signálem obratu směrem níže a příležitostí k prodeji.

Naopak pokud sloupce histogramu klesají a na další svíčce vytvoří kratší sloupec, tak to může být signálem  obratu směrem výše a příležitostí k nákupu.

  • Divergence MACD a ceny

Dalším rozšířeným způsobem využití MACD, je sledovat divergenci mezi cenou a indikátorem MACD. Pokud cena klesá a vytváří nižší Lows, ale MACD nižší Lows nevytváří, tak se jedná o býčí divergenci a příležitost k nákupu.

Naopak pokud cena roste a vytváří vyšší Highs, ale MACD vyšší Highs nevytváří, tak se jedná o medvědí divergenci a příležitost k prodeji.

Nový pohled na práci s MACD pro lepší identifikaci obratů ceny

Teoreticky vše výše napsané vypadá velmi pěkně. Ale realita je tvrdá, a tak se v praxi stane, že výše uvedené přístupy budou generovat falešné signály. Ale to není důvod, proč bychom měli nad indikátorem MACD lámat hůl.

Stále se jedná o dobrý nástroj pro generování obchodních signálů. Naším cílem je snížit počet falešných signálů. Ne, nepovede se nám to ze 100%. Nikdo nemá 100% úspěšný obchodní systém. Skutečně, ani Karel Janeček.

Jaký je tedy náš netradiční přístup k použití MACD? Skládá se ze dvou myšlenek.

  1. První myšlenka je založená na tom, že vezmu co nejdelší historii dat na trhu, o který se zajímám a chci najít úroveň MACD histogramu, kde nejčastěji dochází k obratu u samotného histogramu.

    Identifikuji si tuto úroveň jak pro pozitivní hodnoty MACD, tak pro negativní. Jak si hodnoty identifikuje, je čistě na vás. Můžete si přímo do indikátoru MACD zakreslit linii, která naznačuje nejčastější vrcholy a dna, tak jako to vidíte v obrázku níže.



    Nebo si můžete ve vaší obchodní platformě vytvořit alarm, který vás upozorní, když se MACD na tyto hodnoty dostane.

    Jakmile kdykoliv v budoucnu MACD histogram dojde na vyznačenou linii, tak budu očekávat obrat ve vývoji ceny a budu podle toho zvažovat otevření pozice.

  2. Druhou myšlenkou je dodatečný filtr. Nechci spoléhat pouze na to, že histogram dojde na mnou vyznačenou linii. Jakmile se to však stane, budu chtít znát hodnotu indikátoru ADX. Zde použiji nastavení, které zpopularizoval světoznámý obchodník Larry Williams. Pokud bude hodnota ADX vyšší než 40, tak můj filtr potvrdil nákupní či prodejní signál.

    Níže můžete vidět 1 denní graf měnového páru USDJPY s historií přibližně 3,5 roku, kde jsou červenými liniemi vyznačené splněné podmínky pro prodejní signály a zelenými liniemi splněné podmínky pro nákupní signály.



    Můžete si tak sami udělat představu, jak zajímavý tento způsob použití indikátoru MACD je. Pokud se vám tento přístup líbí, tak ho klidně vezměte a otestujte na jiných trzích a jiných časových pásmech.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Nové TimeFramy? | Swingový TimeFrame výhled na týden 27.2. - 5.3. 2023
    Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden a jak jsem rozšířil statistiku mé tradingové tabulky?
  • Nové tituly na PX START a IPO Fond ČMZRB
    Financovanie rozvoja firmy pomocou vstupu na burzu stále nie je v Česku natoľko bežné ako v západných krajinách alebo aj susednom Poľsku, kde sa na Varšavskej burze obchodujú akcie vyše 400 firiem ale Burza cenných papírů Praha spolu s IPO Fondom ČMZRB pracujú na tom aby sa to zlepšilo a český kapitálový trh ožil.
  • Nové vzdělávací formáty od XTB: Analytické fórum, video kurzy a mnoho dalšího!
    XTB je kromě poskytování brokerských služeb známé i pro svou analytickou a edukační činnost. S příchodem nového roku bylo představeno i několik nových konceptů. V tomto článku přinášíme souhrn těch nejzajímavějších:
  • Novinky pro tradery Axiory v roce 2016
    Máme za sebou již téměř další kalendářní rok. Pro někoho byl tento rok 2015 plný převratů a nových událostí, ať už v soukromém či pracovním životě, a pro někoho naopak rok poklidný.
  • Novodobé pojímání tradingu - skvělá cesta, jak jít vpřed
    Internet je plný pouček, ve kterých je mnoho rad, jak dosáhnout stabilních výsledků, a jak se stát nakonec nejen ve forexu, ale i na dalších trzích úspěšným. Bohužel téměř každý obchodník se s těmito radami setkal, ovšem je jen málo těch, kteří si je vzali k srdci a řídí se jimi.
  • Novoroční korekce jako příležitost pro swingové obchodníky?
    Po prosincové rally začaly indexy mírně oslabovat. Mohou za to centrální banky a očekávané snížení úrokových sazeb. Jenže určitá korekce by mohla být zdravou příležitostí pro swingové obchodníky. Co tedy čekat?
  • Novoroční předsevzetí
    Tak tady máme Nový rok. První den nového roku, do kterého se někteří probouzí po noci, na které by toho tolik změnili, pokud by mohli, protože to co snědli a hlavně vypili, by jim za normálních okolností vystačilo na několik běžných oslav. Já ale věřím, že obchodníci na FOREXu jsou disciplinovaní a s výčitkami tohoto typu, vyplněnými bolestmi čehokoliv a nechutenstvím, bojovat nemusí.
  • Nový komoditní král? Cena kakaa rekordně roste
    Zemědělské plodiny jakožto investiční instrument jsou často přehlíženy. Nicméně poslední měsíce byly pro zemědělské plodiny obdobím nevídaného růstu — mnohé z nich rostly za poslední rok o více než 100 % a cena futures na kakao dokonce překonala i růst některých velkých technologických společností.
  • NOVÝ KURZ TRADINGU: VSA Strategie - tajemství velkých hráčů!
    Hledáte dobře uchopitelnou strategii pro trading a investování? Broker XTB ve spolupráci s investorem T. Kličkou sestavili kurz VSA strategie, díky které proniknete do tajemství velkých hráčů!
  • Nový normál: 50 USD za barel ropy
    Tak stabilní ceny ropy jsme již dlouho nezažili. Od počátku roku fluktuuje cena jednoho barelu v těsné blízkosti 50 amerických dolarů a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k jakémukoliv počátku trendu. Křivka ropných futures je mimořádně plochá a neindikuje téměř žádný pohyb z pásma 53-55 USD za barel pro celých následujících 12 měsíců.
  • Nový problém pro americký dolar
    Americká centrální banka (Fed) na svém včerejším zasedání snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů do pásma 1,75 – 2,00 %. Pro tento krok hlasovalo 8 z 10 členů výboru. Snížení ale mělo částečně jestřábí nádech, protože projekce jednotlivých centrálních bankéřů s žádným dalším výrazným uvolňováním měnové politiky nepočítají. Americký dolar tak vůči euru dokázal přidat několik desítek pips a tyto zisky se mu daří držet.
  • Nový produkt od XTB: Investice dostupnější než kdykoli předtím
    Rostoucí zájem o investice, tažený technologickým pokrokem a ekonomickou situací, nutí stále více lidí angažovat se na kapitálovém trhu. Statistiky XTB naznačují stálou oblibu tradičního akciového trhu mezi investory. Je však nutné si uvědomit, že burza má své vstupní bariéry. XTB zavádí změny, díky kterým bude investování dostupnější.
  • Nový rok, nové akciové portfolio. Na co by se měl začátečník zaměřit?
    S lednem jsou již tradičně spojeny i novoroční předsevzetí. Kromě typických diet a sportu se také mnoho lidí na začátku roku více zaměřuje i na finanční gramotnost.
  • Nový system.
    Chcete vědět jak stoprocentně profitovat?
  • Nový výpočet volatility | TimeFrame výhled (27.3. - 2.4. 2023)
    Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A jaké změny proběhly s volatilitou v tabulce?
  • Nový začátek?!
    Můj blog o začátku na forexu, pokusím se vše popsat a představit se.
  • Nový Zéland - NZD/USD
    Nový Zéland je výstavnou sieňou družtevníctva, ktoré živí túto krajinu a radí ho na popredné miesta vývozu zdravých poľnohospodárskych surovín. Po akých koľvek ekonomických skratoch, sa vždy posúva ďalej, o priečku vyššie. Treba si uvedomiť, že NZ, vládne zdravý selský rozum Európana, poľnohospodára.
  • Nový Zéland šokuje skokem v nezaměstnanosti
    NZDUSD, USDCAD, NZDCAD
  • Nuda na trzích. Jak toho využít?
    Ještě ani nezačaly letní prázdniny a trhy už se ponořily do letargie nízké volatility a likvidity. Nepřicházejí žádné prudké výprodeje, na druhou stranu euforie na akciových trzích ještě nedosahuje takových rozměrů, aby se měnila v silné intradenní pohyby oběma směry.
  • Nudíte se?
    Zdravím opět po dlouhé době příznivce tradingu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB trading konference 2024