Sobota 22. únor 2020 13:15
reklama
BOSSA report
reklama
XTB live trading
reklama
BOSSA report

Jeden z předpokladů ziskového obchodování

Pro získání zlata z ložiska písku, křemene či nějaké horniny je nutné, aby tato surovina nějaké zlato obsahovala. A musí ho obsahovat dost na to, aby náklady na těžbu a extrakci nepřevýšily hodnotu získaného kovu (proto můžeme pro účely tohoto přirovnání nechat stranou transmutaci prvků metodami jaderné fyziky). Podobně nelze vyvinout ziskovou obchodní strategii, pokud už samotný proces vývoje ceny daného měnového páru v sobě neobsahuje dostatek implicitních ziskových příležitostí. To znamená, že musí být možné s dostatečnou mírou jistoty predikovat některou stránku jeho budoucího vývoje. Tato vlastnost je základním předpokladem pro nalezení úspěšné obchodní strategie.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Jeden z předpokladů ziskového obchodování (16 odpovědí)
Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 361
Více informací o uživateli >>
Hypotetický instrument 21.01.2020 10:12

Zajímavý blog, ale trochu to zavání argumentačním faulem, i když tam explicitně není. Vy jste provedl experiment pro hypotetický měnový pár (obecně instrument), který se chová nezávisle na minulosti (a nezávisle na čemkoli) a jehož vývoj bude konvergovat k nule. Ten experiment měl prokázat, že u takového instrumentu nedokážete řízením pozice zlepšit obchodování. Ale u takovéhoto hypotetického instrumentu nedokážete vůbec úspěšně obchodovat, ať s řízením nebo neřízením pozice. Takže pokud bychom přijali tu počáteční premisu, tak by nebylo racionální obchodováním se vůbec zabývat. Já vím, že jste jasně napsal, že ten instrument je hypotetický, a protože se sám snažíte obchodovat, tak jsem si u Vás celkem jistý, že reálné instrumenty pro Vás nesplňují tuto definici hypotetického instrumentu. Pokud tu premisu považujeme za neplatnou, tak bychom ten experiment měli provádět na jiných základech. Asi mi namítnete, že smyslem Vašeho textu bylo poukázat na to, že je vhodné primárně hledat nějaké zákonitosti trhu, které by nám vůbec „dovolovaly“ obchodovat, a až pak se soustředit na řízení pozice (případně další součásti). Možná máte pravdu, ale možná je to neoddělitelné. Schválně opomíjím psychologickou stránku, protože to by bylo výrazně nad rámec příspěvku.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1661
Více informací o uživateli >>
Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 15:33
Odpověď na: Andílek

Zajímavý blog, ale trochu to zavání argumentačním faulem, i když tam explicitně není. Vy jste provedl experiment pro hypotetický měnový pár (obecně instrument), který se chová nezávisle na minulosti (a nezávisle na čemkoli) a jehož vývoj bude konvergovat k nule. Ten experiment měl prokázat, že u takového instrumentu nedokážete řízením pozice zlepšit obchodování. Ale u takovéhoto hypotetického instrumentu nedokážete vůbec úspěšně obchodovat, ať s řízením nebo neřízením pozice. Takže pokud bychom přijali tu počáteční premisu, tak by nebylo racionální obchodováním se vůbec zabývat. Já vím, že jste jasně napsal, že ten instrument je hypotetický, a protože se sám snažíte obchodovat, tak jsem si u Vás celkem jistý, že reálné instrumenty pro Vás nesplňují tuto definici hypotetického instrumentu. Pokud tu premisu považujeme za neplatnou, tak bychom ten experiment měli provádět na jiných základech. Asi mi namítnete, že smyslem Vašeho textu bylo poukázat na to, že je vhodné primárně hledat nějaké zákonitosti trhu, které by nám vůbec „dovolovaly“ obchodovat, a až pak se soustředit na řízení pozice (případně další součásti). Možná máte pravdu, ale možná je to neoddělitelné. Schválně opomíjím psychologickou stránku, protože to by bylo výrazně nad rámec příspěvku.

v príspevku je ovšem uvedené, že v hypotetickom páre konvertuje k nule ľubovoľná sviečka (minúta, dve minúty, 58 minút...) teda plusy a mínusy od otvorenia po zavretie sú v dlhodobom pohľade sumárne nulové.  To by v praxi znamenalo, že pár sa vždy po nejakom čase vráti na takú cenu, kde už niekedy bol. Alebo naopak, ak sme na nejakej cene, vieme, že niekedy v budúcnosti ju opäť dosiahneme. Toto však platí pre úplne ľubovoľný inštrument okrem dvoch bodov úplných extrémov. 

napriklad máme pár, ktorý sa doteraz v storočnej histórii pohyboval v rozpätí 1,2000 - 1,2999. Na spodnom extréme bola cena raz, na 1,2001 bola dvakrát ( prvý raz pri poklese a druhý raz pri návrate z minima) a obdobne to platí aj pre maximum. Takže teoreticky nám stačí čakať dostatočne dlho.

V praxi musíme však rátať s obmedzením času, môžeme teda použiť čas ako stoploss. Aj pri takomto hypotetickom páre bude platiť, že čím väčší čas, tým väčši pohyb. 

z toho nám vyplynulo, že ak priemerný pohyb za 1 sekundu bude jeden bod, za minútu to bude čosi viac a za hodinu ešte viac a to nie je nič iné ako závislosť. Aj keby sme predpokladali nejaké extrémne zmeny volatility, vždy bude za dlhší časový usek väčšia pravdepodobnosť že cena prekoná extrémy. 

Z uvedeného vyplýva otázka, či aj na takomto hypotetickom páre je možné dosiahnuť zisk ak každú stratovú pozíciu zatvoríme skôr ako pozíciu ziskovú. V praxi určite platí, že po minúte od otvorenia je väčšia pravdepodobnosť navratu k otváracej cene ako po roku . 

 

 

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 16:00
Odpověď na: Andílek

Zajímavý blog, ale trochu to zavání argumentačním faulem, i když tam explicitně není. Vy jste provedl experiment pro hypotetický měnový pár (obecně instrument), který se chová nezávisle na minulosti (a nezávisle na čemkoli) a jehož vývoj bude konvergovat k nule. Ten experiment měl prokázat, že u takového instrumentu nedokážete řízením pozice zlepšit obchodování. Ale u takovéhoto hypotetického instrumentu nedokážete vůbec úspěšně obchodovat, ať s řízením nebo neřízením pozice. Takže pokud bychom přijali tu počáteční premisu, tak by nebylo racionální obchodováním se vůbec zabývat. Já vím, že jste jasně napsal, že ten instrument je hypotetický, a protože se sám snažíte obchodovat, tak jsem si u Vás celkem jistý, že reálné instrumenty pro Vás nesplňují tuto definici hypotetického instrumentu. Pokud tu premisu považujeme za neplatnou, tak bychom ten experiment měli provádět na jiných základech. Asi mi namítnete, že smyslem Vašeho textu bylo poukázat na to, že je vhodné primárně hledat nějaké zákonitosti trhu, které by nám vůbec „dovolovaly“ obchodovat, a až pak se soustředit na řízení pozice (případně další součásti). Možná máte pravdu, ale možná je to neoddělitelné. Schválně opomíjím psychologickou stránku, protože to by bylo výrazně nad rámec příspěvku.

Rozumím námitce. Sledoval jsem dvě věci. Za prvé ukázat, že sebedůmyslnější řízení pozice nestačí, pokud data nejsou do určité míry predikovatelná. Podobně jako je nesmyslné doufat, že vhodný sázkový systém umožní vydělávat na Sportce, tak je bez šance vyvíjet důmyslný systém řízení pozic bez toho, aby strategie spočívala na nějakých závislostech trhu.

Druhou věcí je mé přesvědčení, že hledání závislostí v trhu je nejdůležitější částí tvorby konzistentně ziskových strategií. To pravda nelze dokázat tím mým hypotetickým měnovým párem. Mohu se mýlit, ale podle mých zkušeností komplikovanější řízení pozice slouží jen k případnému doladění ziskovosti strategie. Základem je, aby strategie byla zisková už při velmi jednoduchém řízení pozice (stop loss, profit target a případně posun na break-even při dosažení určité hladiny zisku). Pokud při žádném rozumném nastavení těchto parametrů strategie konzistentně nevydělává, tak nemá smysl experimentovat s trailing stopem, částečnými odprodeji a podobně, tím se jen zvyšuje riziko overfittingu. Mluvím o AOS a o svých zkušenostech, ostatní to mohou vidět jinak.

Sohlasím s tím, že psychologická stránka věci do toho může vnést trochu jiný pohled. Tu skutečně ponechávám stranou.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 16:13
Odpověď na: nuvacik

v príspevku je ovšem uvedené, že v hypotetickom páre konvertuje k nule ľubovoľná sviečka (minúta, dve minúty, 58 minút...) teda plusy a mínusy od otvorenia po zavretie sú v dlhodobom pohľade sumárne nulové.  To by v praxi znamenalo, že pár sa vždy po nejakom čase vráti na takú cenu, kde už niekedy bol. Alebo naopak, ak sme na nejakej cene, vieme, že niekedy v budúcnosti ju opäť dosiahneme. Toto však platí pre úplne ľubovoľný inštrument okrem dvoch bodov úplných extrémov. 

napriklad máme pár, ktorý sa doteraz v storočnej histórii pohyboval v rozpätí 1,2000 - 1,2999. Na spodnom extréme bola cena raz, na 1,2001 bola dvakrát ( prvý raz pri poklese a druhý raz pri návrate z minima) a obdobne to platí aj pre maximum. Takže teoreticky nám stačí čakať dostatočne dlho.

V praxi musíme však rátať s obmedzením času, môžeme teda použiť čas ako stoploss. Aj pri takomto hypotetickom páre bude platiť, že čím väčší čas, tým väčši pohyb. 

z toho nám vyplynulo, že ak priemerný pohyb za 1 sekundu bude jeden bod, za minútu to bude čosi viac a za hodinu ešte viac a to nie je nič iné ako závislosť. Aj keby sme predpokladali nejaké extrémne zmeny volatility, vždy bude za dlhší časový usek väčšia pravdepodobnosť že cena prekoná extrémy. 

Z uvedeného vyplýva otázka, či aj na takomto hypotetickom páre je možné dosiahnuť zisk ak každú stratovú pozíciu zatvoríme skôr ako pozíciu ziskovú. V praxi určite platí, že po minúte od otvorenia je väčšia pravdepodobnosť navratu k otváracej cene ako po roku . 

 

 

Pokud bychom pro jednoduchost uvažovali náhodný pohyb o +/- 1 pip každou sekundu, přičemž oba směry jsou stejně pravděpodobné, tak dostáváme tzv. jednoduchou symetrickou náhodnou procházku. Je skutečně pravda, že cena generovaná takovouto náhodnou procházkou s pravděpodobností 1 překoná (zdola či shora) libovolně zvolenou mez. Stejně tak je pravda, že se cena s pravděpodobností 1 nekonečněkrát vrátí na výchozí úroveň, nicméně střední doba časů návratu je nekonečná. Ziskový systém se Vám vytvořit nepodaří, pokud si stanovíte maximální časový limit pro držení pozic.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1661
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 18:22
Odpověď na: Cornus

Pokud bychom pro jednoduchost uvažovali náhodný pohyb o +/- 1 pip každou sekundu, přičemž oba směry jsou stejně pravděpodobné, tak dostáváme tzv. jednoduchou symetrickou náhodnou procházku. Je skutečně pravda, že cena generovaná takovouto náhodnou procházkou s pravděpodobností 1 překoná (zdola či shora) libovolně zvolenou mez. Stejně tak je pravda, že se cena s pravděpodobností 1 nekonečněkrát vrátí na výchozí úroveň, nicméně střední doba časů návratu je nekonečná. Ziskový systém se Vám vytvořit nepodaří, pokud si stanovíte maximální časový limit pro držení pozic.

Jasné. Budeme mať síce vyššiu pravdepodobnosť ale pohyb bude zase úmerne tomu menší. Pri reálnom obchodovaní pristupuje však k tomu niekoľko stabilných a v praxi využiteľných prvkov, ktoré sú historicky pomerne stabilné. (Teraz neviem a neskúmam, či tieto prvky sú aj v danom hypotetickom inštrumente)

Po prvé je to motivácia vybrať zisk, či zatvoriť stratu. To vedie ku korekciám. 

Po druhé je to veľkosť korekcií. Ak budeme pridávať pozíciu buy vždy na novom maxime a sell na novom minime, určite dosiahneme zisk v bode, keď pohyb jedným smerom dosiahne 2,5 krát pohybu opačným smerom. Samozrejme, platí to pre reálne obchodované páry. 

Po tretie je to zmena volatility. Na reálnom trhu je táto zmena plynulá, ak ju budeme počítať v dostatočne vysokej frekvencii. Okrem absolútnych výnimiek bude  minútová, hodinová, či denná sviečka približne rovnako veľká ako priemer tých predošlých

Po štvrté je to periodická zmena volatility v priebehu dňa. Stále platí, v dobe keď je objem obchodov menší (typicky pre EURUSD a podobné páry v noci), bude aj volatilita menšia. 

Po piate sú to korelácie. Mnohé menové páry majú svojich príbuzných, s ktorými sa pohybujú podobne. Dlhodobo vysoká je napríklad korelácia viacerých JPY párov. 

Po šieste sú to supporty a rezistencie a motivácie, ktoré ich spôsobujú. 

Po siedme je to swap a carry obchody. Aj keď swapy sa v čase menia, obchodníci môžu prednostne obchodovať v smere kladného swapu alebo v smere, ktorým predpokladajú zvýšenie swapu. 

Iste by sa našlo aj niečo iné, no tieto príklady iste stačia. 

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 361
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 18:25
Odpověď na: nuvacik

v príspevku je ovšem uvedené, že v hypotetickom páre konvertuje k nule ľubovoľná sviečka (minúta, dve minúty, 58 minút...) teda plusy a mínusy od otvorenia po zavretie sú v dlhodobom pohľade sumárne nulové.  To by v praxi znamenalo, že pár sa vždy po nejakom čase vráti na takú cenu, kde už niekedy bol. Alebo naopak, ak sme na nejakej cene, vieme, že niekedy v budúcnosti ju opäť dosiahneme. Toto však platí pre úplne ľubovoľný inštrument okrem dvoch bodov úplných extrémov. 

napriklad máme pár, ktorý sa doteraz v storočnej histórii pohyboval v rozpätí 1,2000 - 1,2999. Na spodnom extréme bola cena raz, na 1,2001 bola dvakrát ( prvý raz pri poklese a druhý raz pri návrate z minima) a obdobne to platí aj pre maximum. Takže teoreticky nám stačí čakať dostatočne dlho.

V praxi musíme však rátať s obmedzením času, môžeme teda použiť čas ako stoploss. Aj pri takomto hypotetickom páre bude platiť, že čím väčší čas, tým väčši pohyb. 

z toho nám vyplynulo, že ak priemerný pohyb za 1 sekundu bude jeden bod, za minútu to bude čosi viac a za hodinu ešte viac a to nie je nič iné ako závislosť. Aj keby sme predpokladali nejaké extrémne zmeny volatility, vždy bude za dlhší časový usek väčšia pravdepodobnosť že cena prekoná extrémy. 

Z uvedeného vyplýva otázka, či aj na takomto hypotetickom páre je možné dosiahnuť zisk ak každú stratovú pozíciu zatvoríme skôr ako pozíciu ziskovú. V praxi určite platí, že po minúte od otvorenia je väčšia pravdepodobnosť navratu k otváracej cene ako po roku . 

 

 

Nejsem si úplně jistý, jestli jsem dokonale pochopil Vaši myšlenku, ale myslím, že se u instrumentů nedá hovořit o průměrném pohybu za čas, vzhledem k tomu, že pohyby jsou na obě strany. Takže spíše můžeme hovořit o průměrné volatilitě za čas, a tam by se dalo předpokládat, že volatilita s časem narůstá (ovšem dozajista ne lineárně). Bohužel si neumím představit systém založený pouze na takové závislosti.

Na Vaši závěrečnou otázku bych si troufal odpovědět, že na hypotetickém instrumentu (tak jak ho popsal autor) nelze v žádném případě vytvořit ziskovou strategii.

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 361
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 18:32
Odpověď na: Cornus

Rozumím námitce. Sledoval jsem dvě věci. Za prvé ukázat, že sebedůmyslnější řízení pozice nestačí, pokud data nejsou do určité míry predikovatelná. Podobně jako je nesmyslné doufat, že vhodný sázkový systém umožní vydělávat na Sportce, tak je bez šance vyvíjet důmyslný systém řízení pozic bez toho, aby strategie spočívala na nějakých závislostech trhu.

Druhou věcí je mé přesvědčení, že hledání závislostí v trhu je nejdůležitější částí tvorby konzistentně ziskových strategií. To pravda nelze dokázat tím mým hypotetickým měnovým párem. Mohu se mýlit, ale podle mých zkušeností komplikovanější řízení pozice slouží jen k případnému doladění ziskovosti strategie. Základem je, aby strategie byla zisková už při velmi jednoduchém řízení pozice (stop loss, profit target a případně posun na break-even při dosažení určité hladiny zisku). Pokud při žádném rozumném nastavení těchto parametrů strategie konzistentně nevydělává, tak nemá smysl experimentovat s trailing stopem, částečnými odprodeji a podobně, tím se jen zvyšuje riziko overfittingu. Mluvím o AOS a o svých zkušenostech, ostatní to mohou vidět jinak.

Sohlasím s tím, že psychologická stránka věci do toho může vnést trochu jiný pohled. Tu skutečně ponechávám stranou.

Zásadní nedostatek tohoto druhu komunikace (oproti komunikaci face-to-face) je, že postrádá dva zásadní atributy. Řeč těla a intonaci hlasu. Pak se může velmi lehce stát, že oba mluvíme (píšeme) v podstatě o tomtéž, pouze každý akcentujeme jiné nuance, ale přesto se můžeme cítit v opozici. Naprosto souhlasím, že sebelepší řízení pozice nestačí za předpokladu, že data jsou čistě náhodná. Ale pokud bychom předpokládali čistě náhodná data, tak není možná je jakkoli predikovat, tudíž by nemělo vůbec smysl tvořit jakýkoli systém (s řízením i bez řízení pozic).

Hledání nějakého uspořádání dat je i podle mě nejdůležitější část tvorby strategie, ale nedovedu si představit, jak by se to mohlo dokázat. Vím, jak by se to dalo vyvrátit (stejně jako jakákoli teze). Kdyby někdo přišel se systémem, který není založen na využití jakéhokoli uspořádání. Myslím ale, že se budeme muset spokojit s tím, že se shodneme, že uspořádanost/predikovatelnost dat je alfou a omegou ziskových strategií. A prozatím budeme muset vycházet z našich empirických zkušeností. Moje zkušenost je taková, že stejně jako Vy požaduji, aby základní myšlenka strategie byla nosná sama o sobě, ale také vím, že u některých strategií lze vhodným řízením pozic dramaticky zlepšit výkon. Pod termínem výkon v tomto případě nemám na mysli pouze jeden parametr (ziskovost), ale souhrn více parametrů (ziskovost, DD, win-loss ratio…).

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 361
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 18:37
Odpověď na: nuvacik

Jasné. Budeme mať síce vyššiu pravdepodobnosť ale pohyb bude zase úmerne tomu menší. Pri reálnom obchodovaní pristupuje však k tomu niekoľko stabilných a v praxi využiteľných prvkov, ktoré sú historicky pomerne stabilné. (Teraz neviem a neskúmam, či tieto prvky sú aj v danom hypotetickom inštrumente)

Po prvé je to motivácia vybrať zisk, či zatvoriť stratu. To vedie ku korekciám. 

Po druhé je to veľkosť korekcií. Ak budeme pridávať pozíciu buy vždy na novom maxime a sell na novom minime, určite dosiahneme zisk v bode, keď pohyb jedným smerom dosiahne 2,5 krát pohybu opačným smerom. Samozrejme, platí to pre reálne obchodované páry. 

Po tretie je to zmena volatility. Na reálnom trhu je táto zmena plynulá, ak ju budeme počítať v dostatočne vysokej frekvencii. Okrem absolútnych výnimiek bude  minútová, hodinová, či denná sviečka približne rovnako veľká ako priemer tých predošlých

Po štvrté je to periodická zmena volatility v priebehu dňa. Stále platí, v dobe keď je objem obchodov menší (typicky pre EURUSD a podobné páry v noci), bude aj volatilita menšia. 

Po piate sú to korelácie. Mnohé menové páry majú svojich príbuzných, s ktorými sa pohybujú podobne. Dlhodobo vysoká je napríklad korelácia viacerých JPY párov. 

Po šieste sú to supporty a rezistencie a motivácie, ktoré ich spôsobujú. 

Po siedme je to swap a carry obchody. Aj keď swapy sa v čase menia, obchodníci môžu prednostne obchodovať v smere kladného swapu alebo v smere, ktorým predpokladajú zvýšenie swapu. 

Iste by sa našlo aj niečo iné, no tieto príklady iste stačia. 

Vše, co jste popsal může být pravda, ale to už se nebavíme o autorem popsaném hypotetickém instrumentu, ale o reálných instrumentech, které se od toho hypotetického liší v jedné zásadní věci. My všichni, kteří se snažíme obchodovat, považujeme reálné instrumenty za nějakým způsobem uspořádané, tudíž predikovatelné. Snad se nemýlíme wink

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1661
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 19:52
Odpověď na: Andílek

Nejsem si úplně jistý, jestli jsem dokonale pochopil Vaši myšlenku, ale myslím, že se u instrumentů nedá hovořit o průměrném pohybu za čas, vzhledem k tomu, že pohyby jsou na obě strany. Takže spíše můžeme hovořit o průměrné volatilitě za čas, a tam by se dalo předpokládat, že volatilita s časem narůstá (ovšem dozajista ne lineárně). Bohužel si neumím představit systém založený pouze na takové závislosti.

Na Vaši závěrečnou otázku bych si troufal odpovědět, že na hypotetickém instrumentu (tak jak ho popsal autor) nelze v žádném případě vytvořit ziskovou strategii.

Ano, pod pohybom chápem samozrejme volatilitu. Ak by sa cena hýbala stále jedným smerom, bola by denná volatilita 24 násobkom hodinovej a tak podobne. Pretože však máme korekcie, vždy bude volatilita úmerne k času klesať. Matematici by možno vedeli odvodiť nejaký vzorec, napr, že za dvojnásobný čas volatilita stúne e krát logaritmus c na druhú ale nič také ja nepoznám. 

Veľa obchodníkov si našlo svoj systém, kde iba podľa grafu dokážu ziskovo obchodovať. Zopár ich prezentuje, či prezentovalo svoje ukážky, či systémy aj na tomto fóre. Problém je, že tieto systémy budú ziskové iba vtedy ak aj charakter trhu v budúcnosti bude podobný. (Ak budem obchodovať nejaké odrazy, budem úspešný dovtedy, kým trh nezačne silno trendovať a pod)

a teraz úplne subjektívne. 

Reálny trh nemá nič spoločné s nejakým hypotetickým pohybom ceny. Má svoje technické, fundamentálne i psychologické motivácie. 

Rozpoznať dlhodobo platné javy (čosi také ako som spomínal v minulom príspevku) a využiť ich, je najlepšou cestou k dlhodobo ziskovému tradingu. 

Rozpoznať, kedy sa dá očakávať trend (rast volatility, zotrvanie v smere silnejšej meny) a kedy protitrend (pokles volatility, korekcie) je veľmi vhodné. 

 

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1661
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 19:55
Odpověď na: Andílek

Vše, co jste popsal může být pravda, ale to už se nebavíme o autorem popsaném hypotetickém instrumentu, ale o reálných instrumentech, které se od toho hypotetického liší v jedné zásadní věci. My všichni, kteří se snažíme obchodovat, považujeme reálné instrumenty za nějakým způsobem uspořádané, tudíž predikovatelné. Snad se nemýlíme wink

Áno, presne na to som chcel poukázať. Odlišnosť reálneho trhu od opisovaného hypotetického priebehu ceny.

 

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 20:47
Odpověď na: Andílek

Zásadní nedostatek tohoto druhu komunikace (oproti komunikaci face-to-face) je, že postrádá dva zásadní atributy. Řeč těla a intonaci hlasu. Pak se může velmi lehce stát, že oba mluvíme (píšeme) v podstatě o tomtéž, pouze každý akcentujeme jiné nuance, ale přesto se můžeme cítit v opozici. Naprosto souhlasím, že sebelepší řízení pozice nestačí za předpokladu, že data jsou čistě náhodná. Ale pokud bychom předpokládali čistě náhodná data, tak není možná je jakkoli predikovat, tudíž by nemělo vůbec smysl tvořit jakýkoli systém (s řízením i bez řízení pozic).

Hledání nějakého uspořádání dat je i podle mě nejdůležitější část tvorby strategie, ale nedovedu si představit, jak by se to mohlo dokázat. Vím, jak by se to dalo vyvrátit (stejně jako jakákoli teze). Kdyby někdo přišel se systémem, který není založen na využití jakéhokoli uspořádání. Myslím ale, že se budeme muset spokojit s tím, že se shodneme, že uspořádanost/predikovatelnost dat je alfou a omegou ziskových strategií. A prozatím budeme muset vycházet z našich empirických zkušeností. Moje zkušenost je taková, že stejně jako Vy požaduji, aby základní myšlenka strategie byla nosná sama o sobě, ale také vím, že u některých strategií lze vhodným řízením pozic dramaticky zlepšit výkon. Pod termínem výkon v tomto případě nemám na mysli pouze jeden parametr (ziskovost), ale souhrn více parametrů (ziskovost, DD, win-loss ratio…).

Myslím, že se v zásadě shodujeme. Možná bude někdy příležitost podiskutovat face-to-face u nějakého k tomu vhodného nápoje :-)

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hypotetický instrument 21.01.2020 20:50
Odpověď na: nuvacik

Áno, presne na to som chcel poukázať. Odlišnosť reálneho trhu od opisovaného hypotetického priebehu ceny.

 

Reálný trh je samozřejmě odlišný a vyznačuje se tím, co uvádíte výše. S dovětkem, že u některých měnových párů se některé zákonitosti projevují více a u jiných méně.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
ForexGap
Silver member
avatar
Příspěvky: 90
Více informací o uživateli >>
Riadenie pozicii 22.01.2020 13:50

Dovolim si oponovat: Je-li cenový vývoj ryze náhodný, tak nepomůže sebelepší řízení pozice.

Pouzivam System-Strategiu Vylucne zalozenu len na Riadeni pozicii a povazujem to za NAJvacsiu vyhodu ako byt Ziskovy

Pohyb Menoveho paru povazujem tiez za Vylucne Nahodny, nesledujem ziadne Spravy, nerozumiem TA, FA, svieckam atd..., neotvaram a nezatvaram pozicie na zaklade predikcii.

pozicie riadi vylucne AOS na 99 %

Matematicky to neviem dokazat, ovladam len POCTY zo ZDS a s nimi si aj vystacimcool, Matematicky urcite dokazete, ze neexistuje ziadny ziskovy system na Ruletu ale predsa existuje urcite % ludi, ktory su ziskovy a ich Zisk nie je vyslovene zalozeny na Nahode a Stasti, to iste by sa dalo dokazat aj na FOREXe.

Netvrdim, ze len Moj system moze byt Ziskovy, urcite existuju aj ine Ziskove, ktore nie su vylucne zalozene na Nahode a Stasti.

"jestliže je aktuálně splněna podmínka A, pak s určitou pravděpodobností nastane situace B".

Riadenim Pozicii sa dostavam z bodu A do Bodu B

vyplatí se věnovat víc času a úsilí hledání a ověřování zákonitostí v chování trhu, než experimentům s různými způsoby řízení pozice

neviem si predstavit kolko CASu venujete hladaniu a overovaniu, to ja som mal Svoj Ziskovy system skor mez som vedel, ze existuje niejaky FOREX, jedine zakonitosti pouzivam pri Riadeni pozicii.

Nepodcenujte Riadenie pozicii..., moze vam priniset Zisk ale aj Stratu

Forex Betting, Go, Satane, go! Jak pískneš Tak tancujou And don't you know I'm a 2,000 pips And my kids, they just don't understand me at all
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Riadenie pozicii 22.01.2020 14:38
Odpověď na: ForexGap

Dovolim si oponovat: Je-li cenový vývoj ryze náhodný, tak nepomůže sebelepší řízení pozice.

Pouzivam System-Strategiu Vylucne zalozenu len na Riadeni pozicii a povazujem to za NAJvacsiu vyhodu ako byt Ziskovy

Pohyb Menoveho paru povazujem tiez za Vylucne Nahodny, nesledujem ziadne Spravy, nerozumiem TA, FA, svieckam atd..., neotvaram a nezatvaram pozicie na zaklade predikcii.

pozicie riadi vylucne AOS na 99 %

Matematicky to neviem dokazat, ovladam len POCTY zo ZDS a s nimi si aj vystacimcool, Matematicky urcite dokazete, ze neexistuje ziadny ziskovy system na Ruletu ale predsa existuje urcite % ludi, ktory su ziskovy a ich Zisk nie je vyslovene zalozeny na Nahode a Stasti, to iste by sa dalo dokazat aj na FOREXe.

Netvrdim, ze len Moj system moze byt Ziskovy, urcite existuju aj ine Ziskove, ktore nie su vylucne zalozene na Nahode a Stasti.

"jestliže je aktuálně splněna podmínka A, pak s určitou pravděpodobností nastane situace B".

Riadenim Pozicii sa dostavam z bodu A do Bodu B

vyplatí se věnovat víc času a úsilí hledání a ověřování zákonitostí v chování trhu, než experimentům s různými způsoby řízení pozice

neviem si predstavit kolko CASu venujete hladaniu a overovaniu, to ja som mal Svoj Ziskovy system skor mez som vedel, ze existuje niejaky FOREX, jedine zakonitosti pouzivam pri Riadeni pozicii.

Nepodcenujte Riadenie pozicii..., moze vam priniset Zisk ale aj Stratu

Předpokládám (mohu se mýlit), že Váš AOS má nějaká kritéria pro vstup do pozice. To znamená, že tento AOS pozici neotevře kdykoli bez ohledu na aktuální situaci a její směr si také nevolí náhodně, ale ke vstupu do short nebo long pozice musí být v daném okamžiku splněny určité podmínky. Následně využíváte určité zákonitosti, které se při splnění takové podmínky projevují a které umožňují řídit pozici směrem k zisku. Nezpochybňuji, že takový AOS může ziskově obchodovat.

Já jsem měl spíše na mysli to, že se podle mého názoru víc vyplatí hledat nosné obchodní myšlenky (v širokém smyslu slova, nemusí se jednat jen o podmínky založené na nějakých indikátorech nebo svíčkových patternech), než trávit příliš mnoho času experimenty s nejrůznějším posouváním SL, částečnými odprodeji atd. Nicméně jak jsem psal, jde jen o můj názor, kterým se řídím. V konečném důsledku je však legitimní každý způsob tvorby obchodních systémů, který přináší dlouhodobý profit.

Pokud jde o ruletu, tak jsem skeptický k tomu, že je někdo schopen těmito sázkami dlouhodobě vydělávat, ale svět kasin neznám, takže se raději zdržím kategorického úsudku :-)

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
ForexGap
Silver member
avatar
Příspěvky: 90
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Riadenie pozicii 22.01.2020 23:00
Odpověď na: Cornus

Předpokládám (mohu se mýlit), že Váš AOS má nějaká kritéria pro vstup do pozice. To znamená, že tento AOS pozici neotevře kdykoli bez ohledu na aktuální situaci a její směr si také nevolí náhodně, ale ke vstupu do short nebo long pozice musí být v daném okamžiku splněny určité podmínky. Následně využíváte určité zákonitosti, které se při splnění takové podmínky projevují a které umožňují řídit pozici směrem k zisku. Nezpochybňuji, že takový AOS může ziskově obchodovat.

Já jsem měl spíše na mysli to, že se podle mého názoru víc vyplatí hledat nosné obchodní myšlenky (v širokém smyslu slova, nemusí se jednat jen o podmínky založené na nějakých indikátorech nebo svíčkových patternech), než trávit příliš mnoho času experimenty s nejrůznějším posouváním SL, částečnými odprodeji atd. Nicméně jak jsem psal, jde jen o můj názor, kterým se řídím. V konečném důsledku je však legitimní každý způsob tvorby obchodních systémů, který přináší dlouhodobý profit.

Pokud jde o ruletu, tak jsem skeptický k tomu, že je někdo schopen těmito sázkami dlouhodobě vydělávat, ale svět kasin neznám, takže se raději zdržím kategorického úsudku :-)

Nosna myslienka Systemu-Strategie (AOSu) nie je zalozena na Indikatoroch a Svieckovych Patternoch, vyuziva len Riadenie a Pocitanie Pozicii a to sa nezaobide bez posuvania SL, odpredajom a prikupovanim pozicii atd.

Pocitame pozicie v platforme a chceme vyhrat nad BUKMEJKRom..., Bukmejkri vidia nase otvorene pozicie, lachko si spocitaju, ktorym smerom potlacit Kurz tak aby vybrali 80 % uctov Retailu.

Nemam nic proti ziadnemu Systemu, hoci aj Stratovemu pokial nie je na mojich uctoch:-)

Vyhrat nad Bukmejkrom na Forexe je omnoho tazsie nez na Rulete v Kasine, Forex je Manipulovany tandemom Banky -Bukmejkri

 

 

Forex Betting, Go, Satane, go! Jak pískneš Tak tancujou And don't you know I'm a 2,000 pips And my kids, they just don't understand me at all
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3281
Více informací o uživateli >>
... 23.01.2020 09:57

Riadenie pozície napadne každého, keď vidí aké pekné ťahy ceny mu ušli po zatvorení pozície. Lenže to nejde bez obetovania aspoň časti zisku zo všetkých obchodov, kedy žiadne ťahy neboli. Takže nakoniec budete radi keď na riadení pozície neprerobíte.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy