Úterý 16. červenec 2019 11:05
reklama
Globtrex
reklama
reklama

SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)

12.09.2011  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

V minulém článku jsme se podívali na základy indikátoru SSI a vysvětlili jsme si jeho princip a možnosti využití. V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a ukážeme si praktické využití SSI.

Základní interpretace SSI

Poměr vypovídá o tom, kolikrát je více long pozic než short pozic, nebo naopak.


Například (nesouvisí s obrázkem výše) poměr 2 na měnovém páru EUR/USD znamená, že poměr long pozic vůči short pozicím je 2 k 1. Dva tradeři long a jeden trader short. (2/3=0,67). Jinými slovy to znamená, že 67 % obchodníků je long na EUR/USD.

Poměr 6,63 na měnovém páru USD/JPY znamená, že 87 % obchodníků je v long  pozici (6,63/7,63=0,868). Znamená to tedy, že drobní investoři nyní preferují dlouhé (long) pozice a odraz, což také znamená, že na jednu pozici short je 6,63 pozic long.

Posledním příkladem může být poměr -10 na měnovém páru USD/CHF, který znamená, že 91 % obchodníků je v short pozici (10/11=0,909).

Co naznačuje SSI?

Ukazatel SSI funguje jako kontrariánský (proti proudu - contrarian) indikátor v období trendů, nebo naopak potvrzuje cenovou akci, pokud jde trh do strany. Jde tedy o reverzní indikátor, takže pokud naznačuje velkou míru short pozic, může to znamenat další pokračování růstu. Předpokládá se totiž, že trh půjde proti retailu, který je nepoučitelný a bohužel se ve velké většině případů snaží jít proti trendu. Jiná alternativa vysvětlení může být, že právě extrémní úrovně (nad 70 %)  na straně long nebo short rádi využívají ve svůj prospěch velcí hráči (fondy, brokeři, tvůrci trhu apod.), kteří budou tlačit trh opačným směrem, aby vybrali těsné Stop-Lossy drobným obchodníkům.

Příklad denního reportu:

Report indikátoru SSI je každý den uveřejňován v podobě 4 grafů.

  1. Pozice – jedná se o nejdůležitější část, kde je uveřejněn poměr mezi long a short pozicemi, ze kterého se počítá poměr long a short pozic.
  2. Počet (množství) otevřených pozic - počítá se jako součet všech short a long pozic. Je důležité sledovat i tento údaj, protože nárůst otevřených pozic může znamenat, že noví obchodníci vstupují do trhu, nebo že ti stávající navyšují své obchodní pozice.
  3. Denní změna long pozic – zobrazuje procentuální změnu (pokles/růst) long pozic oproti předešlému dni, a dále pak změnu oproti minulému týdnu.
  4. Denní změna short pozic – zobrazuje procentuální změnu (pokles/růst) short pozic oproti předešlému dni, a dále pak změnu oproti minulému týdnu.

    (V reportu je pak popisována také denní a měsíční změna long a short pozic)

Indikátor SSI je denně vydáván pro 8 nejobchodovanějších měnových párů. Nebudeme zde popisovat všechny páry, ale podrobně rozebereme pouze NZD/USD, EUR/USD a USD/JPY, na kterých se naučíte správně interpretovat SSI.

 

NZD/USD: Poměr dlouhých ke krátkým pozicím na měnovém páru NZD/USD činí -3,57, což znamená, že téměř 78 % obchodníků spekuluje na oslabení NZD/USD (78 % obchodníků je short). Včera činil poměr -4,27, takže 81 % všech otevřených pozic bylo short. Dlouhých pozic je dnes o 19,4 % více než včera a o 27,0 % více než minulý týden. Krátkých pozic je o 0,2 % méně než včera a o 4,8 % méně než před týdnem. Množství otevřených pozic je o 3,5 % více než včera a 138,7 % nad měsíčním průměrem. Indikátor SSI je reverzní indikátor a značí další posílení NZD vůči USD.

Dále je někdy indikátor SSI vyobrazen v grafu společně s cenou. Níže je vývoj ceny NZD/USD (zelená křivka, levá osa) a poměru otevřených pozic (sloupce, pravá osa) na denní bázi. Pohled na historický graf indexu SSI ve srovnání s vývojem kurzu NZD/USD dobře ilustruje vzájemný vztah mezi chováním investorů a cenovým vývojem na trendujícím trhu.

EUR/USD: Poměr dlouhých ke krátkým pozicím na tomto páru je -2,26, což znamená, že 69 % obchodníků je v short pozici. Včera byl tento poměr -2.15, takže 68 % pozic bylo short. V detailu je long pozic o 1.0 % méně než včera a o 19.3 % méně než minulý týden. Short pozic je o 4.0 % více než včera a o 12.4 % více než minulý týden. Množství otevřených pozic je o 2.3 % větší než včera a 106.6 % nad měsíčním průměrem. Indikátor SSI je reverzní indikátor a značí další posílení EUR/USD.

Níže je vývoj kurzu EUR/USD (zelená křivka, levá osa) a poměru otevřených pozic (sloupce, pravá osa) na denní bázi.


USD/JPY: Poměr dlouhých ke krátkým pozicím na tomto páru je 4.04, což znamená, že 80 % obchodníků je v long pozici. Včera byl tento poměr 4.11, takže 80 % pozic bylo long. V detailu je long pozic o 3.3 % více než včera a o 18.0 % více  než minulý týden. Short pozic je o 5.0 % více než včera a o 3.4 % méně než minulý týden. Množství otevřených pozic je o 3.6 % větší než včera a 126.4 % nad měsíčním průměrem. Indikátor SSI je reverzní indikátor a značí další pokles USD/JPY.

Pamatujte, že indikátor SSI lze vyhodnocovat z mnoha pohledů, důležitá je absolutní hodnota změny v čase, která spolu s vývojem měnového páru může poskytnout důležité vodítko pro odhad dalšího vývoje. Například stabilní růst hodnoty ukazatele, rozložený v čase, sám o sobě nemusí znamenat obchodní příležitost, ale prudký nárůst nebo pokles hodnoty na ni může upozornit.

Závěr
Nyní by pro Vás neměl být žádný problém správně číst a aplikovat SSI indikátor. Věřím, že SSI může být nyní vhodným doplňkem pro tradery, kteří hledají ukazatel sentimentu na forexovém trhu. Já osobně tento indikátor sleduji jako doplněk a za důležité považuji hlavně extrémní úrovně nad 70-80 % (na stranu long nebo short). V těchto extrémních případech je totiž velmi zajímavé sledovat pozice ostatních retailových obchodníků, kteří se téměř vždy snaží obchodovat proti silně rozjetému vlaku (trendu) a trh je pak za to vytrestá.

Na závěr pro zajímavost přikládám historický graf EUR/USD, kdy indikátor SSI skvěle předpověděl vrchol na cenové úrovni v okolí 1,5000, kde byl zřejmý přesun obchodníků do long pozic, což pro ně bohužel znamenalo „chytit“ přesný vrchol trendu.


Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz
Sdílení článku:
Facebook

Související články

Čtěte více

  • Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
    Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.
  • Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
    Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
  • Příklad breakout systému
    Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.
  • Psychologie kulatých čísel na forexu – 1. část
    Psychologie kulatých čísel je zajímavé a poněkud rozsáhlejší téma, takže dnes zveřejňujeme první část článku a příště jej dokončíme.
  • Psychologie kulatých čísel na forexu – 2. část
    V minulém dílu článku jsme si ukázali, jak jsou kulatá čísla důležitá a jak je chování ceny v grafech velmi často dobře respektuje. Dnes si ukážeme další příklad grafu a téma kulatých čísel dokončíme.
  • Purple Strike Indikátor
    Představujeme vám jedinečný indikátor, který jsme pro vás dlouhé měsíce pečlivě vytvářeli. Velmi dlouhou dobu jsme kalkulovali nad ideálním matematickým vzorcem, který by dokázal perfektně a včas zachytit začátek a také konec trendů, bez rušivých vlivů. Tedy bez krátkodobých korekcí, které často trend na chvíli přerušují.
  • Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
    Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.
  • Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
    Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
  • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
    Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
    SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
  • Staňte se poskytovatelem strategií na forexu
    Dlouhodobé působení na trhu měnových párů je snem mnoha začínajících i pokročilých obchodníků. Jakmile si obchodníci projdou velmi trnitou cestou začátků na forexu, získají větší množství vzdělání, zkušeností a schopností, dostávají se čím dál blíže jejich vytouženému cíli.
  • Statistika obchodů
    Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 ? vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 ? a počáteční vklad už je doma.
  • Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
    V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
  • Široký pohled na vzájemné korelace
    Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
  • Trading strategie - obchodování seancí
    Dnešní článek připravil forexový obchodník Zdeněk Zaňka, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.
  • Úvod do harmonických formací a AB=CD
    V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
  • Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
    Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
  • Veřejný trading Jakuba Hodana slaví úspěch
    Je tomu přesně rok, co se úspěšný trader a člen týmu FXstreet.cz, Jakub Hodan, rozhodl na diskusním fóru FXstreet.cz založit nové veřejné vlákno, ve kterém každý den zveřejňuje své obchodní nastavení a přístup k tradingu. Jedná se o takový obchodní deník nebo trading room, kde je možné vidět ukázky reálných obchodů (live trading) s aktuálním pohledem na trhy. A každý se tak může přesvědčit, že trading může být velmi přesný, ziskový a zároveň také jednoduchý.
  • VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za červen
    Minulý měsíc nabídl pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz mnoho obchodních příležitostí, které v celkovém součtu nabídly velmi slušný zisk. Tyto obchodní příležitosti se naskytly na základě denních expertních výhledů, které každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. V tomto přehledném shrnutí, které vydáváme začátkem každého nového měsíce, bychom se rádi podělili o všechny reakce na institucionální objednávky za uplynulý měsíc.
  • VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za květen
    Minulý měsíc nabídl pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz mnoho obchodních příležitostí, které v celkovém součtu nabídly velmi slušný zisk. Tyto obchodní příležitosti se naskytly na základě denních expertních výhledů, které každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. V tomto přehledném shrnutí, které vydáváme začátkem každého nového měsíce, bychom se rádi podělili o všechny reakce na institucionální objednávky za uplynulý měsíc.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB analyticky-report