SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)

22.08.20111,143,146, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Co je to SSI?
Index spekulativního sentimentu (SSI - Speculative Sentiment Index) je velmi zajímavý reverzní indikátor, napomáhající obchodníkům na forexovém trhu odhalit budoucí trend pohybu hlavních měnových párů. Pomáhá také posoudit povahu aktuálního trendu, a poskytuje nám možnost lepšího vnímání situace na trhu. SSI zobrazuje tyto informace na základě počtu otevřených pozic a poměru mezi otevřenými dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi. V podstatě se může jednat o další alternativu COT reportu.

Vzhledem ke skutečnosti, že na tak obřím trhu, jakým FOREX je, neexistuje jednotný centralizovaný index (jako například u akcií, komodit a futures), SSI zaplňuje tuto mezeru zveřejněním směru pozic obchodníků a investorů. Hodnoty SSI tak plní roli reprezentativního vzorku obchodů a do jisté míry mohou indikovat směr budoucího vývoje konkrétního měnového páru.


Obr.: Ukázka denního indikátoru SSI.


Co je v pozadí SSI indikátoru?

Indikátor SSI zveřejňuje každý den společnost FXCM, která je největším retailovým forexovým brokerem v USA a druhým největším na světě. Základem pro výpočet SSI jsou tedy pozice více než 150 tisíc aktivních obchodníků. Velikost a aktivita klientů společnosti FXCM je tedy schopna poskytnout výborný reprezentativní vzorek celkového spekulativního chování na FX trhu.

Proč FXCM zveřejňuje tato data?
Každá banka nebo broker mají přístup k pozicím svých klientů, ale raději tyto informace nezveřejňují, aby neprozradili počty obchodníků, ziskovost atd. FXCM je v tomto neutrální a zveřejňuje své auditované statistiky.

Kde najít indikátor SSI?
Čtenáři FXstreet.cz mohou využívat tento ukazatel stávajícího sentimentu na forexu zcela zdarma, a to v češtině. Každý den ho totiž uveřejňujeme na našem serveru v sekci „Krátké zprávy“ společně s podobným indikátorem od společnosti OANDA.

Co konkrétně SSI zobrazuje?
Index spekulativního sentimentu (SSI) určuje poměr long a short pozic obchodníků, kteří mají u společnosti FXCM otevřenou pozici. Pokud má většina traderů na jednom měnovém páru otevřenu dlouhou pozici, je indikátor SSI kladný. Pokud je například uvedeno, že poměr EUR/USD je 3,7, znamená to, že 3,7 obchodníka s dlouhou (long) pozicí připadá na každého obchodníka s krátkou (short) pozicí. V tomto případě by to znamenalo, že 79 % obchodníků je v long pozici. (Výpočet: Součet obchodníků je 3,7 long + 1 short = 4,7. Poměr počtu long obchodníků vydělíme jejich celkovým součtem. Vzorec: 3,7 / 4,7 = 0,79).

Je-li oproti tomu indikátor záporný, znamená to, že více obchodníků má otevřenu krátkou (short) pozici. Poměr -3,7 tedy znamená, že připadá 3,7 obchodníka s krátkou (short) pozicí na každého obchodníka s dlouhou (long) pozicí. V tomto případě by bylo 79 % obchodníků v short pozici.

Jak interpretovat index SSI?
Je velmi důležité pochopit základní charakteristiku indexu SSI, který je koncipován jako reverzní (contrarian/kontrariánský - proti proudu) indikátor. To znamená, že index vychází z myšlenky, že většina retailových obchodníků je nepoučitelná a bohužel se ve velké většině případů snaží jít proti trendu, takže je v obchodování neúspěšná (historicky podloženo). Jiná alternativa vysvětlení může být, že právě extrémní úrovně (nad 70 %) na straně long nebo short rádi využívají ve svůj prospěch velcí hráči (fondy, brokeři, tvůrci trhu apod.), kteří budou tlačit trh opačným směrem, aby vybrali těsné Stop-Lossy drobným obchodníkům. SSI indikátor tedy může být pro tradera signálem k tomu, aby otevřel přesně opačnou pozici, než jakou má otevřenou většina obchodníků. 

Funguje zde tedy princip jakési nepřímé úměry. Čím více obchodníků má otevřenu např. dlouhou (long) pozici a poměr indexu je kladný, tím více je budoucí sentiment trhu negativní.
Naproti tomu, pokud má například většina obchodníků otevřenu krátkou (short) pozici na USD/JPY, můžeme dle SSI očekávat růst tohoto měnového páru.

Poznámka: Nezapomínejte, že stejně jako při každém obchodování je vždy důležité zachovat svou obchodní strategii a neobchodovat čistě na základě indikátoru SSI. Podobné ukazatele/reporty by totiž měly být jen doplňkem Vašeho obchodního stylu a neměli byste podle nich obchodovat samostatně.

Shrnutí
SSI odhaluje aktuální chování forexových obchodníků a jako každý kontrariánský indikátor radí jít proti sentimentu většiny. Většina obchodníků na trendujícím trhu totiž obvykle nezachytí bod zlomu a kupuje při poklesech a prodává při růstech. Proto například ukazatel SSI při hodnotě 3,47 může signalizovat spíše další pokles daného měnového páru. Pamatujte, že hodnota SSI se mění každým dnem, a proto je důležité sledovat tento ukazatel pravidelně.

Nyní tedy víme, co je indikátor SSI, kde ho najít a jaké informace nám poskytuje. V příštím dílu se podíváme na konkrétní příklady z praxe a představíme si, jak lze SSI využívat pro vlastní trading.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku:
Facebook

Související články

Čtěte více

  • Právě vychází nová kniha o tradingu!
    Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
  • Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
    Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.
  • Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
    Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
  • Příklad breakout systému
    Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.
  • Psychologie kulatých čísel na forexu – 1. část
    Psychologie kulatých čísel je zajímavé a poněkud rozsáhlejší téma, takže dnes zveřejňujeme první část článku a příště jej dokončíme.
  • Psychologie kulatých čísel na forexu – 2. část
    V minulém dílu článku jsme si ukázali, jak jsou kulatá čísla důležitá a jak je chování ceny v grafech velmi často dobře respektuje. Dnes si ukážeme další příklad grafu a téma kulatých čísel dokončíme.
  • Purple Strike Indikátor
    Představujeme vám jedinečný indikátor, který jsme pro vás dlouhé měsíce pečlivě vytvářeli. Velmi dlouhou dobu jsme kalkulovali nad ideálním matematickým vzorcem, který by dokázal perfektně a včas zachytit začátek a také konec trendů, bez rušivých vlivů. Tedy bez krátkodobých korekcí, které často trend na chvíli přerušují.
  • Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
    Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.
  • Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
    Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
  • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
    Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)
    V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a představíme se, jak lze SSI využívat v praxi.
  • Staňte se poskytovatelem strategií na forexu
    Dlouhodobé působení na trhu měnových párů je snem mnoha začínajících i pokročilých obchodníků. Jakmile si obchodníci projdou velmi trnitou cestou začátků na forexu, získají větší množství vzdělání, zkušeností a schopností, dostávají se čím dál blíže jejich vytouženému cíli.
  • Statistika obchodů
    Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 ? vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 ? a počáteční vklad už je doma.
  • Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
    V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
  • Široký pohled na vzájemné korelace
    Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
  • Trading strategie - obchodování seancí
    Dnešní článek připravil forexový obchodník Zdeněk Zaňka, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.
  • Úvod do harmonických formací a AB=CD
    V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
  • Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
    Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
  • Veřejný trading Jakuba Hodana slaví úspěch
    Je tomu přesně rok, co se úspěšný trader a člen týmu FXstreet.cz, Jakub Hodan, rozhodl na diskusním fóru FXstreet.cz založit nové veřejné vlákno, ve kterém každý den zveřejňuje své obchodní nastavení a přístup k tradingu. Jedná se o takový obchodní deník nebo trading room, kde je možné vidět ukázky reálných obchodů (live trading) s aktuálním pohledem na trhy. A každý se tak může přesvědčit, že trading může být velmi přesný, ziskový a zároveň také jednoduchý.
  • Vzájemná korelace měnových párů
    Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
ShowFx World

Kurzy obchodování

Dub
21

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Kvě
19

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Zář
15

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
22

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
20

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets - brand
reklama
RoboMarkets - prime 5
reklama
Swissquote Bank
reklama
BOSSA soutez