Sobota 21. září 2019 11:46
reklama
ShowFX
reklama
reklama
UFX

Jak obchodovat během období nízké volatility?

Napsal:   Sekce: Trading

Pokud se věnujete obchodování měnových párů, pak jste si nejspíše všimli, že v druhém kvartále letošního roku jaksi vymizela z trhů volatilita. To může znamenat určité komplikace pro trendové strategie, ale také pro obchodníky využívající intradenní mean-reverting systémy.


Implikovaná volatilita na forexu, která ukazuje očekávané pohyby měsíc dopředu (podobně jako VIX na S&P500), klesla na několika měsíční minima. V případě eura dokonce na nejnižší hodnoty od května roku 2014.

Důkazem může být níže zobrazená tabulka ukazující průměrný denní range hlavních měnových párů. Pokud se na ni podíváte, všimnete si jedné věci - ani jeden z instrumentů nepřesáhl denní průměrné rozpetí 100 pipů. Stejně tak lze zaregistrovat i klesající průměrný denní range.


EURUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

1 měsíc

49 (0,35 %)

78 (0,62%)

51 (0,40%)

45 (0,41%)

58 (0,43%)

39 (0,56%)

3 měsíce

57 (0,41%)

88 (0,70%)

48 (0,38%)

42 (0,38%)

61 (0,45%)

43 (0,62%)

12 měsíců

67 (0,48 %)

91 (0,72%)

55 (0,44%)

48 (0,44%)

69 (0,51%)

52 (0,75%)

Pokud vyfiltrujeme dny, kdy se zvyšuje volatilita v důsledku vyhlášení makroekonomických zpráv, jsou denní range ještě užší. Na křížových párech jsou samozřejmě pohyby větší, ale i tam je situace relativně poklidná vzhledem k historickému vývoji.

Existuje cesta ven?

Důvodů pro nízkou volatilitu může být spousta. Obvykle volatilita na trzích roste a klesá cyklicky, přičemž je vždy otázkou, kdy aktuální cyklus skončí a v jaké míře se volatilita na trhy navrátí. Pro nás obchodníky to momentálně znamená jediné. Přizpůsobit sebe a svou strategií, právě takovému chování trhu, které aktuálně panuje a snažit se dostat z trhu maximum, i když se kotace tolik nemění.

Zkušený trader by v tomto případě měl být schopný udělat hlavně jednu věc – přizpůsobit se trhu. Tomu je totiž jedno, že chceme realizovat profit o velikosti 150 pipů. V momentě, kdy na trzích chybí volatilita, je spíše vhodné se soustředit na kratší obchody v rámci probíhajícího kanálu. Většina obchodníků se přirozeně přiklání k realizování profitu na větších pohybech, toho se ale na trhu s nízkou volatilitou nemusí dočkat.

Jak tedy postupovat, pokud vás zajímají velké pohyby?

  • 1)      Začněte důkladně sledovat ekonomický kalendář
  • 2)      Zaměřte se zejména na ty instrumenty, kterých se týká nějaká zajímavá zpráva
  • 3)      Pokuste se sledovat „nervozitu“ před vyhlášením zpráv a zkoušejte ji obchodovat
  • 4)      V době vyhlášení zpráv se zkuste držet mimo trh.
  • 5)      V závislosti na výsledku se pak můžete zapojit do dalšího, či zpětného pohybu ceny

V rámci dní, kdy je na programu nějaké vyhlášení či zpráva, se vyplatí vyhledávat break-outové situace. Zveřejnění zprávy v takovém případě funguje jako katalyzátor, exogenní impulz, který dodá trhům potřebný pohyb, na kterém je možné se svést, než se cena opět ustálí nebo najde rovnováhu na nových úrovních.

Sledovat Fundamenty však nestačí

Další věc nad, kterou je potřeba se zamyslet, je money management. Pokud budeme hledat kratší pohyby a vstupovat tím pádem do více obchodů během obchodní seance, bereme na sebe samozřejmě vyšší riziko. Proto je vhodné snížit obchodovaný objem klidně na polovinu. Následně je vhodné co nejrychleji realizovat profity a nečekat na dlouhý pohyb, pokud tomu nic na trhu nenaznačuje.

Jako zajímavou alternativu je potřeba zmínit také strategii Carry Trade. Pokud se ceny příliš nemění je to ideální prostředí na sbírání potenciálních zisku z pozitivních swapů. Zkuste porovnat proti sobě měny s vysokým výnosem oproti těm s nízkým a hledejte příležitosti ke vstupu „správným“ směrem. Pokud se trh bude vyvíjet do strany, mohli by vám naskakovat zisky alespoň na kladných swapech. Zvyšujete tak svou šanci na úspěch a potenciální profit v těchto obdobích.

Jedna důležitá poznámka na závěr

Pokud vám klidné trhy ukazují méně signálu ke vstupu do obchodů dle zavedené obchodní strategie, nepanikařte. Není nic horšího než iracionální obchody, které uděláte jen proto, že už jste dlouho žádný obchod neotevřeli. Jak se říká, být mimo trh je také pozice. Disciplína a sebeovládání nabírá v těchto situacích nových významů a je více než kriticky důležité se vyvarovat neuváženým obchodům, případně snaze opravit špatné obchody. Za každou cenu musíte utlumit tento emocemi poháněný lidský instinkt. K tomu vám dobře poslouží Mentor aplikace, kterou máme k dispozici zdarma pro naše klienty. Více informací zde.

Období nízké volatility může být pro některé obchodníky opravdu frustrující. I přesto je v těchto případech, kdy se cena příliš nehýbe, a signály price action nejsou tolik viditelné, možné úspěšně obchodovat. To ovšem za předpokladu, že se jako obchodníci dokážeme na tyto podmínky adaptovat a náležitě pozměnit obchodní strategii. To stejné pak bude platit na konci období. Až se volatilita začne postupně na trhy vracet, je třeba být připraven a včas pozměnit obchodní přístup.

Přeji hodně úspěchů v tradingu.

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,6 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2018 po 31. března 2019). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak na forexové strategie s Bernstein Bank?
    Obchodování na forexovém (chtete-li peněžním) trhu patří mezi nejoblíbenější aktivity traderů. Pro představu – denně se na forexu zobchoduje částka přesahující 5 bilionů USD! Proto ho lze bez nadsázky označit jako největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě. A proč tomu tak je?
  • Jak nakoupit levnější „zlato“?
    V době předražených akcií, stále minimálních úrokových sazeb a všeobecného optimismu na trzích se investoři snaží hledat alternativní investice s vysokým potenciálním výnosem. Komu se nelíbí extrémní volatilita bitcoinu, může si jako pojistku před možným propadem trhů koupit zlato, které se i přes oslabení amerického dolaru drží na přijatelných cenách.
  • Jak na obchodování s Keltnerovými kanály
    Dozvíte se, jaký je princip Keltnerových kanálů, jak se vypočítávají, jaké obchodní signály poskytují a jak se podle těchto signálů obchoduje.
  • Jak na obchodování s Momentum indikátorem
    Vysvětlíme vám vše potřebné ohledně Momentum indikátoru, včetně jeho výpočtu a ukážeme nejčastější obchodní přístupy na něm založené.
  • Jak nastavuji Stop-Loss
    Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
  • Jak na to ?
    Článek - můj vývoj v tradingu a jak na to?
  • Jak na to ? 2
    Kdy je naše obchodování úspěšné
  • Jak na trading EUR/USD, USD/JPY a ropy WTI?
    Měnový pár EUR/USD během tohoto týdne oslaboval a dostal se podruhé v tomto roce pod dolní hranici letošního obchodního range 1,1530. Středeční denní svíce uzavřela výrazně pod touto úrovní a včerejší se svým závěrem k hranici opět přiblížila. Po dnešních horších amerických datech z nezaměstnanosti to vypadalo na oslabování dolaru a definitivní návrat páru zpět do range, aktuálně však obchodujeme opět lehce pod.
  • Jak nejlépe profitovat na poklesu EUR?
    Euro zatím ze svých vysokých hodnot, nad kterými si analytici od začátku roku lámali hlavu, příliš nesestoupilo. Neočekávaně silné uvolnění měnové politiky z dílny Evropské centrální banky (ECB) se v kurzech zatím tolik neodrazilo, příležitost k shortu eura tu tedy stále je. Kterého měnového páru je ale nejlepší využít?
  • Jak nyní hrát ropnou kartu?
    Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera odstoupila od íránské jaderné dohody mezi mocnostmi. Ropný trh proto začíná být nervózní a volatilita se zvyšuje. Právě tato dohoda totiž umožnila návrat Íránu na mezinárodní trh s ropou a způsobila záplavu trhu v roce 2016, kdy ropa vyklesala až na 26 USD za barel.
  • Jak obchodovat bez sledování zpráv, výsledků a analýz
    Když jsem se před lety pouštěl do studia tradingu, měl jsem jasnou představu o tom, co chci. Mimo peněz to byl čas. Nechtěl jsem si z obchodování udělat jakési další povolání, sice výnosné, ale požírající mi čas. Nechtěl jsem být slavným traderem, který je obklopený desítkami monitorů se stovkami grafů a každý den si dávat na Facebook desítky selfie fotek se stavem svého obchodního účtu. Nechtěl jsem být tím, kdo bude nejlepší ze všech a kdo bude sypat z rukávu ekonomické informace i o té nejmenší zemičce na světě a bude téměř s jistotou předvídat, že zítra se nějaký politik vyspí tak, že to bude mít takový nebo makový dopad na světovou ekonomiku. Prostě jsem si chtěl vydělat trochu peněz a hlavně, chtěl jsem, aby mi to nezabralo více, než třeba hodinu denně.
  • Jak obchodovat bez sledování zpráv, výsledků a analýz – 2. díl
    V prvním díle, o kterém jsem nevěděl, že to bude první díl, jsem se snažil říct, že mohou existovat obchodní přístupy, které ke svému uplatnění nepotřebují sledování zpráv, výsledků nebo tvorbu analýz. Současně jsem řekl, že jeden takový používám, a že vlastně splňuje požadavky toho, kvůli čemu jsem se do obchodování pustil. Také ale musím souhlasit s těmi, kteří první díl považovali za hodně obecný a tak se v tomto pokusím přinést více faktického.
  • Jak obchodovat dle Purple Bands indikátoru?
    Brokerská společnost Purple Trading nabízí volně ke stažení unikátní indikátor Purple Bands, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
  • Jak obchodovat EUR/USD a USD/CAD
    Po platném breakoutu důležité rezistence (dvouleté maximum) koncem minulého týdne měnový pár EUR/USD dále posiloval a vystoupil až nad úroveň 1,1900. I nadále dobré průběžně přicházející zprávy z americké ekonomiky nedokázaly měnový pár oslabit.
  • Jak obchodovat EUR/USD, USD/CHF a ropu WTI?
    Měnový pár EUR/USD v týdnu dále oslaboval, v pátek prorazil support hladinu na 1,1710 +/- a obchodoval se až v 1,1650 +/- oblasti. Dnes tento pár rychle korigoval nahoru k 1,1730, když se lehce uklidnila situace v Itálii. K uklidnění na finančních trzích přispěla i potvrzení uskutečnění plánované a poté zrušené schůzky USA x KLDR. Poslední dny také klesají i výnosy amerických dluhopisů. To vše by mohlo pomoci případné výraznější korekci eura k 1,1850 +/-.
  • Jak obchodovat fibonacci retracement na H1 EURJPY
    V dalším článku bych Vám chtěl představit část mého obchodního přístupu a zkušenosti s obchodováním fibonacciho retracementu na H1 EURJPY.
  • Jak obchodovat komodity?
    Ropa WTI se dále, dle očekávání a v souladu s dřívějšími obchodními signály, sune nahoru. Ve středu se jí povedlo prolomit další technickou rezistenci v oblasti 57,50 - 58 USD. Dnes tuto oblast testujeme shora a tento náraz byl úspěšně odražen zpět nahoru. Obchodujeme tak tedy nadále nad 58 USD.
  • Jak obchodovat s akciemi bez stresu
    Chcete být na akciovém trhu úspěšní? Bohužel to nebude jednoduché. Neexistují žádné zázračné metody. Pokud se chcete stát lepším investorem z dlouhodobého hlediska, připravte se na tvrdou práci.
  • Jako na houpačce. Akcie i měny zatím hledají směr
    Trhy zatím hledají svůj směr.
  • Jak ovlivní parlamentní volby na Novém Zélandu novozélandský dolar?
    Poslední průzkum veřejného mínění ukázal na rostoucí podporu Národní straně (National) Nového Zélandu. Graf níže naznačuje, že vládnoucí strana získá v nastávajících parlamentních volbách největší počet hlasů. Nejnovější výsledky průzkumu přicházejí poté, co předchozí anketa demonstrovala rostoucí přízeň voličů opoziční Labouristické strany (Labour). Ta by se v případě vítězství vrátila k moci po téměř 10 letech v opozici.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama